有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(4)【附属明細表】(2017年5月12日現在)
「ニッセイJ-REIT マザーファンド」の状況
注記表
附属明細表(2017年5月12日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイJ-REIT マザーファンド | 39,454,701,107 | 78,424,109,390 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 39,454,701,107 | 78,424,109,390 | ||
| 合計 | 39,454,701,107 | 78,424,109,390 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイJリートオープン(毎月分配型))は、「ニッセイJ-REIT マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
「ニッセイJ-REIT マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | (単位:円) | ||
| (2016年11月14日現在) | (2017年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 70,348,295 | 190,822,915 | |
| コール・ローン | 11,990,048,607 | 9,261,049,914 | |
| 投資証券 | 339,300,886,860 | 341,689,933,900 | |
| 未収入金 | - | 1,161,021,505 | |
| 未収配当金 | 2,258,835,657 | 2,782,293,502 | |
| 流動資産合計 | 353,620,119,419 | 355,085,121,736 | |
| 資産合計 | 353,620,119,419 | 355,085,121,736 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 946,095,395 | |
| 未払解約金 | 3,118,867,644 | 4,221,437,391 | |
| その他未払費用 | 47,506 | 76,307 | |
| 流動負債合計 | 3,118,915,150 | 5,167,609,093 | |
| 負債合計 | 3,118,915,150 | 5,167,609,093 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 183,285,685,538 | 176,044,604,393 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,215,518,731 | 173,872,908,250 | |
| 純資産合計 | 350,501,204,269 | 349,917,512,643 | |
| 負債純資産合計 | 353,620,119,419 | 355,085,121,736 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (2016年11月14日現在) | (2017年5月12日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 183,285,685,538口 | 176,044,604,393口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.9123円 | 1.9877円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,123円) | (19,877円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 2016年5月13日 至 2016年11月14日) | (自 2016年11月15日 至 2017年5月12日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (2016年11月14日現在) | (2017年5月12日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | (2016年11月14日現在) | (2017年5月12日現在) |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資証券 | △36,398,593,515 | 7,914,879,596 |
| 合計 | △36,398,593,515 | 7,914,879,596 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| 該当事項はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | (2016年11月14日現在) | (2017年5月12日現在) |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 191,789,114,086円 | 183,285,685,538円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 25,773,350,075円 | 31,360,886,355円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 34,276,778,623円 | 38,601,967,500円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | 125,453,941,889円 | 120,701,481,580円 |
| ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型) | 19,805,623円 | 19,124,511円 |
| ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型) | 5,272,021円 | 5,154,844円 |
| ニッセイJ-REITファンド(適格機関投資家限定) | 6,963,380,201円 | 9,149,536,460円 |
| ニッセイJリートオープン(毎月分配型) | 44,442,527,310円 | 39,454,701,107円 |
| ニッセイJリートオープン(年1回決算型) | 2,360,323,930円 | 2,417,016,168円 |
| ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型) | 2,616,304,637円 | 3,106,329,214円 |
| ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型) | 1,233,969,149円 | 1,018,510,467円 |
| ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(年1回決算型) | 190,160,778円 | 172,750,042円 |
| 計 | 183,285,685,538円 | 176,044,604,393円 |
附属明細表(2017年5月12日現在)
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額(円) | 備考 |
| 投資証券 | GLP投資法人 | 76,584 | 9,772,118,400 | |
| MCUBS MidCity投資法人 | 9,323 | 3,216,435,000 | ||
| SIA不動産投資法人 | 2 | 385,800 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 26,089 | 1,742,745,200 | ||
| いちごホテルリート投資法人 | 607 | 67,134,200 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 19,801 | 10,633,137,000 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 60,179 | 17,867,145,100 | ||
| イオンリート投資法人 | 48,545 | 5,961,326,000 | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 15,475 | 1,558,332,500 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 78,661 | 3,681,334,800 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 114,309 | 20,255,554,800 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 6,896 | 2,637,720,000 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 21,107 | 13,487,373,000 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 10,573 | 3,093,659,800 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 10,497 | 2,602,206,300 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 15,836 | 4,006,508,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 122,091 | 9,364,379,700 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 28,911 | 3,902,985,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 39,202 | 23,403,594,000 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 29,872 | 5,391,896,000 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 15,575 | 7,717,412,500 | ||
| プレミア投資法人 | 40,301 | 4,920,752,100 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 98,276 | 16,559,506,000 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 14,146 | 1,522,109,600 | ||
| 阪急リート投資法人 | 13,648 | 2,039,011,200 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 7,604 | 2,539,736,000 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 9,491 | 4,721,772,500 | ||
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 6,318 | 941,382,000 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 28,446 | 5,034,942,000 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 44,965 | 6,461,470,500 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 3,103 | 1,765,607,000 | ||
| 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 30,365 | 3,598,252,500 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 22,021 | 3,124,779,900 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 67,667 | 19,224,194,700 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 11,249 | 6,456,926,000 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 6,506 | 917,996,600 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 23,691 | 11,454,598,500 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 41,922 | 25,530,498,000 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 22,507 | 9,520,461,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 46,318 | 11,093,161,000 | ||
| 日本ヘルスケア投資法人 | 1,757 | 288,499,400 | ||
| 日本リート投資法人 | 2,656 | 775,552,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | 74,750 | 16,347,825,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 20,717 | 4,860,208,200 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 65,580 | 5,331,654,000 | ||
| 福岡リート投資法人 | 25,396 | 4,523,027,600 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 12,237 | 1,051,158,300 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 126,043 | 20,721,469,200 | ||
| 投資証券 合計 | 1,617,815 | 341,689,933,900 | ||
| 合計 | 1,617,815 | 341,689,933,900 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
