有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本小型株マザーファンド	1,173,244,126	12,419,610,344
親投資信託受益証券 合計		1,173,244,126	12,419,610,344
合計		1,173,244,126	12,419,610,344

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考情報)
当ファンドは、「日本小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成30年9月18日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

「日本小型株マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(平成30年9月18日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	257,831,623
株式	12,877,384,310
未収入金	351,958,023
未収配当金	3,594,806
流動資産合計	13,490,768,762
資産合計	13,490,768,762
負債の部
流動負債
未払金	183,740,896
未払解約金	73,156,172
流動負債合計	256,897,068
負債合計	256,897,068
純資産の部
元本等
元本	1,250,161,711
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,983,709,983
元本等合計	13,233,871,694
純資産合計	13,233,871,694
負債純資産合計	13,490,768,762

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から翌年3月15日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成30年9月18日現在)
1 当該計算日における受益権総数	1,250,161,711口
2 1口当たり純資産額	10.5857円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は株式であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「国内株式投資のリスク」、「中小型株式投資のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(平成30年9月18日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動
及び計算日における元本の内訳

(平成30年9月18日現在)

同計算期間の期首元本額 1,267,745,368円 同計算期間中の追加設定元本額 145,878,541円 同計算期間中の一部解約元本額 163,462,198円 同計算期間末日の元本額※ 1,250,161,711円 ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。 ブラックロック日本小型株オープン 1,173,244,126円 JDF日本小型株ファンドVA(適格機関投資家専用) 76,917,585円 合計 1,250,161,711円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(平成30年9月18日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△111,960,356
合 計	△111,960,356

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
マルハニチロ	10,700	4,040.00	43,228,000
熊谷組	34,000	2,964.00	100,776,000
日揮	73,600	2,365.00	174,064,000
コシダカホールディングス	23,000	1,180.00	27,140,000
FRONTEO	191,100	1,023.00	195,495,300
パーソルホールディングス	78,300	2,510.00	196,533,000
日本ハム	21,000	4,035.00	84,735,000
アイロムグループ	40,600	1,809.00	73,445,400
総医研ホールディングス	65,300	567.00	37,025,100
不二製油グループ本社	23,100	3,430.00	79,233,000
セリア	27,800	3,880.00	107,864,000
ニチレイ	82,800	2,876.00	238,132,800
アークランドサービスホールディングス	73,300	2,019.00	147,992,700
ココカラファイン	14,600	7,150.00	104,390,000
東洋紡	56,100	1,855.00	104,065,500
日東紡績	47,200	2,646.00	124,891,200
クリヤマホールディングス	41,300	2,203.00	90,983,900
デジタルハーツホールディングス	74,500	1,569.00	116,890,500
メディアドゥホールディングス	39,900	2,465.00	98,353,500
テクマトリックス	47,200	2,048.00	96,665,600
マクロミル	51,400	2,429.00	124,850,600
オロ	29,400	6,240.00	183,456,000
昭和電工	39,000	5,310.00	207,090,000
クレハ	14,400	7,860.00	113,184,000
関東電化工業	145,700	1,155.00	168,283,500
宇部興産	29,900	2,734.00	81,746,600
メルカリ	27,900	3,215.00	89,698,500
日油	41,500	3,675.00	152,512,500
日本新薬	18,400	6,880.00	126,592,000
ロート製薬	58,900	3,855.00	227,059,500
フジ・メディア・ホールディングス	130,300	1,919.00	250,045,700
トレンドマイクロ	29,600	7,050.00	208,680,000
メック	69,000	1,795.00	123,855,000
デクセリアルズ	70,300	1,123.00	78,946,900
日本電気硝子	41,700	3,445.00	143,656,500
MARUWA	12,500	7,000.00	87,500,000
イソライト工業	160,200	566.00	90,673,200
三菱マテリアル	61,100	3,210.00	196,131,000
アトラ	95,500	1,017.00	97,123,500
ジャパンマテリアル	91,300	1,395.00	127,363,500
アマダホールディングス	216,100	1,143.00	247,002,300
ベルシステム24ホールディングス	107,800	1,710.00	184,338,000
新川	72,300	569.00	41,138,700
住友重機械工業	23,500	3,830.00	90,005,000
帝国電機製作所	55,400	1,678.00	92,961,200
タダノ	159,400	1,206.00	192,236,400
セガサミーホールディングス	47,600	1,754.00	83,490,400
ミネベアミツミ	103,500	2,081.00	215,383,500
イーグル工業	61,500	1,467.00	90,220,500
日総工産	108,600	2,606.00	283,011,600
キュービーネットホールディングス	44,300	2,104.00	93,207,200
日本電気	35,000	3,015.00	105,525,000
ワコム	176,900	488.00	86,327,200
京三製作所	198,400	609.00	120,825,600
TDK	7,500	11,800.00	88,500,000
メイコー	51,700	3,135.00	162,079,500
フェローテックホールディングス	35,500	1,124.00	39,902,000
スタンレー電気	24,800	3,760.00	93,248,000

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ローム	15,700	7,950.00	124,815,000
太陽誘電	28,700	2,722.00	78,121,400
双葉電子工業	31,500	2,026.00	63,819,000
日本ケミコン	51,600	3,110.00	160,476,000
三菱ロジスネクスト	103,900	1,280.00	132,992,000
全国保証	31,200	4,440.00	138,528,000
三菱自動車工業	122,300	774.00	94,660,200
太平洋工業	41,500	1,851.00	76,816,500
豊田合成	27,700	2,761.00	76,479,700
メディパルホールディングス	11,800	2,281.00	26,915,800
シークス	87,000	1,972.00	171,564,000
朝日インテック	26,600	4,915.00	130,739,000
パラマウントベッドホールディングス	8,100	5,140.00	41,634,000
ムトー精工	148,000	657.00	97,236,000
丸紅	86,300	976.70	84,289,210
セイコーホールディングス	45,200	3,085.00	139,442,000
日本ユニシス	59,000	2,844.00	167,796,000
クレディセゾン	142,000	1,765.00	250,630,000
りそなホールディングス	251,500	619.20	155,728,800
三井住友トラスト・ホールディングス	27,400	4,480.00	122,752,000
七十七銀行	44,800	2,555.00	114,464,000
ふくおかフィナンシャルグループ	301,000	613.00	184,513,000
静岡銀行	169,000	950.00	160,550,000
SBIホールディングス	35,600	3,200.00	113,920,000
アニコム ホールディングス	21,900	3,615.00	79,168,500
ソニーフィナンシャルホールディングス	53,100	2,300.00	122,130,000
T&Dホールディングス	92,300	1,727.00	159,402,100
住友不動産	48,000	3,948.00	189,504,000
リログループ	55,700	3,150.00	175,455,000
レーサム	77,900	1,503.00	117,083,700
トーセイ	25,500	1,060.00	27,030,000
東京急行電鉄	64,200	2,018.00	129,555,600
京浜急行電鉄	86,300	2,005.00	173,031,500
南海電気鉄道	51,800	2,932.00	151,877,600
日立物流	44,400	3,150.00	139,860,000
日本郵船	96,600	2,102.00	203,053,200
ビジョナリーホールディングス	1,017,900	101.00	102,807,900
Genky DrugStores	35,800	4,245.00	151,971,000
光通信	11,100	21,430.00	237,873,000
東京都競馬	15,700	4,140.00	64,998,000
日本管財	100,500	2,137.00	214,768,500
ミスミグループ本社	34,000	2,917.00	99,178,000
合計	7,643,300		12,877,384,310

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。