（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年7月5日が休日のため、前計算期間末日を2020年7月6日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第10期 2020年7月6日現在第11期 2021年7月5日現在1.※1期首元本額5,373,142,029円6,507,601,318円期中追加設定元本額2,436,549,087円2,249,379,729円期中一部解約元本額1,302,089,798円1,349,258,706円2.計算期間末日における受益権の総数6,507,601,318口7,407,722,341口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日	第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,571,839,608円)及び分配準備積立金(183,701,419円)より分配可能額は1,755,541,027円(1万口当たり2,697.68円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(440,199,686円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,167,623,884円)及び分配準備積立金(151,319,759円)より分配可能額は2,759,143,329円(1万口当たり3,724.69円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,571,839,608円)及び分配準備積立金(183,701,419円)より分配可能額は1,755,541,027円(1万口当たり2,697.68円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(440,199,686円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,167,623,884円)及び分配準備積立金(151,319,759円)より分配可能額は2,759,143,329円(1万口当たり3,724.69円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第11期 2021年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第10期 2020年7月6日現在第11期 2021年7月5日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△266,682,773764,136,453合計△266,682,773764,136,453e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第10期 2020年7月6日現在第11期 2021年7月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第10期 2020年7月6日現在第11期 2021年7月5日現在1口当たり純資産額1.2698円1.3725円(1万口当たり純資産額)(12,698円)(13,725円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年7月6日現在2021年7月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金353,805,322344,451,726コール・ローン222,425,524329,921,361国債証券15,204,460,58220,672,166,113派生商品評価勘定1,574,1691,679,838未収入金6,255,85836,249,401未収利息193,911,880255,476,931前払費用16,837,52916,182,174流動資産合計15,999,270,86421,656,127,544資産合計15,999,270,86421,656,127,544負債の部流動負債派生商品評価勘定1,147,245523,763未払金52,370,896352,486,695未払解約金20,526,1613,560,737その他未払費用7,1525,940流動負債合計74,051,454356,577,135負債合計74,051,454356,577,135純資産の部元本等元本※111,831,677,63514,553,919,275剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,093,541,7756,745,631,134元本等合計15,925,219,41021,299,550,409純資産合計15,925,219,41021,299,550,409負債純資産合計15,999,270,86421,656,127,544e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年7月7日 至 2021年7月5日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年7月6日現在2021年7月5日現在1.※1期首2019年7月6日2020年7月7日期首元本額9,423,800,647円11,831,677,635円期中追加設定元本額3,467,075,255円3,356,035,460円期中一部解約元本額1,059,198,267円633,793,820円期末元本額の内訳ファンド名新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)55,786,582円139,125,730円ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)255,895,312円264,519,469円ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)353,072,397円431,390,249円D-I's 新興国債券インデックス54,311,180円54,698,190円iFree 新興国債券インデックス2,854,911,762円3,803,181,162円iFree 8資産バランス1,912,727,809円2,737,955,446円DCダイワ新興国債券インデックスファンド6,133,418,719円6,926,685,621円ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券173,893,569円162,851,958円ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド37,660,305円33,511,450円計11,831,677,635円14,553,919,275円2.