有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ
PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2014年10月31日現在)
(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)

資産:
投資有価証券(時価)	303,254
関連ファンドに対する投資	2,273,956
金融デリバティブ商品
OTC	43,950
投資有価証券売却による未収入金	8,480
関連ファンドに対する投資売却による未収入金	1,315
ファンド設定未収入金	326
	2,631,281
負債:
金融デリバティブ商品
OTC	85,434
投資有価証券購入による未払金	400
未払利息	1
カウンターパーティー預り金	13,144
未払解約金	1,781
	100,760
純資産	2,530,521
投資有価証券(原価)	303,254
関連ファンドに対する投資(原価)	2,267,423
純資産:
Jクラス(中国元)	5,125
Jクラス(メキシコペソ)	1,356
Yクラス(豪ドル)	243,827
Yクラス(ブラジルレアル)	2,279,049
Yクラス(メキシコペソ)	518
Yクラス(トルコリラ)	646
発行済口数:
Jクラス(中国元)	47
Jクラス(メキシコペソ)	16
Yクラス(豪ドル)	3,026
Yクラス(ブラジルレアル)	51,749
Yクラス(メキシコペソ)	5
Yクラス(トルコリラ)	7
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
Jクラス(中国元)
(機能通貨建て:米ドル)	109.72
(NAV報告通貨建て:円)	12,300
Jクラス(メキシコペソ)
(機能通貨建て:米ドル)	87.37
(NAV報告通貨建て:円)	9,795
Yクラス(豪ドル)
(機能通貨建て:米ドル)	80.59
(NAV報告通貨建て:円)	9,035
Yクラス(ブラジルレアル)
(機能通貨建て:米ドル)	44.04
(NAV報告通貨建て:円)	4,937
Yクラス(メキシコペソ)
(機能通貨建て:米ドル)	100.01
(NAV報告通貨建て:円)	11,211
Yクラス(トルコリラ)
(機能通貨建て:米ドル)	93.52
(NAV報告通貨建て:円)	10,484

●投資明細表(2014年10月31日現在)

種類			銘柄	額面金額		時価
				通貨	(単位:千)	通貨	(単位:千)
投資有価証券	短期証券	定期性預金	ANZ National Bank
12.0%	12.0%	0.1%	0.030% 期日 11/03/2014	USD	396	USD	396
			Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
			0.005% 期日 11/04/2014	JPY	4,269		38
			0.030% 期日 11/03/2014	USD	124		124
			Brown Brothers Harriman & Co.
			0.005% 期日 11/04/2014	JPY	32		0
			0.030% 期日 11/03/2014	USD	1		1
			Citibank N.A.
			0.030% 期日 11/03/2014		581		581
			DBS Bank Ltd.
			0.030% 期日 11/03/2014		841		841
			DnB NORBank ASA
			0.030% 期日 11/03/2014		437		437
			Nordea Bank AB
			0.005% 期日 11/04/2014	JPY	676		6
			Sumitomo Mitsui Banking Corp.
			0.005% 期日 11/04/2014		74		1
			Wells Fargo Bank
			0.030% 期日 11/03/2014	USD	13		13
							2,438
		米国短期国債	0.020% 期日 01/02/2015		38,467		38,466
		11.9%	0.020% 期日 01/29/2015		3,451		3,451
			0.025% 期日 03/26/2015		854		854
			0.034% 期日 04/09/2015		12,300		12,298
			0.040% 期日 02/19/2015		38,110		38,108
			0.042% 期日 04/02/2015		500		500
			0.042% 期日 04/16/2015		147,487		147,453
			0.051% 期日 04/23/2015		6,100		6,099
			0.055% 期日 04/30/2015		53,600		53,587
							300,816
			短期証券合計
			(原価:303,254米ドル)				303,254
			投資有価証券合計
			(原価:303,254米ドル)				303,254

種類			銘柄	株数		時価
						通貨	(単位:千)
関連ファンドに対する投資	ミューチュアル・ファンド		PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)
89.8%	89.8%		(原価:2,267,423米ドル)		211,137,947		2,273,956
			関連ファンドに対する投資合計
			(原価:2,267,423米ドル)				2,273,956
			投資合計 101.8%
			(原価:2,570,677米ドル)			USD	2,577,210
			金融デリバティブ商品 (1.6%)
			(原価またはプレミアム、純額0米ドル)				(41,484)
			その他の資産および負債(純額) (0.2%)				(5,205)
			純資産100.0%			USD	2,530,521