有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/11-2024/07/10)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 7月10日現在	2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,173,449,961	1,183,249,437
株式	75,990,073,600	72,938,202,060
派生商品評価勘定	-	58,339,920
未収入金	-	12,127,320
未収配当金	85,180,000	67,335,100
未収利息	-	2,666
前払金	33,103,720	-
流動資産合計	77,281,807,281	74,259,256,503
資産合計	77,281,807,281	74,259,256,503
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	43,563,520	-
前受金	-	63,206,680
未払解約金	98,625,700	276,999,314
未払利息	575	-
流動負債合計	142,189,795	340,205,994
負債合計	142,189,795	340,205,994
純資産の部
元本等
元本	22,347,940,177	16,163,739,923
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,791,677,309	57,755,310,586
元本等合計	77,139,617,486	73,919,050,509
純資産合計	77,139,617,486	73,919,050,509
負債純資産合計	77,281,807,281	74,259,256,503

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月10日現在	2024年 7月10日現在
1.	期首	2022年 7月12日	2023年 7月11日
	期首元本額	27,997,108,483円	22,347,940,177円
	期首からの追加設定元本額	189,045,345円	267,005,526円
	期首からの一部解約元本額	5,838,213,651円	6,451,205,780円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	20,833,214,279円	14,756,976,842円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,162,635,681円	967,156,827円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	352,090,217円	411,698,261円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型	-円	27,907,993円
	計	22,347,940,177円	16,163,739,923円
2.	受益権の総数	22,347,940,177口	16,163,739,923口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	1,540,340,000円	1,796,080,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 7月12日 至 2023年 7月10日	自 2023年 7月11日 至 2024年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月10日現在	2024年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	11,217,687,200
合計	11,217,687,200

(2024年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	19,278,539,145
合計	19,278,539,145

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2023年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,200,583,720	-	1,157,040,000	△43,543,720
合計		1,200,583,720	-	1,157,040,000	△43,543,720

(2024年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	780,449,080	-	838,800,000	58,350,920
合計		780,449,080	-	838,800,000	58,350,920

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 7月10日現在		2024年 7月10日現在
1口当たり純資産額	3.4518円	1口当たり純資産額	4.5731円
(1万口当たり純資産額)	(34,518円)	(1万口当たり純資産額)	(45,731円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	57,000	845.70	48,204,900
INPEX	22,800	2,415.00	55,062,000
コムシスホールディングス	57,000	3,189.00	181,773,000
大成建設	11,400	6,200.00	70,680,000
大林組	57,000	1,982.00	112,974,000
清水建設	57,000	925.60	52,759,200
長谷工コーポレーション	11,400	1,760.50	20,069,700
