純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>e border="1" style="margin-left:122.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資対象ファンドの概要1.ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/米ドル建て
分配方針	信託財産から生じる利益は､信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないません。
報酬等	純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額運用会社:0.80%(年間下限金額 25万米ドル)成功報酬:なしその他、監査費用、有価証券売買委託手数料、管理事務代行会社・資産保管会社にかかる費用等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
取得・解約の制限	金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、運用会社、または受託会社の判断によりファンドの取得・解約申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得・解約申込みの受付けを取り消すことができます。

e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/米ドル建て運用の基本方針信託財産の長期的な成長をめざします。主要投資対象世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等を主要投資対象とします。投資態度主として世界各国の株式等に投資を行ないます。
・長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目します。

2021/08/12 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	45	95,256
追加型株式投資信託	747	20,710,140
株式投資信託 合計	792	20,805,395
単位型公社債投資信託	63	187,956
追加型公社債投資信託	14	1,510,584
公社債投資信託 合計	77	1,698,540
総合計	869	22,503,935

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4595,256追加型株式投資信託74720,710,140株式投資信託 合計79220,805,395単位型公社債投資信託63187,956追加型公社債投資信託141,510,584公社債投資信託 合計771,698,540総合計86922,503,935

2021/08/12 9:13

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.803%(税抜0.73%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/08/12 9:13

#4 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/08/12 9:13

#5 投資制限（連結）

⑤ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)

2021/08/12 9:13

#6 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド運用の基本方針信託財産の長期的な成長をめざします。主要な投資対象世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等を主要投資対象とします。委託会社の名称運用会社:ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメント

2021/08/12 9:13

#7 投資方針（連結）

イ.主として、「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」(以下「マスターファンド」といいます。)の受益証券を通じて、割安と判断される世界の株式等に投資を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、マスターファンドとダイワ・マネー・マザーファンドを投資対象ファンドとするファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、マスターファンドへの投資割合を信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

2021/08/12 9:13

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

3,7271.0169
3,7270.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.75%親投資信託受益証券0.00%合計97.75%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/08/12 9:13

#9 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,187,282	2.25
純資産総額		3,837,486,705	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,751,295,69697.75内 ケイマン諸島3,751,295,69697.75親投資信託受益証券3,7270.00内 日本3,7270.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)86,187,2822.25純資産総額3,837,486,705100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/08/12 9:13

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/08/12 9:13

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2021/08/12 9:13

#12 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第11期 自 2020年5月20日 至 2021年5月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第10期 2020年5月19日現在第11期 2021年5月19日現在1.※1期首元本額1,128,870,037円984,564,412円期中追加設定元本額1,949,212,507円738,503,496円期中一部解約元本額2,093,518,132円266,188,288円2.計算期間末日における受益権の総数984,564,412口1,456,879,620口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第10期 自 2019年5月21日 至 2020年5月19日第11期 自 2020年5月20日 至 2021年5月19日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(904,547,939円)及び分配準備積立金(104,994,203円)より分配可能額は1,009,542,142円(1万口当たり10,253.69円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(447,553,645円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,834,772,541円)及び分配準備積立金(83,202,264円)より分配可能額は2,365,528,450円(1万口当たり16,236.95円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第11期 自 2020年5月20日 至 2021年5月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第11期 2021年5月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第10期 2020年5月19日現在第11期 2021年5月19日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△231,581,203690,705,047親投資信託受益証券△2△2合計△231,581,205690,705,045e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第10期 2020年5月19日現在第11期 2021年5月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第11期 自 2020年5月20日 至 2021年5月19日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第10期 2020年5月19日現在	第11期 2021年5月19日現在
1口当たり純資産額	1.8635円	2.6237円
(1万口当たり純資産額)	(18,635円)	(26,237円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第10期 2020年5月19日現在第11期 2021年5月19日現在1口当たり純資産額1.8635円2.6237円(1万口当たり純資産額)(18,635円)(26,237円)

