有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 7月10日現在	2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,172,286,276	648,968,818
株式	96,531,683,040	91,233,084,850
未収配当金	142,417,400	88,851,600
前払金	25,070,000	22,670,000
流動資産合計	97,871,456,716	91,993,575,268
資産合計	97,871,456,716	91,993,575,268
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	36,121,900	15,194,850
未払解約金	2,606,809	-
未払利息	451	437
流動負債合計	38,729,160	15,195,287
負債合計	38,729,160	15,195,287
純資産の部
元本等
元本	43,481,229,163	31,352,840,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,351,498,393	60,625,539,971
元本等合計	97,832,727,556	91,978,379,981
純資産合計	97,832,727,556	91,978,379,981
負債純資産合計	97,871,456,716	91,993,575,268

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 7月10日現在	2021年 7月12日現在
1.	期首	2019年 7月11日	2020年 7月11日
	期首元本額	45,648,710,983円	43,481,229,163円
	期首からの追加設定元本額	3,154,242,216円	121,447,907円
	期首からの一部解約元本額	5,321,724,036円	12,249,837,060円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	41,641,117,879円	30,058,667,473円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,840,111,284円	1,286,250,648円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	-円	7,921,889円
	計	43,481,229,163円	31,352,840,010円
2.	受益権の総数	43,481,229,163口	31,352,840,010口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	1,205,600,000円	1,612,200,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	自 2020年 7月11日 至 2021年 7月12日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 7月10日現在	2021年 7月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,454,320,218
合計	△1,454,320,218

(2021年 7月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	16,041,843,660
合計	16,041,843,660

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2020年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,328,910,000	-	1,292,820,000	△36,090,000
合計		1,328,910,000	-	1,292,820,000	△36,090,000

