有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	30,343	30,303
投資信託受益証券合計		30,343	30,303
投資証券	UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)	157,958.123	6,360,973,613
投資証券合計		157,958.123	6,360,973,613
合計			6,361,003,916

(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにケイマン籍円建て外国投資信託「UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は同ファンドの受益証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにケイマン籍円建て外国投資信託「UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣の状況
ご参考として第9期決算日(2018年1月22日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2017年 1月21日 至 2018年 1月22日
営業収益
有価証券売買等損益	△36,552
営業収益合計	△36,552
営業費用
受託者報酬	12,845
委託者報酬	4,776
その他費用	766
営業費用合計	18,387
営業利益又は営業損失(△)	△54,939
経常利益又は経常損失(△)	△54,939
当期純利益又は当期純損失(△)	△54,939
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,135

組入資産明細表(2018年 1月22日現在)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・マザーファンド	40,594,134	40,736,213
合計		40,594,134	40,736,213

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第9期決算日(2018年1月22日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2017年 1月21日 至 2018年 1月22日
営業収益
営業収益合計	-
営業費用
支払利息	38,384
営業費用合計	38,384
営業利益又は営業損失(△)	△38,384
経常利益又は経常損失(△)	△38,384
当期純利益又は当期純損失(△)	△38,384
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	178,931
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	110
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	140,437

組入資産明細表(2018年1月22日現在)
2018年1月22日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(ケイマン籍外国投資信託)の運用状況
<参考情報>当ファンドは「日興UBS中国A株ファンド」が投資対象とする外国投資信託証券です。
ご参考として掲載されている以下の包括利益計算書は、2018年2月28日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。なお、投資有価証券明細表は当該監査の対象外であり、未監査のものを掲載しております。

包括利益計算書	2018年2月28日に終了する会計期間
		米ドル
収益
受取利息		1,230
受取配当金		745,324
損益を通じて公正価値で評価する金融資産に係る純利益(損失)		23,508,345
為替取引に係る収益(損失)		201,280
収益合計		24,456,179
費用
運用管理報酬		472,668
保管事務費用		90,426
監査報酬		23,700
役員報酬		16,129
専門家費用		2,699
取引費用		75,872
その他営業費用		2,839
営業費用合計		684,333
税引前営業利益(損失)		23,771,846
配当金に係る源泉税		(78,315)
税引後営業利益(損失)		23,693,531
償還可能証券保有者に帰属すべき純資産増加額(減少額)		23,693,531

2018年2月28日現在の投資有価証券明細表(未監査)

	銘柄名		数量		簿価(米ドル)		時価(米ドル)
株式
中国元
	China Merchants Bank Co Ltd A Shrs		747,095		2,116,513.73		3,577,357.02
	Dong-E E-Jiao Co Ltd A Shrs		443,382		2,942,041.32		4,211,107.75
	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai A Shrs		694,344		1,560,239.99		5,671,854.00
	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd A Shrs		621,694		1,894,564.50		4,182,386.37
	Industrial and Commercial Bank of China Ltd A Shrs		2,845,131		2,381,774.52		2,998,968.64
	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd A Shrs		503,121		1,377,157.25		2,580,066.92
	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd A Shrs		544,156		2,048,552.06		6,232,832.14
	Kweichow Moutai Co Ltd A Shrs		55,241		2,416,085.91		6,334,532.98
	Midea Group Co Ltd A Shrs		627,267		2,736,417.13		5,447,082.59
	Ping An Bank Co Ltd A Shrs		1,229,100		2,514,077.30		2,340,550.90
	Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd A Shrs		387,662		2,320,312.97		4,151,169.37
	SAIC Motor Corp Ltd A Shrs		381,750		1,862,950.92		2,029,452.34
	Wuliangye Yibin Co Ltd A Shrs		446,623		3,128,751.70		5,242,721.69
	Yunnan Baiyao Group Co Ltd A Shrs		201,921		2,240,501.13		2,977,192.76
	Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd A Shrs		618,931		2,339,541.90		2,269,206.65
中国元合計					33,879,482.33		60,246,482.12
株式合計					33,879,482.33		60,246,482.12
総合計					33,879,482.33		60,246,482.12