鹿島建設	28,500	2,800.00	79,800,000
大和ハウス工業	57,000	4,085.00	232,845,000
積水ハウス	57,000	3,586.00	204,402,000
日揮ホールディングス	57,000	1,238.00	70,566,000
日清製粉グループ本社	57,000	1,810.50	103,198,500
明治ホールディングス	22,800	3,594.00	81,943,200
日本ハム	28,500	4,808.00	137,028,000
サッポロホールディングス	11,400	6,242.00	71,158,800
アサヒグループホールディングス	57,000	5,692.00	324,444,000
キリンホールディングス	57,000	2,126.50	121,210,500
キッコーマン	285,000	1,923.50	548,197,500
味の素	57,000	6,030.00	343,710,000
ニチレイ	28,500	3,446.00	98,211,000
日本たばこ産業	57,000	4,450.00	253,650,000
帝人	11,400	1,316.00	15,002,400
東レ	57,000	763.90	43,542,300
王子ホールディングス	57,000	611.70	34,866,900
日本製紙	5,700	934.00	5,323,800
クラレ	57,000	1,878.00	107,046,000
旭化成	57,000	1,051.00	59,907,000
レゾナック・ホールディングス	5,700	3,783.00	21,563,100
住友化学	57,000	362.90	20,685,300
日産化学	57,000	4,929.00	280,953,000
東ソー	28,500	2,063.50	58,809,750
トクヤマ	11,400	2,960.50	33,749,700
デンカ	11,400	2,136.00	24,350,400
信越化学工業	285,000	6,716.00	1,914,060,000
三井化学	11,400	4,361.00	49,715,400
三菱ケミカルグループ	28,500	922.50	26,291,250
UBE	5,700	2,766.50	15,769,050
花王	57,000	6,748.00	384,636,000
DIC	5,700	3,017.00	17,196,900
富士フイルムホールディングス	171,000	3,982.00	680,922,000
資生堂	57,000	4,550.00	259,350,000
日東電工	57,000	13,180.00	751,260,000
協和キリン	57,000	3,102.00	176,814,000
武田薬品工業	57,000	4,250.00	242,250,000
アステラス製薬	285,000	1,630.00	464,550,000
住友ファーマ	57,000	405.00	23,085,000
塩野義製薬	57,000	6,462.00	368,334,000
中外製薬	171,000	6,395.00	1,093,545,000
エーザイ	57,000	6,634.00	378,138,000
第一三共	171,000	5,877.00	1,004,967,000
大塚ホールディングス	57,000	7,052.00	401,964,000
出光興産	114,000	1,023.50	116,679,000
ENEOSホールディングス	57,000	828.40	47,218,800
横浜ゴム	28,500	3,318.00	94,563,000
ブリヂストン	57,000	6,242.00	355,794,000
AGC	11,400	5,249.00	59,838,600
日本電気硝子	17,100	3,650.00	62,415,000
太平洋セメント	5,700	4,066.00	23,176,200
東海カーボン	57,000	930.00	53,010,000
TOTO	28,500	3,914.00	111,549,000
日本碍子	57,000	2,084.00	118,788,000
日本製鉄	5,700	3,439.00	19,602,300
神戸製鋼所	5,700	1,971.00	11,234,700
JFEホールディングス	5,700	2,319.00	13,218,300
三井金属鉱業	5,700	5,369.00	30,603,300
三菱マテリアル	5,700	3,013.00	17,174,100
住友金属鉱山	28,500	5,226.00	148,941,000
DOWAホールディングス	11,400	5,678.00	64,729,200
古河電気工業	5,700	4,230.00	24,111,000
住友電気工業	57,000	2,501.00	142,557,000
フジクラ	57,000	3,503.00	199,671,000
SUMCO	5,700	2,496.50	14,230,050
日本製鋼所	11,400	4,478.00	51,049,200
オークマ	11,400	7,834.00	89,307,600
アマダ	57,000	1,832.50	104,452,500
ディスコ	11,400	66,270.00	755,478,000
SMC	5,700	81,800.00	466,260,000
小松製作所	57,000	4,785.00	272,745,000
住友重機械工業	11,400	4,154.00	47,355,600
日立建機	57,000	4,398.00	250,686,000
クボタ	57,000	2,185.00	124,545,000
荏原製作所	57,000	2,468.50	140,704,500
ダイキン工業	57,000	23,025.00	1,312,425,000
日本精工	57,000	808.80	46,101,600
