有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/11-2025/07/10)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 7月10日現在	2025年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,183,249,437	1,079,781,911
株式	72,938,202,060	62,231,961,880
派生商品評価勘定	58,339,920	1,239,450
未収入金	12,127,320	2,496,520
未収配当金	67,335,100	81,219,300
未収利息	2,666	14,371
流動資産合計	74,259,256,503	63,396,713,432
資産合計	74,259,256,503	63,396,713,432
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	3,306,450
前受金	63,206,680	4,265,100
未払解約金	276,999,314	201,063,233
流動負債合計	340,205,994	208,634,783
負債合計	340,205,994	208,634,783
純資産の部
元本等
元本	16,163,739,923	14,288,861,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,755,310,586	48,899,217,615
元本等合計	73,919,050,509	63,188,078,649
純資産合計	73,919,050,509	63,188,078,649
負債純資産合計	74,259,256,503	63,396,713,432

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月10日現在	2025年 7月10日現在
1.	期首	2023年 7月11日	2024年 7月11日
	期首元本額	22,347,940,177円	16,163,739,923円
	期首からの追加設定元本額	267,005,526円	1,911,642,661円
	期首からの一部解約元本額	6,451,205,780円	3,786,521,550円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	14,756,976,842円	12,844,954,707円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	967,156,827円	935,622,212円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	411,698,261円	446,489,759円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型	27,907,993円	61,794,356円
	計	16,163,739,923円	14,288,861,034円
2.	受益権の総数	16,163,739,923口	14,288,861,034口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	1,796,080,000円	2,255,400,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 7月11日 至 2024年 7月10日	自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月10日現在	2025年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	19,278,539,145
合計	19,278,539,145

(2025年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,090,494,741
合計	2,090,494,741

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2024年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	780,449,080	-	838,800,000	58,350,920
合計		780,449,080	-	838,800,000	58,350,920

(2025年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	874,134,900	-	872,080,000	△2,054,900
合計		874,134,900	-	872,080,000	△2,054,900