(2021年 7月12日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	784,680,000	-	769,500,000	△15,180,000
合計		784,680,000	-	769,500,000	△15,180,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 7月10日現在		2021年 7月12日現在
1口当たり純資産額	2.2500円	1口当たり純資産額	2.9337円
(1万口当たり純資産額)	(22,500円)	(1万口当たり純資産額)	(29,337円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	115,000	537.00	61,755,000
マルハニチロ	11,500	2,379.00	27,358,500
INPEX	46,000	813.00	37,398,000
コムシスホールディングス	115,000	3,085.00	354,775,000
大成建設	23,000	3,790.00	87,170,000
大林組	115,000	914.00	105,110,000
清水建設	115,000	891.00	102,465,000
長谷工コーポレーション	23,000	1,506.00	34,638,000
鹿島建設	57,500	1,439.00	82,742,500
大和ハウス工業	115,000	3,381.00	388,815,000
積水ハウス	115,000	2,293.00	263,695,000
日揮ホールディングス	115,000	1,028.00	118,220,000
日清製粉グループ本社	115,000	1,674.00	192,510,000
明治ホールディングス	23,000	6,800.00	156,400,000
日本ハム	57,500	4,325.00	248,687,500
サッポロホールディングス	23,000	2,344.00	53,912,000
アサヒグループホールディングス	115,000	5,106.00	587,190,000
キリンホールディングス	115,000	2,111.50	242,822,500
宝ホールディングス	115,000	1,368.00	157,320,000
キッコーマン	115,000	7,110.00	817,650,000
味の素	115,000	2,879.50	331,142,500
ニチレイ	57,500	2,951.00	169,682,500
日本たばこ産業	115,000	2,120.00	243,800,000
東洋紡	11,500	1,319.00	15,168,500
ユニチカ	11,500	336.00	3,864,000
帝人	23,000	1,649.00	37,927,000
東レ	115,000	723.00	83,145,000
王子ホールディングス	115,000	642.00	73,830,000
日本製紙	11,500	1,253.00	14,409,500
クラレ	115,000	1,018.00	117,070,000
旭化成	115,000	1,210.50	139,207,500
昭和電工	11,500	3,265.00	37,547,500
住友化学	115,000	571.00	65,665,000
日産化学	115,000	5,350.00	615,250,000
東ソー	57,500	1,995.00	114,712,500
トクヤマ	23,000	2,266.00	52,118,000
デンカ	23,000	3,700.00	85,100,000
信越化学工業	115,000	18,310.00	2,105,650,000
三井化学	23,000	3,680.00	84,640,000
三菱ケミカルホールディングス	57,500	942.30	54,182,250
宇部興産	11,500	2,237.00	25,725,500
花王	115,000	6,802.00	782,230,000
DIC	11,500	2,763.00	31,774,500
富士フイルムホールディングス	115,000	8,190.00	941,850,000
資生堂	115,000	8,000.00	920,000,000
日東電工	115,000	8,290.00	953,350,000
協和キリン	115,000	3,990.00	458,850,000
武田薬品工業	115,000	3,698.00	425,270,000
アステラス製薬	575,000	1,918.50	1,103,137,500
大日本住友製薬	115,000	2,215.00	254,725,000
塩野義製薬	115,000	5,824.00	669,760,000
中外製薬	345,000	4,238.00	1,462,110,000
エーザイ	115,000	10,530.00	1,210,950,000
第一三共	345,000	2,309.00	796,605,000
大塚ホールディングス	115,000	4,390.00	504,850,000
出光興産	46,000	2,622.00	120,612,000
ENEOSホールディングス	115,000	470.50	54,107,500
横浜ゴム	57,500	2,285.00	131,387,500
ブリヂストン	115,000	4,960.00	570,400,000
AGC	23,000	4,665.00	107,295,000
日本板硝子	11,500	606.00	6,969,000
日本電気硝子	34,500	2,509.00	86,560,500
住友大阪セメント	11,500	3,000.00	34,500,000
太平洋セメント	11,500	2,487.00	28,600,500
東海カーボン	115,000	1,498.00	172,270,000
TOTO	57,500	5,790.00	332,925,000
日本碍子	115,000	1,848.00	212,520,000
日本製鉄	11,500	1,828.50	21,027,750
神戸製鋼所	11,500	704.00	8,096,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	11,500	1,292.00	14,858,000
大平洋金属	11,500	1,681.00	19,331,500
日本軽金属ホールディングス	11,500	1,877.00	21,585,500
三井金属鉱業	11,500	3,050.00	35,075,000
東邦亜鉛	11,500	1,875.00	21,562,500
三菱マテリアル	11,500	2,246.00	25,829,000
住友金属鉱山	57,500	4,405.00	253,287,500
DOWAホールディングス	23,000	4,280.00	98,440,000
古河電気工業	11,500	2,766.00	31,809,000
住友電気工業	115,000	1,595.50	183,482,500
フジクラ	115,000	560.00	64,400,000
SUMCO	11,500	2,713.00	31,199,500
東洋製罐グループホールディングス	115,000	1,427.00	164,105,000
日本製鋼所	23,000	2,809.00	64,607,000
オークマ	23,000	5,480.00	126,040,000
アマダ	115,000	1,141.00	131,215,000
小松製作所	115,000	2,731.50	314,122,500
住友重機械工業	23,000	3,115.00	71,645,000
日立建機	115,000	3,305.00	380,075,000
クボタ	115,000	2,272.50	261,337,500
荏原製作所	23,000	5,450.00	125,350,000
ダイキン工業	115,000	22,025.00	2,532,875,000
日本精工	115,000	917.00	105,455,000
NTN	115,000	292.00	33,580,000
ジェイテクト	115,000	1,147.00	131,905,000
日立造船	23,000	792.00	18,216,000
三菱重工業	11,500	3,236.00	37,214,000
IHI	11,500	2,551.00	29,336,500
日清紡ホールディングス	115,000	944.00	108,560,000
コニカミノルタ	115,000	612.00	70,380,000
ミネベアミツミ	115,000	3,125.00	359,375,000
日立製作所	23,000	6,729.00	154,767,000
三菱電機	115,000	1,484.50	170,717,500
富士電機	23,000	5,230.00	120,290,000
安川電機	115,000	5,760.00	662,400,000
オムロン	115,000	9,370.00	1,077,550,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	23,000	2,803.00	64,469,000
日本電気	11,500	5,660.00	65,090,000
富士通	11,500	21,165.00	243,397,500
沖電気工業	11,500	1,024.00	11,776,000
セイコーエプソン	230,000	1,957.00	450,110,000
パナソニック	115,000	1,327.50	152,662,500
