有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)

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【提出】: 2021/09/28 9:34
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	6,926,685,621	10,137,204,406
親投資信託受益証券合計			10,137,204,406
合計			10,137,204,406

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年7月6日現在	2021年7月5日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		353,805,322	344,451,726
コール・ローン		222,425,524	329,921,361
国債証券		15,204,460,582	20,672,166,113
派生商品評価勘定		1,574,169	1,679,838
未収入金		6,255,858	36,249,401
未収利息		193,911,880	255,476,931
前払費用		16,837,529	16,182,174
流動資産合計		15,999,270,864	21,656,127,544
資産合計		15,999,270,864	21,656,127,544
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,147,245	523,763
未払金		52,370,896	352,486,695
未払解約金		20,526,161	3,560,737
その他未払費用		7,152	5,940
流動負債合計		74,051,454	356,577,135
負債合計		74,051,454	356,577,135
純資産の部
元本等
元本	※1	11,831,677,635	14,553,919,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,093,541,775	6,745,631,134
元本等合計		15,925,219,410	21,299,550,409
純資産合計		15,925,219,410	21,299,550,409
負債純資産合計		15,999,270,864	21,656,127,544

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年7月7日至 2021年7月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年7月6日現在	2021年7月5日現在
1.	※1	期首	2019年7月6日	2020年7月7日
		期首元本額	9,423,800,647円	11,831,677,635円
		期中追加設定元本額	3,467,075,255円	3,356,035,460円
		期中一部解約元本額	1,059,198,267円	633,793,820円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	55,786,582円	139,125,730円
		ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	255,895,312円	264,519,469円
		ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	353,072,397円	431,390,249円
		D-I's 新興国債券インデックス	54,311,180円	54,698,190円
		iFree 新興国債券インデックス	2,854,911,762円	3,803,181,162円
		iFree 8資産バランス	1,912,727,809円	2,737,955,446円
		DCダイワ新興国債券インデックスファンド	6,133,418,719円	6,926,685,621円
		ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	173,893,569円	162,851,958円
		ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド	37,660,305円	33,511,450円
	計		11,831,677,635円	14,553,919,275円

2.		期末日における受益権の総数	11,831,677,635口	14,553,919,275口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年7月7日至 2021年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2021年7月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年7月6日現在	2021年7月5日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		412,442,647	△625,269,546
合計		412,442,647	△625,269,546
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年7月6日から2020年7月6日まで、及び2020年7月7日から2021年7月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年7月6日現在				2021年7月5日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	-	-	-	-	167,467,996	-	166,979,491	488,505

アメリカ・ドル	-	-	-	-	33,585,538	-	33,434,965	150,573
コロンビア・ペソ	-	-	-	-	5,914,926	-	5,914,926	0
ブラジル・レアル	-	-	-	-	92,843,772	-	92,279,040	564,732
メキシコ・ペソ	-	-	-	-	35,123,760	-	35,350,560	△226,800

買建	236,486,162	-	236,913,086	426,924	400,172,364	-	400,839,934	667,570

アメリカ・ドル	-	-	-	-	5,914,926	-	5,856,940	△57,986
コロンビア・ペソ	-	-	-	-	33,585,538	-	33,549,270	△36,268
チェコ・コルナ	42,498,168	-	42,317,340	△180,828	9,748,242	-	9,730,854	△17,388
トルコ・リラ	29,133,211	-	28,678,010	△455,201	53,486,652	-	53,492,878	6,226
ハンガリー・フォリント	1,822,706	-	1,835,366	12,660	29,600,000	-	29,974,400	374,400
ポーランド・ズロチ	56,777,188	-	56,336,250	△440,938	163,569,937	-	163,992,304	422,367
メキシコ・ペソ	67,683,986	-	69,195,280	1,511,294	6,932,250	-	6,981,375	49,125
ルーマニア・レイ	34,520,278	-	34,450,000	△70,278	84,619,630	-	84,504,473	△115,157
南アフリカ・ランド	4,050,625	-	4,100,840	50,215	12,715,189	-	12,757,440	42,251

合計	236,486,162	-	236,913,086	426,924	567,640,360	-	567,819,425	1,156,075


(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年7月6日現在	2021年7月5日現在