2021/08/12 9:13

#13 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2012年5月21日)18,771,222,87218,771,222,8720.97980.9798第3計算期間末 (2013年5月20日)20,427,550,86220,427,550,8621.53751.5375第4計算期間末 (2014年5月19日)16,797,044,17016,797,044,1701.63841.6384第5計算期間末 (2015年5月19日)14,890,317,27114,890,317,2712.01412.0141第6計算期間末 (2016年5月19日)8,036,278,0288,036,278,0281.80371.8037第7計算期間末 (2017年5月19日)6,290,187,0696,290,187,0691.99781.9978第8計算期間末 (2018年5月21日)3,708,685,6783,708,685,6782.11992.1199第9計算期間末 (2019年5月20日)2,333,242,0702,333,242,0702.06692.0669第10計算期間末 (2020年5月19日)1,834,700,5791,834,700,5791.86351.86352020年5月末日1,943,593,777-1.9749-6月末日1,955,499,382-1.9831-7月末日1,980,629,968-2.0344-8月末日2,061,835,190-2.1187-9月末日2,012,399,284-2.0638-10月末日1,942,670,891-2.0028-11月末日2,022,770,366-2.2024-12月末日1,979,155,166-2.2435-2021年1月末日1,986,776,350-2.2734-2月末日2,067,188,108-2.3670-3月末日3,156,979,278-2.5156-4月末日3,791,979,169-2.5786-第11計算期間末 (2021年5月19日)3,822,398,3973,822,398,3972.62372.62375月末日3,837,486,705-2.6777-

2021/08/12 9:13

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	3,838,503,076円
Ⅱ 負債総額	1,016,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,837,486,705円
Ⅳ 発行済数量	1,433,136,498口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6777円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,838,503,076円Ⅱ 負債総額1,016,371円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,837,486,705円Ⅳ 発行済数量1,433,136,498口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6777円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	23,510,050,492円
Ⅱ 負債総額	15,553,821,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,956,229,310円
Ⅳ 発行済数量	7,824,362,951口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0169円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額23,510,050,492円Ⅱ 負債総額15,553,821,182円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,956,229,310円Ⅳ 発行済数量7,824,362,951口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0169円

2021/08/12 9:13

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

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#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#17 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年5月31日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#18 附属明細表（連結）

