有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月14日-平成29年9月11日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年9月11日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(注)1.先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(金利関連)
(注)1.先物取引の時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年9月11日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注)「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年9月11日現在)
(イ)株式
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
第1 有価証券明細表(平成29年9月11日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,067,550,232 | 3,200,567,759 | |
| GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 334,615,119 | 989,824,983 | |||
| 合計 | 2,402,165,351 | 4,190,392,742 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | (平成29年3月13日現在) | (平成29年9月11日現在) |
| 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 313,606,144 | 296,348,183 | |
| コール・ローン | 134,599,834 | 4,329,526 | |
| 国債証券 | 6,872,870,121 | 8,661,705,355 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,220,344 | 44,867,209 | |
| 未収入金 | 137,386,895 | 110,863,749 | |
| 未収利息 | 82,750,453 | 81,748,574 | |
| 前払費用 | 12,914,266 | 25,774,643 | |
| 差入委託証拠金 | 9,093,056 | 12,994,180 | |
| 流動資産合計 | 7,569,441,113 | 9,238,631,419 | |
| 資産合計 | 7,569,441,113 | 9,238,631,419 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,976,610 | 54,825,004 | |
| 未払金 | 66,742,959 | 239,869,732 | |
| 未払解約金 | 32,476,096 | 34,640,481 | |
| 未払利息 | 331 | 11 | |
| 流動負債合計 | 107,195,996 | 329,335,228 | |
| 負債合計 | 107,195,996 | 329,335,228 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 5,091,048,435 | 5,755,202,927 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,371,196,682 | 3,154,093,264 | |
| 元本等合計 | 7,462,245,117 | 8,909,296,191 | |
| 純資産合計 | 7,462,245,117 | 8,909,296,191 | |
| 負債純資産合計 | 7,569,441,113 | 9,238,631,419 |
(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.有価証券の評価基準および評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | (1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | (平成29年3月13日現在) | (平成29年9月11日現在) |
| ※1期首元本額 | 5,596,214,818円 | 5,091,048,435円 |
| 期中追加設定元本額 | 436,781,826円 | 2,161,550,248円 |
| 期中解約元本額 | 941,948,209円 | 1,497,395,756円 |
| 元本の内訳(注) | ||
| JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型) | 673,017,431円 | 601,910,320円 |
| GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,161,225,315円 | 3,085,742,375円 |
| JPM新興国毎月決算ファンド | 1,256,805,689円 | 2,067,550,232円 |
| 合 計 | 5,091,048,435円 | 5,755,202,927円 |
| 受益権の総数 | 5,091,048,435口 | 5,755,202,927口 |
| 1口当たりの純資産額 | 1.4658円 | 1.5480円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (14,658円) | (15,480円) |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引、金利関連では金利先物取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的、金利関連では金利変動リスクを回避し、効率的な運用に資することを目的として利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 各期間末 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 |
| (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (平成29年3月13日現在) | (平成29年9月11日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 13,526,383 | 203,023,267 |
| 合計 | 13,526,383 | 203,023,267 |
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
| 区分 | 種類 | (平成29年3月13日現在) | (平成29年9月11日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||||||
| 買建 | 185,346,398 | - | 183,620,510 | △1,725,888 | - | - | - | - | |