期末日における受益権の総数11,831,677,635口14,553,919,275口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年7月7日 至 2021年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年7月7日 至 2021年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年7月6日現在2021年7月5日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券412,442,647△625,269,546合計412,442,647△625,269,546(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年7月6日から2020年7月6日まで、及び2020年7月7日から2021年7月5日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2020年7月6日 現在2021年7月5日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建----167,467,996-166,979,491488,505アメリカ・ドル----33,585,538-33,434,965150,573コロンビア・ ペソ----5,914,926-5,914,9260ブラジル・レ アル----92,843,772-92,279,040564,732メキシコ・ペ ソ----35,123,760-35,350,560△226,800買 建236,486,162-236,913,086426,924400,172,364-400,839,934667,570アメリカ・ドル----5,914,926-5,856,940△57,986コロンビア・ ペソ----33,585,538-33,549,270△36,268チェコ・コル ナ42,498,168-42,317,340△180,8289,748,242-9,730,854△17,388トルコ・リラ29,133,211-28,678,010△455,20153,486,652-53,492,8786,226ハンガリー・ フォリント1,822,706-1,835,36612,66029,600,000-29,974,400374,400ポーランド・ ズロチ56,777,188-56,336,250△440,938163,569,937-163,992,304422,367メキシコ・ペ ソ67,683,986-69,195,2801,511,2946,932,250-6,981,37549,125ルーマニア・ レイ34,520,278-34,450,000△70,27884,619,630-84,504,473△115,157南アフリカ・ ランド4,050,625-4,100,84050,21512,715,189-12,757,44042,251合計236,486,162-236,913,086426,924567,640,360-567,819,4251,156,075e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年7月6日現在2021年7月5日現在1口当たり純資産額1.3460円1.4635円(1万口当たり純資産額)(13,460円)(14,635円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考国債証券インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアインドネシア・ルピア8.25% Indonesia Treasury Bond 203605158,250,000,000.0009,070,050,000.0008.75% Indonesia Treasury Bond 203105156,000,000,000.0006,906,360,000.0007.5% Indonesia Treasury Bond 203208155,500,000,000.0005,791,940,000.0007.5% Indonesia Treasury Bond 203805157,300,000,000.0007,486,734,000.0008.125% Indonesia Treasury Bond 2024051510,000,000,000.00010,917,500,000.0008.375% Indonesia Treasury Bond 203904157,200,000,000.0007,973,424,000.0008.25% Indonesia Treasury Bond 2029051512,000,000,000.00013,383,720,000.0007% Indonesia Treasury Bond 2030091514,300,000,000.00014,802,073,000.0006.5% Indonesia Treasury Bond 2025061516,000,000,000.00016,792,160,000.0007.5% Indonesia Treasury Bond 203506159,300,000,000.0009,618,246,000.0007.5% Indonesia Treasury Bond 2040041510,000,000,000.00010,241,900,000.0005.5% Indonesia Treasury Bond 202604159,200,000,000.0009,239,284,000.0006.5% Indonesia Treasury Bond 2031021515,800,000,000.00015,727,636,000.0006.25% Indonesia Treasury Bond 203606152,300,000,000.0002,267,064,000.00011% Indonesia Treasury Bond 202509153,600,000,000.0004,337,496,000.00010.5% Indonesia Treasury Bond 203008152,180,000,000.0002,756,174,000.0009.5% Indonesia Treasury Bond 203107152,970,000,000.0003,561,000,300.0008.375% Indonesia Treasury Bond 2026091512,824,000,000.00014,441,234,640.0008.25% Indonesia Treasury Bond 203206154,750,000,000.0005,278,627,500.0007% Indonesia Treasury Bond 2027051510,330,000,000.00010,953,518,800.0007% Indonesia Treasury Bond 2022051511,060,000,000.00011,397,661,800.0005.625% Indonesia Treasury Bond 2023051510,910,000,000.00011,163,766,600.0006.125% Indonesia Treasury Bond 2028051511,450,000,000.00011,454,236,500.0006.625% Indonesia Treasury Bond 203305157,075,000,000.0007,055,968,250.0008.375% Indonesia Treasury Bond 2034031512,520,000,000.00013,825,961,200.0008.375% Indonesia Treasury Bond 2024031513,150,000,000.00014,375,185,500.0009% Indonesia Treasury Bond 202903158,120,000,000.0009,411,648,400.000インドネシア・ルピア 小計インドネシア・ルピア260,230,570,490.000(2,003,775,393)ウルグアイ・ペソウルグアイ・ペソウルグアイ・ペソ8.5% Uruguay Government International Bond 202803152,800,000.0002,923,564.0008.25% Uruguay Government International Bond 203105217,000,000.0007,165,060.000ウルグアイ・ペソ 小計ウルグアイ・ペソ10,088,624.000(25,669,495)オフショア・人民元オフショア・人民元オフショア・人民元3.29% China Government Bond 202310183,900,000.0003,958,305.0003.22% China Government Bond 202512065,700,000.0005,776,779.0003.25% China