有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月29日-令和2年5月28日)

(1)【投資状況】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,885,258	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,836	0.01
合計(純資産総額)		84,898,094	100.00

 
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	91,413,734	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		14,943	0.01
合計(純資産総額)		91,428,677	100.00

 
LPS4資産分散ファンド(バランス型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	194,301,765	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		29,971	0.01
合計(純資産総額)		194,331,736	100.00

 
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	217,550,211	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		31,247	0.01
合計(純資産総額)		217,581,458	100.00

 
LPS4資産分散ファンド(積極型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	180,625,320	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		25,313	0.01
合計(純資産総額)		180,650,633	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
LPS4資産分散ファンド(慎重型)、LPS4資産分散ファンド(安定重視型)、LPS4資産分散ファンド(バランス型)、LPS4資産分散ファンド(成長重視型)、LPS4資産分散ファンド(積極型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA日本株TOPIXマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	27,049,080,540	91.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,564,650,127	8.66
合計(純資産総額)		29,613,730,667	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,603,530,000	8.79

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,538,890,326	45.04
	カナダ	113,075,669	2.00
	ドイツ	406,794,153	7.21
	イタリア	497,682,361	8.83
	フランス	548,630,567	9.73
	オーストラリア	121,813,355	2.16
	イギリス	383,073,052	6.79
	シンガポール	18,004,143	0.31
	マレーシア	18,190,536	0.32
	オランダ	98,390,417	1.74
	スペイン	334,076,372	5.92
	ベルギー	148,685,552	2.63
	スウェーデン	12,791,082	0.22
	ノルウェー	8,295,799	0.14
	オーストリア	90,267,180	1.60
	フィンランド	27,252,178	0.48
	デンマーク	22,710,615	0.40
	メキシコ	45,815,446	0.81
	アイルランド	28,486,365	0.50
	イスラエル	18,910,550	0.33
	ポーランド	22,989,401	0.40
	小計	5,504,825,119	97.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		131,340,271	2.33
合計(純資産総額)		5,636,165,390	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,220,290,367	64.08
	カナダ	636,017,980	3.33
	ドイツ	536,380,081	2.81
	イタリア	113,542,555	0.59
	フランス	609,789,770	3.19
	オーストラリア	372,559,707	1.95
	イギリス	863,198,651	4.52
	スイス	701,530,794	3.67
	バミューダ	43,894,730	0.23
	香港	159,933,774	0.83
	シンガポール	56,100,502	0.29
	ニュージーランド	17,603,807	0.09
	オランダ	324,512,980	1.70
	スペイン	158,858,129	0.83
	ベルギー	56,578,138	0.29
	スウェーデン	168,811,158	0.88
	ノルウェー	36,410,538	0.19
	オーストリア	12,341,309	0.06
	ルクセンブルク	15,518,274	0.08
	フィンランド	73,665,975	0.38
	デンマーク	146,840,629	0.77
	アイルランド	304,102,862	1.59
	イスラエル	34,086,412	0.17
	ポルトガル	12,754,170	0.06
	ケイマン	29,966,896	0.15
	リベリア	7,410,548	0.03
	パナマ	6,096,399	0.03
	キュラソー	10,856,085	0.05
	ジャージー	48,065,138	0.25
	英ヴァージン諸島	2,466,132	0.01
	小計	17,780,184,490	93.24
投資証券	アメリカ	403,044,319	2.11
	カナダ	1,992,921	0.01
	フランス	12,387,792	0.06
	オーストラリア	28,945,219	0.15
	イギリス	14,093,470	0.07
	香港	5,929,425	0.03
	シンガポール	3,280,876	0.01
	小計	469,674,022	2.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		818,270,585	4.29
合計(純資産総額)		19,068,129,097	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,061,732,402	5.56
	買建	ドイツ	246,794,473	1.29
	買建	イギリス	164,973,344	0.86

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,189,006,710	87.91
地方債証券	日本	981,448,400	5.68
特殊債券	日本	202,248,000	1.17
社債券	日本	863,181,487	4.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		41,785,213	0.24
合計(純資産総額)		17,277,669,810	100.00