有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成30年9月18日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から翌年3月15日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は株式であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「国内株式投資のリスク」、「中小型株式投資のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
2 有価証券関係
売買目的有価証券
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,019,702,089 | 3,891,763,955 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 2,019,702,089 | 3,891,763,955 | ||
| 合計 | 2,019,702,089 | 3,891,763,955 | ||
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成30年9月18日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
| 「日本株式マザーファンド」の状況 |
(1) 貸借対照表
| 項目 | (平成30年9月18日現在) |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 96,551,401 |
| 株式 | 4,289,193,160 |
| 未収入金 | 23,014,388 |
| 未収配当金 | 663,000 |
| 流動資産合計 | 4,409,421,949 |
| 資産合計 | 4,409,421,949 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 13,434,423 |
| 未払解約金 | 11,401,188 |
| 流動負債合計 | 24,835,611 |
| 負債合計 | 24,835,611 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,275,405,779 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,109,180,559 |
| 元本等合計 | 4,384,586,338 |
| 純資産合計 | 4,384,586,338 |
| 負債純資産合計 | 4,409,421,949 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から翌年3月15日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (平成30年9月18日現在) |
| 1 当該計算日における受益権総数 | 2,275,405,779口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 1.9269円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は株式であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「国内株式投資のリスク」、「中小型株式投資のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| (平成30年9月18日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
| (平成30年9月18日現在) | |
| 同計算期間の期首元本額 | 2,367,543,029円 |
| 同計算期間中の追加設定元本額 | 23,323,708円 |
| 同計算期間中の一部解約元本額 | 115,460,958円 |
| 同計算期間末日の元本額※ | 2,275,405,779円 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。 | |
| ブラックロック日本株式オープン | 2,019,702,089円 |
| JDF日本株式ファンド | 255,703,690円 |
| 合計 | 2,275,405,779円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
| 種類 | (平成30年9月18日現在) |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △6,663,201 |
| 合計 | △6,663,201 |
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単 価 | 金 額 | |||
| 大林組 | 16,900 | 1,067.00 | 18,032,300 | |
| 清水建設 | 19,800 | 989.00 | 19,582,200 | |
| 鹿島建設 | 24,000 | 795.00 | 19,080,000 | |
| 大和ハウス工業 | 3,900 | 3,249.00 | 12,671,100 | |
| 積水ハウス | 5,600 | 1,709.00 | 9,570,400 | |
| コシダカホールディングス | 10,900 | 1,180.00 | 12,862,000 | |
| FRONTEO | 62,100 | 1,023.00 | 63,528,300 | |
| パーソルホールディングス | 27,900 | 2,510.00 | 70,029,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 2,000 | 4,961.00 | 9,922,000 | |
| キリンホールディングス | 4,700 | 2,819.00 | 13,249,300 | |
| サントリー食品インターナショナル | 1,800 | 4,610.00 | 8,298,000 | |
| ローソン | 1,500 | 6,830.00 | 10,245,000 | |
| 味の素 | 5,300 | 1,914.50 | 10,146,850 | |
| ニチレイ | 21,600 | 2,876.00 | 62,121,600 | |
| 日本たばこ産業 | 15,500 | 2,989.50 | 46,337,250 | |
