有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月29日-平成26年5月28日)

(1)【投資状況】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,003,628	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△5,664	△0.06
合計(純資産総額)		8,997,964	100.00

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,305,964	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△4,573	△0.06
合計(純資産総額)		7,301,391	100.00

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,976,641	100.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△17,330	△0.05
合計(純資産総額)		29,959,311	100.00

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,758,821	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△10,424	△0.06
合計(純資産総額)		16,748,397	100.00

LPS4資産分散ファンド(積極型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,567,417	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△15,740	△0.06
合計(純資産総額)		24,551,677	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
LPS4資産分散ファンド(慎重型)、LPS4資産分散ファンド(安定重視型)、LPS4資産分散ファンド(バランス型)、LPS4資産分散ファンド(成長重視型)、LPS4資産分散ファンド(積極型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株TOPIXマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	197,704,903,300	99.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,988,315,271	0.99
合計(純資産総額)		199,693,218,571	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,780,125,000	0.89

(注)株価指数先物取引・債券先物取引の時価については原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	104,523,271,752	36.72
	カナダ	6,404,523,161	2.25
	ドイツ	23,776,940,138	8.35
	イタリア	30,157,281,544	10.59
	フランス	29,757,851,943	10.45
	オーストラリア	4,594,717,774	1.61
	イギリス	22,321,919,304	7.84
	スイス	989,833,493	0.34
	シンガポール	1,015,400,172	0.35
	マレーシア	1,441,716,653	0.50
	オランダ	8,114,289,750	2.85
	スペイン	15,656,656,932	5.50
	ベルギー	7,984,713,336	2.80
	スウェーデン	1,605,264,576	0.56
	ノルウェー	795,842,113	0.27
	オーストリア	4,755,977,312	1.67
	フィンランド	2,276,287,998	0.79
	デンマーク	2,216,433,782	0.77
	メキシコ	3,044,297,585	1.06
	アイルランド	2,369,340,669	0.83
	ポーランド	1,956,221,818	0.68
	南アフリカ	1,388,136,731	0.48
	小計	277,146,918,536	97.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,441,760,066	2.61
合計(純資産総額)		284,588,678,602	100.00

TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	108,627,273,446	54.83
	カナダ	9,122,851,608	4.60
	ドイツ	7,850,449,204	3.96
	イタリア	2,036,217,101	1.02
	フランス	8,016,246,741	4.04
	オーストラリア	6,316,576,359	3.18
	イギリス	17,633,802,932	8.90
	スイス	8,417,902,655	4.24
	バミューダ	814,439,653	0.41
	香港	1,889,975,929	0.95
	シンガポール	1,075,041,420	0.54
	ニュージーランド	195,829,690	0.09
	オランダ	2,953,996,666	1.49
	スペイン	3,097,967,481	1.56
	ベルギー	1,094,318,201	0.55
	スウェーデン	2,605,020,932	1.31
	ノルウェー	632,649,273	0.31
	オーストリア	242,625,638	0.12
	ルクセンブルク	333,151,925	0.16
	フィンランド	824,706,945	0.41
	デンマーク	1,270,750,302	0.64
	アイルランド	1,988,783,585	1.00
	イスラエル	268,218,806	0.13
	ポルトガル	137,805,090	0.06
	ケイマン	137,045,830	0.06
	モーリシャス	38,706,726	0.01
	パナマ	102,715,933	0.05
	キュラソー	995,001,413	0.50
	ジャージー	1,085,142,524	0.54
	英ヴァージン諸島	54,734,400	0.02
	マン島	69,502,624	0.03
	小計	189,929,451,032	95.88
投資証券	アメリカ	2,916,345,673	1.47
	カナダ	27,449,775	0.01
	フランス	296,058,389	0.14
	オーストラリア	546,554,035	0.27
	イギリス	365,202,913	0.18
	香港	90,262,137	0.04
	シンガポール	75,856,611	0.03
	オランダ	41,588,263	0.02
	小計	4,359,317,796	2.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,798,823,890	1.91
合計(純資産総額)		198,087,592,718	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,998,332,672	1.00
	買建	ドイツ	642,311,640	0.32
	買建	イギリス	649,206,188	0.32

(注)株価指数先物取引・債券先物取引の時価については原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	167,190,633,400	79.77
地方債証券	日本	14,826,500,607	7.07
特殊債券	日本	8,541,336,270	4.07
社債券	日本	18,035,138,551	8.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		985,046,304	0.47
合計(純資産総額)		209,578,655,132	100.00