| 売建 | 396,127,213 | - | 393,705,229 | 2,421,984 | 315,318,955 | - | 318,000,300 | △2,681,345 | |
| 合計 | 581,473,611 | - | 577,325,739 | 696,096 | 315,318,955 | - | 318,000,300 | △2,681,345 | |
(注)1.先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | (平成29年3月13日現在) | (平成29年9月11日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||||||
| 買建 | |||||||||
| アメリカドル | 362,084,118 | - | 362,301,704 | 217,586 | 1,291,969,127 | - | 1,254,077,861 | △37,891,266 | |
| メキシコペソ | 177,012,045 | - | 176,840,195 | △171,850 | 231,242,762 | - | 228,158,864 | △3,083,898 | |
| トルコリラ | 85,831,032 | - | 85,661,303 | △169,729 | 90,151,656 | - | 89,760,352 | △391,304 | |
| チェココルナ | - | - | - | - | 241,497,295 | - | 239,848,603 | △1,648,692 | |
| ハンガリーフォリント | 68,391,267 | - | 68,173,717 | △217,550 | 43,571,473 | - | 43,306,752 | △264,721 | |
| ポーランドズロチ | 215,431,487 | - | 215,858,958 | 427,471 | 369,050,479 | - | 367,377,297 | △1,673,182 | |
| タイバーツ | - | - | - | - | 178,462,284 | - | 174,990,305 | △3,471,979 | |
| 南アフリカランド | 172,481,739 | - | 171,139,072 | △1,342,667 | 15,440,735 | - | 15,162,611 | △278,124 | |
| 売建 | |||||||||
| アメリカドル | 719,147,570 | - | 720,384,399 | △1,236,829 | 1,040,587,067 | - | 1,023,290,297 | 17,296,770 | |
| メキシコペソ | 13,444,829 | - | 13,731,397 | △286,568 | 443,470,460 | - | 433,588,038 | 9,882,422 | |
| トルコリラ | - | - | - | - | 344,736,654 | - | 338,605,609 | 6,131,045 | |
| ハンガリーフォリント | 68,086,695 | - | 68,121,504 | △34,809 | 132,344,003 | - | 131,269,864 | 1,074,139 | |
| ポーランドズロチ | 280,552,594 | - | 281,266,448 | △713,854 | 177,534,840 | - | 176,611,082 | 923,758 | |
| タイバーツ | - | - | - | - | 124,696,947 | - | 122,443,388 | 2,253,559 | |
| 南アフリカランド | - | - | - | - | 246,721,063 | - | 239,738,391 | 6,982,672 | |
| 合計 | 2,162,463,376 | - | 2,163,478,697 | △3,528,799 | 4,971,476,845 | - | 4,878,229,314 | △4,158,801 | |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(金利関連)
| 区分 | 種類 | (平成29年3月13日現在) | (平成29年9月11日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引 | 金利先物取引 | ||||||||
| 売建 | 702,949,568 | 702,949,568 | 701,873,131 | 1,076,437 | 663,890,013 | 663,890,013 | 667,007,662 | △3,117,649 | |
| 合計 | 702,949,568 | 702,949,568 | 701,873,131 | 1,076,437 | 663,890,013 | 663,890,013 | 667,007,662 | △3,117,649 | |
(注)1.先物取引の時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年9月11日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アルゼンチンペソ | ARGENTINE GOVT 16% OCT23 | 3,800,000.00 | 3,995,130.00 | ||
| ARGENTINE GOVT15.5%OCT26 | 4,300,000.00 | 4,730,559.00 | ||||
| ARGENTINE GOVT18.2%OCT21 | 14,070,000.00 | 15,518,928.60 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 3 | 22,170,000.00 | 24,244,617.60 | ||
| (152,741,090) | ||||||
| 組入時価比率: | 1.7% | 1.8% | ||||
| メキシコペソ | MEXICO GOVT 10% DEC24 | 7,836,600.00 | 9,316,150.08 | |||
| MEXICO GOVT 10% NOV36 | 16,607,300.00 | 21,569,063.02 | ||||
| MEXICO GOVT 5.75% MAR26 | 1,600,000.00 | 1,499,120.00 | ||||
| MEXICO GOVT 6.5% JUN21 | 8,000,000.00 | 7,960,240.00 | ||||
| MEXICO GOVT 6.5% JUN22 | 32,180,000.00 | 31,976,622.40 | ||||
| MEXICO GOVT 7.5% JUN27 | 5,400,000.00 | 5,683,716.00 | ||||
| MEXICO GOVT 7.75% MAY31 | 33,900,000.00 | 36,243,507.00 | ||||
| MEXICO GOVT 8.5% MAY29 | 36,510,000.00 | 41,303,763.00 | ||||
| MEXICO GOVT 8.5% NOV38 | 2,100,000.00 | 2,407,230.00 | ||||
| MEXICO GOVT 8% DEC23 | 7,000,000.00 | 7,468,230.00 | ||||