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 7月10日現在		2025年 7月10日現在
1口当たり純資産額	4.5731円	1口当たり純資産額	4.4222円
(1万口当たり純資産額)	(45,731円)	(1万口当たり純資産額)	(44,222円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	53,000	863.30	45,754,900
INPEX	21,200	2,073.50	43,958,200
コムシスホールディングス	53,000	3,407.00	180,571,000
大成建設	10,600	8,585.00	91,001,000
大林組	53,000	2,159.00	114,427,000
清水建設	53,000	1,634.50	86,628,500
長谷工コーポレーション	10,600	2,210.00	23,426,000
鹿島建設	26,500	3,766.00	99,799,000
大和ハウス工業	53,000	4,929.00	261,237,000
積水ハウス	53,000	3,172.00	168,116,000
日揮ホールディングス	53,000	1,252.00	66,356,000
日清製粉グループ本社	53,000	1,695.00	89,835,000
明治ホールディングス	21,200	3,094.00	65,592,800
日本ハム	26,500	4,876.00	129,214,000
サッポロホールディングス	10,600	7,044.00	74,666,400
アサヒグループホールディングス	159,000	1,855.00	294,945,000
キリンホールディングス	53,000	1,975.50	104,701,500
キッコーマン	265,000	1,283.50	340,127,500
味の素	106,000	3,950.00	418,700,000
ニチレイ	53,000	1,794.00	95,082,000
日本たばこ産業	53,000	4,155.00	220,215,000
帝人	10,600	1,216.50	12,894,900
東レ	53,000	995.30	52,750,900
王子ホールディングス	53,000	753.90	39,956,700
クラレ	53,000	1,839.00	97,467,000
旭化成	53,000	1,022.00	54,166,000
レゾナック・ホールディングス	5,300	3,498.00	18,539,400
住友化学	53,000	360.40	19,101,200
日産化学	53,000	4,512.00	239,136,000
東ソー	26,500	2,219.00	58,803,500
トクヤマ	10,600	3,139.00	33,273,400
デンカ	10,600	2,054.50	21,777,700
信越化学工業	265,000	4,650.00	1,232,250,000
三井化学	10,600	3,430.00	36,358,000
三菱ケミカルグループ	26,500	782.10	20,725,650
UBE	5,300	2,294.50	12,160,850
花王	53,000	6,566.00	347,998,000
富士フイルムホールディングス	159,000	2,995.00	476,205,000
資生堂	53,000	2,522.00	133,666,000
日東電工	265,000	2,762.00	731,930,000
協和キリン	53,000	2,485.50	131,731,500
武田薬品工業	53,000	4,336.00	229,808,000
アステラス製薬	265,000	1,377.00	364,905,000
住友ファーマ	53,000	994.00	52,682,000
塩野義製薬	159,000	2,468.00	392,412,000
中外製薬	159,000	6,859.00	1,090,581,000
エーザイ	53,000	3,966.00	210,198,000
第一三共	159,000	3,210.00	510,390,000
大塚ホールディングス	53,000	6,600.00	349,800,000
出光興産	106,000	915.00	96,990,000
ENEOSホールディングス	53,000	729.10	38,642,300
横浜ゴム	26,500	4,161.00	110,266,500
ブリヂストン	53,000	6,003.00	318,159,000
AGC	10,600	4,360.00	46,216,000
日本電気硝子	15,900	3,556.00	56,540,400
太平洋セメント	5,300	3,696.00	19,588,800
東海カーボン	53,000	1,010.50	53,556,500
TOTO	26,500	3,776.00	100,064,000
日本碍子	53,000	1,824.00	96,672,000
日本製鉄	5,300	2,799.50	14,837,350
神戸製鋼所	5,300	1,614.00	8,554,200
JFEホールディングス	5,300	1,772.50	9,394,250
三井金属鉱業	5,300	5,218.00	27,655,400
三菱マテリアル	5,300	2,267.00	12,015,100
住友金属鉱山	26,500	3,499.00	92,723,500
DOWAホールディングス	10,600	4,800.00	50,880,000
古河電気工業	5,300	7,315.00	38,769,500
住友電気工業	53,000	3,213.00	170,289,000
フジクラ	53,000	7,760.00	411,280,000
SUMCO	5,300	1,151.00	6,100,300
日本製鋼所	10,600	8,047.00	85,298,200
オークマ	21,200	3,730.00	79,076,000
アマダ	53,000	1,579.00	83,687,000
ディスコ	10,600	43,010.00	455,906,000
SMC	5,300	49,560.00	262,668,000
小松製作所	53,000	4,791.00	253,923,000
住友重機械工業	10,600	3,035.00	32,171,000
日立建機	53,000	4,283.00	226,999,000
クボタ	53,000	1,614.50	85,568,500
荏原製作所	53,000	2,776.50	147,154,500
ダイキン工業	53,000	18,110.00	959,830,000
日本精工	53,000	687.50	36,437,500
NTN	53,000	239.80	12,709,400
ジェイテクト	53,000	1,219.50	64,633,500
カナデビア	10,600	990.00	10,494,000
三菱重工業	53,000	3,250.00	172,250,000
IHI	5,300	14,895.00	78,943,500
コニカミノルタ	53,000	442.80	23,468,400
ミネベアミツミ	53,000	2,166.00	114,798,000
日立製作所	53,000	4,115.00	218,095,000
三菱電機	53,000	3,096.00	164,088,000
富士電機	10,600	6,540.00	69,324,000
安川電機	53,000	2,920.00	154,760,000
ソシオネクスト	53,000	2,669.50	141,483,500
ニデック	84,800	2,666.50	226,119,200
オムロン	53,000	3,831.00	203,043,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	10,600	2,701.00	28,630,600
日本電気	26,500	3,866.00	102,449,000
富士通	53,000	3,258.00	172,674,000
ルネサスエレクトロニクス	53,000	1,893.00	100,329,000
セイコーエプソン	106,000	1,859.00	197,054,000
パナソニック ホールディングス	53,000	1,448.00	76,744,000
シャープ	53,000	639.30	33,882,900
ソニーグループ	265,000	3,607.00	955,855,000
TDK	795,000	1,616.00	1,284,720,000
アルプスアルパイン	53,000	1,528.00	80,984,000
横河電機	53,000	3,788.00	200,764,000
アドバンテスト	424,000	11,245.00	4,767,880,000
キーエンス	5,300	55,480.00	294,044,000
レーザーテック	21,200	18,735.00	397,182,000
カシオ計算機	53,000	1,143.00	60,579,000
ファナック	265,000	3,734.00	989,510,000
ローム	53,000	1,900.50	100,726,500
京セラ	424,000	1,627.50	690,060,000
