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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/07-2023/03/06)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん公共債マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん公共債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん公共債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | しんきん公共債マザーファンド | 5,160,622,843 | 5,999,224,054 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 5,160,622,843 | 5,999,224,054 | ||
| 合計 | 5,160,622,843 | 5,999,224,054 | ||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん公共債マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん公共債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん公共債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2023年3月6日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,848,960 | |
| コール・ローン | 14,660,681 | |
| 国債証券 | 60,331,200 | |
| 地方債証券 | 5,788,768,400 | |
| 特殊債券 | 22,051,700 | |
| 未収利息 | 20,474,962 | |
| 流動資産合計 | 5,999,135,903 | |
| 資産合計 | 5,999,135,903 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 43 | |
| その他未払費用 | 3,297 | |
| 流動負債合計 | 3,340 | |
| 負債合計 | 3,340 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 5,160,622,843 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 838,509,720 | |
| 元本等合計 | 5,999,132,563 | |
| 純資産合計 | 5,999,132,563 | |
| 負債純資産合計 | 5,999,135,903 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 2023年3月6日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年3月6日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 5,681,667,907円 期中追加設定元本額 ―円 期中一部解約元本額 521,045,064円 |
| 元本の内訳 | しんきん公共債ファンド 5,160,622,843円 合計 5,160,622,843円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 5,160,622,843口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2022年9月7日 至 2023年3月6日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金 融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理 体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年3月6日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 2023年3月6日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △224,400円 |
| 地方債証券 | △140,910,800円 |
| 特殊債券 | △61,820円 |
| 合計 | △141,197,020円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2023年3月6日現在 |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2022年9月7日 至 2023年3月6日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2023年3月6日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.1625円 |
| (1万口当たり純資産額 11,625円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 60,000,000 | 60,331,200 | |
| 国債証券 合計 | 60,000,000 | 60,331,200 | ||
| 地方債証券 | 第2回大阪府公募公債(20年) | 300,000,000 | 332,364,000 | |
| 地方債証券 | 第7回大阪府公募公債(20年) | 100,000,000 | 108,471,000 | |
| 地方債証券 | 第8回大阪府公募公債(20年) | 100,000,000 | 108,653,000 | |
| 地方債証券 | 平成23年度第5回京都府公募公債(20年) | 300,000,000 | 324,624,000 | |
| 地方債証券 | 第10回静岡県公募公債(20年) | 200,000,000 | 220,458,000 | |
| 地方債証券 | 第12回静岡県公募公債(20年) | 200,000,000 | 219,752,000 | |
| 地方債証券 | 平成22年度第14回愛知県公募公債(20年) | 500,000,000 | 551,745,000 | |
| 地方債証券 | 平成22年度第1回広島県公募公債(20年) | 450,000,000 | 496,021,500 | |
| 地方債証券 | 平成28年度第5回広島県公募公債 | 150,000,000 | 149,826,000 | |
| 地方債証券 | 平成22年度第2回福岡県公募公債(20年) | 400,000,000 | 442,644,000 | |
| 地方債証券 | 第8回千葉県公募公債(20年) | 500,000,000 | 554,720,000 | |
| 地方債証券 | 第120回共同発行市場公募地方債 | 40,000,000 | 40,012,800 | |
| 地方債証券 | 第121回共同発行市場公募地方債 | 10,000,000 | 10,007,500 | |
| 地方債証券 | 第128回共同発行市場公募地方債 | 90,000,000 | 90,411,300 | |
| 地方債証券 | 第129回共同発行市場公募地方債 | 20,000,000 | 20,109,400 | |
| 地方債証券 | 第131回共同発行市場公募地方債 | 39,000,000 | 39,237,900 | |
| 地方債証券 | 第172回共同発行市場公募地方債 | 700,000,000 | 698,488,000 | |
| 地方債証券 | 第173回共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 498,465,000 | |
| 地方債証券 | 第10回名古屋市公募公債(20年) | 100,000,000 | 110,796,000 | |
| 地方債証券 | 第4回川崎市公募公債(20年) | 200,000,000 | 220,552,000 | |
| 地方債証券 | 第6回川崎市公募公債(20年) | 400,000,000 | 441,268,000 | |
| 地方債証券 | 第12回川崎市公募公債(20年) | 100,000,000 | 110,142,000 | |
| 地方債証券 合計 | 5,399,000,000 | 5,788,768,400 | ||
| 特殊債券 | 第81回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 22,000,000 | 22,051,700 | |
| 特殊債券 合計 | 22,000,000 | 22,051,700 | ||
| 合計 | 5,481,000,000 | 5,871,151,300 | ||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
