有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成26年2月24日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Privileged Class	428	353,762,587
投資信託受益証券 合計		428	353,762,587
親投資信託受益証券	損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド	271,996,197	355,199,833
親投資信託受益証券 合計		271,996,197	355,199,833
合計		271,996,625	708,962,420

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」受益証券および「BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA “A”」のI Privileged Classに係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA “A”」のI Privileged Classに係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況および「BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA “A”」を含むルクセンブルグ籍会社型投資信託「BNP PARIBAS FLEXI III 」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成25年8月23日現在	平成26年2月24日現在
資産の部
流動資産
預金	3,070,614	1,395,061
金銭信託	156,617	695,406
コール・ローン	22,205,061	12,035,323
株式	496,582,965	341,079,368
未収入金	1,310,767	-
未収配当金	971,549	-
流動資産合計	524,297,573	355,205,158
資産合計	524,297,573	355,205,158
負債の部
流動負債
未払金	3,344,494	-
流動負債合計	3,344,494	-
負債合計	3,344,494	-
純資産の部
元本等
元本	421,566,105	271,996,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,386,974	83,208,961
純資産合計	520,953,079	355,205,158
負債純資産合計	524,297,573	355,205,158

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成25年8月23日現在	平成26年2月24日現在
1.受益権の総数	421,566,105口	271,996,197口
2.1口当たり純資産額	1.2358円	1.3059円
(1万口当たり純資産額)	(12,358円)	(13,059円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年2月26日 至 平成25年8月23日	自 平成25年8月24日 至 平成26年2月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。	同左

項目	自 平成25年2月26日 至 平成25年8月23日	自 平成25年8月24日 至 平成26年2月24日
	また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成25年8月23日現在	平成26年2月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成25年8月23日現在	平成26年2月24日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成25年2月26日 至 平成25年8月23日	自 平成25年8月24日 至 平成26年2月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	856,419,626円	421,566,105円
同期中追加設定元本額	24,856,284円	18,907,962円
同期中一部解約元本額	459,709,805円	168,477,870円
元本の内訳*
ファンド名
りそな中国A株50ファンド	421,566,105円	271,996,197円
計	421,566,105円	271,996,197円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成25年2月26日 至 平成25年8月23日	自 平成25年8月24日 至 平成26年2月24日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△20,885,491	△7,099,157
合計	△20,885,491	△7,099,157

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表

(1)株式

平成26年2月24日現在

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
香港・ドル	CHEUNG KONG	11,000	118.40	1,302,400.00
	HUTCHISON WHAMPOA	14,000	103.50	1,449,000.00
	WHARF HOLDINGS	8,000	55.65	445,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	17,000	19.04	323,680.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	204,200	6.54	1,335,468.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	5,000	15.66	78,300.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	14,000	21.70	303,800.00
	PETROCHINA CO LTD-H	14,000	8.12	113,680.00
	HSBC HOLDINGS PLC (HK REG)	53,600	84.35	4,521,160.00
	CHINA MOBILE LTD	9,500	73.95	702,525.00
	CNOOC LTD	39,000	12.40	483,600.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	27,000	24.25	654,750.00
	CHINA UNICOM LTD	46,000	10.12	465,520.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	16,000	62.75	1,004,000.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	26,000	2.92	75,920.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	11,000	22.85	251,350.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	389,000	5.31	2,065,590.00
	LENOVO GROUP LTD	62,000	7.90	489,800.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	117,000	4.68	547,560.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	5,000	14.02	70,100.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,600	122.00	561,200.00
	AIR CHINA LIMITED-H	28,000	5.11	143,080.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	5,000	29.90	149,500.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	32,500	21.00	682,500.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	17,500	64.25	1,124,375.00
	STANDARD CHARTERED PLC	4,900	170.10	833,490.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	249,000	3.35	834,150.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	700	580.50	406,350.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	23,000	5.64	129,720.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	40,000	18.92	756,800.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	20,000	7.95	159,000.00

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	16,500	6.76	111,540.00
香港・ドル 小計		1,530,000		22,575,108.00
				(298,668,678)
台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	83,000	107.50	8,922,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	31,726	83.70	2,655,466.20
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	21,032	46.10	969,575.20
台湾・ドル 小計		135,758		12,547,541.40
				(42,410,690)
合計		1,665,758		341,079,368
				(341,079,368)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	香港・ドル	株式	32銘柄	84.08%	87.57%
	台湾・ドル	株式	3銘柄	11.94%	12.43%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA “A”の状況
(1)貸借対照表