Government Bond 202811224,800,000.0004,853,376.0003.19% China Government Bond 202404116,700,000.0006,782,410.0003.29% China Government Bond 202905238,200,000.0008,309,470.0003.25% China Government Bond 202606066,800,000.0006,900,096.0003.12% China Government Bond 202612057,000,000.0007,051,520.0003.13% China Government Bond 202911217,000,000.0006,996,010.0002.94% China Government Bond 202410174,500,000.0004,519,125.0002.85% China Government Bond 202706048,600,000.0008,512,796.0002.68% China Government Bond 203005219,400,000.0009,051,542.0001.99% China Government Bond 202504098,000,000.0007,738,800.0002.36% China Government Bond 202307026,150,000.0006,110,394.0002.88% China Government Bond 202311054,900,000.0004,919,159.0003.02% China Government Bond 202510227,000,000.0007,028,630.0003.28% China Government Bond 202712035,000,000.0005,071,350.0003.27% China Government Bond 203011197,300,000.0007,394,900.0003.03% China Government Bond 202603111,700,000.0001,707,990.0003.81% China Government Bond 205009145,800,000.0005,931,312.0002.84% China Government Bond 202404081,000,000.0001,002,370.0003.01% China Government Bond 202805131,000,000.000995,300.0003.72% China Government Bond 205104121,000,000.0001,009,650.000オフショア・人民元 小計オフショア・人民元121,621,284.000(2,088,833,391)コロンビア・ペソコロンビア・ペソコロンビア・ペソ9.85% Colombia Government International Bond 2027062890,000,000.000106,914,600.0004.375% Colombia Government International Bond 2023032145,000,000.00046,078,650.0007% Colombian TES 202205043,635,000,000.0003,754,773,250.00010% Colombian TES 202407243,050,000,000.0003,480,904,000.0006% Colombian TES 202804284,290,000,000.0004,131,827,700.0007.5% Colombian TES 202608263,710,000,000.0003,927,702,800.0007.75% Colombian TES 203009182,700,000,000.0002,821,311,000.0007% Colombian TES 203206303,000,000,000.0002,946,090,000.0006.25% Colombian TES 202511262,700,000,000.0002,746,386,000.0007.25% Colombian TES 203410183,400,000,000.0003,371,270,000.0005.75% Colombian TES 202711032,400,000,000.0002,306,040,000.0007.25% Colombian TES 205010261,410,000,000.0001,294,323,600.0006.25% Colombian TES 203607091,200,000,000.0001,053,336,000.000コロンビア・ペソ 小計コロンビア・ペソ31,986,957,600.000(948,573,228)タイ・バーツタイ・バーツタイ・バーツ4.875% Thailand Government Bond 2029062230,050,000.00037,447,108.0003.625% Thailand Government Bond 2023061623,300,000.00024,707,087.0003.85% Thailand Government Bond 2025121226,610,000.00030,235,612.5003.65% Thailand Government Bond 2031062022,700,000.00026,734,244.0001.875% Thailand Government Bond 2022061717,200,000.00017,432,544.0003.4% Thailand Government Bond 2036061723,600,000.00026,977,160.0002.125% Thailand Government Bond 2026121729,400,000.00031,300,122.0002% Thailand Government Bond 2022121724,000,000.00024,530,640.0003.775% Thailand Government Bond 2032062532,500,000.00038,725,050.0002.875% Thailand Government Bond 2046061724,900,000.00026,233,146.0002.4% Thailand Government Bond 2023121724,500,000.00025,611,075.0002.875% Thailand Government Bond 2028121726,500,000.00029,363,590.0003.3% Thailand Government Bond 2038061731,500,000.00035,587,125.0001.45% Thailand Government Bond 2024121730,000,000.00030,844,500.0001.6% Thailand Government Bond 2029121727,500,000.00027,615,225.0001.6% Thailand Government Bond 2035061715,500,000.00014,550,470.0000.95% Thailand Government Bond 2025061728,000,000.00028,310,520.0000.75% Thailand Government Bond 2024061720,900,000.00021,005,545.0001.585% Thailand Government Bond 2035121712,400,000.00011,536,216.0002% Thailand Government Bond 203112179,000,000.0009,215,910.0002% Thailand Government Bond 