有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)

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【提出】: 2017/09/28 9:29
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	2,999,269,705	4,113,498,400
親投資信託受益証券合計			4,113,498,400
合計			4,113,498,400

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成28年7月5日現在	平成29年7月5日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		88,887,042	178,987,673
コール・ローン		27,976,440	156,345,229
国債証券		3,355,871,415	5,605,421,137
派生商品評価勘定		42,241	336,142
未収入金		13,745,028	1,029,267
未収利息		49,691,718	78,292,336
前払費用		7,504,894	15,179,516
流動資産合計		3,543,718,778	6,035,591,300
資産合計		3,543,718,778	6,035,591,300
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		306,287	193,966
未払金		94,146,755	262,623,265
未払解約金		-	2,055,457
その他未払費用		10,811	10,800
流動負債合計		94,463,853	264,883,488
負債合計		94,463,853	264,883,488
純資産の部
元本等
元本	※1	2,923,660,797	4,207,490,765
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		525,594,128	1,563,217,047
元本等合計		3,449,254,925	5,770,707,812
純資産合計		3,449,254,925	5,770,707,812
負債純資産合計		3,543,718,778	6,035,591,300

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年7月6日至平成29年7月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年7月5日現在	平成29年7月5日現在
1.	※1	期首	平成27年7月7日	平成28年7月6日
		期首元本額	2,264,504,559円	2,923,660,797円
		期中追加設定元本額	836,305,797円	1,904,435,637円
		期中一部解約元本額	177,149,559円	620,605,669円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)	438,574,434円	-円
		ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	92,883,266円
		ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	100,049,168円
		D-I's 新興国債券インデックス	26,082,894円	31,709,295円
		iFree 新興国債券インデックス	-円	464,867,850円
		iFree 8資産バランス	-円	325,557,701円
		DCダイワ新興国債券インデックスファンド	2,318,543,334円	2,999,269,705円
		ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	136,749,136円	174,677,461円
		ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド	3,710,999円	18,476,319円
	計		2,923,660,797円	4,207,490,765円

2.		期末日における受益権の総数	2,923,660,797口	4,207,490,765口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年7月6日至平成29年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年7月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年7月5日現在	平成29年7月5日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		105,759,493	14,769,875
合計		105,759,493	14,769,875
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年7月7日から平成28年7月5日まで、及び平成28年7月6日から平成29年7月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年7月5日現在				平成29年7月5日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	5,854,422	-	5,884,381	△29,959	9,772,331	-	9,771,467	864

アメリカ・ドル	1,417,278	-	1,414,791	2,487	9,772,331	-	9,771,467	864
インドネシア・ルピア	3,122,800	-	3,160,000	△37,200	-	-	-	-
タイ・バーツ	1,314,344	-	1,309,590	4,754	-	-	-	-

買建	25,994,150	-	25,760,063	△234,087	172,103,427	-	172,244,739	141,312

アメリカ・ドル	1,435,756	-	1,433,320	△2,436	9,833,122	-	9,837,090	3,968
インドネシア・ルピア	-	-	-	-	24,545,600	-	24,650,000	104,400
コロンビア・ペソ	1,417,278	-	1,408,943	△8,335	9,772,331	-	9,814,081	41,750
チェコ・コルナ	-	-	-	-	67,139,950	-	67,267,000	127,050
トルコ・リラ	8,920,036	-	8,765,800	△154,236	3,475,340	-	3,461,700	△13,640
ハンガリー・フォリント	1,078,800	-	1,078,200	△600	10,498,300	-	10,417,500	△80,800
ブラジル・レアル	-	-	-	-	15,759,994	-	15,706,768	△53,226
ポーランド・ズロチ	3,128,640	-	3,076,800	△51,840	6,951,520	-	6,962,100	10,580
メキシコ・ペソ	3,913,770	-	3,864,000	△49,770	12,609,550	-	12,648,500	38,950
ルーマニア・レイ	1,262,870	-	1,261,000	△1,870	11,517,720	-	11,480,000	△37,720
南アフリカ・ランド	4,837,000	-	4,872,000	35,000	-	-	-	-