	(平成24年12月31日現在)
区分	金額(円)
資産の部
有価証券ポートフォリオ(取得原価)	1,258,724,105
未実現利益(損失)	142,899,492
有価証券ポートフォリオ(時価)	1,401,623,597
銀行預金	200,846,146
資産合計	1,602,469,743
負債の部
当座借越	6,282
その他負債	194,055,576
負債合計	194,061,858
純資産合計	1,408,407,885

(1口当たり情報に関する注記)

(平成24年12月31日現在)

1口当たり純資産額 784,914円

■組入資産の明細
○有価証券ポートフォリオの明細表
(2012年12月31日現在)

数量	銘柄名(種類)	建値通貨	時価(円)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券またはその他規制市場で取引される譲渡可能有価証券			1,401,623,597	99.52
	(株式)		1,401,623,597	99.52
	中国		1,401,623,597	99.52
320,100	BANK OF NANJING CO LTD - A	CNY	40,674,063	2.89
48,000	BEIJING ZHONGKE SANHUAN HI - A	CNY	21,605,765	1.53
156,953	CHANGCHUN FAWAY AUTOMBILE - A	CNY	38,369,571	2.72
385,700	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IN - A	CNY	49,062,912	3.48
149,800	CHENZHOU MINING GROUP CO - A	CNY	41,545,078	2.95
229,037	CHINA MERCHANTS BANK - A	CNY	43,496,308	3.09
103,900	CHINA MERCHANTS PROPERTY - A	CNY	42,892,911	3.05
412,300	CHINA MINSHENG BANKING - A	CNY	44,758,955	3.18
63,960	CHINA NONFERROUS METAL IND - A	CNY	18,021,157	1.28
110,000	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - A	CNY	34,183,715	2.43
289,200	CITIC SECURITIES CO LTD - A	CNY	53,364,052	3.79
103,281	FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY - A	CNY	26,931,868	1.91
195,200	GUANGZHOU DEVELOPMENT IND - A	CNY	20,435,867	1.45
160,300	GUOYUAN SECURITIES CO LTD - A	CNY	24,663,958	1.75
97,500	HISENSE ELECTRIC CO LTD - A	CNY	13,614,441	0.97
125,000	HONG YUAN SECURITIES CO LT - A	CNY	32,543,587	2.31
720,000	HUANENG POWER INTL INC - A	CNY	71,002,684	5.04
116,704	HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP - A	CNY	29,078,120	2.06
194,500	INDUSTRIAL BANK CO LTD - A	CNY	44,835,291	3.18
85,188	LANCY CO LTD - A	CNY	32,356,026	2.30
72,600	NANTONG JIANGSHAN AGROCHEM - A	CNY	14,228,630	1.01
206,313	NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN - A	CNY	45,677,694	3.24
129,998	PING AN INSURANCE GROUP CO - A	CNY	81,317,318	5.78
64,500	SHANDONG HUALU HENGSHENG - A	CNY	6,904,075	0.49
257,500	SHANGHAI MECHANICAL AND EL - A	CNY	28,665,289	2.04
326,900	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK - A	CNY	44,788,926	3.18
102,000	SHANXI LANHUA SCI-TECH - A	CNY	28,584,215	2.03
218,130	SHANXI LUAN ENVIRONMENTAL - A	CNY	65,948,545	4.68
754,000	SINOHYDRO GROUP LTD - A	CNY	39,781,281	2.82
57,876	TIANJIN TASLY PHARMA - CLASS A	CNY	44,180,643	3.14
163,428	WEICHAI POWER CO LTD - A	CNY	57,129,795	4.06
81,600	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY CO - A	CNY	35,952,152	2.55

数量	銘柄名(種類)	建値通貨	時価(円)	純資産構成比 (%)
411,121	WUHAN KAIDI ELECTRIC - A	CNY	37,930,641	2.69
210,000	XIAN KAIYUAN INVEST GROUP SA LTD A	CNY	12,645,903	0.90
101,400	XINJIANG JOINWORLD CO LTD - A	CNY	13,206,681	0.94
572,000	YELAND GROUP CO LTD - A	CNY	32,390,969	2.30
60,000	YUNNAN TIN CO LTD - A	CNY	16,474,479	1.17
266,800	ZHEJIANG XINAN CHEMICAL - A	CNY	27,637,016	1.96
194,800	ZHONGJIN GOLD CORP - A	CNY	44,743,016	3.18
有価証券ポートフォリオ合計			1,401,623,597	99.52

(注1)BNPパリバ インベストメント・パートナーズからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。