有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/13-2022/11/14)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年11月14日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJ-REIT マザーファンド	15,892,236,616	43,037,765,979
親投資信託受益証券 合計		15,892,236,616	43,037,765,979
合計			43,037,765,979

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイJ-REIT マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイJ-REIT マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月14日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	20,421,419
コール・ローン	3,403,865,270
投資証券	163,397,948,100
未収入金	2,398,121,547
未収配当金	1,314,717,596
流動資産合計	170,535,073,932
資産合計	170,535,073,932
負債の部
流動負債
未払金	2,518,727,683
未払解約金	1,565,273,473
その他未払費用	4,734
流動負債合計	4,084,005,890
負債合計	4,084,005,890
純資産の部
元本等
元本	61,463,340,726
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	104,987,727,316
元本等合計	166,451,068,042
純資産合計	166,451,068,042
負債純資産合計	170,535,073,932

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月13日至 2022年11月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月14日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	65,650,174,558円
		同期中追加設定元本額	4,924,722,084円
		同期中一部解約元本額	9,111,555,916円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)	38,296,788,848円
		ニッセイJ-REITファンド(適格機関投資家限定)	1,618,275,606円
		ニッセイJリートオープン(毎月分配型)	15,892,236,616円
		ニッセイJリートオープン(年1回決算型)	2,274,947,034円
		ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)	2,248,070,304円
		ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型)	868,596,502円
		ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(年1回決算型)	204,222,663円
		ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)	60,203,153円
		計	61,463,340,726円
2.		受益権の総数	61,463,340,726口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年5月13日至 2022年11月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月14日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,088,868,204
合計	1,088,868,204

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月14日現在
1口当たり純資産額	2.7081円
(1万口当たり純資産額)	(27,081円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年11月14日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	13,650	2,765,490,000
	GLP投資法人	43,067	6,701,225,200
	NTT都市開発リート投資法人	9,646	1,387,094,800
	Oneリート投資法人	2,274	557,357,400
	SOSILA物流リート投資法人	2,241	309,706,200
	いちごオフィスリート投資法人	12,265	1,056,016,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,989	2,542,330,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	13,375	4,560,875,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	6,305	913,594,500
	イオンリート投資法人	47,214	7,445,647,800
	インヴィンシブル投資法人	89,940	4,065,288,000
	オリックス不動産投資法人	27,348	5,105,871,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	8,773	973,803,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	8,899	2,976,715,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	38,723	8,244,126,700
	ケネディクス商業リート投資法人	24,367	6,501,115,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,207	1,008,601,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,732	203,510,000
	サンケイリアルエステート投資法人	6,780	628,506,000
	ザイマックス・リート投資法人	4,009	479,075,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	41,619	3,009,053,700
	ジャパンエクセレント投資法人	14,477	1,947,156,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	11,880	7,163,640,000
	スターアジア不動産投資法人	1,436	79,410,800
	タカラレーベン不動産投資法人	3,700	368,520,000
	トーセイ・リート投資法人	902	120,417,000
	ヒューリックリート投資法人	10,198	1,731,620,400
	フロンティア不動産投資法人	972	499,608,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	4,894	925,455,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	32,087	4,915,728,400
	ラサールロジポート投資法人	46,788	7,720,020,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,280	1,649,840,000
	三菱地所物流リート投資法人	3,707	1,701,513,000
	産業ファンド投資法人	18,724	2,971,498,800
	森トラスト・ホテルリート投資法人	4,063	565,975,900
	森ヒルズリート投資法人	29,106	4,601,658,600
	星野リゾート・リート投資法人	3,747	2,562,948,000
	積水ハウス・リート投資法人	39,413	3,125,450,900
	大和ハウスリート投資法人	23,793	7,244,968,500
	大和証券オフィス投資法人	2,906	1,944,114,000
	大和証券リビング投資法人	70,550	8,289,625,000
	投資法人みらい	5,952	279,446,400
	東急リアル・エステート投資法人	8,270	1,709,409,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,229	1,390,896,000
	日本ビルファンド投資法人	14,452	9,350,444,000
	日本プライムリアルティ投資法人	5,886	2,274,939,000
	日本プロロジスリート投資法人	19,082	6,363,847,000
	日本リート投資法人	4,967	1,803,021,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	7,323	2,405,605,500
	日本都市ファンド投資法人	60,470	6,403,773,000
	平和不動産リート投資法人	23,152	3,570,038,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	37,529	6,282,354,600
投資証券 合計		927,358	163,397,948,100
合計			163,397,948,100

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。