| MEXICO I/L 4% NOV40 | 530,000.00 | 3,343,959.68 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 11 | 151,663,900.00 | 168,771,601.18 | ||
| (1,034,569,915) | ||||||
| 組入時価比率: | 11.6% | 11.9% | ||||
| ブラジルレアル | BRAZIL 0% JUL18 LTN | 9,980,000.00 | 9,429,922.36 | |||
| BRAZIL 10% JAN21 NTNF | 23,250,000.00 | 24,462,348.00 | ||||
| BRAZIL 10% JAN23 NTNF | 11,468,000.00 | 12,001,181.72 | ||||
| BRAZIL 10% JAN25 NTNF | 4,610,000.00 | 4,806,736.36 | ||||
| BRAZIL 10% JAN27 NTNF | 2,180,000.00 | 2,258,959.60 | ||||
| BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB | 1,580,000.00 | 5,080,322.52 | ||||
| BRAZIL I/L 6% AUG26 NTNB | 760,000.00 | 2,481,605.96 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 7 | 53,828,000.00 | 60,521,076.52 | ||
| (2,125,500,207) | ||||||
| 組入時価比率: | 23.9% | 24.6% | ||||
| チリペソ | CHILE GOVT 4.5% FEB21 | 490,000,000.00 | 507,581,200.00 | |||
| CHILE GOVT 4.5% MAR26 | 440,000,000.00 | 448,544,800.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 2 | 930,000,000.00 | 956,126,000.00 | ||
| (167,130,824) | ||||||
| 組入時価比率: | 1.9% | 1.9% | ||||
| コロンビアペソ | COLOMBIA 6% APR28 GDN | 150,000,000.00 | 141,489,000.00 | |||
| COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27 | 1,292,000,000.00 | 1,617,945,760.00 | ||||
| COLOMBIA GOVT4.375%MAR23 | 475,000,000.00 | 442,595,500.00 | ||||
| COLOMBIA GOVT7.75% APR21 | 520,000,000.00 | 553,904,000.00 | ||||
| COLOMBIA TES 10% JUL24 | 2,191,300,000.00 | 2,635,717,553.00 | ||||
| COLOMBIA TES 5% NOV18 | 5,280,000,000.00 | 5,271,340,800.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 6 | 9,908,300,000.00 | 10,662,992,613.00 | ||
| (397,729,624) | ||||||
| 組入時価比率: | 4.5% | 4.6% | ||||
| ペルーヌエボソル | PERU GOVT 6.15% AUG32 | 570,000.00 | 593,541.00 | |||
| PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN | 800,000.00 | 884,032.00 | ||||
| PERU GOVT6.35% AUG28 GDN | 1,540,000.00 | 1,653,313.20 | ||||
| PERU GOVT6.95% AUG31 GDN | 2,895,000.00 | 3,241,589.40 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 4 | 5,805,000.00 | 6,372,475.60 | ||
| (213,732,831) | ||||||
| 組入時価比率: | 2.4% | 2.5% | ||||
| ウルグアイペソ | URUGUAY9.875% JUN22 REGS | 9,310,000.00 | 9,973,989.20 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 9,310,000.00 | 9,973,989.20 | ||
| (37,601,939) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.4% | 0.4% | ||||
| トルコリラ | TURKEY GOVT 10.6% FEB26 | 7,560,000.00 | 7,646,410.80 | |||
| TURKEY GOVT 10.7% FEB21 | 4,770,000.00 | 4,753,209.60 | ||||
| TURKEY GOVT 11% MAR22 | 4,000,000.00 | 4,053,040.00 | ||||
| TURKEY GOVT 8.5% SEP22 | 1,321,507.00 | 1,220,279.56 | ||||
| TURKEY GOVT 8.8% SEP23 | 2,510,000.00 | 2,324,435.70 | ||||
| TURKEY GOVT 8% MAR25 | 1,032,194.00 | 905,265.10 | ||||
| TURKEY GOVT 9.2% SEP21 | 4,164,426.00 | 3,962,951.07 | ||||
| TURKEY GOVT 9% JUL24 | 1,000,000.00 | 933,460.00 | ||||
| TURKEY I/L 3% FEB22 | 940,200.00 | 1,448,285.77 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 9 | 27,298,327.00 | 27,247,337.60 | ||
| (866,192,862) | ||||||
| 組入時価比率: | 9.7% | 10.0% | ||||
| ハンガリーフォリント | HUNGARY 1.75% OCT22 22/B | 157,000,000.00 | 158,489,930.00 | |||
| HUNGARY 3% JUN24 24/B | 116,900,000.00 | 123,393,795.00 | ||||
| HUNGARY 3% OCT27 27/A | 242,000,000.00 | 244,625,700.00 | ||||
| HUNGARY 5.5% JUN25 25/B | 10,430,000.00 | 12,673,180.10 | ||||
| HUNGARY 6% NOV23 23/A | 198,930,000.00 | 246,720,943.20 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 5 | 725,260,000.00 | 785,903,548.30 | ||
