有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成26年8月25日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Plus category	352	303,578,262
投資信託受益証券 合計		352	303,578,262
親投資信託受益証券	損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド	200,806,524	306,591,400
親投資信託受益証券 合計		200,806,524	306,591,400
合計		200,806,876	610,169,662

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」受益証券及び「BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA “A”」のI Plus categoryに係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA “A”」のI Plus categoryに係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況及び「BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA “A”」を含むルクセンブルグ籍会社型投資信託「BNP PARIBAS FLEXI III 」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成26年2月24日現在	平成26年8月25日現在
資産の部
流動資産
預金	1,395,061	5,599,263
金銭信託	695,406	478,534
コール・ローン	12,035,323	8,566,298
株式	341,079,368	291,265,165
未収配当金	-	679,601
流動資産合計	355,205,158	306,588,861
資産合計	355,205,158	306,588,861
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	271,996,197	200,806,524
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,208,961	105,782,337
純資産合計	355,205,158	306,588,861
負債純資産合計	355,205,158	306,588,861

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成26年2月24日現在	平成26年8月25日現在
1.受益権の総数	271,996,197口	200,806,524口
2.1口当たり純資産額	1.3059円	1.5268円
(1万口当たり純資産額)	(13,059円)	(15,268円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年8月24日 至 平成26年2月24日	自 平成26年2月25日 至 平成26年8月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。	同左

項目	自 平成25年8月24日 至 平成26年2月24日	自 平成26年2月25日 至 平成26年8月25日
	流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。
	また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年2月24日現在	平成26年8月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成26年2月24日現在	平成26年8月25日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成25年8月24日 至 平成26年2月24日	自 平成26年2月25日 至 平成26年8月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	421,566,105円	271,996,197円
同期中追加設定元本額	18,907,962円	5,372,289円
同期中一部解約元本額	168,477,870円	76,561,962円
元本の内訳*
ファンド名
りそな中国A株50ファンド	271,996,197円	200,806,524円
計	271,996,197円	200,806,524円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成25年8月24日 至 平成26年2月24日	自 平成26年2月25日 至 平成26年8月25日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△7,099,157	28,539,440
合計	△7,099,157	28,539,440

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表

(1)株式

平成26年8月25日現在

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
香港・ドル	CHEUNG KONG	6,000	146.00	876,000.00
	HUTCHISON WHAMPOA	7,000	104.60	732,200.00
	WHARF HOLDINGS	5,000	61.95	309,750.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	12,500	23.85	298,125.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	6,000	19.94	119,640.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	98,200	7.71	757,122.00
	PETROCHINA CO LTD-H	50,000	10.88	544,000.00
	HSBC HOLDINGS PLC (HK REG)	40,000	83.20	3,328,000.00
	CHINA MOBILE LTD	6,000	95.00	570,000.00
	CHINA UNICOM LTD	48,000	13.30	638,400.00
	MTR CORPORATION	5,500	31.30	172,150.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	2,000	105.70	211,400.00
	BANK OF EAST ASIA	1,600	33.65	53,840.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	46,000	2.61	120,060.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	294,000	5.89	1,731,660.00
	LENOVO GROUP LTD	44,000	11.80	519,200.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	6,000	14.42	86,520.00
	BANK OF CHINA LTD - H	130,000	3.67	477,100.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,400	183.70	624,580.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	4,000	23.10	92,400.00
	CHINA MERCHANTS BANK - H	52,000	15.18	789,360.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	35,000	23.25	813,750.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	14,000	65.75	920,500.00
	STANDARD CHARTERED PLC	4,150	156.80	650,720.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	221,000	3.66	808,860.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	5,600	130.70	731,920.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	32,000	23.80	761,600.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	77,500	7.78	602,950.00
香港・ドル 小計		1,256,450		18,341,807.00
				(246,513,886)
台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	62,000	125.50	7,781,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	35,726	110.00	3,929,860.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	21,032	51.90	1,091,560.80

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO(NEW)	1,101	51.90	57,141.90
台湾・ドル 小計		119,859		12,859,562.70
				(44,751,279)
合計		1,376,309		291,265,165
				(291,265,165)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	香港・ドル	株式	28銘柄	80.41%	84.64%
	台湾・ドル	株式	4銘柄	14.60%	15.36%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA “A”の状況
(1)貸借対照表

	(平成25年12月31日現在)
区分	金額(円)
資産の部
有価証券ポートフォリオ(取得原価)	528,034,023
未実現利益(損失)	37,723,901
有価証券ポートフォリオ(時価)	565,757,924
銀行預金	268,619,988
資産合計	834,377,912
負債の部
その他負債	254,511,566
負債合計	254,511,566
純資産合計	579,866,346

(1口当たり情報に関する注記)

(平成25年12月31日現在)

1口当たり純資産額 865,107円

■組入資産の明細
○有価証券ポートフォリオの明細表
(2013年12月31日現在)