| アークランドサービスホールディングス | 18,300 | 2,019.00 | 36,947,700 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 9,300 | 5,000.00 | 46,500,000 | |
| 東レ | 16,300 | 859.10 | 14,003,330 | |
| 旭化成 | 9,000 | 1,657.50 | 14,917,500 | |
| メディアドゥホールディングス | 12,400 | 2,465.00 | 30,566,000 | |
| テクマトリックス | 14,900 | 2,048.00 | 30,515,200 | |
| マクロミル | 16,700 | 2,429.00 | 40,564,300 | |
| 昭和電工 | 9,700 | 5,310.00 | 51,507,000 | |
| 関東電化工業 | 41,500 | 1,155.00 | 47,932,500 | |
| 信越化学工業 | 2,900 | 9,649.00 | 27,982,100 | |
| メルカリ | 9,100 | 3,215.00 | 29,256,500 | |
| 花王 | 5,400 | 9,223.00 | 49,804,200 | |
| 武田薬品工業 | 6,900 | 4,737.00 | 32,685,300 | |
| アステラス製薬 | 18,200 | 1,952.00 | 35,526,400 | |
| 塩野義製薬 | 1,400 | 7,124.00 | 9,973,600 | |
| エーザイ | 1,500 | 10,655.00 | 15,982,500 | |
| ロート製薬 | 14,300 | 3,855.00 | 55,126,500 | |
| 第一三共 | 3,000 | 4,580.00 | 13,740,000 | |
| 大塚ホールディングス | 3,500 | 5,259.00 | 18,406,500 | |
| オリエンタルランド | 700 | 11,600.00 | 8,120,000 | |
| りらいあコミュニケーションズ | 55,100 | 1,426.00 | 78,572,600 | |
| 富士フイルムホールディングス | 1,900 | 5,077.00 | 9,646,300 | |
| 資生堂 | 1,200 | 7,838.00 | 9,405,600 | |
| デクセリアルズ | 31,400 | 1,123.00 | 35,262,200 | |
| JXTGホールディングス | 21,700 | 802.00 | 17,403,400 | |
| ブリヂストン | 8,900 | 4,182.00 | 37,219,800 | |
| AGC | 4,800 | 4,545.00 | 21,816,000 | |
| 日本電気硝子 | 16,300 | 3,445.00 | 56,153,500 | |
| 新日鐵住金 | 13,800 | 2,271.50 | 31,346,700 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,800 | 2,469.00 | 6,913,200 | |
| 住友金属鉱山 | 1,000 | 3,731.00 | 3,731,000 | |
| LIXILグループ | 6,500 | 2,230.00 | 14,495,000 | |
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単 価 | 金 額 | |||
| ジャパンマテリアル | 22,700 | 1,395.00 | 31,666,500 | |
| 日本郵政 | 16,600 | 1,340.00 | 22,244,000 | |
| SMC | 600 | 34,910.00 | 20,946,000 | |
| 小松製作所 | 8,400 | 3,163.00 | 26,569,200 | |
| クボタ | 9,700 | 1,802.00 | 17,479,400 | |
| ダイキン工業 | 2,500 | 15,125.00 | 37,812,500 | |
| セガサミーホールディングス | 13,800 | 1,754.00 | 24,205,200 | |
| イーグル工業 | 9,000 | 1,467.00 | 13,203,000 | |
| 日立製作所 | 35,000 | 732.60 | 25,641,000 | |
| 三菱電機 | 23,300 | 1,488.00 | 34,670,400 | |
| 日総工産 | 33,400 | 2,606.00 | 87,040,400 | |
| マキタ | 5,200 | 5,180.00 | 26,936,000 | |
| 日本電産 | 2,100 | 16,015.00 | 33,631,500 | |
| 日本電気 | 9,800 | 3,015.00 | 29,547,000 | |
| パナソニック | 18,200 | 1,324.00 | 24,096,800 | |
| ソニー | 11,800 | 6,652.00 | 78,493,600 | |
| メイコー | 16,500 | 3,135.00 | 51,727,500 | |
| キーエンス | 600 | 61,970.00 | 37,182,000 | |
| デンソー | 3,700 | 5,640.00 | 20,868,000 | |
| ファナック | 1,700 | 21,775.00 | 37,017,500 | |
| ローム | 4,400 | 7,950.00 | 34,980,000 | |
| 京セラ | 1,500 | 6,449.00 | 9,673,500 | |
| 村田製作所 | 1,100 | 17,435.00 | 19,178,500 | |
| 日東電工 | 1,000 | 8,351.00 | 8,351,000 | |
| 日本ケミコン | 21,300 | 3,110.00 | 66,243,000 | |
| 三菱重工業 | 6,400 | 4,110.00 | 26,304,000 | |
| 全国保証 | 7,500 | 4,440.00 | 33,300,000 | |
| かんぽ生命保険 | 7,000 | 2,615.00 | 18,305,000 | |
| ゆうちょ銀行 | 16,700 | 1,321.00 | 22,060,700 | |
| 日産自動車 | 36,800 | 1,074.00 | 39,523,200 | |
| トヨタ自動車 | 24,100 | 6,960.00 | 167,736,000 | |