1口当たり純資産額	1.3460円	1.4635円
(1万口当たり純資産額)	(13,460円)	(14,635円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	インドネシア・ルピア		インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
		8.25% Indonesia Treasury Bond 20360515	8,250,000,000.000	9,070,050,000.000
		8.75% Indonesia Treasury Bond 20310515	6,000,000,000.000	6,906,360,000.000
		7.5% Indonesia Treasury Bond 20320815	5,500,000,000.000	5,791,940,000.000
		7.5% Indonesia Treasury Bond 20380515	7,300,000,000.000	7,486,734,000.000
		8.125% Indonesia Treasury Bond 20240515	10,000,000,000.000	10,917,500,000.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20390415	7,200,000,000.000	7,973,424,000.000
		8.25% Indonesia Treasury Bond 20290515	12,000,000,000.000	13,383,720,000.000
		7% Indonesia Treasury Bond 20300915	14,300,000,000.000	14,802,073,000.000
		6.5% Indonesia Treasury Bond 20250615	16,000,000,000.000	16,792,160,000.000
		7.5% Indonesia Treasury Bond 20350615	9,300,000,000.000	9,618,246,000.000
		7.5% Indonesia Treasury Bond 20400415	10,000,000,000.000	10,241,900,000.000
		5.5% Indonesia Treasury Bond 20260415	9,200,000,000.000	9,239,284,000.000
		6.5% Indonesia Treasury Bond 20310215	15,800,000,000.000	15,727,636,000.000
		6.25% Indonesia Treasury Bond 20360615	2,300,000,000.000	2,267,064,000.000
		11% Indonesia Treasury Bond 20250915	3,600,000,000.000	4,337,496,000.000
		10.5% Indonesia Treasury Bond 20300815	2,180,000,000.000	2,756,174,000.000
		9.5% Indonesia Treasury Bond 20310715	2,970,000,000.000	3,561,000,300.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20260915	12,824,000,000.000	14,441,234,640.000
		8.25% Indonesia Treasury Bond 20320615	4,750,000,000.000	5,278,627,500.000
		7% Indonesia Treasury Bond 20270515	10,330,000,000.000	10,953,518,800.000
		7% Indonesia Treasury Bond 20220515	11,060,000,000.000	11,397,661,800.000
		5.625% Indonesia Treasury Bond 20230515	10,910,000,000.000	11,163,766,600.000
		6.125% Indonesia Treasury Bond 20280515	11,450,000,000.000	11,454,236,500.000
		6.625% Indonesia Treasury Bond 20330515	7,075,000,000.000	7,055,968,250.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20340315	12,520,000,000.000	13,825,961,200.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20240315	13,150,000,000.000	14,375,185,500.000
		9% Indonesia Treasury Bond 20290315	8,120,000,000.000	9,411,648,400.000
	インドネシア・ルピア小計			インドネシア・ルピア
				260,230,570,490.000
				(2,003,775,393)
	ウルグアイ・ペソ		ウルグアイ・ペソ	ウルグアイ・ペソ
		8.5% Uruguay Government International Bond 20280315	2,800,000.000	2,923,564.000
		8.25% Uruguay Government International Bond 20310521	7,000,000.000	7,165,060.000
	ウルグアイ・ペソ小計			ウルグアイ・ペソ
				10,088,624.000
				(25,669,495)
	オフショア・人民元		オフショア・人民元	オフショア・人民元
		3.29% China Government Bond 20231018	3,900,000.000	3,958,305.000
		3.22% China Government Bond 20251206	5,700,000.000	5,776,779.000
		3.25% China Government Bond 20281122	4,800,000.000	4,853,376.000
		3.19% China Government Bond 20240411	6,700,000.000	6,782,410.000
		3.29% China Government Bond 20290523	8,200,000.000	8,309,470.000
		3.25% China Government Bond 20260606	6,800,000.000	6,900,096.000
		3.12% China Government Bond 20261205	7,000,000.000	7,051,520.000
		3.13% China Government Bond 20291121	7,000,000.000	6,996,010.000
		2.94% China Government Bond 20241017	4,500,000.000	4,519,125.000
		2.85% China Government Bond 20270604	8,600,000.000	8,512,796.000
		2.68% China Government Bond 20300521	9,400,000.000	9,051,542.000
		1.99% China Government Bond 20250409	8,000,000.000	7,738,800.000
		2.36% China Government Bond 20230702	6,150,000.000	6,110,394.000
		2.88% China Government Bond 20231105	4,900,000.000	4,919,159.000
		3.02% China Government Bond 20251022	7,000,000.000	7,028,630.000
