半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金	1,541,712,343	1,275,682,807
コール・ローン	446,035,621	3,120,177,766
株式	216,781,856,343	224,736,403,606
投資証券	4,713,864,488	5,403,836,520
派生商品評価勘定	55,182,028	-
未収入金	1,881,351,212	1,855,207
未収配当金	168,039,424	152,747,102
差入委託証拠金	394,768,619	591,567,225
流動資産合計	225,982,810,078	235,282,270,233
資産合計	225,982,810,078	235,282,270,233
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,742,401	61,217,722
未払金	-	2,312,060
未払解約金	301,793,381	3,163,278
未払利息	105	2,373
流動負債合計	304,535,887	66,695,433
負債合計	304,535,887	66,695,433
純資産の部
元本等
元本	71,223,111,258	63,493,937,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,455,162,933	171,721,637,113
元本等合計	225,678,274,191	235,215,574,800
純資産合計	225,678,274,191	235,215,574,800
負債純資産合計	225,982,810,078	235,282,270,233

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
1.	期首	2020年 1月21日	2021年 1月21日
	期首元本額	82,770,056,224円	71,223,111,258円
	期首からの追加設定元本額	20,806,027,938円	3,035,100,564円
	期首からの一部解約元本額	32,352,972,904円	10,764,274,135円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	21,568,228,758円	23,984,895,888円
	DCインデックスバランス(株式20)	122,734,168円	113,679,085円
	DCインデックスバランス(株式40)	319,546,041円	296,745,812円
	DCインデックスバランス(株式60)	617,831,854円	585,577,778円
	DCインデックスバランス(株式80)	640,595,237円	627,986,873円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1,665,345,183円	1,520,463,695円
	日興五大陸株式ファンド	4,516,294,488円	4,122,332,976円
	インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)	56,804,635円	30,018,118円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	128,451,692円	105,528,201円
	インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	6,473,628,616円	6,469,886,348円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	27,378,978,727円	18,703,327,505円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	4,152,211円	3,821,303円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	3,321,604円	2,963,353円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	4,844,752円	4,067,868円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	4,458,083円	3,517,920円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	3,233,823,461円	2,533,639,551円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	24,439,368円	20,797,394円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	70,123,361円	59,173,963円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	104,591,135円	89,225,692円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	98,399,910円	86,103,518円
	インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,186,517,974円	4,130,184,846円
	計	71,223,111,258円	63,493,937,687円
2.	受益権の総数	71,223,111,258口	63,493,937,687口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2021年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,674,334,085	-	2,724,734,663	50,400,578
合計		2,674,334,085	-	2,724,734,663	50,400,578

(2021年 7月20日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,163,536,414	-	5,128,906,182	△34,630,232
合計		5,163,536,414	-	5,128,906,182	△34,630,232

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2021年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,413,601,115	-	1,414,673,000	1,071,885
	米ドル	1,110,347,020	-	1,111,700,000	1,352,980
	ユーロ	303,254,095	-	302,973,000	△281,095
	売建	2,565,177,874	-	2,564,210,710	967,164
	米ドル	1,028,610,000	-	1,028,808,000	△198,000
	加ドル	134,156,021	-	134,331,800	△175,779
	ユーロ	638,625,110	-	637,496,000	1,129,110
	英ポンド	269,861,333	-	269,982,550	△121,217
	スイスフラン	218,430,981	-	218,551,300	△120,319
	スウェーデンクローナ	113,762,862	-	113,386,000	376,862
	ノルウェークローネ	25,731,720	-	25,557,000	174,720
	デンマーククローネ	30,632,220	-	30,546,000	86,220
	豪ドル	58,744,368	-	58,786,060	△41,692
	香港ドル	46,623,259	-	46,766,000	△142,741
合計		3,978,778,989	-	3,978,883,710	2,039,049

(2021年 7月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,340,866,100	-	3,314,278,610	△26,587,490
	米ドル	2,644,287,130	-	2,628,899,180	△15,387,950
	ユーロ	696,578,970	-	685,379,430	△11,199,540
合計		3,340,866,100	-	3,314,278,610	△26,587,490

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2021年 1月20日現在		2021年 7月20日現在
1口当たり純資産額	3.1686円	1口当たり純資産額	3.7045円
(1万口当たり純資産額)	(31,686円)	(1万口当たり純資産額)	(37,045円)