有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

(4)【附属明細表】(平成28年11月14日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJ-REIT マザーファンド	44,442,527,310	84,987,444,974
親投資信託受益証券 合計		44,442,527,310	84,987,444,974
合計		44,442,527,310	84,987,444,974

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイJリートオープン(毎月分配型))は、「ニッセイJ-REIT マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイJ-REIT マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(平成28年5月12日現在)	(平成28年11月14日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		292,905,292	70,348,295
コール・ローン		12,123,860,292	11,990,048,607
投資証券		387,647,603,400	339,300,886,860
未収入金		3,652,559,478	-
未収配当金		2,534,985,301	2,258,835,657
流動資産合計		406,251,913,763	353,620,119,419
資産合計		406,251,913,763	353,620,119,419
負債の部
流動負債
未払金		887,733,587	-
未払解約金		4,518,398,614	3,118,867,644
その他未払費用		187,508	47,506
流動負債合計		5,406,319,709	3,118,915,150
負債合計		5,406,319,709	3,118,915,150
純資産の部
元本等
元本		191,789,114,086	183,285,685,538
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		209,056,479,968	167,215,518,731
純資産合計		400,845,594,054	350,501,204,269
負債純資産合計		406,251,913,763	353,620,119,419

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(平成28年5月12日現在)	(平成28年11月14日現在)
1.	受益権総口数	191,789,114,086口	183,285,685,538口
2.	1口当たり純資産額	2.0900円	1.9123円
	(1万口当たり純資産額)	(20,900円)	(19,123円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 平成27年11月13日 至 平成28年5月12日)	(自 平成28年5月13日 至 平成28年11月14日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成28年5月12日現在)	(平成28年11月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(平成28年5月12日現在)	(平成28年11月14日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	38,685,650,507	△36,398,593,515
合計	38,685,650,507	△36,398,593,515

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(平成28年5月12日現在)	(平成28年11月14日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	224,516,382,246円	191,789,114,086円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	30,621,898,081円	25,773,350,075円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	63,349,166,241円	34,276,778,623円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)	133,423,088,190円	125,453,941,889円
ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)	20,505,483円	19,805,623円
ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)	6,065,136円	5,272,021円
ニッセイJ-REITファンド(適格機関投資家限定)	7,906,734,247円	6,963,380,201円
ニッセイJリートオープン(毎月分配型)	45,442,466,567円	44,442,527,310円
ニッセイJリートオープン(年1回決算型)	2,583,089,512円	2,360,323,930円
ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)	2,407,164,951円	2,616,304,637円
ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型)	-円	1,233,969,149円
ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(年1回決算型)	-円	190,160,778円
計	191,789,114,086円	183,285,685,538円

附属明細表(平成28年11月14日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	73,338	9,189,251,400
	MCUBS MidCity投資法人	10,766	3,455,886,000
	いちごオフィスリート投資法人	54,167	3,932,524,200
	いちごホテルリート投資法人	8,520	1,097,376,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	19,184	9,428,936,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	59,787	16,788,189,600
	イオンリート投資法人	25,650	3,172,905,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	9,276	759,704,400
	インヴィンシブル投資法人	130,824	6,999,084,000
	オリックス不動産投資法人	100,483	16,871,095,700
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,382	2,482,598,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	21,227	12,714,973,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	13,655	4,051,438,500
	ケネディクス商業リート投資法人	8,860	2,083,872,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,066	1,188,483,600
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	144,029	10,384,490,900
	ジャパンエクセレント投資法人	59,616	8,221,046,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人	41,156	23,417,764,000
	ヒューリックリート投資法人	38,570	6,734,322,000
	フロンティア不動産投資法人	17,923	8,549,271,000
	プレミア投資法人	47,564	6,245,153,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人	121,808	20,536,828,800
	ラサールロジポート投資法人	130	13,663,000
	阪急リート投資法人	13,602	1,995,413,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	9,699	2,958,195,000
	産業ファンド投資法人	12,568	6,447,384,000
	森トラスト総合リート投資法人	14,274	2,318,097,600
	森ヒルズリート投資法人	40,103	5,738,739,300
	星野リゾート・リート投資法人	2,804	1,575,848,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	19,521	2,200,016,700
	積水ハウス・リート投資法人	9,686	1,347,322,600
	大和ハウスリート投資法人	56,666	15,872,146,600
	大和証券オフィス投資法人	19,340	11,043,140,000
	東急リアル・エステート投資法人	6,571	882,485,300
	日本アコモデーションファンド投資法人	23,531	10,800,729,000
	日本ビルファンド投資法人	46,033	27,205,503,000
	日本プライムリアルティ投資法人	37,826	16,397,571,000
	日本プロロジスリート投資法人	36,688	8,540,966,400
	日本ヘルスケア投資法人	3,253	566,997,900
	日本リート投資法人	743	194,517,400
	日本リテールファンド投資法人	61,471	13,781,798,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	26,111	5,713,086,800
	日本賃貸住宅投資法人	52,711	3,969,138,300
	福岡リート投資法人	9,158	1,547,702,000
	平和不動産リート投資法人	12,244	953,807,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	117,222	18,931,424,060
投資証券 合計		1,649,806	339,300,886,860
合計		1,649,806	339,300,886,860

(注)単位未満は切り捨てて表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。