有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
外国株式指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	18,933,877	1,178,876
第2期	189,623,130	34,538,300
第3期	163,367,596	45,196,352
第4期	101,935,383	78,016,662
第5期	191,664,261	180,574,469
第6期	224,467,135	146,116,864
第7期	233,910,953	99,911,523
第8期	151,382,401	100,828,264
第9期	147,862,778	164,312,140

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	116,054,752,077	59.26
	イギリス	12,978,699,945	6.63
	ドイツ	7,664,770,063	3.91
	フランス	7,521,687,026	3.84
	カナダ	7,514,524,999	3.84
	スイス	6,860,010,223	3.50
	オーストラリア	4,697,679,923	2.40
	オランダ	3,777,445,050	1.93
	アイルランド	2,693,289,380	1.38
	スペイン	2,510,793,903	1.28
	スウェーデン	2,078,919,657	1.06
	香港	1,797,579,445	0.92
	イタリア	1,520,931,744	0.78
	シンガポール	1,493,196,159	0.76
	デンマーク	1,418,670,480	0.72
	ジャージー	1,066,650,146	0.54
	バミューダ	902,506,427	0.46
	ベルギー	855,932,857	0.44
	フィンランド	728,257,564	0.37
	ケイマン諸島	539,003,262	0.28
	ノルウェー	516,682,084	0.26
	キュラソー	486,376,616	0.25
	イスラエル	363,825,568	0.19
	ルクセンブルグ	252,537,206	0.13
	オーストリア	200,546,371	0.10
	ニュージーランド	134,247,190	0.07
	ポルトガル	115,348,537	0.06
	リベリア	109,712,622	0.06
	英ヴァージン諸島	51,381,128	0.03
	パプアニューギニア	41,860,506	0.02
	マン島	31,068,409	0.02
	モーリシャス	11,053,996	0.01
	小計	186,989,940,563	95.47
投資証券	アメリカ	3,192,381,298	1.63
	オーストラリア	627,416,625	0.32
	フランス	257,923,232	0.13
	イギリス	171,685,898	0.09
	香港	132,653,148	0.07
	シンガポール	100,662,418	0.05
	カナダ	36,454,446	0.02
	小計	4,519,177,065	2.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,343,406,147	2.22
合計(純資産総額)		195,852,523,775	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,958,969,975	1.51
	買建	ドイツ	804,728,184	0.41
	買建	イギリス	310,406,499	0.15
	買建	オーストラリア	213,230,328	0.10
合計	買建	―	4,287,334,986	2.17

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	118,237,200	0.06

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	236,988	19,151.24	4,538,614,066	19,332.04	4,581,461,496	2.34
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	335,606	9,417.41	3,160,542,656	9,686.35	3,250,800,534	1.66
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,721	131,223.50	2,456,635,330	134,029.29	2,509,162,525	1.28
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	108,655	19,789.69	2,150,248,767	20,104.96	2,184,504,429	1.12
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	161,275	11,721.49	1,890,383,300	12,180.26	1,964,373,044	1.00
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,012	15,798.52	1,943,408,772	15,883.27	1,953,834,039	1.00
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	194,160	9,296.51	1,805,010,382	9,494.26	1,843,405,522	0.94
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	14,339	115,447.58	1,655,402,850	118,439.82	1,698,308,579	0.87
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	13,654	117,223.94	1,600,575,677	119,322.35	1,629,227,367	0.83
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	460,226	3,194.50	1,470,196,559	3,367.39	1,549,765,032	0.79
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	215,988	6,404.84	1,383,368,582	6,926.89	1,496,127,277	0.76
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	142,846	9,808.32	1,401,080,278	9,687.09	1,383,762,629	0.71
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	58,015	21,456.43	1,244,795,366	22,550.27	1,308,254,494	0.67
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	281,944	4,122.24	1,162,240,835	4,427.34	1,248,261,949	0.64
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	86,819	13,241.33	1,149,599,897	14,190.53	1,232,008,492	0.63
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	116,722	10,099.94	1,178,885,197	10,403.90	1,214,365,183	0.62
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	54,130	20,029.24	1,084,183,302	21,445.13	1,160,825,428	0.59
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	187,323	5,638.70	1,056,258,201	6,037.59	1,130,979,472	0.58
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	215,775	4,966.35	1,071,614,172	5,222.86	1,126,962,617	0.58
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	272,182	4,091.72	1,113,695,254	4,109.80	1,118,616,305	0.57
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	44,247	25,185.43	1,114,380,163	25,173.00	1,113,830,173	0.57
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	83,884	12,414.17	1,041,351,075	12,921.54	1,083,911,300	0.55
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	919,730	1,128.98	1,038,364,593	1,158.46	1,065,476,670	0.54
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	124,670	8,479.52	1,057,141,759	8,484.04	1,057,705,267	0.54
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	229,599	4,235.23	972,406,868	4,360.66	1,001,205,471	0.51
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	216,001	4,202.47	907,737,723	4,552.77	983,402,873	0.50
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	101,741	9,664.00	983,225,228	9,548.54	971,478,212	0.50
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	185,327	5,141.50	952,858,771	5,166.36	957,466,000	0.49
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,132	28,610.98	919,328,266	28,564.80	917,844,282	0.47
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	65,458	13,202.91	864,236,737	13,486.55	882,802,590	0.45

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.63
		素材	5.01
		資本財	7.31
		商業・専門サービス	0.96
		運輸	1.96
		自動車・自動車部品	1.55
		耐久消費財・アパレル	1.79
		消費者サービス	1.81
		メディア	2.37
		小売	3.89
		食品・生活必需品小売り	1.72
		食品・飲料・タバコ	5.64
		家庭用品・パーソナル用品	1.60
		ヘルスケア機器・サービス	3.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.88
		銀行	9.36
		各種金融	4.61
		保険	4.16
		不動産	0.86
		ソフトウェア・サービス	9.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.44
		電気通信サービス	2.63
		公益事業	3.05
		半導体・半導体製造装置	2.52
投資証券	―	―	2.31
合計			97.78

②投資不動産物件
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国株式インデックス・マザーファンド

2017年12月29日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1803	買建	195	米ドル	25,970,760	2,934,695,880	26,185,575	2,958,969,975	1.51
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1803	買建	170	ユーロ	6,030,070	813,697,646	5,963,600	804,728,184	0.41
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1803	買建	16	オーストラリアドル	2,393,422	211,028,018	2,418,400	213,230,328	0.10
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1803	買建	27	英ポンド	2,008,799	305,237,008	2,042,820	310,406,499	0.15

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2017年12月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	680,000.00	77,016,800	76,806,000	0.03
	カナダドル	買建	60,000.00	5,378,400	5,395,200	0.00
	ユーロ	買建	120,000.00	16,170,000	16,191,600	0.00
	英ポンド	買建	60,000.00	9,111,000	9,115,200	0.00
	スイスフラン	買建	40,000.00	4,597,200	4,618,400	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	90,000.00	1,232,820	1,233,000	0.00
	ノルウェークローネ	買建	30,000.00	411,300	410,700	0.00
	デンマーククローネ	買建	50,000.00	906,000	906,000	0.00
	ニュージーランドドル	買建	10,000.00	801,300	801,600	0.00
	香港ドル	買建	110,000.00	1,594,780	1,589,500	0.00
	シンガポールドル	買建	10,000.00	844,900	844,600	0.00
	イスラエルシュケル	買建	10,000.00	325,900	325,400	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。