半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2015/08/28 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年12月 1日現在)	(平成27年 6月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金	829,513,654	2,156,397,582
コール・ローン	181,798,534	590,395,209
株式	200,949,370,489	195,657,953,131
投資証券	4,733,101,732	4,630,984,072
派生商品評価勘定	26,991,358	6,315,720
未収入金	4,918,326,026	4,257,073,470
未収配当金	433,029,352	456,918,646
未収利息	49	161
前払金	-	35,520,125
差入委託証拠金	1,166,289,677	1,313,072,141
流動資産合計	213,238,420,871	209,104,630,257
資産合計	213,238,420,871	209,104,630,257
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,220,504	41,784,551
前受金	24,861,694	-
未払金	1,243,469,723	1,917,226,086
未払解約金	206,234,517	403,505,192
流動負債合計	1,477,786,438	2,362,515,829
負債合計	1,477,786,438	2,362,515,829
純資産の部
元本等
元本	74,690,132,511	67,927,002,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,070,501,922	138,815,112,280
元本等合計	211,760,634,433	206,742,114,428
純資産合計	211,760,634,433	206,742,114,428
負債純資産合計	213,238,420,871	209,104,630,257

注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自平成26年12月 2日至平成27年 6月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成26年12月 1日現在)		(平成27年 6月 1日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		74,690,132,511口		67,927,002,148口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.8352円	1口当たり純資産額	3.0436円
	1単位当たり純資産の額	(10,000口当たりの純資産額	28,352円)	(10,000口当たりの純資産額	30,436円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年 6月 1日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成26年12月 1日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,744,983,920	-	5,769,845,614	24,861,694
	SP500 1412	3,982,042,215	-	3,992,014,113	9,971,898
	DJ EUR 1412	1,130,412,060	-	1,146,072,111	15,660,051
	FTSE 1412	523,694,325	-	524,412,210	717,885
	SPI200 1412	108,835,320	-	107,347,180	△1,488,140
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	152,427,100	-	152,408,600	△18,500
	カナダドル	57,101,000	-	57,095,500	△5,500
	スイスフラン	76,173,200	-	76,167,000	△6,200
	スウェーデンクローナ	1,909,200	-	1,908,000	△1,200
	ノルウェークローネ	505,200	-	505,200	-
	デンマーククローネ	6,752,400	-	6,752,400	-
	ニュージーランドドル	2,781,000	-	2,780,100	△900
	香港ドル	7,205,100	-	7,200,400	△4,700
	売建	510,312,660	-	511,385,000	△1,072,340
	米ドル	281,963,700	-	282,934,400	△970,700
	ユーロ	115,175,660	-	115,291,800	△116,140
	英ポンド	42,665,000	-	42,662,700	2,300
	オーストラリアドル	68,374,000	-	68,360,400	13,600
	イスラエルシュケル	2,134,300	-	2,135,700	△1,400
合計		6,407,723,680	-	6,433,639,214	23,770,854

(平成27年 6月 1日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,755,627,350	-	5,720,107,225	△35,520,125
	SPMINI 1506	3,917,023,190	-	3,898,576,656	△18,446,534
	DJ EUR 1506	1,133,435,521	-	1,113,538,192	△19,897,329
	FTSE 1506	502,751,812	-	502,281,132	△470,680
	SPI200 1506	202,416,827	-	205,711,245	3,294,418
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	35,753,754	-	35,737,500	△16,254
	英ポンド	24,672,232	-	24,671,400	△832
	ニュージーランドドル	1,760,052	-	1,760,000	△52
	イスラエルシュケル	9,321,470	-	9,306,100	△15,370
	売建	737,163,748	-	737,096,200	67,548
	米ドル	397,561,600	-	397,536,000	25,600
	カナダドル	53,796,960	-	53,794,800	2,160
	ユーロ	77,474,970	-	77,474,400	570
	スイスフラン	63,289,200	-	63,288,000	1,200
	スウェーデンクローナ	24,957,544	-	24,957,200	344
	ノルウェークローネ	7,645,776	-	7,641,600	4,176
	デンマーククローネ	34,619,330	-	34,618,000	1,330
	オーストラリアドル	19,935,216	-	19,933,200	2,016
	香港ドル	47,769,400	-	47,739,600	29,800
	シンガポールドル	10,113,752	-	10,113,400	352
合計		6,528,544,852	-	6,492,940,925	△35,468,831

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(その他の注記)

(平成26年12月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	108,558,675,380円
同期中における追加設定元本額	3,558,606,842円
同期中における一部解約元本額	37,427,149,711円
平成26年12月 1日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	7,218,053,555円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	156,419,849円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	694,912,070円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	485,630,554円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	33,048,194円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	2,372,866円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	4,329,278円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	5,401,234円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	9,149,276円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	4,498,394円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	10,040,534円
外国株式指数ファンド	311,975,819円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	38,564,424円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	12,247,853,458円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	112,288,435円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	11,777,868,852円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	5,394,734,365円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,084,646,722円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	12,855,634,740円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	39,937,480円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	200,381,560円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	26,226,513円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,662,270,927円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	106,877,412円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	309,935,295円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,494,310,783円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,723,666,877円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,483,367,738円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	392,781,280円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,375,301,798円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	3,762,002,851円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	272,982,416円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	331,659,490円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	3,028,936,067円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	44,410,875円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	26,383,184円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,292,400円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	105,831,427円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	229,675,217円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	220,803,274円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	575,472円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	5,139,657円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	376,312円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	387,583,587円
合計	74,690,132,511円

(平成27年 6月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	74,690,132,511円
同期中における追加設定元本額	3,977,174,436円
同期中における一部解約元本額	10,740,304,799円
平成27年 6月 1日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	7,503,144,675円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	161,784,078円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	732,096,393円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	515,889,298円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	35,045,716円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	2,144,957円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	4,778,150円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	5,960,063円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	18,293,858円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	10,160,894円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	18,051,178円
外国株式指数ファンド	369,370,357円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	100,667,644円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	59,709,662円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	105,193,881円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	130,621,723円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	9,686,553,963円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	96,428,078円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	10,619,057,575円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	4,585,426,937円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,724,619,321円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	11,801,153,642円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	32,031,684円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	181,053,780円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	20,416,816円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,494,214,490円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	93,224,414円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	289,699,738円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,341,756,856円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,292,205,565円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,116,150,487円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	138,321,261円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,257,456,993円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	3,188,998,923円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	246,285,093円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	147,102,575円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,576,258,468円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	41,163,934円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	23,891,654円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,009,491円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	90,747,434円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	219,965,788円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	191,630,185円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	243,873円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	4,011,184円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	61,804円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,642,947,615円
合計	67,927,002,148円

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

開示資料

決算