| アイシン精機 | 1,000 | 5,240.00 | 5,240,000 | |
| マツダ | 8,100 | 1,310.00 | 10,611,000 | |
| 本田技研工業 | 23,300 | 3,284.00 | 76,517,200 | |
| スズキ | 1,100 | 7,100.00 | 7,810,000 | |
| SUBARU | 7,900 | 3,231.00 | 25,524,900 | |
| シークス | 30,600 | 1,972.00 | 60,343,200 | |
| HOYA | 3,000 | 6,642.00 | 19,926,000 | |
| キヤノン | 7,300 | 3,535.00 | 25,805,500 | |
| パラマウントベッドホールディングス | 2,600 | 5,140.00 | 13,364,000 | |
| 任天堂 | 1,100 | 39,050.00 | 42,955,000 | |
| 伊藤忠商事 | 12,900 | 2,031.00 | 26,199,900 | |
| 丸紅 | 15,800 | 976.70 | 15,431,860 | |
| 三井物産 | 18,900 | 1,942.00 | 36,703,800 | |
| 東京エレクトロン | 500 | 16,240.00 | 8,120,000 | |
| セイコーホールディングス | 8,300 | 3,085.00 | 25,605,500 | |
| 住友商事 | 18,900 | 1,856.00 | 35,078,400 | |
| 日本ユニシス | 20,800 | 2,844.00 | 59,155,200 | |
| 三菱商事 | 15,000 | 3,364.00 | 50,460,000 | |
| ユニ・チャーム | 2,500 | 3,847.00 | 9,617,500 | |
| クレディセゾン | 44,600 | 1,765.00 | 78,719,000 | |
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単 価 | 金 額 | |||
| あおぞら銀行 | 100 | 3,930.00 | 393,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 139,500 | 692.40 | 96,589,800 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 3,500 | 4,480.00 | 15,680,000 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 17,600 | 4,463.00 | 78,548,800 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 329,600 | 196.10 | 64,634,560 | |
| SBIホールディングス | 11,900 | 3,200.00 | 38,080,000 | |
| オリックス | 4,700 | 1,816.50 | 8,537,550 | |
| 野村ホールディングス | 8,400 | 534.40 | 4,488,960 | |
| SOMPOホールディングス | 1,000 | 4,641.00 | 4,641,000 | |
| アニコム ホールディングス | 9,000 | 3,615.00 | 32,535,000 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,900 | 3,561.00 | 17,448,900 | |
| 第一生命ホールディングス | 4,200 | 2,208.50 | 9,275,700 | |
| 東京海上ホールディングス | 4,000 | 5,328.00 | 21,312,000 | |
| 三井不動産 | 3,400 | 2,551.50 | 8,675,100 | |
| 三菱地所 | 9,500 | 1,883.00 | 17,888,500 | |
| 住友不動産 | 2,000 | 3,948.00 | 7,896,000 | |
| リログループ | 18,800 | 3,150.00 | 59,220,000 | |
| レーサム | 24,500 | 1,503.00 | 36,823,500 | |
| 京浜急行電鉄 | 23,000 | 2,005.00 | 46,115,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 2,600 | 10,455.00 | 27,183,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 1,500 | 7,788.00 | 11,682,000 | |
| 東海旅客鉄道 | 1,000 | 22,930.00 | 22,930,000 | |
| 南海電気鉄道 | 15,200 | 2,932.00 | 44,566,400 | |
| 日本航空 | 3,200 | 4,145.00 | 13,264,000 | |
| ANAホールディングス | 4,400 | 3,980.00 | 17,512,000 | |
| ビジョナリーホールディングス | 425,000 | 101.00 | 42,925,000 | |
| 日本電信電話 | 16,500 | 5,148.00 | 84,942,000 | |
| KDDI | 20,900 | 3,105.00 | 64,894,500 | |
| 光通信 | 3,700 | 21,430.00 | 79,291,000 | |
| NTTドコモ | 19,200 | 3,026.00 | 58,099,200 | |
| 中部電力 | 2,600 | 1,704.50 | 4,431,700 | |
| 東北電力 | 6,200 | 1,503.00 | 9,318,600 | |
| 東京瓦斯 | 4,800 | 2,754.00 | 13,219,200 | |
| 大阪瓦斯 | 9,000 | 2,164.00 | 19,476,000 | |
| 東京都競馬 | 5,600 | 4,140.00 | 23,184,000 | |
| ミスミグループ本社 | 14,300 | 2,917.00 | 41,713,100 | |
| ソフトバンクグループ | 6,000 | 10,710.00 | 64,260,000 | |
| 合計 | 2,401,800 | 4,289,193,160 | ||
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。