シャープ	115,000	1,785.00	205,275,000
ソニーグループ	115,000	11,485.00	1,320,775,000
TDK	115,000	13,500.00	1,552,500,000
アルプスアルパイン	115,000	1,151.00	132,365,000
横河電機	115,000	1,668.00	191,820,000
アドバンテスト	230,000	9,680.00	2,226,400,000
カシオ計算機	115,000	1,898.00	218,270,000
ファナック	115,000	27,535.00	3,166,525,000
京セラ	230,000	6,833.00	1,571,590,000
太陽誘電	115,000	5,500.00	632,500,000
SCREENホールディングス	23,000	10,310.00	237,130,000
キヤノン	172,500	2,505.00	432,112,500
リコー	115,000	1,226.00	140,990,000
東京エレクトロン	115,000	46,710.00	5,371,650,000
デンソー	115,000	7,519.00	864,685,000
三井E&Sホールディングス	11,500	530.00	6,095,000
川崎重工業	11,500	2,391.00	27,496,500
日産自動車	115,000	586.00	67,390,000
いすゞ自動車	57,500	1,494.00	85,905,000
トヨタ自動車	115,000	9,815.00	1,128,725,000
日野自動車	115,000	967.00	111,205,000
三菱自動車工業	11,500	309.00	3,553,500
マツダ	23,000	1,061.00	24,403,000
本田技研工業	230,000	3,565.00	819,950,000
スズキ	115,000	4,730.00	543,950,000
SUBARU	115,000	2,149.00	247,135,000
ヤマハ発動機	115,000	2,837.00	326,255,000
テルモ	460,000	4,412.00	2,029,520,000
ニコン	115,000	1,096.00	126,040,000
オリンパス	460,000	2,226.00	1,023,960,000
シチズン時計	115,000	417.00	47,955,000
バンダイナムコホールディングス	115,000	7,411.00	852,265,000
凸版印刷	57,500	1,810.00	104,075,000
大日本印刷	57,500	2,448.00	140,760,000
ヤマハ	115,000	6,050.00	695,750,000
東京電力ホールディングス	11,500	329.00	3,783,500
中部電力	11,500	1,336.00	15,364,000
関西電力	11,500	1,047.00	12,040,500
東京瓦斯	23,000	2,058.50	47,345,500
大阪瓦斯	23,000	2,024.00	46,552,000
東武鉄道	23,000	2,925.00	67,275,000
東急	57,500	1,582.00	90,965,000
小田急電鉄	57,500	2,842.00	163,415,000
京王電鉄	23,000	6,560.00	150,880,000
京成電鉄	57,500	3,645.00	209,587,500
東日本旅客鉄道	11,500	8,099.00	93,138,500
西日本旅客鉄道	11,500	6,516.00	74,934,000
東海旅客鉄道	11,500	17,185.00	197,627,500
日本通運	11,500	8,240.00	94,760,000
ヤマトホールディングス	115,000	3,370.00	387,550,000
日本郵船	11,500	5,270.00	60,605,000
商船三井	11,500	4,980.00	57,270,000
川崎汽船	11,500	3,550.00	40,825,000
ANAホールディングス	11,500	2,724.00	31,326,000
三菱倉庫	57,500	3,330.00	191,475,000
ネクソン	230,000	2,325.00	534,750,000
Zホールディングス	46,000	559.70	25,746,200
トレンドマイクロ	115,000	5,820.00	669,300,000
スカパーJSATホールディングス	11,500	412.00	4,738,000
日本電信電話	46,000	2,882.00	132,572,000
KDDI	690,000	3,492.00	2,409,480,000
ソフトバンク	115,000	1,470.00	169,050,000
東宝	11,500	4,640.00	53,360,000
エヌ・ティ・ティ・データ	575,000	1,754.00	1,008,550,000
コナミホールディングス	115,000	6,300.00	724,500,000
ソフトバンクグループ	690,000	7,540.00	5,202,600,000
双日	11,500	338.00	3,887,000
伊藤忠商事	115,000	3,245.00	373,175,000
丸紅	115,000	966.20	111,113,000
豊田通商	115,000	5,240.00	602,600,000
三井物産	115,000	2,562.50	294,687,500
住友商事	115,000	1,495.50	171,982,500
三菱商事	115,000	3,104.00	356,960,000
J.フロント リテイリング	57,500	1,025.00	58,937,500
三越伊勢丹ホールディングス	115,000	823.00	94,645,000
セブン&アイ・ホールディングス	115,000	5,088.00	585,120,000
高島屋	57,500	1,264.00	72,680,000
丸井グループ	115,000	2,090.00	240,350,000
イオン	115,000	2,929.00	336,835,000
ファーストリテイリング	115,000	80,610.00	9,270,150,000	代用有価証券 20,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	115,000	401.00	46,115,000
新生銀行	11,500	1,466.00	16,859,000
あおぞら銀行	11,500	2,485.00	28,577,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	115,000	593.10	68,206,500
りそなホールディングス	11,500	420.80	4,839,200
三井住友トラスト・ホールディングス	11,500	3,558.00	40,917,000
三井住友フィナンシャルグループ	11,500	3,769.00	43,343,500
千葉銀行	115,000	652.00	74,980,000
ふくおかフィナンシャルグループ	23,000	1,876.00	43,148,000
静岡銀行	115,000	831.00	95,565,000
みずほフィナンシャルグループ	11,500	1,586.50	18,244,750
大和証券グループ本社	115,000	575.80	66,217,000
野村ホールディングス	115,000	552.20	63,503,000
松井証券	115,000	819.00	94,185,000
SOMPOホールディングス	28,700	4,341.00	124,586,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	34,500	3,309.00	114,160,500
第一生命ホールディングス	11,500	1,962.00	22,563,000
東京海上ホールディングス	57,500	5,139.00	295,492,500
T&Dホールディングス	23,000	1,407.00	32,361,000
クレディセゾン	115,000	1,347.00	154,905,000
日本取引所グループ	115,000	2,509.50	288,592,500
東急不動産ホールディングス	115,000	655.00	75,325,000
三井不動産	115,000	2,686.00	308,890,000
三菱地所	115,000	1,781.50	204,872,500
東京建物	57,500	1,648.00	94,760,000
住友不動産	115,000	3,842.00	441,830,000
エムスリー	276,000	7,807.00	2,154,732,000
ディー・エヌ・エー	34,500	2,264.00	78,108,000
電通グループ	115,000	4,005.00	460,575,000
サイバーエージェント	92,000	2,329.00	214,268,000
楽天グループ	115,000	1,328.00	152,720,000
リクルートホールディングス	345,000	5,709.00	1,969,605,000
日本郵政	115,000	921.50	105,972,500
セコム	115,000	8,521.00	979,915,000
合 計	20,935,700		91,233,084,850

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。