合計	31,848,572	-	31,644,444	△264,046	181,875,758	-	182,016,206	142,176

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年7月5日現在	平成29年7月5日現在
1口当たり純資産額	1.1798円	1.3715円
(1万口当たり純資産額)	(11,798円)	(13,715円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アルゼンチン・ペソ		アルゼンチン・ペソ	アルゼンチン・ペソ
		18.2% REPUBLIC OF ARGENTINA 20211003	3,100,000.000	3,309,157.000
		16% REPUBLIC OF ARGENTINA 20231017	1,400,000.000	1,509,032.000
		15.5% REPUBLIC OF ARGENTINA 20261017	4,000,000.000	4,483,920.000
	アルゼンチン・ペソ小計			アルゼンチン・ペソ
				9,302,109.000
				(62,231,109)
	インドネシア・ルピア		インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
		8.25% Indonesia Treasury Bond 20360515	4,750,000,000.000	5,047,587,500.000
		8.75% Indonesia Treasury Bond 20310515	4,000,000,000.000	4,486,200,000.000
		11% Indonesia Treasury Bond 20201115	2,400,000,000.000	2,710,488,000.000
		12.8% Indonesia Treasury Bond 20210615	600,000,000.000	726,318,000.000
		11% Indonesia Treasury Bond 20250915	1,000,000,000.000	1,246,910,000.000
		10.5% Indonesia Treasury Bond 20300815	980,000,000.000	1,234,280,600.000
		8.25% Indonesia Treasury Bond 20210715	5,710,000,000.000	6,016,569,900.000
		9.5% Indonesia Treasury Bond 20310715	1,270,000,000.000	1,499,997,000.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20260915	5,524,000,000.000	6,088,276,600.000
		8.25% Indonesia Treasury Bond 20320615	3,350,000,000.000	3,584,701,000.000
		7% Indonesia Treasury Bond 20270515	4,230,000,000.000	4,282,071,300.000
		7% Indonesia Treasury Bond 20220515	2,560,000,000.000	2,591,334,400.000
		5.625% Indonesia Treasury Bond 20230515	1,410,000,000.000	1,330,673,400.000
		6.125% Indonesia Treasury Bond 20280515	1,200,000,000.000	1,103,292,000.000
		6.625% Indonesia Treasury Bond 20330515	1,975,000,000.000	1,808,152,000.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20340315	4,720,000,000.000	5,065,220,800.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20240315	6,350,000,000.000	6,859,714,500.000
		9% Indonesia Treasury Bond 20290315	4,920,000,000.000	5,572,096,800.000
		7.875% Indonesia Treasury Bond 20190415	3,900,000,000.000	3,993,483,000.000
	インドネシア・ルピア小計			インドネシア・ルピア
				65,247,366,800.000
				(554,602,618)
	コロンビア・ペソ		コロンビア・ペソ	コロンビア・ペソ
		9.85% Colombia Government International Bond 20270628	90,000,000.000	115,672,500.000
		7.75% Colombia Government International Bond 20210414	95,000,000.000	102,301,700.000
		4.375% Colombia Government International Bond 20230321	45,000,000.000	42,086,700.000
		5% Colombian TES 20181121	520,000,000.000	522,147,600.000
		7% Colombian TES 20190911	735,000,000.000	761,731,950.000
		11% Colombian TES 20200724	1,465,000,000.000	1,694,008,800.000
		7% Colombian TES 20220504	1,625,000,000.000	1,704,966,250.000
		10% Colombian TES 20240724	1,650,000,000.000	2,011,861,500.000
		6% Colombian TES 20280428	940,000,000.000	897,596,600.000
		7.5% Colombian TES 20260826	1,530,000,000.000	1,631,729,700.000
		7.75% Colombian TES 20300918	940,000,000.000	1,020,811,800.000
		7% Colombian TES 20320630	380,000,000.000	381,881,000.000
	コロンビア・ペソ小計			コロンビア・ペソ
				10,886,796,100.000
				(403,900,135)
	タイ・バーツ		タイ・バーツ	タイ・バーツ
		3.875% Thailand Government Bond 20190613	18,300,000.000	19,115,997.000
		4.875% Thailand Government Bond 20290622	12,950,000.000	15,805,086.500
		3.625% Thailand Government Bond 20230616	11,500,000.000	12,451,740.000