2018年12月31日現在
e border="0" style="width:440.0pt;border-collapse:collapse">種別銘柄名数量通貨評価額 (米ドル)株式NEWCREST MINING LTD1,111,477AUD17,066,540株式CIELO SA5,209,864BRL11,950,123株式WHEATON PRECIOUS METALS CORP1,037,292CAD20,258,313株式IMPERIAL OIL LTD733,432CAD18,582,928株式AGNICO EAGLE MINES LTD333,015CAD13,440,614株式FRANCO-NEVADA CORP169,560CAD11,889,817株式POWER CORP OF CANADA654,866CAD11,766,674株式CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD169,709CAD4,094,795株式NESTLE SA521,037CHF42,302,119株式CIE FINANCIERE RICHEMONT SA331,467CHF21,245,723株式PARGESA HOLDING SA40,228CHF2,899,739株式ISS A/S236,580DKK6,609,282株式DANONE SA637,059EUR44,896,786株式GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA448,776EUR39,119,203株式SANOFI373,014EUR32,335,631株式SODEXO SA255,541EUR26,204,356株式HEIDELBERGCEMENT AG356,635EUR21,811,845株式CIE DE SAINT-GOBAIN650,012EUR21,720,670株式LINDE PLC80,383EUR12,760,292株式BOUYGUES SA299,955EUR10,770,726株式REXEL SA872,793EUR9,300,024株式WENDEL SA76,978EUR9,234,283株式LEGRAND SA142,016EUR8,021,841株式UNILEVER NV109,939EUR5,973,147株式LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT11,986EUR3,545,850株式ITALMOBILIARE SPA67,410EUR1,419,579株式BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC1,371,804GBP43,712,534株式LLOYDS BANKING GROUP PLC37,232,007GBP24,605,893株式BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC515,673GBP22,866,660株式GLAXOSMITHKLINE PLC1,113,335GBP21,160,975株式DIAGEO PLC517,883GBP18,449,618株式FRESNILLO PLC1,323,171GBP14,504,018株式BT GROUP PLC3,494,832GBP10,606,195株式CRH PLC306,642GBP8,094,418株式WPP PLC712,914GBP7,692,886株式HANG LUNG PROPERTIES LTD9,553,093HKD18,202,177株式CK ASSET HOLDINGS LTD2,001,500HKD14,646,057株式HYSAN DEVELOPMENT CO LTD1,638,883HKD7,796,232株式GUOCO GROUP LTD102,700HKD1,304,981株式ISRAEL CHEMICALS LTD432,833ILS2,454,017株式FANUC CORP340,070JPY51,721,791株式SECOM CO LTD611,910JPY50,882,238株式KDDI CORP1,956,600JPY46,842,009株式SOMPO HOLDINGS INC1,315,110JPY44,778,893株式MITSUBISHI ESTATE CO LTD2,443,960JPY38,564,197株式NTT DOCOMO INC1,269,800JPY28,644,501株式KEYENCE CORP49,770JPY25,283,460株式HIROSE ELECTRIC CO LTD199,330JPY19,586,553株式HOYA CORP280,230JPY16,912,745株式SMC CORP/JAPAN53,827JPY16,324,159株式SHIMANO INC97,790JPY13,847,003株式MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS458,506JPY13,101,964株式MITSUBISHI ELECTRIC CORP1,173,900JPY13,029,053株式NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD113,810JPY7,164,719株式KOMATSU LTD49,400JPY1,066,153株式CHOFU SEISAKUSHO CO LTD37,510JPY715,258株式KT&G CORP323,177KRW29,398,159株式KIA MOTORS CORP635,926KRW19,206,584株式HYUNDAI MOBIS CO LTD77,316KRW13,165,478株式LOTTE CORP49,472KRW2,336,597株式LOTTE CONFECTIONERY CO LTD8,325KRW1,126,613株式INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV313,203MXN3,824,083株式ORKLA ASA595,469NOK4,685,793株式INVESTOR AB521,611SEK22,105,178株式SVENSKA HANDELSBANKEN AB489,655SEK5,430,820株式INVESTOR AB115,648SEK4,932,324株式BANGKOK BANK PCL3,367,180THB20,993,168株式BANGKOK BANK PCL1,100THB6,993株式ORACLE CORP1,762,813USD79,591,007株式COMCAST CORP1,793,342USD61,063,295株式EXXON MOBIL CORP868,345USD59,212,446株式SCHLUMBERGER LTD1,319,372USD47,602,942株式BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T833,302USD39,223,525株式BB&T CORP897,636USD38,885,592株式JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD558,280USD38,845,122株式3M CO201,042USD38,306,543株式NUTRIEN LTD802,820USD37,732,540株式NATIONAL OILWELL VARCO INC1,449,275USD37,246,368株式PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN542,607USD36,224,443株式AMERICAN EXPRESS CO373,946USD35,644,533株式UNION PACIFIC CORP251,431USD34,755,307株式OMNICOM GROUP INC473,723USD34,695,473株式COLGATE-PALMOLIVE CO580,872USD34,573,501株式DEERE & CO218,833USD32,643,319株式ANTHEM INC123,250USD32,369,148株式WR BERKLEY CORP424,124USD31,347,005株式MICROSOFT CORP288,878USD29,341,338株式US BANCORP610,608USD27,904,786株式BERKSHIRE HATHAWAY INC91USD27,846,000株式WILLIS TOWERS WATSON PLC168,302USD25,558,342株式CH ROBINSON WORLDWIDE INC293,669USD24,694,626株式FLOWSERVE CORP609,931USD23,189,577株式TECHNIPFMC PLC1,113,068USD21,793,871株式BARRICK GOLD CORP1,565,531USD21,197,290株式SYNCHRONY FINANCIAL832,610USD19,533,031株式ALLEGHANY CORP30,933USD19,281,158株式ANALOG DEVICES INC209,131USD17,949,714株式TERADATA CORP463,461USD17,778,364株式UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC150,681USD17,563,377株式TEXAS INSTRUMENTS INC181,045USD17,108,753株式CUMMINS INC123,977USD16,568,286株式BROWN & BROWN INC590,065USD16,262,191株式XILINX INC179,365USD15,276,517株式NEWMONT MINING CORP439,808USD15,239,347株式CONOCOPHILLIPS239,836USD14,953,775株式HCA HEALTHCARE INC120,084USD14,944,454株式FACEBOOK INC111,467USD14,612,209株式VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC123,001USD13,937,243株式TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU337,224USD12,446,938株式DENTSPLY SIRONA INC326,941USD12,165,475株式LINDE PLC77,860USD12,149,274株式TRAVELERS COS