有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん公共債マザーファンド	12,018,722,263	14,327,518,809
親投資信託受益証券 合計		12,018,722,263	14,327,518,809
合計		12,018,722,263	14,327,518,809

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん公共債マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん公共債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん公共債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		平成30年9月6日現在	平成31年3月6日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		92,042,658	764,412
国債証券		1,241,907,210	1,238,760,080
地方債証券		13,525,632,802	12,848,665,026
特殊債券		232,150,190	234,331,670
未収利息		6,221,033	5,576,272
前払費用		―	9,204
流動資産合計		15,097,953,893	14,328,106,664
資産合計		15,097,953,893	14,328,106,664
負債の部
流動負債
未払解約金		80,000,000	―
未払利息		254	1
その他未払費用		952	64
流動負債合計		80,001,206	65
負債合計		80,001,206	65
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	12,690,420,541	12,018,722,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,327,532,146	2,309,384,336
元本等合計		15,017,952,687	14,328,106,599
純資産合計		15,017,952,687	14,328,106,599
負債純資産合計		15,097,953,893	14,328,106,664

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	平成30年9月6日現在	平成31年3月6日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 12,667,934,473円 期中追加設定元本額 219,319,043円 期中一部解約元本額 196,832,975円	期首元本額 12,690,420,541円 期中追加設定元本額 168,087,049円 期中一部解約元本額 839,785,327円
元本の内訳	しんきん公共債ファンド 12,690,420,541円   合計 12,690,420,541円	しんきん公共債ファンド 12,018,722,263円   合計 12,018,722,263円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	12,690,420,541口	12,018,722,263口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年3月7日 至 平成30年9月6日	自 平成30年9月7日 至 平成31年3月6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成30年9月6日現在	平成31年3月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	平成30年9月6日現在	平成31年3月6日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△15,192,680円	△3,147,130円
地方債証券	△106,933,685円	66,352,724円
特殊債券	△1,650,170円	2,181,480円
合計	△123,776,535円	65,387,074円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

平成30年9月6日現在	平成31年3月6日現在
該当事項はありません。	同左

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年3月7日 至 平成30年9月6日	自 平成30年9月7日 至 平成31年3月6日
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