		3.85% Thailand Government Bond 20251212	11,310,000.000	12,570,386.400
		3.65% Thailand Government Bond 20211217	19,600,000.000	21,138,404.000
		3.45% Thailand Government Bond 20190308	2,800,000.000	2,888,928.000
		3.65% Thailand Government Bond 20310620	5,500,000.000	5,968,545.000
		2.55% Thailand Government Bond 20200626	12,000,000.000	12,335,520.000
		1.875% Thailand Government Bond 20220617	13,500,000.000	13,472,325.000
		3.4% Thailand Government Bond 20360617	5,100,000.000	5,400,288.000
		2.125% Thailand Government Bond 20261217	7,400,000.000	7,197,906.000
	タイ・バーツ小計			タイ・バーツ
				128,345,125.900
				(426,105,818)
	チェコ・コルナ		チェコ・コルナ	チェコ・コルナ
		3.75% Czech Republic Government Bond 20200912	3,500,000.000	3,921,225.000
		3.85% Czech Republic Government Bond 20210929	3,300,000.000	3,832,488.000
		2.5% Czech Republic Government Bond 20280825	3,100,000.000	3,535,054.000
		5.7% Czech Republic Government Bond 20240525	5,600,000.000	7,678,328.000
		1.5% Czech Republic Government Bond 20191029	6,000,000.000	6,226,500.000
		4.7% Czech Republic Government Bond 20220912	3,000,000.000	3,718,500.000
		2.4% Czech Republic Government Bond 20250917	3,100,000.000	3,501,605.000
		1% Czech Republic Government Bond 20260626	3,200,000.000	3,230,208.000
		0.95% Czech Republic Government Bond 20300515	3,100,000.000	2,983,130.000
	チェコ・コルナ小計			チェコ・コルナ
				38,627,038.000
				(189,658,757)
	チリ・ペソ		チリ・ペソ	チリ・ペソ
		5.5% Chile Government International Bond 20200805	590,000,000.000	627,866,200.000
	チリ・ペソ小計			チリ・ペソ
				627,866,200.000
				(106,988,400)
	トルコ・リラ		トルコ・リラ	トルコ・リラ
		10.5% Turkey Government Bond 20200115	680,000.000	680,136.000
		9.5% Turkey Government Bond 20220112	510,000.000	493,297.500
		8.5% Turkey Government Bond 20220914	790,000.000	733,120.000
		7.1% Turkey Government Bond 20230308	780,000.000	672,945.000
		8.8% Turkey Government Bond 20230927	790,000.000	734,700.000
		8.8% Turkey Government Bond 20181114	630,000.000	613,935.000
		10.4% Turkey Government Bond 20190327	470,000.000	467,062.500
		10.4% Turkey Government Bond 20240320	680,000.000	683,400.000
		8.5% Turkey Government Bond 20190710	1,160,000.000	1,114,760.000
		9% Turkey Government Bond 20240724	630,000.000	590,625.000
		7.4% Turkey Government Bond 20200205	570,000.000	529,815.000
		8% Turkey Government Bond 20250312	1,490,000.000	1,311,200.000
		9.4% Turkey Government Bond 20200708	1,180,000.000	1,148,730.000
		10.7% Turkey Government Bond 20210217	910,000.000	915,915.000
		10.6% Turkey Government Bond 20260211	1,170,000.000	1,189,305.000
		9.2% Turkey Government Bond 20210922	1,010,000.000	968,590.000
		11% Turkey Government Bond 20220302	520,000.000	530,140.000
		11% Turkey Government Bond 20270224	490,000.000	510,335.000
	トルコ・リラ小計			トルコ・リラ
				13,888,011.000
				(441,499,870)
	ハンガリー・フォリント		ハンガリー・フォリント	ハンガリー・フォリント
		3.5% Hungary Government Bond 20200624	66,300,000.000	72,000,474.000
		3% Hungary Government Bond 20240626	55,500,000.000	57,657,840.000
		3% Hungary Government Bond 20271027	23,000,000.000	22,969,180.000
		2% Hungary Government Bond 20191030	23,000,000.000	23,907,350.000
		2.5% Hungary Government Bond 20211027	39,000,000.000	40,959,750.000
		7.5% Hungary Government Bond 20201112	44,500,000.000	54,323,375.000
		6% Hungary Government Bond 20231124	61,800,000.000	75,902,760.000
		6.5% Hungary Government Bond 20190624	58,800,000.000	66,123,540.000