| (333,930,417) | ||||||
| 組入時価比率: | 3.7% | 3.9% | ||||
| ポーランドズロチ | POLAND 1.75% JUL21 0721 | 630,000.00 | 618,111.90 | |||
| POLAND 2.5% JUL26 0726 | 9,920,000.00 | 9,486,297.60 | ||||
| POLAND 2.5% JUL27 0727 | 1,400,000.00 | 1,322,860.00 | ||||
| POLAND 3.25% JUL25 0725 | 3,300,000.00 | 3,370,686.00 | ||||
| POLAND 5.75% OCT21 1021 | 800,000.00 | 908,736.00 | ||||
| POLAND GOVT 4% OCT23 | 3,600,000.00 | 3,865,320.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 6 | 19,650,000.00 | 19,572,011.50 | ||
| (601,056,473) | ||||||
| 組入時価比率: | 6.7% | 6.9% | ||||
| ロシアルーブル | RUSSIA 7.05% JAN28 6212 | 17,300,000.00 | 16,885,492.00 | |||
| RUSSIA 7.5% FEB19 6208 | 41,200,000.00 | 41,157,564.00 | ||||
| RUSSIA 7.6% JUL22 6209 | 5,270,000.00 | 5,304,992.80 | ||||
| RUSSIA 7.75% SEP26 6219 | 124,308,000.00 | 126,768,055.32 | ||||
| RUSSIA 7% AUG23 6215 | 7,475,000.00 | 7,325,275.75 | ||||
| RUSSIA 7% JAN23 6211 | 15,000,000.00 | 14,695,800.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 6 | 210,553,000.00 | 212,137,179.87 | ||
| (400,939,269) | ||||||
| 組入時価比率: | 4.5% | 4.6% | ||||
| ルーマニアレイ | ROMANIA GOVT 3.25% APR24 | 725,000.00 | 719,729.25 | |||
| ROMANIA GOVT 5.8% JUL27 | 840,000.00 | 965,991.60 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 2 | 1,565,000.00 | 1,685,720.85 | ||
| (47,705,900) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.5% | 0.6% | ||||
| マレーシアリンギット | MALAYSIA 3.48% MAR23 | 800,000.00 | 790,432.00 | |||
| MALAYSIA 3.492% MAR20 | 1,900,000.00 | 1,907,239.00 | ||||
| MALAYSIA 3.8% AUG23 | 2,500,000.00 | 2,500,750.00 | ||||
| MALAYSIA 3.882% MAR22 | 2,700,000.00 | 2,744,307.00 | ||||
| MALAYSIA 4.048% SEP21 | 126,000.00 | 128,507.40 | ||||
| MALAYSIA 4.07% SEP26 | 869,000.00 | 863,646.96 | ||||
| MALAYSIA 4.16% JUL21 | 1,300,000.00 | 1,332,149.00 | ||||
| MALAYSIA 4.232% JUN31 | 872,000.00 | 865,180.96 | ||||
| MALAYSIA 4.378% NOV19 | 6,230,000.00 | 6,374,722.90 | ||||
| MALAYSIA 4.786% OCT35 | 400,000.00 | 407,968.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 10 | 17,697,000.00 | 17,914,903.22 | ||
| (462,562,801) | ||||||
| 組入時価比率: | 5.2% | 5.3% | ||||
| タイバーツ | THAI GOVT 2.125% DEC26 | 20,000,000.00 | 19,823,400.00 | |||
| THAI GOVT 3.58% DEC27 | 834,000.00 | 921,369.84 | ||||
| THAI GOVT 3.85% DEC25 | 23,900,000.00 | 26,978,081.00 | ||||
| THAI GOVT 4.875% JUN29 | 579,000.00 | 720,420.75 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 4 | 45,313,000.00 | 48,443,271.59 | ||
| (158,409,498) | ||||||
| 組入時価比率: | 1.8% | 1.8% | ||||
| フィリピンペソ | PHIL GOVT 8% JUL31 2017 | 5,600,000.00 | 7,389,816.00 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 5,600,000.00 | 7,389,816.00 | ||
| (15,740,308) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.2% | 0.2% | ||||
| インドネシアルピア | INDON 10.5% AUG30 FR52 | 1,370,000,000.00 | 1,767,902,800.00 | |||
| INDON 8.25% JUL21 FR53 | 4,040,000,000.00 | 4,329,062,000.00 | ||||
| INDON 8.25% MAY36 FR72 | 26,468,000,000.00 | 29,479,264,360.00 | ||||
| INDON 8.375% MAR24 FR70 | 5,378,000,000.00 | 5,928,330,740.00 | ||||
| INDON 8.375% MAR34 FR68 | 4,241,000,000.00 | 4,716,755,380.00 | ||||
| INDON 8.75% MAY31 FR73 | 2,197,000,000.00 | 2,538,369,860.00 | ||||
| INDON 9% MAR29 FR71 | 37,152,000,000.00 | 43,499,419,200.00 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 7 | 80,846,000,000.00 | 92,259,104,340.00 | ||