NTN	57,000	320.90	18,291,300
ジェイテクト	57,000	1,118.50	63,754,500
日立造船	11,400	1,069.00	12,186,600
三菱重工業	57,000	1,875.00	106,875,000
IHI	5,700	5,457.00	31,104,900
コニカミノルタ	57,000	463.20	26,402,400
ミネベアミツミ	57,000	3,567.00	203,319,000
日立製作所	57,000	3,818.00	217,626,000
三菱電機	57,000	2,810.50	160,198,500
富士電機	11,400	9,431.00	107,513,400
安川電機	57,000	5,713.00	325,641,000
ソシオネクスト	57,000	3,811.00	217,227,000
ニデック	45,600	6,949.00	316,874,400
オムロン	57,000	5,782.00	329,574,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	11,400	2,938.00	33,493,200
日本電気	5,700	13,760.00	78,432,000
富士通	57,000	2,658.00	151,506,000
ルネサスエレクトロニクス	57,000	3,293.00	187,701,000
セイコーエプソン	114,000	2,671.50	304,551,000
パナソニック ホールディングス	57,000	1,315.50	74,983,500
シャープ	57,000	937.80	53,454,600
ソニーグループ	57,000	14,845.00	846,165,000
TDK	171,000	11,005.00	1,881,855,000
アルプスアルパイン	57,000	1,561.50	89,005,500
横河電機	57,000	4,108.00	234,156,000
アドバンテスト	456,000	6,924.00	3,157,344,000
キーエンス	5,700	75,830.00	432,231,000
レーザーテック	22,800	33,610.00	766,308,000
カシオ計算機	57,000	1,198.00	68,286,000
ファナック	285,000	4,535.00	1,292,475,000
京セラ	456,000	1,950.50	889,428,000
太陽誘電	57,000	4,764.00	271,548,000
村田製作所	136,800	3,597.00	492,069,600
SCREENホールディングス	22,800	16,540.00	377,112,000
キヤノン	85,500	4,525.00	386,887,500
リコー	57,000	1,417.50	80,797,500
東京エレクトロン	171,000	37,820.00	6,467,220,000
デンソー	228,000	2,538.50	578,778,000
川崎重工業	5,700	5,942.00	33,869,400
日産自動車	57,000	550.90	31,401,300
いすゞ自動車	28,500	2,185.50	62,286,750
トヨタ自動車	285,000	3,291.00	937,935,000
日野自動車	57,000	419.10	23,888,700
三菱自動車工業	5,700	493.30	2,811,810
マツダ	11,400	1,516.50	17,288,100
本田技研工業	342,000	1,703.00	582,426,000
スズキ	228,000	1,919.50	437,646,000
SUBARU	57,000	3,447.00	196,479,000
ヤマハ発動機	171,000	1,574.50	269,239,500
テルモ	456,000	2,820.50	1,286,148,000
ニコン	57,000	1,700.50	96,928,500
オリンパス	228,000	2,689.50	613,206,000
HOYA	28,500	20,640.00	588,240,000
シチズン時計	57,000	1,084.00	61,788,000
バンダイナムコホールディングス	171,000	3,151.00	538,821,000
TOPPANホールディングス	28,500	4,607.00	131,299,500
大日本印刷	28,500	5,450.00	155,325,000
ヤマハ	57,000	3,685.00	210,045,000
任天堂	57,000	9,000.00	513,000,000
東京電力ホールディングス	5,700	826.90	4,713,330
中部電力	5,700	1,867.00	10,641,900
関西電力	5,700	2,624.00	14,956,800
東京瓦斯	11,400	3,411.00	38,885,400
大阪瓦斯	11,400	3,410.00	38,874,000
東武鉄道	11,400	2,635.00	30,039,000
東急	28,500	1,734.00	49,419,000
小田急電鉄	28,500	1,532.00	43,662,000
京王電鉄	11,400	3,690.00	42,066,000
京成電鉄	28,500	5,157.00	146,974,500
東日本旅客鉄道	17,100	2,647.00	45,263,700
西日本旅客鉄道	11,400	2,912.50	33,202,500
東海旅客鉄道	28,500	3,499.00	99,721,500
ヤマトホールディングス	57,000	1,787.50	101,887,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	5,700	7,240.00	41,268,000