太陽誘電	53,000	2,575.00	136,475,000
村田製作所	127,200	2,131.00	271,063,200
SCREENホールディングス	21,200	11,995.00	254,294,000
キヤノン	79,500	4,017.00	319,351,500
リコー	53,000	1,321.00	70,013,000
東京エレクトロン	159,000	26,760.00	4,254,840,000
デンソー	212,000	1,951.00	413,612,000
川崎重工業	5,300	10,080.00	53,424,000
日産自動車	53,000	303.00	16,059,000
いすゞ自動車	26,500	1,933.00	51,224,500
トヨタ自動車	265,000	2,473.50	655,477,500
日野自動車	53,000	379.50	20,113,500
三菱自動車工業	5,300	405.40	2,148,620
マツダ	10,600	844.20	8,948,520
本田技研工業	318,000	1,484.50	472,071,000
スズキ	212,000	1,652.00	350,224,000
SUBARU	53,000	2,523.50	133,745,500
ヤマハ発動機	159,000	1,058.50	168,301,500
テルモ	424,000	2,448.50	1,038,164,000
ニコン	53,000	1,437.00	76,161,000
オリンパス	212,000	1,676.00	355,312,000
HOYA	26,500	17,780.00	471,170,000
シチズン時計	53,000	846.00	44,838,000
バンダイナムコホールディングス	159,000	4,631.00	736,329,000
TOPPANホールディングス	26,500	3,942.00	104,463,000
大日本印刷	53,000	2,193.50	116,255,500
ヤマハ	159,000	1,008.50	160,351,500
任天堂	53,000	12,680.00	672,040,000
東京電力ホールディングス	5,300	519.00	2,750,700
中部電力	5,300	1,818.50	9,638,050
関西電力	5,300	1,719.50	9,113,350
東京瓦斯	10,600	4,756.00	50,413,600
大阪瓦斯	10,600	3,662.00	38,817,200
東武鉄道	10,600	2,499.00	26,489,400
東急	26,500	1,684.00	44,626,000
小田急電鉄	26,500	1,655.00	43,857,500
京王電鉄	10,600	3,455.00	36,623,000
京成電鉄	79,500	1,261.50	100,289,250
東日本旅客鉄道	15,900	3,226.00	51,293,400
西日本旅客鉄道	10,600	3,272.00	34,683,200
東海旅客鉄道	26,500	3,328.00	88,192,000
ヤマトホールディングス	53,000	1,980.50	104,966,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	15,900	3,196.00	50,816,400
日本郵船	15,900	5,100.00	81,090,000
商船三井	15,900	4,707.00	74,841,300
川崎汽船	47,700	2,005.00	95,638,500
日本航空	53,000	2,929.00	155,237,000
ANAホールディングス	5,300	2,945.00	15,608,500
ネクソン	106,000	2,817.00	298,602,000
野村総合研究所	53,000	5,331.00	282,543,000
メルカリ	53,000	2,559.00	135,627,000
LINEヤフー	21,200	532.70	11,293,240
トレンドマイクロ	53,000	9,513.00	504,189,000
NTT	530,000	152.60	80,878,000
KDDI	636,000	2,433.50	1,547,706,000
ソフトバンク	530,000	217.60	115,328,000
東宝	5,300	8,296.00	43,968,800
コナミグループ	53,000	20,150.00	1,067,950,000
ソフトバンクグループ	318,000	10,740.00	3,415,320,000	代用有価証券 210,000株
双日	5,300	3,606.00	19,111,800
伊藤忠商事	53,000	7,590.00	402,270,000
丸紅	53,000	2,992.50	158,602,500
豊田通商	159,000	3,241.00	515,319,000
三井物産	106,000	3,018.00	319,908,000
住友商事	53,000	3,705.00	196,365,000
三菱商事	159,000	2,873.00	456,807,000
J.フロント リテイリング	26,500	1,991.50	52,774,750
ZOZO	159,000	1,546.50	245,893,500
三越伊勢丹ホールディングス	53,000	2,130.50	112,916,500
セブン&アイ・ホールディングス	159,000	2,164.50	344,155,500
良品計画	53,000	7,046.00	373,438,000
高島屋	53,000	1,117.50	59,227,500
丸井グループ	53,000	3,003.00	159,159,000
イオン	53,000	4,320.00	228,960,000
ニトリホールディングス	26,500	13,445.00	356,292,500
ファーストリテイリング	127,200	46,740.00	5,945,328,000
しずおかフィナンシャルグループ	53,000	1,678.50	88,960,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	53,000	933.60	49,480,800
あおぞら銀行	5,300	2,121.50	11,243,950
三菱UFJフィナンシャル・グループ	53,000	1,972.50	104,542,500
りそなホールディングス	5,300	1,304.00	6,911,200
三井住友トラストグループ	10,600	3,879.00	41,117,400
三井住友フィナンシャルグループ	15,900	3,595.00	57,160,500
千葉銀行	53,000	1,338.50	70,940,500
ふくおかフィナンシャルグループ	10,600	3,994.00	42,336,400
みずほフィナンシャルグループ	5,300	4,003.00	21,215,900
大和証券グループ本社	53,000	1,006.50	53,344,500
野村ホールディングス	53,000	928.40	49,205,200
SOMPOホールディングス	31,800	4,185.00	133,083,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	47,700	3,098.00	147,774,600
第一生命ホールディングス	21,200	1,080.00	22,896,000
東京海上ホールディングス	79,500	5,697.00	452,911,500
T&Dホールディングス	10,600	3,168.00	33,580,800
クレディセゾン	53,000	3,968.00	210,304,000
オリックス	53,000	3,296.00	174,688,000
日本取引所グループ	106,000	1,476.00	156,456,000
東急不動産ホールディングス	53,000	1,051.50	55,729,500
三井不動産	159,000	1,376.00	218,784,000
三菱地所	53,000	2,722.50	144,292,500
東京建物	26,500	2,556.00	67,734,000
住友不動産	53,000	5,534.00	293,302,000
エムスリー	127,200	1,874.50	238,436,400
ディー・エヌ・エー	15,900	2,388.50	37,977,150
電通グループ	53,000	2,962.50	157,012,500
オリエンタルランド	53,000	3,074.00	162,922,000
サイバーエージェント	42,400	1,520.00	64,448,000
楽天グループ	53,000	808.50	42,850,500
リクルートホールディングス	159,000	8,379.00	1,332,261,000
日本郵政	53,000	1,335.50	70,781,500
ベイカレント	26,500	7,958.00	210,887,000
セコム	106,000	5,215.00	552,790,000
合 計	16,938,800		62,231,961,880

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。