半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月29日-令和3年5月28日)

(1)【投資状況】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	89,652,625	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,141	0.01
合計(純資産総額)		89,664,766	100.00

 
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	105,025,834	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,517	0.01
合計(純資産総額)		105,038,351	100.00

 
LPS4資産分散ファンド(バランス型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	223,674,877	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		28,691	0.01
合計(純資産総額)		223,703,568	100.00

 
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	234,237,922	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		32,628	0.01
合計(純資産総額)		234,270,550	100.00

 
LPS4資産分散ファンド(積極型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	177,537,299	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,206	0.01
合計(純資産総額)		177,563,505	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
LPS4資産分散ファンド(慎重型)、LPS4資産分散ファンド(安定重視型)、LPS4資産分散ファンド(バランス型)、LPS4資産分散ファンド(成長重視型)、LPS4資産分散ファンド(積極型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA日本株TOPIXマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,401,464,170	92.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,343,952,817	7.38
合計(純資産総額)		31,745,416,987	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,405,035,000	7.57

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,933,012,290	42.16
	カナダ	139,232,141	2.00
	ドイツ	526,536,485	7.56
	イタリア	652,066,752	9.37
	フランス	722,903,649	10.39
	オーストラリア	183,081,001	2.63
	イギリス	448,812,773	6.45
	シンガポール	35,605,327	0.51
	マレーシア	35,703,997	0.51
	オランダ	133,420,062	1.91
	スペイン	430,354,426	6.18
	ベルギー	182,737,852	2.62
	スウェーデン	21,529,342	0.30
	ノルウェー	13,751,579	0.19
	オーストリア	96,237,159	1.38
	フィンランド	43,409,863	0.62
	デンマーク	34,336,309	0.49
	メキシコ	56,797,541	0.81
	アイルランド	57,969,786	0.83
	イスラエル	26,339,703	0.37
	ポーランド	41,871,472	0.60
	小計	6,815,709,509	97.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		140,672,523	2.02
合計(純資産総額)		6,956,382,032	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	18,537,399,937	65.23
	カナダ	950,849,610	3.34
	ドイツ	832,252,757	2.92
	イタリア	171,633,338	0.60
	フランス	950,674,617	3.34
	オーストラリア	591,432,307	2.08
	イギリス	1,175,679,869	4.13
	スイス	975,569,682	3.43
	バミューダ	82,660,259	0.29
	香港	244,352,277	0.85
	シンガポール	84,032,922	0.29
	ニュージーランド	34,165,699	0.12
	オランダ	545,840,429	1.92
	スペイン	229,688,203	0.80
	ベルギー	93,627,333	0.32
	スウェーデン	299,248,868	1.05
	ノルウェー	53,089,545	0.18
	オーストリア	15,648,125	0.05
	ルクセンブルク	26,433,757	0.09
	フィンランド	110,876,082	0.39
	デンマーク	238,250,357	0.83
	アイルランド	474,168,481	1.66
	イスラエル	40,044,887	0.14
	ポルトガル	18,976,835	0.06
	ケイマン	42,873,501	0.15
	キュラソー	19,191,894	0.06
	ジャージー	80,499,898	0.28
	小計	26,919,161,469	94.72
新株予約権証券	スイス	140,479	0.00
投資証券	アメリカ	510,527,843	1.79
	カナダ	3,347,001	0.01
	フランス	20,408,481	0.07
	オーストラリア	46,383,188	0.16
	イギリス	18,648,088	0.06
	香港	14,594,610	0.05
	シンガポール	7,374,567	0.02
	小計	621,283,778	2.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		876,565,735	3.08
合計(純資産総額)		28,417,151,461	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,208,947,152	4.25
	買建	ドイツ	237,227,486	0.83
	買建	イギリス	185,091,023	0.65

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,418,053,370	87.87
地方債証券	日本	940,915,100	5.03
特殊債券	日本	405,095,000	2.16
社債券	日本	953,359,570	5.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△34,901,116	△0.18
合計(純資産総額)		18,682,521,924	100.00