		7% Hungary Government Bond 20220624	63,000,000.000	79,318,260.000
		5.5% Hungary Government Bond 20181220	24,000,000.000	25,902,000.000
		5.5% Hungary Government Bond 20250624	62,500,000.000	75,053,125.000
	ハンガリー・フォリント小計			ハンガリー・フォリント
				594,117,654.000
				(247,568,826)
	フィリピン・ペソ		フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
		4.95% Philippine Government International Bond 20210115	10,000,000.000	10,350,000.000
	フィリピン・ペソ小計			フィリピン・ペソ
				10,350,000.000
				(23,184,000)
	ブラジル・レアル		ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20210101	1,880,000.000	1,888,290.800
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20230101	2,330,000.000	2,308,004.800
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20190101	280,000.000	284,793.600
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20250101	1,390,000.000	1,360,017.700
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20270101	1,380,000.000	1,340,518.200
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20190101	2,370,000.000	2,089,937.100
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20190701	1,510,000.000	1,269,774.100
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20200101	1,580,000.000	1,261,345.600
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20181001	1,270,000.000	1,145,832.100
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20200701	3,340,000.000	2,531,319.200
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20190401	1,720,000.000	1,483,276.400
	ブラジル・レアル小計			ブラジル・レアル
				16,963,109.600
				(579,459,824)
	ペルー・ソル		ペルー・ソル	ペルー・ソル
		5.7% Peru Government Bond 20240812	580,000.000	604,110.600
		6.35% Peru Government Bond 20280812	770,000.000	819,803.600
		8.2% Peru Government Bond 20260812	535,000.000	641,577.350
		7.84% Peru Government Bond 20200812	310,000.000	345,107.500
		6.9% Peru Government Bond 20370812	465,000.000	510,588.600
		6.95% Peru Government Bond 20310812	770,000.000	854,284.200
	ペルー・ソル小計			ペルー・ソル
				3,775,471.850
				(131,046,628)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20220923	1,210,000.000	1,390,895.000
		5.5% Poland Government Bond 20191025	880,000.000	949,872.000
		1.5% Poland Government Bond 20200425	1,210,000.000	1,193,302.000
		2.5% Poland Government Bond 20260725	1,740,000.000	1,650,129.000
		2% Poland Government Bond 20210425	1,560,000.000	1,541,436.000
		Poland Government Bond 20181025	1,270,000.000	1,243,711.000
		1.75% Poland Government Bond 20210725	1,130,000.000	1,102,202.000
		2.5% Poland Government Bond 20270725	1,140,000.000	1,064,532.000
		2.25% Poland Government Bond 20220425	1,650,000.000	1,624,920.000
		Poland Government Bond 20190425	830,000.000	802,693.000
		5.25% Poland Government Bond 20201025	620,000.000	680,450.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	570,000.000	647,349.000
		4% Poland Government Bond 20231025	1,030,000.000	1,100,606.500
		3.25% Poland Government Bond 20190725	810,000.000	833,328.000
		3.25% Poland Government Bond 20250725	1,540,000.000	1,557,509.800
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				17,382,935.300
				(526,876,769)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		4.39% Malaysia Government Investment Issue 20230707	600,000.000	610,794.000
		4.07% Malaysia Government Investment Issue 20260930	870,000.000	861,073.800
		3.743% Malaysia Government Investment Issue 20210826	280,000.000	279,132.000