204206177,000,000.0006,518,680.000タイ・バーツ 小計タイ・バーツ524,481,569.500(1,814,706,230)チェコ・コルナチェコ・コルナチェコ・コルナ2.5% Czech Republic Government Bond 2028082515,600,000.00016,388,268.0005.7% Czech Republic Government Bond 202405258,600,000.0009,670,700.0004.7% Czech Republic Government Bond 202209128,700,000.0009,143,700.0002.4% Czech Republic Government Bond 2025091716,100,000.00016,614,395.0001% Czech Republic Government Bond 2026062617,900,000.00017,356,914.0000.95% Czech Republic Government Bond 2030051516,000,000.00014,903,680.0000.45% Czech Republic Government Bond 202310259,900,000.0009,723,483.0000.25% Czech Republic Government Bond 2027021015,500,000.00014,331,300.0002.75% Czech Republic Government Bond 2029072312,000,000.00012,883,920.0002% Czech Republic Government Bond 2033101317,000,000.00017,306,000.0001.2% Czech Republic Government Bond 2031031313,000,000.00012,302,940.0000.05% Czech Republic Government Bond 202911296,000,000.0005,198,100.0004.2% Czech Republic Government Bond 203612047,500,000.0009,789,750.000チェコ・コルナ 小計チェコ・コルナ165,613,150.000(853,073,336)チリ・ペソチリ・ペソチリ・ペソ4.5% BONOS TESORERIA PESOS 20260301500,000,000.000516,710,000.0005% BONOS TESORERIA PESOS 20350301570,000,000.000571,305,300.0006% BONOS TESORERIA PESOS 20430101410,000,000.000451,594,500.0004.7% BONOS TESORERIA PESOS 20300901410,000,000.000407,330,900.0004% BONOS TESORERIA PESOS 20230301250,000,000.000257,000,000.0002.5% BONOS TESORERIA PESOS 20250301650,000,000.000630,175,000.000チリ・ペソ 小計チリ・ペソ2,834,115,700.000(428,297,233)トルコ・リラトルコ・リラトルコ・リラ8.5% Turkey Government Bond 20220914790,000.000714,318.0007.1% Turkey Government Bond 202303082,780,000.0002,367,559.20010.4% Turkey Government Bond 20240320680,000.000579,496.0009% Turkey Government Bond 202407241,630,000.0001,313,714.8008% Turkey Government Bond 202503122,690,000.0002,012,604.20010.6% Turkey Government Bond 202602112,570,000.0002,014,211.80011% Turkey Government Bond 202203022,400,000.0002,299,896.00011% Turkey Government Bond 202702242,970,000.0002,291,325.30010.7% Turkey Government Bond 202208171,900,000.0001,766,050.00010.5% Turkey Government Bond 202708112,500,000.0001,862,550.00012.2% Turkey Government Bond 202301181,400,000.0001,301,664.00012.4% Turkey Government Bond 202803082,000,000.0001,638,300.00016.2% Turkey Government Bond 202306141,400,000.0001,366,596.00012.6% Turkey Government Bond 202510013,500,000.0002,989,875.00011.7% Turkey Government Bond 203011134,300,000.0003,272,773.000トルコ・リラ 小計トルコ・リラ27,790,933.300(356,260,311)ドミニカ・ペソドミニカ・ペソドミニカ・ペソ9.75% Dominican Republic International Bond 2026060511,000,000.00012,443,750.000ドミニカ・ペソ 小計ドミニカ・ペソ12,443,750.000(24,280,245)ハンガリー・フォリントハンガリー・フォリントハンガリー・フォリント3% Hungary Government Bond 2024062698,500,000.000102,454,775.0003% Hungary Government Bond 20271027170,000,000.000177,242,000.0001.75% Hungary Government Bond 20221026140,000,000.000141,610,000.0002.75% Hungary Government Bond 20261222130,000,000.000134,329,000.0006.75% Hungary Government Bond 2028102288,000,000.000113,546,400.0003% Hungary Government Bond 20300821145,000,000.000150,913,100.0002.5% Hungary Government Bond 20241024160,000,000.000164,003,200.0003.25% Hungary Government Bond 20311022202,000,000.000213,354,420.0001.5% Hungary Government Bond 2023082340,000,000.00040,205,600.0001% Hungary Government Bond 20251126130,000,000.000124,800,000.0003% Hungary Government Bond 2038102775,000,000.00073,125,000.0001.5% Hungary Government Bond 2026042295,000,000.00092,569,900.0002% Hungary Government Bond 2029052380,000,000.00077,824,000.0002.25% Hungary Government Bond 