有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	30,343	30,346
投資信託受益証券合計		30,343	30,346
投資証券	UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)	98,173.827	4,011,382,571
投資証券合計		98,173.827	4,011,382,571
合計			4,011,412,917

(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにケイマン籍円建て外国投資信託「UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は同ファンドの受益証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにケイマン籍円建て外国投資信託「UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)」が組入れられている連結ファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣の状況
ご参考として第8期決算日(2017年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	当期 自 平成28年 1月21日 至 平成29年 1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△4,105
営業収益合計	△4,105
営業費用
受託者報酬	51,071
委託者報酬	19,264
その他費用	3,758
営業費用合計	74,093
営業利益又は営業損失(△)	△78,198
経常利益又は経常損失(△)	△78,198
当期純利益又は当期純損失(△)	△78,198
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,298,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,248
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,812

組入資産明細表(平成29年1月20日現在)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・マザーファンド	40,623,024	40,801,765
合計		40,623,024	40,801,765

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第8期決算日(2017年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	当期 自 平成28年 1月21日 至 平成29年 1月20日
営業収益
受取利息	2,160
営業収益合計	2,160
営業費用
支払利息	29,674
営業費用合計	29,674
営業利益又は営業損失(△)	△27,514
経常利益又は経常損失(△)	△27,514
当期純利益又は当期純損失(△)	△27,514
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,110,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,904,125
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,904,125
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	178,931

組入資産明細表(2017年1月20日現在)
2017年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

ケイマン籍円建て外国投資信託「UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド」の運用状況
ご参考として、掲載されている当ファンドの包括利益計算書は、2017年2月28日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。なお、投資有価証券明細表は当該監査の対象外であり、未監査のものを掲載しております。
連結

	包括利益計算書	2017年2月28日に終了する会計期間
			米ドル
	収益
	受取利息		1,275
	受取配当金		1,383,276
	損益を通じて公正価値で評価する金融資産に係る純利益(損失)		10,985,126
	為替取引に係る収益(損失)		(87,891)
	収益合計		12,281,786
	費用
	運用管理報酬		352,556
	保管事務費用		90,000
	監査報酬		25,400
	役員報酬		15,836
	専門家費用		8,954
	取引費用		164,318
	その他営業費用		6,447
	営業費用合計		663,511
	税引前営業利益(損失)		11,618,275
	配当金に係る源泉税		(140,394)
	税引後営業利益(損失)		11,477,881
	償還可能証券保有者に帰属すべき純資産増加額(減少額)		11,477,881

2017年2月28日現在の投資有価証券明細表(未監査)

	銘柄名		数量		簿価(米ドル)		時価(米ドル)
株式
中国元
	China Construction Bank Corp A Shrs		1,132,882		680,769.10		976,451.78
	China Merchants Bank Co Ltd A Shrs		426,895		832,600.43		1,208,263.76
	Dong-E E-Jiao Co Ltd A Shrs		435,182		2,347,244.05		3,592,513.45
	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai A Shrs		780,944		1,365,395.62		3,119,955.64
	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd A Shrs		319,601		1,216,820.62		1,301,967.85
	Industrial Bank Co Ltd A Shrs		447,498		770,862.07		1,091,315.52
	Industrial and Commercial Bank of China Ltd A Shrs		1,217,231		886,264.19		831,170.78
	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd A Shrs		901,520		1,435,806.19		2,370,486.75
	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd A Shrs		495,647		805,001.31		3,636,313.02
	Kweichow Moutai Co Ltd A Shrs		69,541		1,682,121.40		3,590,852.47
	Midea Group Co Ltd A Shrs		676,167		2,646,662.18		3,136,491.86
	Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd A Shrs		685,762		2,256,426.27		3,617,313.68
	Wuliangye Yibin Co Ltd A Shrs		529,423		2,802,184.06		3,049,323.56
	Yunnan Baiyao Group Co Ltd A Shrs		316,177		1,169,593.06		3,529,394.12
	Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd A Shrs		214,591		671,880.23		634,550.00
中国元合計					21,569,630.78		35,686,364.24
株式合計					21,569,630.78		35,686,364.24
総合計					21,569,630.78		35,686,364.24