有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	2,019,702,089	3,891,763,955
親投資信託受益証券 合計		2,019,702,089	3,891,763,955
合計		2,019,702,089	3,891,763,955

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考情報)
当ファンドは、「日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成30年9月18日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

「日本株式マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(平成30年9月18日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	96,551,401
株式	4,289,193,160
未収入金	23,014,388
未収配当金	663,000
流動資産合計	4,409,421,949
資産合計	4,409,421,949
負債の部
流動負債
未払金	13,434,423
未払解約金	11,401,188
流動負債合計	24,835,611
負債合計	24,835,611
純資産の部
元本等
元本	2,275,405,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,109,180,559
元本等合計	4,384,586,338
純資産合計	4,384,586,338
負債純資産合計	4,409,421,949

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から翌年3月15日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成30年9月18日現在)
1 当該計算日における受益権総数	2,275,405,779口
2 1口当たり純資産額	1.9269円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は株式であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「国内株式投資のリスク」、「中小型株式投資のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(平成30年9月18日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(平成30年9月18日現在)
同計算期間の期首元本額	2,367,543,029円
同計算期間中の追加設定元本額	23,323,708円
同計算期間中の一部解約元本額	115,460,958円
同計算期間末日の元本額※	2,275,405,779円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック日本株式オープン	2,019,702,089円
JDF日本株式ファンド	255,703,690円
合計	2,275,405,779円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(平成30年9月18日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△6,663,201
合計	△6,663,201

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大林組	16,900	1,067.00	18,032,300
清水建設	19,800	989.00	19,582,200
鹿島建設	24,000	795.00	19,080,000
大和ハウス工業	3,900	3,249.00	12,671,100
積水ハウス	5,600	1,709.00	9,570,400
コシダカホールディングス	10,900	1,180.00	12,862,000
FRONTEO	62,100	1,023.00	63,528,300
パーソルホールディングス	27,900	2,510.00	70,029,000
アサヒグループホールディングス	2,000	4,961.00	9,922,000
キリンホールディングス	4,700	2,819.00	13,249,300
サントリー食品インターナショナル	1,800	4,610.00	8,298,000
ローソン	1,500	6,830.00	10,245,000
味の素	5,300	1,914.50	10,146,850
ニチレイ	21,600	2,876.00	62,121,600
日本たばこ産業	15,500	2,989.50	46,337,250
アークランドサービスホールディングス	18,300	2,019.00	36,947,700
セブン&アイ・ホールディングス	9,300	5,000.00	46,500,000
東レ	16,300	859.10	14,003,330
旭化成	9,000	1,657.50	14,917,500
メディアドゥホールディングス	12,400	2,465.00	30,566,000
テクマトリックス	14,900	2,048.00	30,515,200
マクロミル	16,700	2,429.00	40,564,300
昭和電工	9,700	5,310.00	51,507,000
関東電化工業	41,500	1,155.00	47,932,500
信越化学工業	2,900	9,649.00	27,982,100
メルカリ	9,100	3,215.00	29,256,500
花王	5,400	9,223.00	49,804,200
武田薬品工業	6,900	4,737.00	32,685,300
アステラス製薬	18,200	1,952.00	35,526,400
塩野義製薬	1,400	7,124.00	9,973,600
エーザイ	1,500	10,655.00	15,982,500
ロート製薬	14,300	3,855.00	55,126,500
第一三共	3,000	4,580.00	13,740,000
大塚ホールディングス	3,500	5,259.00	18,406,500
オリエンタルランド	700	11,600.00	8,120,000
りらいあコミュニケーションズ	55,100	1,426.00	78,572,600
富士フイルムホールディングス	1,900	5,077.00	9,646,300
資生堂	1,200	7,838.00	9,405,600
デクセリアルズ	31,400	1,123.00	35,262,200
JXTGホールディングス	21,700	802.00	17,403,400
ブリヂストン	8,900	4,182.00	37,219,800
AGC	4,800	4,545.00	21,816,000
日本電気硝子	16,300	3,445.00	56,153,500
新日鐵住金	13,800	2,271.50	31,346,700
ジェイ エフ イー ホールディングス	2,800	2,469.00	6,913,200
住友金属鉱山	1,000	3,731.00	3,731,000
LIXILグループ	6,500	2,230.00	14,495,000