		3.28% China Government Bond 20271203	5,000,000.000	5,071,350.000
		3.27% China Government Bond 20301119	7,300,000.000	7,394,900.000
		3.03% China Government Bond 20260311	1,700,000.000	1,707,990.000
		3.81% China Government Bond 20500914	5,800,000.000	5,931,312.000
		2.84% China Government Bond 20240408	1,000,000.000	1,002,370.000
		3.01% China Government Bond 20280513	1,000,000.000	995,300.000
		3.72% China Government Bond 20510412	1,000,000.000	1,009,650.000
	オフショア・人民元小計			オフショア・人民元
				121,621,284.000
				(2,088,833,391)
	コロンビア・ペソ		コロンビア・ペソ	コロンビア・ペソ
		9.85% Colombia Government International Bond 20270628	90,000,000.000	106,914,600.000
		4.375% Colombia Government International Bond 20230321	45,000,000.000	46,078,650.000
		7% Colombian TES 20220504	3,635,000,000.000	3,754,773,250.000
		10% Colombian TES 20240724	3,050,000,000.000	3,480,904,000.000
		6% Colombian TES 20280428	4,290,000,000.000	4,131,827,700.000
		7.5% Colombian TES 20260826	3,710,000,000.000	3,927,702,800.000
		7.75% Colombian TES 20300918	2,700,000,000.000	2,821,311,000.000
		7% Colombian TES 20320630	3,000,000,000.000	2,946,090,000.000
		6.25% Colombian TES 20251126	2,700,000,000.000	2,746,386,000.000
		7.25% Colombian TES 20341018	3,400,000,000.000	3,371,270,000.000
		5.75% Colombian TES 20271103	2,400,000,000.000	2,306,040,000.000
		7.25% Colombian TES 20501026	1,410,000,000.000	1,294,323,600.000
		6.25% Colombian TES 20360709	1,200,000,000.000	1,053,336,000.000
	コロンビア・ペソ小計			コロンビア・ペソ
				31,986,957,600.000
				(948,573,228)
	タイ・バーツ		タイ・バーツ	タイ・バーツ
		4.875% Thailand Government Bond 20290622	30,050,000.000	37,447,108.000
		3.625% Thailand Government Bond 20230616	23,300,000.000	24,707,087.000
		3.85% Thailand Government Bond 20251212	26,610,000.000	30,235,612.500
		3.65% Thailand Government Bond 20310620	22,700,000.000	26,734,244.000
		1.875% Thailand Government Bond 20220617	17,200,000.000	17,432,544.000
		3.4% Thailand Government Bond 20360617	23,600,000.000	26,977,160.000
		2.125% Thailand Government Bond 20261217	29,400,000.000	31,300,122.000
		2% Thailand Government Bond 20221217	24,000,000.000	24,530,640.000
		3.775% Thailand Government Bond 20320625	32,500,000.000	38,725,050.000
		2.875% Thailand Government Bond 20460617	24,900,000.000	26,233,146.000
		2.4% Thailand Government Bond 20231217	24,500,000.000	25,611,075.000
		2.875% Thailand Government Bond 20281217	26,500,000.000	29,363,590.000
		3.3% Thailand Government Bond 20380617	31,500,000.000	35,587,125.000
		1.45% Thailand Government Bond 20241217	30,000,000.000	30,844,500.000
		1.6% Thailand Government Bond 20291217	27,500,000.000	27,615,225.000
		1.6% Thailand Government Bond 20350617	15,500,000.000	14,550,470.000
		0.95% Thailand Government Bond 20250617	28,000,000.000	28,310,520.000
		0.75% Thailand Government Bond 20240617	20,900,000.000	21,005,545.000
		1.585% Thailand Government Bond 20351217	12,400,000.000	11,536,216.000
		2% Thailand Government Bond 20311217	9,000,000.000	9,215,910.000
		2% Thailand Government Bond 20420617	7,000,000.000	6,518,680.000
	タイ・バーツ小計			タイ・バーツ
				524,481,569.500
				(1,814,706,230)
	チェコ・コルナ		チェコ・コルナ	チェコ・コルナ
		2.5% Czech Republic Government Bond 20280825	15,600,000.000	16,388,268.000
		5.7% Czech Republic Government Bond 20240525	8,600,000.000	9,670,700.000
		4.7% Czech Republic Government Bond 20220912	8,700,000.000	9,143,700.000
		2.4% Czech Republic Government Bond 20250917	16,100,000.000	16,614,395.000
		1% Czech Republic Government Bond 20260626	17,900,000.000	17,356,914.000
		0.95% Czech Republic Government Bond 20300515	16,000,000.000	14,903,680.000
		0.45% Czech Republic Government Bond 20231025	9,900,000.000	9,723,483.000
