有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	834,554,814	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△712,595	△0.08
合計(純資産総額)		833,842,219	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	55,321,091,888	58.21
	カナダ	3,523,613,598	3.70
	ドイツ	3,310,780,321	3.48
	イタリア	749,657,037	0.78
	フランス	3,432,251,394	3.61
	オーストラリア	2,338,720,354	2.46
	イギリス	7,112,356,298	7.48
	スイス	3,694,732,235	3.88
	バミューダ	318,226,643	0.33
	香港	885,476,044	0.93
	シンガポール	597,753,892	0.62
	ニュージーランド	80,679,835	0.08
	オランダ	1,536,721,371	1.61
	スペイン	1,163,047,099	1.22
	ベルギー	591,905,447	0.62
	スウェーデン	1,075,168,368	1.13
	ノルウェー	220,816,881	0.23
	オーストリア	75,716,306	0.07
	ルクセンブルク	54,193,364	0.05
	フィンランド	377,466,070	0.39
	デンマーク	794,092,617	0.83
	アイルランド	1,410,972,365	1.48
	イスラエル	89,369,952	0.09
	ポルトガル	79,154,073	0.08
	ケイマン	187,197,240	0.19
	モーリシャス	14,368,370	0.01
	パナマ	72,038,289	0.07
	キュラソー	324,051,487	0.34
	ジャージー	434,645,953	0.45
	英ヴァージン諸島	29,504,666	0.03
	マン島	21,705,410	0.02
	小計	89,917,474,867	94.61
投資証券	アメリカ	1,782,448,901	1.87
	カナダ	22,673,451	0.02
	フランス	166,318,698	0.17
	オーストラリア	286,433,524	0.30
	イギリス	178,279,473	0.18
	香港	50,497,650	0.05
	シンガポール	41,554,034	0.04
	小計	2,528,205,731	2.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,585,895,364	2.72
合計(純資産総額)		95,031,575,962	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,349,511,879	1.42
	買建	ドイツ	449,539,467	0.47
	買建	イギリス	437,326,211	0.46

(注)株価指数先物取引・債券先物取引の時価については原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。