有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ
PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2015年10月31日現在)

(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資	158,648
関連ファンドに対する投資	1,099,085
金融デリバティブ商品
OTC取引	88,761
現金	2
投資有価証券売却による未収入金	310
関連ファンド売却による未収入金	6,459
未収利息及び未収配当金	43
	1,353,308
負債:
金融デリバティブ商品
OTC取引	25,016
投資有価証券購入による未払金	12,820
関連ファンド購入による未払金	10,000
未払利息	40
カウンターパーティー預り金	55,746
ファンド持分一部解約による未払金	7,193
	110,815
純資産	1,242,493
投資有価証券(原価)	158,651
関連ファンドに対する投資(原価)	1,114,586
純資産:
Jクラス(中国元)	3,900
Jクラス(メキシコペソ)	527
Yクラス(豪ドル)	152,418
Yクラス(ブラジルレアル)	1,084,529
Yクラス(メキシコペソ)	376
Yクラス(トルコリラ)	743
発行済口数:
Jクラス(中国元)	38
Jクラス(メキシコペソ)	8
Yクラス(豪ドル)	2,724
Yクラス(ブラジルレアル)	48,829
Yクラス(メキシコペソ)	5
Yクラス(トルコリラ)	11
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
Jクラス(中国元)
(機能通貨建て:米ドル)	103.15
(NAV報告通貨建て:円)	12,447
Jクラス(メキシコペソ)
(機能通貨建て:米ドル)	65.60
(NAV報告通貨建て:円)	7,916
Yクラス(豪ドル)
(機能通貨建て:米ドル)	55.95
(NAV報告通貨建て:円)	6,752
Yクラス(ブラジルレアル)
(機能通貨建て:米ドル)	22.21
(NAV報告通貨建て:円)	2,680
Yクラス(メキシコペソ)
(機能通貨建て:米ドル)	74.76
(NAV報告通貨建て:円)	9,022
Yクラス(トルコリラ)
(機能通貨建て:米ドル)	67.04
(NAV報告通貨建て:円)	8,090

●投資明細表(2015年10月31日現在)

種類			銘柄	額面金額		時価
				通貨	(単位:千)	通貨	(単位:千)
投資有価証券	米財務省債務		U.S. Treasury Notes
12.8%	6.3%		0.188% 期日 10/31/2017	USD	11,800	USD	11,805
			0.250% 期日 02/29/2016		19,300		19,307
			0.375% 期日 01/31/2016		800		801
			0.375% 期日 02/15/2016		24,200		24,217
			0.375% 期日 03/15/2016		22,500		22,517
			米財務省債務合計				78,647
			(原価:78,658米ドル)
	短期証券	定期性預金	ANZ National Bank
	6.5%	0.1%	0.030% 期日 11/02/2015		66		66
			Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
			0.005% 期日 11/02/2015	JPY	3,894		32
			0.030% 期日 11/02/2015	USD	37		37
			Brown Brothers Harriman & Co.
			0.005% 期日 11/02/2015	JPY	30		0
			Citibank N.A.
			0.030% 期日 11/02/2015	USD	117		117
			JPMorgan Chase & Co.
			0.030% 期日 11/02/2015		156		156
			Nordea Bank AB
			0.030% 期日 11/02/2015		37		37
			Sumitomo Mitsui Banking Corp.
			0.005% 期日 11/02/2015	JPY	1,422		12
			0.030% 期日 11/02/2015	USD	50		50
			Wells Fargo Bank
			0.030% 期日 11/02/2015		55		55
							562
		米国短期国債	0.001% 期日 02/04/2016		6,055		6,053
		6.4%	0.030% 期日 03/03/2016		600		600
			0.050% 期日 01/07/2016		9,141		9,140
			0.125% 期日 02/11/2016		60,159		60,147
			0.140% 期日 01/28/2016		200		200
			0.181% 期日 02/18/2016		3,300		3,299
							79,439
			短期証券合計				80,001
			(原価:79,993米ドル)
			投資有価証券合計				158,648
			(原価:158,651米ドル)

種類		銘柄	枚数	時価
				通貨	(単位:千)
関連ファンドに対する投資	ミューチュアル・ファンド	PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)	104,377	USD	1,099,085
88.5%	88.5%	(原価:1,114,586米ドル)
		関連ファンドに対する投資合計			1,099,085
		(原価:1,114,586米ドル)
		投資合計 101.3%			1,257,733
		(原価:1,273,237米ドル)
		金融デリバティブ商品(5.1%)			63,745
		(原価またはプレミアム、純額0米ドル)
		その他の資産および負債(純額) (6.4%)			(78,985)
		純資産100.0%			1,242,493