		0.25% Czech Republic Government Bond 20270210	15,500,000.000	14,331,300.000
		2.75% Czech Republic Government Bond 20290723	12,000,000.000	12,883,920.000
		2% Czech Republic Government Bond 20331013	17,000,000.000	17,306,000.000
		1.2% Czech Republic Government Bond 20310313	13,000,000.000	12,302,940.000
		0.05% Czech Republic Government Bond 20291129	6,000,000.000	5,198,100.000
		4.2% Czech Republic Government Bond 20361204	7,500,000.000	9,789,750.000
	チェコ・コルナ小計			チェコ・コルナ
				165,613,150.000
				(853,073,336)
	チリ・ペソ		チリ・ペソ	チリ・ペソ
		4.5% BONOS TESORERIA PESOS 20260301	500,000,000.000	516,710,000.000
		5% BONOS TESORERIA PESOS 20350301	570,000,000.000	571,305,300.000
		6% BONOS TESORERIA PESOS 20430101	410,000,000.000	451,594,500.000
		4.7% BONOS TESORERIA PESOS 20300901	410,000,000.000	407,330,900.000
		4% BONOS TESORERIA PESOS 20230301	250,000,000.000	257,000,000.000
		2.5% BONOS TESORERIA PESOS 20250301	650,000,000.000	630,175,000.000
	チリ・ペソ小計			チリ・ペソ
				2,834,115,700.000
				(428,297,233)
	トルコ・リラ		トルコ・リラ	トルコ・リラ
		8.5% Turkey Government Bond 20220914	790,000.000	714,318.000
		7.1% Turkey Government Bond 20230308	2,780,000.000	2,367,559.200
		10.4% Turkey Government Bond 20240320	680,000.000	579,496.000
		9% Turkey Government Bond 20240724	1,630,000.000	1,313,714.800
		8% Turkey Government Bond 20250312	2,690,000.000	2,012,604.200
		10.6% Turkey Government Bond 20260211	2,570,000.000	2,014,211.800
		11% Turkey Government Bond 20220302	2,400,000.000	2,299,896.000
		11% Turkey Government Bond 20270224	2,970,000.000	2,291,325.300
		10.7% Turkey Government Bond 20220817	1,900,000.000	1,766,050.000
		10.5% Turkey Government Bond 20270811	2,500,000.000	1,862,550.000
		12.2% Turkey Government Bond 20230118	1,400,000.000	1,301,664.000
		12.4% Turkey Government Bond 20280308	2,000,000.000	1,638,300.000
		16.2% Turkey Government Bond 20230614	1,400,000.000	1,366,596.000
		12.6% Turkey Government Bond 20251001	3,500,000.000	2,989,875.000
		11.7% Turkey Government Bond 20301113	4,300,000.000	3,272,773.000
	トルコ・リラ小計			トルコ・リラ
				27,790,933.300
				(356,260,311)
	ドミニカ・ペソ		ドミニカ・ペソ	ドミニカ・ペソ
		9.75% Dominican Republic International Bond 20260605	11,000,000.000	12,443,750.000
	ドミニカ・ペソ小計			ドミニカ・ペソ
				12,443,750.000
				(24,280,245)
	ハンガリー・フォリント		ハンガリー・フォリント	ハンガリー・フォリント
		3% Hungary Government Bond 20240626	98,500,000.000	102,454,775.000
		3% Hungary Government Bond 20271027	170,000,000.000	177,242,000.000
		1.75% Hungary Government Bond 20221026	140,000,000.000	141,610,000.000
		2.75% Hungary Government Bond 20261222	130,000,000.000	134,329,000.000
		6.75% Hungary Government Bond 20281022	88,000,000.000	113,546,400.000
		3% Hungary Government Bond 20300821	145,000,000.000	150,913,100.000
		2.5% Hungary Government Bond 20241024	160,000,000.000	164,003,200.000
		3.25% Hungary Government Bond 20311022	202,000,000.000	213,354,420.000
		1.5% Hungary Government Bond 20230823	40,000,000.000	40,205,600.000
		1% Hungary Government Bond 20251126	130,000,000.000	124,800,000.000
		3% Hungary Government Bond 20381027	75,000,000.000	73,125,000.000
		1.5% Hungary Government Bond 20260422	95,000,000.000	92,569,900.000
		2% Hungary Government Bond 20290523	80,000,000.000	77,824,000.000
		2.25% Hungary Government Bond 20330420	100,000,000.000	94,008,000.000
		1.5% Hungary Government Bond 20260826	100,000,000.000	97,222,000.000
		6% Hungary Government Bond 20231124	131,800,000.000	146,192,560.000
		7% Hungary Government Bond 20220624	125,000,000.000	132,406,250.000
		5.5% Hungary Government Bond 20250624	142,500,000.000	161,975,475.000
	ハンガリー・フォリント小計			ハンガリー・フォリント
				2,237,781,680.000
				(838,465,467)