20330420100,000,000.00094,008,000.0001.5% Hungary Government Bond 20260826100,000,000.00097,222,000.0006% Hungary Government Bond 20231124131,800,000.000146,192,560.0007% Hungary Government Bond 20220624125,000,000.000132,406,250.0005.5% Hungary Government Bond 20250624142,500,000.000161,975,475.000ハンガリー・フォリント 小計ハンガリー・フォリント2,237,781,680.000(838,465,467)フィリピン・ペソフィリピン・ペソフィリピン・ペソ6.25% Philippine Government International Bond 2036011410,000,000.00011,966,300.000フィリピン・ペソ 小計フィリピン・ペソ11,966,300.000(27,025,889)ブラジル・レアルブラジル・レアルブラジル・レアル10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2023010110,210,000.00010,590,628.80010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2025010110,690,000.00011,250,797.40010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 202701019,150,000.0009,660,021.00010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 202901015,300,000.0005,608,301.00010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 203101012,400,000.0002,521,680.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 202207016,100,000.0005,721,373.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 2023070112,700,000.00010,957,052.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 2024010123,200,000.00019,157,400.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 202407015,400,000.0004,268,862.000ブラジル・レアル 小計ブラジル・レアル79,736,115.200(1,751,898,134)ペルー・ソルペルー・ソルペルー・ソル5.7% Peru Government Bond 20240812730,000.000811,124.9006.35% Peru Government Bond 202808121,970,000.0002,191,191.6006.15% Peru Government Bond 203208121,850,000.0001,919,190.0005.94% Peru Government Bond 202902121,900,000.0002,066,079.0005.4% Peru Government Bond 203408122,050,000.0001,925,196.0005.35% Peru Government Bond 204008121,000,000.000877,620.0008.2% Peru Government Bond 202608121,565,000.0001,937,923.8506.9% Peru Government Bond 203708122,065,000.0002,172,958.2006.95% Peru Government Bond 203108121,920,000.0002,135,769.600ペルー・ソル 小計ペルー・ソル16,037,053.150(456,833,100)ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ5.75% Poland Government Bond 202209233,610,000.0003,858,259.7002.5% Poland Government Bond 202607255,990,000.0006,350,837.6002.5% Poland Government Bond 202707254,140,000.0004,398,543.0002.25% Poland Government Bond 202204253,200,000.0003,261,120.0002.5% Poland Government Bond 202301254,500,000.0004,658,130.0002.5% Poland Government Bond 202404255,500,000.0005,784,625.0002.75% Poland Government Bond 202910256,450,000.0007,025,340.0002.25% Poland Government Bond 202410253,100,000.0003,248,862.0000.75% Poland Government Bond 202504254,000,000.0003,978,880.0001.25% Poland Government Bond 203010253,900,000.0003,757,416.0000.25% Poland Government Bond 202610252,400,000.0002,274,000.0004% Poland Government Bond 202310253,530,000.0003,818,754.0002.75% Poland Government Bond 202804254,500,000.0004,873,725.0003.25% Poland Government Bond 202507253,550,000.0003,863,039.000ポーランド・ズロチ 小計ポーランド・ズロチ61,151,531.300(1,786,658,175)マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットマレーシア・リンギット3.948% Malaysia Government Investment Issue 202204143,400,000.0003,457,936.0004.258% Malaysia Government Investment Issue 202707261,800,000.0001,930,896.0004.094% Malaysia Government Investment Issue 202311302,000,000.0002,098,560.0004.369% Malaysia Government Investment Issue 202810311,700,000.0001,836,374.0004.13% Malaysia Government Investment Issue 202907091,600,000.0001,703,216.0003.655% Malaysia Government Investment Issue 202410151,700,000.0001,774,426.0003.726% Malaysia Government Investment Issue 202603312,200,000.0002,310,616.0003.465% Malaysia Government Investment Issue 203010152,500,000.0002,532,625.0003.422% Malaysia Government Investment Issue 202709302,200,000.0002,261,182.0003.447% Malaysia Government Investment Issue 20360715900,000.000849,060.0003.