		3.226% Malaysia Government Investment Issue 20200415	530,000.000	524,541.000
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	970,000.000	988,323.300
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	920,000.000	932,374.000
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	670,000.000	651,735.800
		3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928	510,000.000	511,616.700
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	440,000.000	431,002.000
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	540,000.000	538,623.000
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	860,000.000	837,562.600
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	740,000.000	748,347.200
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	650,000.000	656,753.500
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	910,000.000	913,485.300
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	660,000.000	654,145.800
		3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015	590,000.000	590,247.800
		3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930	590,000.000	589,923.300
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	570,000.000	551,304.000
		3.759% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190315	380,000.000	382,150.800
		3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817	500,000.000	494,500.000
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	800,000.000	790,112.000
		3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 20211130	600,000.000	596,718.000
	マレーシア・リンギット小計			マレーシア・リンギット
				14,134,465.900
				(371,877,798)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5% Mexican Bonos 20191211	9,800,000.000	9,446,024.000
		5.75% Mexican Bonos 20260305	4,900,000.000	4,571,602.000
		8% Mexican Bonos 20471107	1,300,000.000	1,403,558.000
		8% Mexican Bonos 20231207	4,250,000.000	4,534,325.000
		10% Mexican Bonos 20241205	9,350,000.000	11,109,763.500
		7.5% Mexican Bonos 20270603	4,030,000.000	4,222,714.600
		10% Mexican Bonos 20361120	2,390,000.000	3,078,272.200
		8.5% Mexican Bonos 20290531	2,430,000.000	2,743,397.100
		8.5% Mexican Bonos 20181213	6,900,000.000	7,060,839.000
		8.5% Mexican Bonos 20381118	3,300,000.000	3,731,904.000
		8% Mexican Bonos 20200611	6,590,000.000	6,832,577.900
		6.5% Mexican Bonos 20210610	9,950,000.000	9,904,827.000
		7.75% Mexican Bonos 20310529	4,950,000.000	5,266,849.500
		6.5% Mexican Bonos 20220609	5,450,000.000	5,415,011.000
		7.75% Mexican Bonos 20421113	7,820,000.000	8,194,969.000
		7.75% Mexican Bonos 20341123	2,180,000.000	2,325,863.800
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				89,842,497.600
				(558,820,335)
	ルーマニア・レイ		ルーマニア・レイ	ルーマニア・レイ
		5.85% Romania Government Bond 20230426	430,000.000	493,622.800
		4.75% Romania Government Bond 20190624	360,000.000	383,554.800
		5.6% Romania Government Bond 20181128	420,000.000	447,300.000
		5.95% Romania Government Bond 20210611	440,000.000	497,745.600
		5.75% Romania Government Bond 20200429	770,000.000	852,813.500
		4.75% Romania Government Bond 20250224	580,000.000	624,955.800
		2.5% Romania Government Bond 20190429	360,000.000	367,992.000
		3.25% Romania Government Bond 20210322	430,000.000	443,562.200
		5.8% Romania Government Bond 20270726	300,000.000	346,128.000
		2.25% Romania Government Bond 20200226	370,000.000	374,854.400