	フィリピン・ペソ		フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
		6.25% Philippine Government International Bond 20360114	10,000,000.000	11,966,300.000
	フィリピン・ペソ小計			フィリピン・ペソ
				11,966,300.000
				(27,025,889)
	ブラジル・レアル		ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20230101	10,210,000.000	10,590,628.800
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20250101	10,690,000.000	11,250,797.400
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20270101	9,150,000.000	9,660,021.000
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20290101	5,300,000.000	5,608,301.000
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20310101	2,400,000.000	2,521,680.000
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20220701	6,100,000.000	5,721,373.000
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20230701	12,700,000.000	10,957,052.000
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20240101	23,200,000.000	19,157,400.000
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20240701	5,400,000.000	4,268,862.000
	ブラジル・レアル小計			ブラジル・レアル
				79,736,115.200
				(1,751,898,134)
	ペルー・ソル		ペルー・ソル	ペルー・ソル
		5.7% Peru Government Bond 20240812	730,000.000	811,124.900
		6.35% Peru Government Bond 20280812	1,970,000.000	2,191,191.600
		6.15% Peru Government Bond 20320812	1,850,000.000	1,919,190.000
		5.94% Peru Government Bond 20290212	1,900,000.000	2,066,079.000
		5.4% Peru Government Bond 20340812	2,050,000.000	1,925,196.000
		5.35% Peru Government Bond 20400812	1,000,000.000	877,620.000
		8.2% Peru Government Bond 20260812	1,565,000.000	1,937,923.850
		6.9% Peru Government Bond 20370812	2,065,000.000	2,172,958.200
		6.95% Peru Government Bond 20310812	1,920,000.000	2,135,769.600
	ペルー・ソル小計			ペルー・ソル
				16,037,053.150
				(456,833,100)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20220923	3,610,000.000	3,858,259.700
		2.5% Poland Government Bond 20260725	5,990,000.000	6,350,837.600
		2.5% Poland Government Bond 20270725	4,140,000.000	4,398,543.000
		2.25% Poland Government Bond 20220425	3,200,000.000	3,261,120.000
		2.5% Poland Government Bond 20230125	4,500,000.000	4,658,130.000
		2.5% Poland Government Bond 20240425	5,500,000.000	5,784,625.000
		2.75% Poland Government Bond 20291025	6,450,000.000	7,025,340.000
		2.25% Poland Government Bond 20241025	3,100,000.000	3,248,862.000
		0.75% Poland Government Bond 20250425	4,000,000.000	3,978,880.000
		1.25% Poland Government Bond 20301025	3,900,000.000	3,757,416.000
		0.25% Poland Government Bond 20261025	2,400,000.000	2,274,000.000
		4% Poland Government Bond 20231025	3,530,000.000	3,818,754.000
		2.75% Poland Government Bond 20280425	4,500,000.000	4,873,725.000
		3.25% Poland Government Bond 20250725	3,550,000.000	3,863,039.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				61,151,531.300
				(1,786,658,175)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		3.948% Malaysia Government Investment Issue 20220414	3,400,000.000	3,457,936.000
		4.258% Malaysia Government Investment Issue 20270726	1,800,000.000	1,930,896.000
		4.094% Malaysia Government Investment Issue 20231130	2,000,000.000	2,098,560.000
		4.369% Malaysia Government Investment Issue 20281031	1,700,000.000	1,836,374.000
		4.13% Malaysia Government Investment Issue 20290709	1,600,000.000	1,703,216.000
		3.655% Malaysia Government Investment Issue 20241015	1,700,000.000	1,774,426.000
		3.726% Malaysia Government Investment Issue 20260331	2,200,000.000	2,310,616.000
		3.465% Malaysia Government Investment Issue 20301015	2,500,000.000	2,532,625.000
		3.422% Malaysia Government Investment Issue 20270930	2,200,000.000	2,261,182.000
		3.447% Malaysia Government Investment Issue 20360715	900,000.000	849,060.000
