有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
外国株式指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	18,933,877	1,178,876
第2期	189,623,130	34,538,300
第3期	163,367,596	45,196,352
第4期	101,935,383	78,016,662
第5期	191,664,261	180,574,469
第6期	224,467,135	146,116,864

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	117,210,047,842	57.25
	イギリス	16,054,401,199	7.84
	カナダ	8,415,737,550	4.11
	スイス	8,007,203,369	3.91
	ドイツ	7,433,193,432	3.63
	フランス	7,233,545,465	3.53
	オーストラリア	5,327,969,135	2.60
	オランダ	2,976,493,021	1.45
	スペイン	2,865,201,738	1.40
	アイルランド	2,592,983,720	1.27
	スウェーデン	2,456,943,381	1.20
	香港	2,148,323,822	1.05
	イタリア	1,658,928,204	0.81
	シンガポール	1,285,007,568	0.63
	デンマーク	1,227,738,437	0.60
	ジャージー	1,173,725,626	0.57
	ベルギー	1,051,522,995	0.51
	フィンランド	727,459,495	0.36
	キュラソー	723,203,319	0.35
	バミューダ	658,799,056	0.32
	ノルウェー	514,884,618	0.25
	イスラエル	462,788,436	0.23
	ルクセンブルク	307,541,920	0.15
	ケイマン諸島	168,668,690	0.08
	オーストリア	160,474,879	0.08
	ニュージーランド	127,857,425	0.06
	ポルトガル	124,507,671	0.06
	英ヴァージン諸島	99,622,878	0.05
	リベリア	85,571,477	0.04
	ガーンジー	54,035,989	0.03
	マン島	31,647,280	0.02
	モーリシャス	15,529,226	0.01
	小計	193,381,558,863	94.45
投資証券	アメリカ	3,163,239,417	1.55
	オーストラリア	677,124,239	0.33
	イギリス	284,770,957	0.14
	フランス	257,715,663	0.13
	香港	116,985,586	0.06
	シンガポール	110,162,955	0.05
	カナダ	43,423,761	0.02
	オランダ	24,926,234	0.01
	小計	4,678,348,812	2.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,677,874,817	3.26
合計(純資産総額)		204,737,782,492	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,576,266,058	2.23
	買建	ドイツ	1,259,775,072	0.61
	買建	イギリス	578,672,690	0.28
	買建	オーストラリア	335,031,637	0.16
合計	買建	―	6,749,745,457	3.28

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	699,992,200	0.34

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	318,979	14,337.01	4,573,205,592	13,731.85	4,380,171,941	2.14
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	227,260	10,914.59	2,480,451,315	11,219.58	2,549,763,683	1.25
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	416,997	5,763.49	2,403,360,333	5,720.09	2,385,263,497	1.17
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149,934	13,049.53	1,956,569,356	12,697.53	1,903,791,688	0.93
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	264,191	6,567.56	1,735,091,301	6,715.84	1,774,264,618	0.87
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	533,463	3,193.36	1,703,544,474	3,098.13	1,652,740,392	0.81
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	143,957	10,901.33	1,569,323,699	11,167.75	1,607,676,075	0.79
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	171,352	8,836.58	1,514,167,369	8,921.84	1,528,776,841	0.75
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	200,367	7,252.28	1,453,119,190	7,589.82	1,520,751,067	0.74
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	122,192	11,388.29	1,391,559,153	11,321.30	1,383,373,511	0.68
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	100,859	13,124.27	1,323,701,606	13,660.72	1,377,807,164	0.67
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	336,764	3,755.13	1,264,593,441	3,784.06	1,274,336,697	0.62
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	220,144	6,098.62	1,342,575,592	5,732.15	1,261,898,980	0.62
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,316	35,248.92	1,315,348,699	32,886.00	1,227,173,976	0.60
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	560,189	2,054.17	1,150,724,558	2,183.16	1,222,982,497	0.60
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	263,744	4,490.48	1,184,339,135	4,482.04	1,182,113,531	0.58
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,016,681	1,191.38	1,211,254,529	1,159.39	1,178,738,903	0.58
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	275,292	4,265.05	1,174,136,622	4,111.96	1,131,989,830	0.55
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	61,028	17,924.57	1,093,901,238	18,329.62	1,118,620,507	0.55
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	209,515	5,404.25	1,132,272,801	5,166.77	1,082,516,445	0.53
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	153,117	7,281.22	1,114,878,563	6,959.35	1,065,595,024	0.52
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	160,901	6,506.08	1,046,835,341	6,597.70	1,061,576,769	0.52
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	189,082	5,112.52	966,686,547	5,498.28	1,039,626,819	0.51
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	104,897	9,366.73	982,542,402	9,646.41	1,011,879,575	0.49
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	86,870	11,152.08	968,781,233	11,512.52	1,000,093,047	0.49
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	15,251	65,317.60	996,158,817	63,931.28	975,015,974	0.48
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	15,032	66,191.59	994,992,041	64,772.72	973,663,535	0.48
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	50,277	19,549.59	982,894,912	19,349.48	972,833,831	0.48
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,218	12,093.57	970,122,479	11,729.51	940,918,234	0.46
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	271,708	3,332.00	905,331,600	3,430.85	932,190,207	0.46

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.30
		素材	4.84
		資本財	6.91
		商業・専門サービス	0.86
		運輸	2.02
		自動車・自動車部品	1.63
		耐久消費財・アパレル	1.62
		消費者サービス	1.62
		メディア	3.02
		小売	3.22
		食品・生活必需品小売り	2.14
		食品・飲料・タバコ	5.94
		家庭用品・パーソナル用品	1.77
		ヘルスケア機器・サービス	3.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.42
		銀行	9.14
		各種金融	4.09
		保険	4.18
		不動産	0.76
		ソフトウェア・サービス	6.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.50
		電気通信サービス	3.05
		公益事業	3.37
		半導体・半導体製造装置	1.75
投資証券	―	―	2.29
合計			96.74

②投資不動産物件
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国株式インデックス・マザーファンド

平成26年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1503	買建	364	米ドル	37,354,755	4,503,115,715	37,961,560	4,576,266,058	2.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1503	買建	270	ユーロ	8,405,540	1,231,747,832	8,596,800	1,259,775,072	0.61
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1503	買建	25	オーストラリアドル	3,295,312.5	323,171,296	3,416,250	335,031,637	0.16
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1503	買建	47	英ポンド	3,039,249	568,430,740	3,094,010	578,672,690	0.28

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成26年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,450,000.00	415,705,950	415,863,000	0.20
	カナダドル	買建	490,000.00	50,771,500	50,764,000	0.02
	ユーロ	買建	590,000.00	86,607,000	86,452,700	0.04
	英ポンド	買建	380,000.00	71,203,700	71,060,000	0.03
	スイスフラン	買建	220,000.00	26,849,200	26,796,000	0.01
	スウェーデンクローナ	買建	540,000.00	8,295,900	8,321,400	0.00
	ノルウェークローネ	買建	120,000.00	1,941,500	1,939,200	0.00
	デンマーククローネ	買建	220,000.00	4,341,600	4,329,600	0.00
	オーストラリアドル	買建	210,000.00	20,564,100	20,584,200	0.01
	香港ドル	買建	560,000.00	8,697,352	8,696,800	0.00
	シンガポールドル	買建	40,000.00	3,644,000	3,644,800	0.00
	イスラエルシュケル	買建	50,000.00	1,538,400	1,540,500	0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。