INC/THE99,043USD11,860,399株式ALPHABET INC11,426USD11,832,880株式GOLDCORP INC1,159,697USD11,365,031株式TIFFANY & CO134,119USD10,797,921株式H&R BLOCK INC358,530USD9,095,906株式SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE142,697USD8,770,158株式IPG PHOTONICS CORP76,512USD8,668,044株式BOOKING HOLDINGS INC4,934USD8,498,420株式UGI CORP158,460USD8,453,841株式CINTAS CORP46,300USD7,777,937株式CENOVUS ENERGY INC1,043,138USD7,333,260株式LIBERTY GLOBAL PLC342,344USD7,065,980株式ROYAL GOLD INC80,757USD6,916,837株式CINCINNATI FINANCIAL CORP67,726USD5,243,347株式NOW INC432,446USD5,033,671株式DEVON ENERGY CORP204,282USD4,604,516株式GAZPROM PJSC982,997USD4,353,694株式ALPHABET INC4,079USD4,262,392株式VISTA OUTDOOR INC222,023USD2,519,961株式RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR15,747USD1,306,578株式JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD17,100USD627,741株式SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST31,333USD150,398リートWEYERHAEUSER CO1,989,139USD43,482,579債券INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 07/15/202169,613,000,000IDR4,907,523債券MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/09/20221,701,200MXN8,124,173債券MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/10/20211,163,800MXN5,652,485債券MEX BONOS DESARR FIX RT 5% 12/11/2019552,209MXN2,718,959債券MALAYSIA GOVERNMENT 3.659% 10/15/20203,056,000MYR741,073債券POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 07/25/201920,332,000PLN5,502,166債券SINGAPORE GOVERNMENT 3.25% 09/01/202014,433,000SGD10,823,665債券SINGAPORE GOVERNMENT 2.25% 06/01/202110,984,000SGD8,136,026債券TREASURY BILL 0% 01/17/201950,000,000USD49,952,396債券TREASURY BILL 0% 01/24/201950,000,000USD49,930,257債券TREASURY BILL 0% 01/29/201950,000,000USD49,909,344債券TREASURY BILL 0% 02/05/201950,000,000USD49,887,080債券TREASURY BILL 0% 02/12/201950,000,000USD49,862,408ファンドSPDR GOLD SHARES2,542,163USD308,237,264e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		87,628	400,000,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年5月19日現在2021年5月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン64,222,537,40131,066,154,362現先取引勘定999,975,617999,992,465流動資産合計65,222,513,01832,066,146,827資産合計65,222,513,01832,066,146,827負債の部流動負債未払解約金-400,000,000その他未払費用87,628-流動負債合計87,628400,000,000負債合計87,628400,000,000純資産の部元本等元本※164,116,331,76231,138,382,410剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,106,093,628527,764,417元本等合計65,222,425,39031,666,146,827純資産合計65,222,425,39031,666,146,827負債純資産合計65,222,513,01832,066,146,827e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年5月20日 至 2021年5月19日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年5月19日現在2021年5月19日現在1.※1期首2019年5月21日2020年5月20日期首元本額64,743,015,000円64,116,331,762円期中追加設定元本額130,165,070,892円69,344,829,572円期中一部解約元本額130,791,754,130円102,322,778,924円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,948,982,602円2,457,214,851円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)20,290,966円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード76,525,117円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円-円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-634,356,632円-円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,198,855,383円4,349,058,189円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円1,988,495円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)4,212,646,194円-円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ28,352,997,741円13,266,649,965円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ18,598,998,505円8,322,924,741円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ4,076,066,993円2,109,160,260円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円-円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ86,437,305円86,202,571円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)228,482,262円-円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)112,887,056円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ979,851円979,761円DCスマート・アロケーション・Dガード10,649,762円-円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計64,116,331,762円31,138,382,410円2.期末日における受益権の総数64,116,331,762口31,138,382,410口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年5月20日 至 2021年5月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年5月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年5月19日現在2021年5月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年5月19日現在2021年5月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年5月19日現在2021年5月19日現在1口当たり純資産額1.0173円1.0169円(1万口当たり純資産額)(10,173円)(10,169円)附属明細表

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#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	7,956,229,310	100.00
純資産総額	7,956,229,310	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,956,229,310100.00純資産総額7,956,229,310100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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