有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/07-2024/09/06)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	しんきん公共債マザーファンド	3,880,745,985	4,556,383,860
合計		3,880,745,985	4,556,383,860

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん公共債マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん公共債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん公共債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年9月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		12,294,197
地方債証券		4,523,263,500
未収利息		20,829,255
流動資産合計		4,556,386,952
資産合計		4,556,386,952
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	3,880,745,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		675,640,967
元本等合計		4,556,386,952
純資産合計		4,556,386,952
負債純資産合計		4,556,386,952

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

地方債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年9月6日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年9月6日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 4,213,082,904円 期中追加設定元本額 ―円 期中一部解約元本額 332,336,919円
元本の内訳	しんきん公共債ファンド 3,880,745,985円 合計 3,880,745,985円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	3,880,745,985口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年3月7日 至 2024年9月6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年9月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2024年9月6日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券	△75,499,000円
合計	△75,499,000円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年9月6日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年3月7日 至 2024年9月6日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年9月6日現在

1口当たり純資産額  1.1741円

(1万口当たり純資産額  11,741円)

 
 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第2回大阪府公募公債(20年)	300,000,000	325,284,000
	第7回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	108,056,000
	第8回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	108,131,000
	平成23年度第5回京都府公募公債(20年)	300,000,000	323,253,000
	第10回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	216,832,000
	第12回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	218,064,000
	平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	500,000,000	545,230,000
	平成22年度第1回広島県公募公債(20年)	450,000,000	487,498,500
	平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	400,000,000	437,820,000
	第8回千葉県公募公債(20年)	500,000,000	543,975,000
	第172回共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,638,000
	第173回共同発行市場公募地方債	300,000,000	297,672,000
	第10回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	108,229,000
	第4回川崎市公募公債(20年)	200,000,000	213,788,000
	第6回川崎市公募公債(20年)	400,000,000	430,568,000
	第12回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	109,225,000
合計		4,200,000,000	4,523,263,500

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。