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ジャパンマテリアル	22,700	1,395.00	31,666,500
日本郵政	16,600	1,340.00	22,244,000
SMC	600	34,910.00	20,946,000
小松製作所	8,400	3,163.00	26,569,200
クボタ	9,700	1,802.00	17,479,400
ダイキン工業	2,500	15,125.00	37,812,500
セガサミーホールディングス	13,800	1,754.00	24,205,200
イーグル工業	9,000	1,467.00	13,203,000
日立製作所	35,000	732.60	25,641,000
三菱電機	23,300	1,488.00	34,670,400
日総工産	33,400	2,606.00	87,040,400
マキタ	5,200	5,180.00	26,936,000
日本電産	2,100	16,015.00	33,631,500
日本電気	9,800	3,015.00	29,547,000
パナソニック	18,200	1,324.00	24,096,800
ソニー	11,800	6,652.00	78,493,600
メイコー	16,500	3,135.00	51,727,500
キーエンス	600	61,970.00	37,182,000
デンソー	3,700	5,640.00	20,868,000
ファナック	1,700	21,775.00	37,017,500
ローム	4,400	7,950.00	34,980,000
京セラ	1,500	6,449.00	9,673,500
村田製作所	1,100	17,435.00	19,178,500
日東電工	1,000	8,351.00	8,351,000
日本ケミコン	21,300	3,110.00	66,243,000
三菱重工業	6,400	4,110.00	26,304,000
全国保証	7,500	4,440.00	33,300,000
かんぽ生命保険	7,000	2,615.00	18,305,000
ゆうちょ銀行	16,700	1,321.00	22,060,700
日産自動車	36,800	1,074.00	39,523,200
トヨタ自動車	24,100	6,960.00	167,736,000
アイシン精機	1,000	5,240.00	5,240,000
マツダ	8,100	1,310.00	10,611,000
本田技研工業	23,300	3,284.00	76,517,200
スズキ	1,100	7,100.00	7,810,000
SUBARU	7,900	3,231.00	25,524,900
シークス	30,600	1,972.00	60,343,200
HOYA	3,000	6,642.00	19,926,000
キヤノン	7,300	3,535.00	25,805,500
パラマウントベッドホールディングス	2,600	5,140.00	13,364,000
任天堂	1,100	39,050.00	42,955,000
伊藤忠商事	12,900	2,031.00	26,199,900
丸紅	15,800	976.70	15,431,860
三井物産	18,900	1,942.00	36,703,800
東京エレクトロン	500	16,240.00	8,120,000
セイコーホールディングス	8,300	3,085.00	25,605,500
住友商事	18,900	1,856.00	35,078,400
日本ユニシス	20,800	2,844.00	59,155,200
三菱商事	15,000	3,364.00	50,460,000
ユニ・チャーム	2,500	3,847.00	9,617,500
クレディセゾン	44,600	1,765.00	78,719,000

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
あおぞら銀行	100	3,930.00	393,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	139,500	692.40	96,589,800
三井住友トラスト・ホールディングス	3,500	4,480.00	15,680,000
三井住友フィナンシャルグループ	17,600	4,463.00	78,548,800
みずほフィナンシャルグループ	329,600	196.10	64,634,560
SBIホールディングス	11,900	3,200.00	38,080,000
オリックス	4,700	1,816.50	8,537,550
野村ホールディングス	8,400	534.40	4,488,960
SOMPOホールディングス	1,000	4,641.00	4,641,000
アニコム ホールディングス	9,000	3,615.00	32,535,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,900	3,561.00	17,448,900
第一生命ホールディングス	4,200	2,208.50	9,275,700
東京海上ホールディングス	4,000	5,328.00	21,312,000
三井不動産	3,400	2,551.50	8,675,100
三菱地所	9,500	1,883.00	17,888,500
住友不動産	2,000	3,948.00	7,896,000
リログループ	18,800	3,150.00	59,220,000
レーサム	24,500	1,503.00	36,823,500
京浜急行電鉄	23,000	2,005.00	46,115,000
東日本旅客鉄道	2,600	10,455.00	27,183,000
西日本旅客鉄道	1,500	7,788.00	11,682,000
東海旅客鉄道	1,000	22,930.00	22,930,000
南海電気鉄道	15,200	2,932.00	44,566,400
日本航空	3,200	4,145.00	13,264,000
ANAホールディングス	4,400	3,980.00	17,512,000
ビジョナリーホールディングス	425,000	101.00	42,925,000
日本電信電話	16,500	5,148.00	84,942,000
KDDI	20,900	3,105.00	64,894,500
光通信	3,700	21,430.00	79,291,000
NTTドコモ	19,200	3,026.00	58,099,200
中部電力	2,600	1,704.50	4,431,700
東北電力	6,200	1,503.00	9,318,600
東京瓦斯	4,800	2,754.00	13,219,200
大阪瓦斯	9,000	2,164.00	19,476,000
東京都競馬	5,600	4,140.00	23,184,000
ミスミグループ本社	14,300	2,917.00	41,713,100
ソフトバンクグループ	6,000	10,710.00	64,260,000
合計	2,401,800		4,289,193,160

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。