純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◆当ファンドが利用する株価指数先物取引については、原則として日経平均株価(日経225)を対象とした株価指数先物取引とします。ただし、流動性や効率性などを勘案して他の株価指数先物取引を活用することもあります。
◆追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応します。ただし、資産が純増する場合で、その金額が当日の純資産総額を超えている(純資産が倍増以上となる)場合は、原則としてその超過分は翌営業日に対応します。この場合、日々の基準価額の値動きが株式市場の値動きの2倍程度とならない可能性が高くなります。
「日経平均株価」(日経平均)に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社および同社の委託により日経平均を運営する日本経済新聞デジタルメディアは日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。本商品について、日本経済新聞社および日本経済新聞デジタルメディアは一切の責任を負うものではありません。

2016/04/28 9:58

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

	(平成28年2月29日現在)
基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	27	736,054,195,103

2016/04/28 9:58

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.08%(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。

2016/04/28 9:58

#4 投資リスク（連結）

(へ)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(ト)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2016/04/28 9:58

#5 投資制限（連結）

b.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資信託証券への投資割合

2016/04/28 9:58

#6 投資対象（連結）

(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

2016/04/28 9:58

#7 投資方針（連結）

邦通貨建ての短期公社債ならびに金融商品に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建てを行います。なお、株式を組み入れる場合があります。
② 株価指数先物取引の買建額と株式の組入額を合計した額が、原則として投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように調整を行います。
③ 利用する株価指数先物取引については、原則として日経平均株価を対象とした先物取引とします。ただし、流動性や効率性等を勘案して他の株価指数先物取引を活用することもあります。

2016/04/28 9:58

#8 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,078,062,204	100.00
純資産総額		4,078,062,204	100.00

2016/04/28 9:58

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,895,808
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/04/28 9:58

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/04/28 9:58

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2016/04/28 9:58

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2016/04/28 9:58

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2016/04/28 9:58