| (756,524,655) | ||||||
| 組入時価比率: | 8.5% | 8.7% | ||||
| エジプトポンド | EGYPT T-BILL0%AUG18 364D | 4,200,000.00 | 3,592,649.55 | |||
| EGYPT T-BILL0%FEB18 273D | 3,000,000.00 | 2,755,215.34 | ||||
| EGYPT T-BILL0%JUL18 364D | 6,250,000.00 | 5,301,574.40 | ||||
| EGYPT T-BILL0%JUN18 364D | 4,000,000.00 | 3,465,034.93 | ||||
| EGYPT T-BILL0%MAY18 364D | 3,850,000.00 | 3,349,104.25 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 5 | 21,300,000.00 | 18,463,578.47 | ||
| (113,551,007) | ||||||
| 組入時価比率: | 1.3% | 1.3% | ||||
| 南アフリカランド | S.AFRICA 7% FEB31 R213 | 3,870,000.00 | 3,247,355.70 | |||
| S.AFRICA 8.5% JAN37 2037 | 8,550,000.00 | 7,725,181.50 | ||||
| S.AFRICA 8% JAN30 2030 | 6,005,571.00 | 5,562,900.36 | ||||
| S.AFRICA 9% JAN40 2040 | 1,992,410.00 | 1,859,177.54 | ||||
| S.AFRICA10.5% DEC26 R186 | 15,432,921.00 | 17,472,844.47 | ||||
| S.AFRICA6.25% MAR36 R209 | 15,241,256.00 | 10,993,670.36 | ||||
| S.AFRICA7.75% FEB23 2023 | 10,827,257.00 | 10,838,842.16 | ||||
| S.AFRICA8.25% MAR32 2032 | 4,552,950.00 | 4,198,457.31 | ||||
| S.AFRICA8.75% FEB48 2048 | 10,015,031.00 | 9,067,909.51 | ||||
| S.AFRICA8.75% JAN44 2044 | 3,805,030.00 | 3,442,753.09 | ||||
| S.AFRICA8.875%FEB35 2035 | 19,086,398.00 | 18,092,187.52 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 11 | 99,378,824.00 | 92,501,279.52 | ||
| (776,085,735) | ||||||
| 組入時価比率: | 8.7% | 9.0% | ||||
| 小計 | 8,661,705,355 | |||||
| (8,661,705,355) | ||||||
| 合計 | 8,661,705,355 | |||||
| (8,661,705,355) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | (平成29年3月13日現在) | (平成29年9月11日現在) |
| 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 280,890,671 | 269,107,903 | |
| コール・ローン | 84,708,924 | 11,931,874 | |
| 株式 | 31,797,574,781 | 34,212,398,496 | |
| オプション証券等 | 1,460,073,933 | 388,072,105 | |
| 未収入金 | - | 194,101,139 | |
| 未収配当金 | 24,531,221 | 62,088,619 | |
| 流動資産合計 | 33,647,779,530 | 35,137,700,136 | |
| 資産合計 | 33,647,779,530 | 35,137,700,136 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 167,024 | |
| 未払解約金 | 140,059,403 | 223,473,626 | |
| 未払利息 | 208 | 32 | |
| 流動負債合計 | 140,059,611 | 223,640,682 | |
| 負債合計 | 140,059,611 | 223,640,682 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 12,796,545,937 | 11,802,723,879 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 20,711,173,982 | 23,111,335,575 | |
| 元本等合計 | 33,507,719,919 | 34,914,059,454 | |
| 純資産合計 | 33,507,719,919 | 34,914,059,454 | |
| 負債純資産合計 | 33,647,779,530 | 35,137,700,136 |
(注)「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式およびオプション証券等 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | (平成29年3月13日現在) | (平成29年9月11日現在) |
| ※1期首元本額 | 13,685,595,142円 | 12,796,545,937円 |
| 期中追加設定元本額 | 871,006,826円 | 1,044,040,080円 |
| 期中解約元本額 | 1,760,056,031円 | 2,037,862,138円 |
| 元本の内訳(注) | ||
| JPM・BRICS5・ファンド | 11,046,038,157円 | 10,214,202,067円 |
| GIM・BRICS5・ファンド(適格機関投資家転売制限付) | 293,862,754円 | 268,658,611円 |
| GIM・BRICS5・ファンドVA(適格機関投資家専用) | 1,201,814,112円 | 985,248,082円 |
| JPM新興国毎月決算ファンド | 254,830,914円 | 334,615,119円 |
| 合 計 | 12,796,545,937円 | 11,802,723,879円 |
| 受益権の総数 | 12,796,545,937口 | 11,802,723,879口 |
| 1口当たりの純資産額 | 2.6185円 | 2.9581円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (26,185円) | (29,581円) |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、オプション証券等およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 各期間末 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 平成29年3月13日現在、該当事項はありません。 平成29年9月11日現在、「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (平成29年3月13日現在) | (平成29年9月11日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 663,952,757 | 4,535,515,923 |