日本郵船	17,100	4,801.00	82,097,100
商船三井	17,100	4,943.00	84,525,300
川崎汽船	51,300	2,529.50	129,763,350
日本航空	57,000	2,563.50	146,119,500
ANAホールディングス	5,700	3,021.00	17,219,700
三菱倉庫	28,500	5,340.00	152,190,000
ネクソン	114,000	3,272.00	373,008,000
メルカリ	57,000	2,396.50	136,600,500
LINEヤフー	22,800	404.50	9,222,600
トレンドマイクロ	57,000	6,860.00	391,020,000
日本電信電話	570,000	158.30	90,231,000
KDDI	342,000	4,503.00	1,540,026,000	代用有価証券 110,000株
ソフトバンク	57,000	2,088.50	119,044,500
東宝	5,700	4,503.00	25,667,100
NTTデータグループ	285,000	2,361.50	673,027,500
コナミグループ	57,000	11,940.00	680,580,000
ソフトバンクグループ	342,000	11,825.00	4,044,150,000	代用有価証券 110,000株
双日	5,700	3,871.00	22,064,700
伊藤忠商事	57,000	8,138.00	463,866,000
丸紅	57,000	3,033.00	172,881,000
豊田通商	171,000	3,217.00	550,107,000
三井物産	114,000	3,732.00	425,448,000
住友商事	57,000	4,048.00	230,736,000
三菱商事	171,000	3,337.00	570,627,000
J.フロント リテイリング	28,500	1,994.00	56,829,000
ZOZO	57,000	4,391.00	250,287,000
三越伊勢丹ホールディングス	57,000	3,594.00	204,858,000
セブン&アイ・ホールディングス	171,000	1,934.50	330,799,500
高島屋	28,500	3,054.00	87,039,000
丸井グループ	57,000	2,350.00	133,950,000
イオン	57,000	3,345.00	190,665,000
ニトリホールディングス	28,500	16,460.00	469,110,000
ファーストリテイリング	171,000	44,200.00	7,558,200,000
しずおかフィナンシャルグループ	57,000	1,498.50	85,414,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	57,000	943.40	53,773,800
あおぞら銀行	5,700	2,533.50	14,440,950
三菱UFJフィナンシャル・グループ	57,000	1,793.00	102,201,000
りそなホールディングス	5,700	1,068.50	6,090,450
三井住友トラスト・ホールディングス	11,400	3,791.00	43,217,400
三井住友フィナンシャルグループ	5,700	11,095.00	63,241,500
千葉銀行	57,000	1,384.50	78,916,500
ふくおかフィナンシャルグループ	11,400	4,273.00	48,712,200
みずほフィナンシャルグループ	5,700	3,468.00	19,767,600
大和証券グループ本社	57,000	1,289.50	73,501,500
野村ホールディングス	57,000	971.30	55,364,100
SOMPOホールディングス	34,200	3,488.00	119,289,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	51,300	3,930.00	201,609,000
第一生命ホールディングス	5,700	4,768.00	27,177,600
東京海上ホールディングス	85,500	6,596.00	563,958,000
T&Dホールディングス	11,400	3,048.00	34,747,200
クレディセゾン	57,000	3,374.00	192,318,000
オリックス	57,000	3,669.00	209,133,000
日本取引所グループ	57,000	3,915.00	223,155,000
東急不動産ホールディングス	57,000	1,075.50	61,303,500
三井不動産	171,000	1,491.00	254,961,000
三菱地所	57,000	2,588.00	147,516,000
東京建物	28,500	2,651.50	75,567,750
住友不動産	57,000	4,855.00	276,735,000
エムスリー	136,800	1,519.50	207,867,600
ディー・エヌ・エー	17,100	1,585.50	27,112,050
電通グループ	57,000	4,034.00	229,938,000
オリエンタルランド	57,000	4,524.00	257,868,000
サイバーエージェント	45,600	959.20	43,739,520
楽天グループ	57,000	913.10	52,046,700
リクルートホールディングス	171,000	9,484.00	1,621,764,000
日本郵政	57,000	1,666.50	94,990,500
セコム	57,000	9,369.00	534,033,000
合 計	15,492,600		72,938,202,060

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。