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 202705311,750,000.0001,809,605.0003.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 202806152,350,000.0002,463,246.5004.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 202407151,740,000.0001,835,091.0003.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 202509152,950,000.0003,114,433.0004.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 203505311,800,000.0001,886,580.0003.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 202308171,400,000.0001,451,926.0003.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 202611302,000,000.0002,132,260.0003.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 202111301,200,000.0001,208,868.0004.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 202409303,020,000.0003,183,563.2003.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 202711162,520,000.0002,662,203.6004.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 203704072,600,000.0002,816,294.0003.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 202304201,400,000.0001,445,248.0003.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 202607152,000,000.0002,117,440.0003.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 202908152,150,000.0002,266,981.5003.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 202406141,100,000.0001,139,182.0003.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 203407052,350,000.0002,350,000.0003.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 204005221,800,000.0001,698,930.0004.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 205006151,900,000.0001,832,512.0002.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 203104151,000,000.000946,540.000マレーシア・リンギット 小計マレーシア・リンギット59,115,794.800(1,581,530,770)メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ5.75% Mexican Bonos 2026030534,400,000.00033,456,064.0008% Mexican Bonos 2047110720,500,000.00021,529,920.0008% Mexican Bonos 2024090526,000,000.00027,356,420.0006.75% Mexican Bonos 2023030923,000,000.00023,427,340.0008% Mexican Bonos 2023120727,250,000.00028,553,640.00010% Mexican Bonos 2024120526,550,000.00029,628,738.0007.5% Mexican Bonos 2027060330,230,000.00031,418,945.90010% Mexican Bonos 203611207,390,000.0009,257,748.6008.5% Mexican Bonos 2029053127,730,000.00030,354,644.5008.5% Mexican Bonos 2038111820,400,000.00022,403,892.0007.75% Mexican Bonos 2031052922,450,000.00023,581,929.0006.5% Mexican Bonos 2022060928,450,000.00028,719,421.5007.75% Mexican Bonos 2042111320,120,000.00020,587,991.2007.75% Mexican Bonos 2034112310,430,000.00010,951,812.900メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ341,228,507.600(1,915,315,613)ルーマニア・レイルーマニア・レイルーマニア・レイ5.85% Romania Government Bond 202304261,430,000.0001,521,520.0004.75% Romania Government Bond 202502241,150,000.0001,237,112.5005.8% Romania Government Bond 202707262,100,000.0002,452,779.0003.5% Romania Government Bond 202212191,090,000.0001,111,385.8003.25% Romania Government Bond 202404291,600,000.0001,636,912.0003.4% Romania Government Bond 202203081,700,000.0001,716,660.0004.25% Romania Government Bond 202306281,500,000.0001,557,690.0005% Romania Government Bond 202902122,600,000.0002,918,526.0004.85% Romania Government Bond 202604221,600,000.0001,750,352.0003.65% Romania Government Bond 203109241,400,000.0001,423,646.0004.5% Romania Government Bond 20240617900,000.000952,632.0003.65% Romania