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	1,750,000.000	1,809,605.000
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	2,350,000.000	2,463,246.500
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	1,740,000.000	1,835,091.000
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	2,950,000.000	3,114,433.000
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	1,800,000.000	1,886,580.000
		3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817	1,400,000.000	1,451,926.000
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	2,000,000.000	2,132,260.000
		3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 20211130	1,200,000.000	1,208,868.000
		4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240930	3,020,000.000	3,183,563.200
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	2,520,000.000	2,662,203.600
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	2,600,000.000	2,816,294.000
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230420	1,400,000.000	1,445,248.000
		3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715	2,000,000.000	2,117,440.000
		3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	2,150,000.000	2,266,981.500
		3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240614	1,100,000.000	1,139,182.000
		3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705	2,350,000.000	2,350,000.000
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522	1,800,000.000	1,698,930.000
		4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615	1,900,000.000	1,832,512.000
		2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415	1,000,000.000	946,540.000
	マレーシア・リンギット小計			マレーシア・リンギット
				59,115,794.800
				(1,581,530,770)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5.75% Mexican Bonos 20260305	34,400,000.000	33,456,064.000
		8% Mexican Bonos 20471107	20,500,000.000	21,529,920.000
		8% Mexican Bonos 20240905	26,000,000.000	27,356,420.000
		6.75% Mexican Bonos 20230309	23,000,000.000	23,427,340.000
		8% Mexican Bonos 20231207	27,250,000.000	28,553,640.000
		10% Mexican Bonos 20241205	26,550,000.000	29,628,738.000
		7.5% Mexican Bonos 20270603	30,230,000.000	31,418,945.900
		10% Mexican Bonos 20361120	7,390,000.000	9,257,748.600
		8.5% Mexican Bonos 20290531	27,730,000.000	30,354,644.500
		8.5% Mexican Bonos 20381118	20,400,000.000	22,403,892.000
		7.75% Mexican Bonos 20310529	22,450,000.000	23,581,929.000
		6.5% Mexican Bonos 20220609	28,450,000.000	28,719,421.500
		7.75% Mexican Bonos 20421113	20,120,000.000	20,587,991.200
		7.75% Mexican Bonos 20341123	10,430,000.000	10,951,812.900
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				341,228,507.600
				(1,915,315,613)
	ルーマニア・レイ		ルーマニア・レイ	ルーマニア・レイ
		5.85% Romania Government Bond 20230426	1,430,000.000	1,521,520.000
		4.75% Romania Government Bond 20250224	1,150,000.000	1,237,112.500
		5.8% Romania Government Bond 20270726	2,100,000.000	2,452,779.000
		3.5% Romania Government Bond 20221219	1,090,000.000	1,111,385.800
		3.25% Romania Government Bond 20240429	1,600,000.000	1,636,912.000
		3.4% Romania Government Bond 20220308	1,700,000.000	1,716,660.000
		4.25% Romania Government Bond 20230628	1,500,000.000	1,557,690.000
		5% Romania Government Bond 20290212	2,600,000.000	2,918,526.000
		4.85% Romania Government Bond 20260422	1,600,000.000	1,750,352.000
		3.65% Romania Government Bond 20310924	1,400,000.000	1,423,646.000
		4.5% Romania Government Bond 20240617	900,000.000	952,632.000
		3.65% Romania Government Bond 20250728	1,500,000.000	1,564,485.000
		4.15% Romania Government Bond 20280126	800,000.000	856,456.000
		3.25% Romania Government Bond 20260624	800,000.000	820,096.000