| オプション証券等 | 159,341,780 | 153,364,645 |
| 合計 | 823,294,537 | 4,688,880,568 |
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | (平成29年3月13日現在) | (平成29年9月11日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | |||||||||
| アメリカドル | - | - | - | - | 22,000,000 | - | 22,167,024 | △167,024 | |
| 合計 | - | - | - | - | 22,000,000 | - | 22,167,024 | △167,024 | |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年9月11日現在)
(イ)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
| アメリカドル | GAZPROM PAO PJSC | 3,958,710 | 2.09 | 8,303,790.09 | |
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | 224,210 | 50.96 | 11,425,741.60 | ||
| NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S | 26,250 | 107.60 | 2,824,500.00 | ||
| ALROSA PAO | 1,368,460 | 1.37 | 1,879,716.65 | ||
| MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR | 241,580 | 16.89 | 4,080,286.20 | ||
| SEVERSTAL PAO-GDR REG S | 113,050 | 15.65 | 1,769,232.50 | ||
| JD COM INC-ADR | 43,853 | 41.15 | 1,804,550.95 | ||
| MAGNIT PJSC RETAILS FOOD | 53,350 | 183.49 | 9,789,495.59 | ||
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 85,190 | 41.71 | 3,553,274.90 | ||
| SBERBANK PAO | 5,851,978 | 3.24 | 18,961,579.11 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR | 65,468 | 169.00 | 11,064,092.00 | ||
| QIWI PLC-SPONSORED ADR | 125,690 | 17.58 | 2,209,630.20 | ||
| VEON LTD | 766,872 | 4.18 | 3,205,524.96 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 13 | 80,871,414.75 | ||
| (8,769,696,215) | |||||
| 組入時価比率: | 25.1% | 25.7% | |||
| ブラジルレアル | PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR | 1,158,760 | 14.71 | 17,045,359.60 | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 135,910 | 74.21 | 10,085,881.10 | ||
| GERDAU SA-PREF | 550,190 | 12.22 | 6,723,321.80 | ||
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF A | 626,290 | 18.10 | 11,335,849.00 | ||
| WEG SA | 342,560 | 21.13 | 7,238,292.80 | ||
| AREZZO & CO | 143,850 | 52.00 | 7,480,200.00 | ||
| KROTON EDUCACIONAL SA | 491,260 | 18.18 | 8,931,106.80 | ||
| LOJAS RENNER SA | 768,140 | 33.41 | 25,663,557.40 | ||
| RAIA DROGASIL SA | 246,890 | 74.50 | 18,393,305.00 | ||
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF | 677,549 | 42.04 | 28,484,159.96 | ||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A | 847,520 | 29.10 | 24,662,832.00 | ||
| LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA | 857,490 | 5.35 | 4,587,571.50 | ||
| CIELO SA | 471,452 | 22.18 | 10,456,805.36 | ||
| ENGIE BRASIL SA | 330,670 | 36.81 | 12,171,962.70 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 14 | 193,260,205.02 | ||
| (6,787,298,400) | |||||
| 組入時価比率: | 19.4% | 19.8% | |||
| 香港ドル | CNOOC LTD | 5,136,000 | 9.29 | 47,713,440.00 | |
| UNITED COMPANY RUSAL PLC | 3,147,000 | 5.68 | 17,874,960.00 | ||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD | 1,206,000 | 19.82 | 23,902,920.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 282,800 | 37.55 | 10,619,140.00 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 3,556,840 | 6.73 | 23,937,533.20 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H | 497,172 | 28.25 | 14,045,109.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 282,600 | 58.80 | 16,616,880.00 | ||
| PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H | 1,766,000 | 14.10 | 24,900,600.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H | 805,500 | 61.70 | 49,699,350.00 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LIMITED | 894,000 | 24.75 | 22,126,500.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | 361,300 | 321.80 | 116,266,340.00 | ||
| CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED | 2,300,000 | 11.34 | 26,082,000.00 | ||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED | 526,000 | 27.45 | 14,438,700.00 | ||
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD | 998,000 | 14.26 | 14,231,480.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 14 | 422,454,952.20 | ||
| (5,863,674,736) | |||||
| 組入時価比率: | 16.8% | 17.1% | |||
| インドルピー | COAL INDIA LIMITED | 1,498,850 | 255.00 | 382,206,750.00 | |
| SUPREME INDUSTRIES LIMITED | 105,080 | 1,164.25 | 122,339,390.00 | ||
| ULTRA TECH CEMENT LTD | 49,890 | 4,144.45 | 206,766,610.50 | ||
| ITC LIMITED | 1,157,283 | 272.35 | 315,186,025.05 | ||
| LUPIN LIMITED | 116,300 | 969.95 | 112,805,185.00 | ||
| AXIS BANK LIMITED | 723,050 | 494.00 | 357,186,700.00 | ||
| HDFC BANK LTD | 265,740 | 1,787.65 | 475,050,111.00 | ||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | 402,187 | 1,779.15 | 715,551,001.05 | ||
| INDUSIND BANK LIMITED | 116,890 | 1,695.90 | 198,233,751.00 | ||
| INFOSYS LIMITED | 337,120 | 884.00 | 298,014,080.00 | ||
| TATA CONSULTANCY SERVICES | 192,290 | 2,470.60 | 475,071,674.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 11 | 3,658,411,277.60 | ||
| (6,255,883,284) | |||||
| 組入時価比率: | 17.9% | 18.3% | |||
| 南アフリカランド | SASOL LTD | 116,700 | 393.00 | 45,863,100.00 | |
| NASPERS LIMITED-N SHS | 80,890 | 2,863.84 | 231,656,017.60 | ||
| MR PRICE GROUP LIMITED | 435,730 | 180.50 | 78,649,265.00 | ||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED | 519,730 | 60.26 | 31,318,929.80 | ||
| BID CORP LTD | 365,120 | 293.60 | 107,199,232.00 | ||
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED | 138,473 | 286.76 | 39,708,517.48 | ||
| FIRSTRAND LTD | 1,937,340 | 54.90 | 106,359,966.00 | ||
| SANLAM LIMITED | 548,290 | 67.60 | 37,064,404.00 | ||
| MTN GROUP LTD | 504,618 | 122.05 | 61,588,626.90 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 9 | 739,408,058.78 | ||
| (6,203,633,613) | |||||
| 組入時価比率: | 17.8% | 18.1% | |||
| オフショア元 | ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIAL-A | 909,932 | 17.65 | 16,060,299.80 | |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES COMPANY LTD-A | 99,626 | 39.07 | 3,892,387.82 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 2 | 19,952,687.62 | ||
| (332,212,248) | |||||
| 組入時価比率: | 1.0% | 1.0% | |||
| 合計 | 34,212,398,496 | ||||
| (34,212,398,496) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| オプション証券等 | アメリカドル | HANGZHOU HIKVISION DIGI(BNP)2019 P-NT CW | 314,500.00 | 1,591,590.15 | ||
| HANGZHOU ROBAM(UBS)2017 P-NT CW | 329,790.00 | 1,987,090.28 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 2 | 644,290.00 | 3,578,680.43 | ||
| (388,072,105) | ||||||
| 組入時価比率: | 1.1% | 100.0% | ||||
| 小計 | 388,072,105 | |||||
| (388,072,105) | ||||||
| 合計 | 388,072,105 | |||||
| (388,072,105) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