		3.5% Romania Government Bond 20221219	480,000.000	493,065.600
	ルーマニア・レイ小計			ルーマニア・レイ
				5,325,594.700
				(149,223,163)
	ロシア・ルーブル		ロシア・ルーブル	ロシア・ルーブル
		7.6% Russian Federal Bond - OFZ 20210414	7,880,000.000	7,824,840.000
		7.5% Russian Federal Bond - OFZ 20190227	7,130,000.000	7,106,613.600
		8.15% Russian Federal Bond - OFZ 20270203	18,760,000.000	19,584,126.800
		7.6% Russian Federal Bond - OFZ 20220720	11,910,000.000	11,844,495.000
		6.8% Russian Federal Bond - OFZ 20191211	6,500,000.000	6,363,565.000
		7% Russian Federal Bond - OFZ 20230125	8,400,000.000	8,101,884.000
		7.05% Russian Federal Bond - OFZ 20280119	11,660,000.000	11,111,280.400
		6.4% Russian Federal Bond - OFZ 20200527	14,100,000.000	13,651,620.000
		6.7% Russian Federal Bond - OFZ 20190515	15,700,000.000	15,464,500.000
		7% Russian Federal Bond - OFZ 20230816	14,300,000.000	13,838,825.000
		7.5% Russian Federal Bond - OFZ 20210818	18,300,000.000	18,111,693.000
		8.5% Russian Federal Bond - OFZ 20310917	16,300,000.000	17,343,200.000
		7.75% Russian Federal Bond - OFZ 20260916	15,300,000.000	15,362,730.000
		7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20221207	10,000,000.000	9,880,000.000
		7.7% Russian Federal Bond - OFZ 20330323	11,000,000.000	10,824,000.000
	ロシア・ルーブル小計			ロシア・ルーブル
				186,413,372.800
				(356,049,542)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	1,120,000.000	1,127,817.600
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	2,590,000.000	2,567,985.000
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	8,450,000.000	9,379,838.000
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	3,220,000.000	2,282,175.000
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	2,560,000.000	2,476,672.000
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	4,280,000.000	3,002,163.200
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	4,240,000.000	3,478,199.200
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	2,980,000.000	2,924,274.000
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	7,320,000.000	6,576,727.200
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	8,350,000.000	7,468,407.000
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	5,700,000.000	5,166,252.000
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	3,200,000.000	2,869,920.000
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	3,800,000.000	3,438,088.000
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	2,100,000.000	1,961,043.000
		9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131	1,000,000.000	926,180.000
	南アフリカ・ランド小計			南アフリカ・ランド
				55,645,741.200
				(476,327,545)
国債証券合計				5,605,421,137
				[5,605,421,137]
合計				5,605,421,137
				[5,605,421,137]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アルゼンチン・ペソ	国債証券	3銘柄	100%	1.1%
	インドネシア・ルピア	国債証券	19銘柄	100%	9.9%
	コロンビア・ペソ	国債証券	12銘柄	100%	7.2%
	タイ・バーツ	国債証券	11銘柄	100%	7.6%
	チェコ・コルナ	国債証券	9銘柄	100%	3.4%
	チリ・ペソ	国債証券	1銘柄	100%	1.9%
	トルコ・リラ	国債証券	18銘柄	100%	7.9%
	ハンガリー・フォリント	国債証券	11銘柄	100%	4.4%
	フィリピン・ペソ	国債証券	1銘柄	100%	0.4%
	ブラジル・レアル	国債証券	11銘柄	100%	10.3%
	ペルー・ソル	国債証券	6銘柄	100%	2.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	15銘柄	100%	9.4%
	マレーシア・リンギット	国債証券	22銘柄	100%	6.6%
	メキシコ・ペソ	国債証券	16銘柄	100%	10.0%
	ルーマニア・レイ	国債証券	11銘柄	100%	2.7%
	ロシア・ルーブル	国債証券	15銘柄	100%	6.4%
	南アフリカ・ランド	国債証券	15銘柄	100%	8.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)

開示資料

決算