平成30年9月6日現在	平成31年3月6日現在
1口当たり純資産額  1.1834円	1口当たり純資産額  1.1921円
(1万口当たり純資産額  11,834円)	(1万口当たり純資産額  11,921円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第306回利付国債(10年)	23,000,000	23,369,610
国債証券	第312回利付国債(10年)	100,000,000	102,421,000
国債証券	第313回利付国債(10年)	45,000,000	46,332,000
国債証券	第314回利付国債(10年)	5,000,000	5,127,600
国債証券	第315回利付国債(10年)	36,000,000	37,115,280
国債証券	第317回利付国債(10年)	60,000,000	61,911,600
国債証券	第318回利付国債(10年)	129,000,000	132,780,990
国債証券	第319回利付国債(10年)	50,000,000	51,750,000
国債証券	第320回利付国債(10年)	130,000,000	134,186,000
国債証券	第324回利付国債(10年)	100,000,000	103,138,000
国債証券	第326回利付国債(10年)	60,000,000	61,954,800
国債証券	第329回利付国債(10年)	400,000,000	416,488,000
国債証券	第332回利付国債(10年)	60,000,000	62,185,200
国債証券 合計		1,198,000,000	1,238,760,080
地方債証券	第765回東京都公募公債	200,000,000	202,884,000
地方債証券	第768回東京都公募公債	200,000,000	202,310,000
地方債証券	第771回東京都公募公債	100,000,000	100,806,000
地方債証券	第337回大阪府公募公債(10年)	12,000,000	12,193,680
地方債証券	第338回大阪府公募公債(10年)	3,000,000	3,051,510
地方債証券	第415回大阪府公募公債(10年)	300,000,000	302,145,000
地方債証券	第421回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	100,809,000
地方債証券	平成22年度第5回京都府公募公債	42,500,000	43,448,175
地方債証券	平成27年度第18回兵庫県公募公債	100,000,000	100,666,000
地方債証券	平成22年度第1回静岡県公募公債	4,000,000	4,064,440
地方債証券	平成22年度第5回静岡県公募公債	5,000,000	5,084,250
地方債証券	平成22年度第16回愛知県公募公債(10年)	24,000,000	24,559,920
地方債証券	平成22年度第3回広島県公募公債	5,000,000	5,082,700
地方債証券	平成22年度第6回広島県公募公債	24,000,000	24,564,240
地方債証券	平成23年度第1回広島県公募公債	32,000,000	32,836,160
地方債証券	平成28年度第5回広島県公募公債	350,000,000	353,990,000
地方債証券	第83回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,384,000
地方債証券	第84回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,430,000
地方債証券	第85回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,610,000
地方債証券	第86回共同発行市場公募地方債	110,000,000	111,783,100
地方債証券	第87回共同発行市場公募地方債	110,000,000	111,821,600
地方債証券	第88回共同発行市場公募地方債	129,500,000	131,562,935
地方債証券	第89回共同発行市場公募地方債	101,000,000	102,520,050
地方債証券	第90回共同発行市場公募地方債	130,000,000	132,234,700
地方債証券	第91回共同発行市場公募地方債	162,000,000	164,339,280
地方債証券	第92回共同発行市場公募地方債	108,000,000	109,886,760
地方債証券	第93回共同発行市場公募地方債	104,000,000	106,316,080
地方債証券	第94回共同発行市場公募地方債	105,000,000	107,428,650
地方債証券	第95回共同発行市場公募地方債	9,500,000	9,737,215
地方債証券	第96回共同発行市場公募地方債	88,000,000	90,301,200
地方債証券	第97回共同発行市場公募地方債	7,000,000	7,203,560
地方債証券	第98回共同発行市場公募地方債	5,000,000	5,129,200
地方債証券	第99回共同発行市場公募地方債	4,000,000	4,106,400
地方債証券	第100回共同発行市場公募地方債	71,000,000	73,019,240
地方債証券	第101回共同発行市場公募地方債	52,000,000	53,329,120
地方債証券	第102回共同発行市場公募地方債	85,000,000	87,201,500
地方債証券	第108回共同発行市場公募地方債	138,600,000	142,806,510
地方債証券	第109回共同発行市場公募地方債	150,000,000	154,869,000
地方債証券	第110回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,844,800
地方債証券	第111回共同発行市場公募地方債	50,000,000	51,444,500
地方債証券	第112回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,793,000
地方債証券	第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,854,000
地方債証券	第115回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,854,000
地方債証券	第116回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,921,000
地方債証券	第118回共同発行市場公募地方債	10,900,000	11,249,781
地方債証券	第120回共同発行市場公募地方債	40,000,000	41,078,000
地方債証券	第121回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,229,700
地方債証券	第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	217,648,200
地方債証券	第128回共同発行市場公募地方債	90,000,000	92,759,400
地方債証券	第129回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,672,200
地方債証券	第131回共同発行市場公募地方債	39,000,000	40,258,920
地方債証券	第132回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,843,000
地方債証券	第134回共同発行市場公募地方債	250,000,000	258,652,500
地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,878,000
地方債証券	第136回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,702,000
地方債証券	第137回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,074,000
地方債証券	第138回共同発行市場公募地方債	500,000,000	515,100,000
地方債証券	第139回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,016,000
地方債証券	第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,660,000
地方債証券	第146回共同発行市場公募地方債	400,000,000	413,356,000
地方債証券	第147回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,716,000
地方債証券	第148回共同発行市場公募地方債	400,000,000	413,776,000
地方債証券	第149回共同発行市場公募地方債	500,000,000	515,790,000
地方債証券	第150回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,550,000
地方債証券	第162回共同発行市場公募地方債	300,000,000	301,944,000
地方債証券	第165回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,738,000
地方債証券	第166回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,981,000
地方債証券	第167回共同発行市場公募地方債	430,000,000	436,312,400
地方債証券	第169回共同発行市場公募地方債	1,100,000,000	1,112,452,000
地方債証券	第170回共同発行市場公募地方債	210,000,000	212,232,300
地方債証券	第171回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,074,000
地方債証券	第172回共同発行市場公募地方債	900,000,000	912,375,000
地方債証券	第173回共同発行市場公募地方債	500,000,000	506,315,000
地方債証券	第176回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,865,000
地方債証券	第177回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,047,000
地方債証券	第180回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,807,000
地方債証券	第182回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,775,000
地方債証券	第190回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,047,000
地方債証券	第191回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,857,000
地方債証券	第473回名古屋市公募公債(10年)	20,000,000	20,455,000
地方債証券	平成21年度第5回京都市公募公債	5,000,000	5,069,700
地方債証券	平成21年度ハ号埼玉県公債	5,000,000	5,082,450
地方債証券 合計		12,591,000,000	12,848,665,026
特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,000,000	7,124,110
特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,000,000	2,032,220
特殊債券	第80回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,341,000
特殊債券	第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	22,000,000	22,307,340
特殊債券	第82回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,527,000
特殊債券 合計		231,000,000	234,331,670
合計		14,020,000,000	14,321,756,776

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。