Government Bond 202507281,500,000.0001,564,485.0004.15% Romania Government Bond 20280126800,000.000856,456.0003.25% Romania Government Bond 20260624800,000.000820,096.000ルーマニア・レイ 小計ルーマニア・レイ21,520,252.300(574,354,014)ロシア・ルーブルロシア・ルーブルロシア・ルーブル8.15% Russian Federal Bond - OFZ 2027020346,760,000.00049,399,134.4007.6% Russian Federal Bond - OFZ 2022072032,910,000.00033,371,727.3007% Russian Federal Bond - OFZ 2023012514,400,000.00014,453,280.0007.05% Russian Federal Bond - OFZ 2028011946,160,000.00046,513,124.0007% Russian Federal Bond - OFZ 2023081633,800,000.00033,977,112.0008.5% Russian Federal Bond - OFZ 2031091731,000,000.00034,234,230.0007.75% Russian Federal Bond - OFZ 2026091651,600,000.00053,618,076.0007.4% Russian Federal Bond - OFZ 2022120751,000,000.00051,669,120.0007.7% Russian Federal Bond - OFZ 2033032346,100,000.00048,232,125.0007.1% Russian Federal Bond - OFZ 2024101648,600,000.00049,001,922.0006.5% Russian Federal Bond - OFZ 2024022838,000,000.00037,718,800.0007.25% Russian Federal Bond - OFZ 2034051045,000,000.00045,598,500.0006.9% Russian Federal Bond - OFZ 2029052351,000,000.00050,885,250.0007.95% Russian Federal Bond - OFZ 2026100751,000,000.00053,381,700.0007.4% Russian Federal Bond - OFZ 2024071755,000,000.00055,784,850.0007.15% Russian Federal Bond - OFZ 2025111259,000,000.00059,551,060.0007.65% Russian Federal Bond - OFZ 2030041065,000,000.00067,699,450.0007.7% Russian Federal Bond - OFZ 2039031638,000,000.00040,211,220.0006% Russian Federal Bond - OFZ 2027100658,000,000.00055,369,700.0004.5% Russian Federal Bond - OFZ 2025071639,000,000.00035,787,180.0006.1% Russian Federal Bond - OFZ 2035071853,000,000.00048,373,630.0005.7% Russian Federal Bond - OFZ 2028051765,000,000.00060,749,000.000ロシア・ルーブル 小計ロシア・ルーブル1,025,580,190.700(1,548,626,088)南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2026122134,550,000.00039,114,055.0006.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2036033111,220,000.0007,951,053.0006.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2041022812,580,000.0008,450,615.0007% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2031022812,440,000.00010,643,664.0007.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2023022811,380,000.00011,811,302.0008.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2048022831,520,000.00026,664,028.8008.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2037013120,900,000.00017,941,605.0008% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030013126,900,000.00025,449,821.0008.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2044013117,600,000.00014,911,424.0008.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2032033119,600,000.00017,845,212.0008.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2035022820,600,000.00018,654,742.0009% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2040013113,800,000.00012,114,468.000南アフリカ・ランド 小計南アフリカ・ランド211,551,989.800(1,647,990,001)国債証券 合計20,672,166,113[20,672,166,113]合計20,672,166,113[20,672,166,113]e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率インドネシア・ルピア国債証券27銘柄100%9.7%ウルグアイ・ペソ国債証券2銘柄100%0.1%オフショア・人民元国債証券22銘柄100%10.0%コロンビア・ペソ国債証券13銘柄100%4.6%タイ・バーツ国債証券21銘柄100%8.8%チェコ・コルナ国債証券13銘柄100%4.1%チリ・ペソ国債証券6銘柄100%2.1%トルコ・リラ国債証券15銘柄100%1.7%ドミニカ・ペソ国債証券1銘柄100%0.1%ハンガリー・フォリント国債証券18銘柄100%4.1%フィリピン・ペソ国債証券1銘柄100%0.1%ブラジル・レアル国債証券9銘柄100%8.5%ペルー・ソル国債証券9銘柄100%2.2%ポーランド・ズロチ国債証券14銘柄100%8.6%マレーシア・リンギット国債証券29銘柄100%7.7%メキシコ・ペソ国債証券14銘柄100%9.3%ルーマニア・レイ国債証券14銘柄100%2.8%ロシア・ルーブル国債証券22銘柄100%7.5%南アフリカ・ランド国債証券12銘柄100%8.0%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2021/09/28 9:34