	ルーマニア・レイ小計			ルーマニア・レイ
				21,520,252.300
				(574,354,014)
	ロシア・ルーブル		ロシア・ルーブル	ロシア・ルーブル
		8.15% Russian Federal Bond - OFZ 20270203	46,760,000.000	49,399,134.400
		7.6% Russian Federal Bond - OFZ 20220720	32,910,000.000	33,371,727.300
		7% Russian Federal Bond - OFZ 20230125	14,400,000.000	14,453,280.000
		7.05% Russian Federal Bond - OFZ 20280119	46,160,000.000	46,513,124.000
		7% Russian Federal Bond - OFZ 20230816	33,800,000.000	33,977,112.000
		8.5% Russian Federal Bond - OFZ 20310917	31,000,000.000	34,234,230.000
		7.75% Russian Federal Bond - OFZ 20260916	51,600,000.000	53,618,076.000
		7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20221207	51,000,000.000	51,669,120.000
		7.7% Russian Federal Bond - OFZ 20330323	46,100,000.000	48,232,125.000
		7.1% Russian Federal Bond - OFZ 20241016	48,600,000.000	49,001,922.000
		6.5% Russian Federal Bond - OFZ 20240228	38,000,000.000	37,718,800.000
		7.25% Russian Federal Bond - OFZ 20340510	45,000,000.000	45,598,500.000
		6.9% Russian Federal Bond - OFZ 20290523	51,000,000.000	50,885,250.000
		7.95% Russian Federal Bond - OFZ 20261007	51,000,000.000	53,381,700.000
		7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20240717	55,000,000.000	55,784,850.000
		7.15% Russian Federal Bond - OFZ 20251112	59,000,000.000	59,551,060.000
		7.65% Russian Federal Bond - OFZ 20300410	65,000,000.000	67,699,450.000
		7.7% Russian Federal Bond - OFZ 20390316	38,000,000.000	40,211,220.000
		6% Russian Federal Bond - OFZ 20271006	58,000,000.000	55,369,700.000
		4.5% Russian Federal Bond - OFZ 20250716	39,000,000.000	35,787,180.000
		6.1% Russian Federal Bond - OFZ 20350718	53,000,000.000	48,373,630.000
		5.7% Russian Federal Bond - OFZ 20280517	65,000,000.000	60,749,000.000
	ロシア・ルーブル小計			ロシア・ルーブル
				1,025,580,190.700
				(1,548,626,088)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	34,550,000.000	39,114,055.000
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	11,220,000.000	7,951,053.000
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	12,580,000.000	8,450,615.000
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	12,440,000.000	10,643,664.000
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	11,380,000.000	11,811,302.000
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	31,520,000.000	26,664,028.800
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	20,900,000.000	17,941,605.000
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	26,900,000.000	25,449,821.000
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	17,600,000.000	14,911,424.000
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	19,600,000.000	17,845,212.000
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	20,600,000.000	18,654,742.000
		9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131	13,800,000.000	12,114,468.000
	南アフリカ・ランド小計			南アフリカ・ランド
				211,551,989.800
				(1,647,990,001)
国債証券合計				20,672,166,113
				[20,672,166,113]
合計				20,672,166,113
				[20,672,166,113]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	国債証券	27銘柄	100%	9.7%
	ウルグアイ・ペソ	国債証券	2銘柄	100%	0.1%
	オフショア・人民元	国債証券	22銘柄	100%	10.0%
	コロンビア・ペソ	国債証券	13銘柄	100%	4.6%
	タイ・バーツ	国債証券	21銘柄	100%	8.8%
	チェコ・コルナ	国債証券	13銘柄	100%	4.1%
	チリ・ペソ	国債証券	6銘柄	100%	2.1%
	トルコ・リラ	国債証券	15銘柄	100%	1.7%
	ドミニカ・ペソ	国債証券	1銘柄	100%	0.1%
	ハンガリー・フォリント	国債証券	18銘柄	100%	4.1%
	フィリピン・ペソ	国債証券	1銘柄	100%	0.1%
	ブラジル・レアル	国債証券	9銘柄	100%	8.5%
	ペルー・ソル	国債証券	9銘柄	100%	2.2%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	100%	8.6%
	マレーシア・リンギット	国債証券	29銘柄	100%	7.7%
	メキシコ・ペソ	国債証券	14銘柄	100%	9.3%
	ルーマニア・レイ	国債証券	14銘柄	100%	2.8%
	ロシア・ルーブル	国債証券	22銘柄	100%	7.5%
	南アフリカ・ランド	国債証券	12銘柄	100%	8.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)

開示資料

決算