有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/07-2024/12/06)

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資信託をいいます。以下同じ。)の一部またはすべてに投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.特別の法律により設定された法人の発行する出資証券
3.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
③ 金融商品の指図範囲
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等および委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形

投資対象とする投資信託証券の概要(別に定める投資信託証券)
<ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用)>(国内籍私募投資信託)

基本方針	米国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます。)に投資することにより、円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均に連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	米国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
運用方針	主として、米国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます。)に投資することにより、円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均に連動する投資成果を目指して運用を行います。 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建総額の合計額が、純資産総額を超えることがあります。 ダウ・ジョーンズ工業株価平均の値動きに連動することを目指す上場投資信託証券や債券等に投資することがあります。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)には投資しません。ただし、上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。 デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。ただし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均は次に掲げる要件を満たすことから、ダウ・ジョーンズ工業株価平均を構成する有価証券等の発行体等のエクスポージャーを零とみなしてエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率を計算します。 投資信託委託業者等以外の者によって算出されるものであること 指数及びその算出方法が公表されているものであること 有価証券指数にあっては、多数の銘柄の価格を総合的に表すものであること
収益分配	原則として、毎決算時に分配を行います。ただし、分配金がゼロとなる場合があります。
信託報酬	純資産総額に対し年0.385%(税抜0.35%)以内 有価証券の貸付を行った場合は、その品貸料の55%(税抜50%)以内の額。
申込手数料	ありません。
信託財産留保金	ありません。
その他の費用	組入有価証券やデリバティブ取引の売買の際に発生する売買委託手数料、受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、随時、信託財産中から支弁します。 信託の計理およびこれに付随する業務や法定書類の作成・交付に要する費用等(これらの業務を外部に委託する場合も含みます。)、また、信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用(信託財産に係る特定資産の価格調査に係る費用を含みます。)も信託財産中から支弁されます。 上記に定める諸費用にかかわりなく、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。 「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」その他これに類する標章の使用料等 ファンドにおいて、約款に定める基本方針に沿う運用を行うために必要なダウ・ジョーンズ工業株価平均の指数値、構成銘柄、構成比率などの情報の入手に要する費用 これらは、当ファンド保有期間中に受益者により間接的にご負担いただく費用となります。
信託期間	無期限
決算日	年1回、11月27日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社	シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

基本方針	国内の公社債への投資により、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主な投資対象	格付の高い国債および公社債を主要投資対象とします。
運用方針	格付の高い国債および公社債に投資を行い、利息等収益の確保を目指して運用を行います。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。
収益分配	収益分配は行いません。
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保金	ありません。
その他の費用	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
当初設定上限額	1億円を上限とします。
信託の上限額	100億円を上限とします。
信託期間	無期限
決算日	年1回、11月30日(休業日の場合は翌営業日)
設定日	2009年12月7日(月)
委託会社	シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社