数量	銘柄名(種類)	建値通貨	時価(円)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券またはその他規制市場で取引される譲渡可能有価証券			565,757,924	97.57
	(株式)		562,894,191	97.08
	中国		562,894,191	97.08
18,220	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - A	CNY	5,354,332	0.92
59,300	AVIC INVESTMENT HOLDINGS - A	CNY	17,447,108	3.01
18,500	BAOTOU BEIFANG CHUANGYE CO - A	CNY	5,529,577	0.95
14,133	BEIJING FUXING XIAOCHENG - A	CNY	6,489,501	1.12
18,500	BEIJING SPC ENVIRONMENTAL- A	CNY	7,106,708	1.23
15,900	CHENZHOU MINING GROUP CO -A	CNY	2,173,728	0.37
205,000	CHINA CONSTRUCTION BANK - A	CNY	14,705,685	2.54
95,543	CHINA MERCHANTS BANK - A	CNY	18,028,427	3.11
46,500	CHINA MERCHANTS PROPERTY - A	CNY	16,742,857	2.89
162,721	CHINA MINSHENG BANKING - A	CNY	21,766,669	3.75
14,900	CHINA NATIONAL ACCORD MEDI - A	CNY	11,953,589	2.06
49,300	CHINA NATIONAL MEDICINES - A	CNY	16,119,438	2.78
10,500	CHINA NATIONAL SOFTWARE - A	CNY	6,853,556	1.18
61,800	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION - A	CNY	5,022,181	0.87
52,800	CHINA SHENHUA ENERGY CO - A	CNY	14,473,430	2.50
180,500	CHINA STATE CONSTRUCTION - A	CNY	9,820,598	1.69
130,900	CHINA VANKE CO LTD - A	CNY	18,213,200	3.14
28,900	CITIC SECURITIES CO - A	CNY	6,384,679	1.10
83,200	DAQIN RAILWAY CO LTD - A	CNY	10,653,660	1.84
27,900	FAW CAR COMPANY LIMITED - A	CNY	5,752,839	0.99
124,200	FOUNDER SECURITIES CO LTD - A	CNY	12,718,625	2.19
61,488	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD - A	CNY	2,972,526	0.51
18,500	GUIZHOU YIBAI PHARMACEUTIC - A	CNY	10,456,510	1.80
15,400	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT - A	CNY	12,562,852	2.17
15,300	HUAXIN CEMENT CO LTD - A	CNY	3,218,409	0.56
140,450	INDUSTRIAL BANK CO LTD - A	CNY	24,676,910	4.27
133,300	INNER MONGOLIA MENGDIAN HU - A	CNY	7,876,179	1.36
24,800	INNER MONGOLIA YILI INDUS - A	CNY	16,793,349	2.90
52,800	JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT - A	CNY	6,431,619	1.11
37,400	JIANGXI WANNIANQING CEM - A	CNY	6,130,471	1.06
11,200	JILIN LIYUAN ALUMINUM CO - A	CNY	2,718,862	0.47
12,288	LANCY CO LTD - A	CNY	5,957,444	1.03
20,500	MIDEA GROUP CO LTD - A	CNY	17,760,490	3.06
80,600	PING AN BANK CO LTD - A	CNY	17,108,117	2.95
25,598	PING AN INSURANCE GROUP CO - A	CNY	18,509,108	3.19
127,500	POLY REAL ESTATE GROUP CO - A	CNY	18,226,161	3.14

数量	銘柄名(種類)	建値通貨	時価(円)	純資産構成比 (%)
19,000	SHANDONG DENGHAI SEEDS CO - A	CNY	11,453,523	1.98
51,500	SHANGHAI CHENGTOU HOLDING - A	CNY	7,433,328	1.28
35,300	SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEE - A	CNY	10,288,019	1.77
16,300	SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRO - A	CNY	5,651,526	0.97
138,900	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE - A	CNY	12,755,844	2.20
8,100	SICHUAN TIANQI LITHIUM IND - A	CNY	4,245,623	0.73
75,100	SILVER PLAZA GROUP CO LTD - A	CNY	9,837,683	1.70
62,600	SOUTHWEST SECURITIES CO LT - A	CNY	10,770,966	1.86
22,100	TANGSHAN JIDONG CEMENT INV - A	CNY	3,247,276	0.56
4,300	TONG FANG GUOXIN ELECTRONIC - A	CNY	3,679,176	0.63
13,700	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP - A	CNY	7,311,430	1.26
104,700	XIAMEN C + D INC - A	CNY	12,971,309	2.24
37,200	XIAMEN KING LONG MOTOR GR - A	CNY	5,627,147	0.97
21,600	XIAN AERO-ENGINE PLC - A	CNY	7,159,782	1.23
52,700	XINJIANG YILITE INDUSTRY - A	CNY	9,962,456	1.72
16,800	XJ ELECTRIC CO LTD - A	CNY	9,050,260	1.56
41,100	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C - A	CNY	9,414,654	1.62
76,500	ZTE CORP - A	CNY	17,324,795	2.99
	(転換社債)		2,863,733	0.49
	中国		2,863,733	0.49
154,000	PING AN INSURANCE 13-22/11/19 CV SR FLAT	CNY	2,863,733	0.49
有価証券ポートフォリオ合計			565,757,924	97.57

(注1)BNPパリバ インベストメント・パートナーズからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。