有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月6日-平成26年7月7日)

【提出】: 2014/09/30 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	1,106,847,428	1,519,258,779
親投資信託受益証券合計			1,519,258,779
合計			1,519,258,779

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年7月5日現在	平成26年7月7日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		5,591,805	29,271,034
コール・ローン		11,784,869	18,644,834
国債証券		1,075,047,913	2,194,555,134
派生商品評価勘定		24,800	36,890
未収利息		16,802,096	23,318,612
前払費用		1,930,901	15,315,658
流動資産合計		1,111,182,384	2,281,142,162
資産合計		1,111,182,384	2,281,142,162
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	35,350
未払金		-	18,990,445
未払解約金		-	500,000
流動負債合計		-	19,525,795
負債合計		-	19,525,795
純資産の部
元本等
元本	※1	852,441,009	1,647,688,099
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		258,741,375	613,928,268
元本等合計		1,111,182,384	2,261,616,367
純資産合計		1,111,182,384	2,261,616,367
負債純資産合計		1,111,182,384	2,281,142,162

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年7月6日至平成26年7月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年7月5日現在	平成26年7月7日現在
1.	※1	期首	平成24年7月6日	平成25年7月6日
		期首元本額	716,339,981円	852,441,009円
		期中追加設定元本額	203,870,006円	880,310,874円
		期中一部解約元本額	67,768,978円	85,063,784円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)	493,157,489円	491,505,640円
		D-I's 新興国債券インデックス	-円	6,482,747円
		DCダイワ新興国債券インデックスファンド	359,283,520円	1,106,847,428円
		ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	-円	42,852,284円
	計		852,441,009円	1,647,688,099円

2.		期末日における受益権の総数	852,441,009口	1,647,688,099口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年7月6日至平成26年7月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年7月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年7月5日現在	平成26年7月7日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△19,743,573	9,780,092
合計		△19,743,573	9,780,092
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成24年7月6日から平成25年7月5日まで、及び平成25年7月6日から平成26年7月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成25年7月5日現在				平成26年7月7日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

買建	5,663,800	-	5,688,600	24,800	12,472,660	-	12,474,200	1,540

トルコ・リラ	3,592,260	-	3,600,800	8,540	-	-	-	-
ハンガリー・フォリント	876,740	-	879,000	2,260	1,795,600	-	1,787,200	△8,400
ポーランド・ズロチ	1,194,800	-	1,208,800	14,000	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	-	-	-	-	5,458,110	-	5,495,000	36,890
南アフリカ・ランド	-	-	-	-	5,218,950	-	5,192,000	△26,950

合計	5,663,800	-	5,688,600	24,800	12,472,660	-	12,474,200	1,540

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年7月5日現在	平成26年7月7日現在
1口当たり純資産額	1.3035円	1.3726円
(1万口当たり純資産額)	(13,035円)	(13,726円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	インドネシア・ルピア		インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
		10% INDONESIA GOVERNMENT 20170715	250,000,000.000	267,060,000.000
		11% INDONESIA GOVERNMENT 20201115	300,000,000.000	345,918,000.000
		12.8% INDONESIA GOVERNMENT 20210615	400,000,000.000	501,320,000.000
		11% INDONESIA GOVERNMENT 20250915	1,200,000,000.000	1,426,500,000.000
		10.5% INDONESIA GOVERNMENT 20300815	430,000,000.000	497,441,200.000
		8.25% INDONESIA GOVERNMENT 20210715	460,000,000.000	465,340,600.000
		9.5% INDONESIA GOVERNMENT 20310715	1,300,000,000.000	1,389,024,000.000
		7.375% INDONESIA GOVERNMENT 20160915	250,000,000.000	250,200,000.000
		8.375% INDONESIA GOVERNMENT 20260915	320,000,000.000	318,377,600.000
		8.25% INDONESIA GOVERNMENT 20320615	1,020,000,000.000	972,457,800.000
		7% INDONESIA GOVERNMENT 20270515	690,000,000.000	609,394,200.000
		7% INDONESIA GOVERNMENT 20220515	760,000,000.000	711,284,000.000
		6.25% INDONESIA GOVERNMENT 20170415	160,000,000.000	155,308,800.000
		5.625% INDONESIA GOVERNMENT 20230515	910,000,000.000	767,794,300.000
		6.125% INDONESIA GOVERNMENT 20280515	700,000,000.000	563,773,000.000
		6.625% INDONESIA GOVERNMENT 20330515	1,190,000,000.000	957,319,300.000
		5.25% INDONESIA GOVERNMENT 20180515	870,000,000.000	803,645,100.000
		8.375% INDONESIA GOVERNMENT 20340315	1,730,000,000.000	1,668,740,700.000
		8.375% INDONESIA GOVERNMENT 20240315	2,550,000,000.000	2,595,594,000.000
		9% INDONESIA GOVERNMENT 20290315	1,950,000,000.000	2,017,665,000.000
		7.875% INDONESIA GOVERNMENT 20190415	1,600,000,000.000	1,608,576,000.000
	インドネシア・ルピア小計			インドネシア・ルピア
				18,892,733,600.000
				(164,366,782)
	コロンビア・ペソ		コロンビア・ペソ	コロンビア・ペソ
		12% REPUBLIC OF COLOMBIA 20151022	890,000,000.000	976,196,500.000
		9.85% REPUBLIC OF COLOMBIA 20270628	190,000,000.000	251,180,000.000
		7.75% REPUBLIC OF COLOMBIA 20210414	505,000,000.000	588,072,500.000
		4.375% REPUBLIC OF COLOMBIA 20230321	405,000,000.000	374,515,650.000
	コロンビア・ペソ小計			コロンビア・ペソ
				2,189,964,650.000
				(121,543,038)
	タイ・バーツ		タイ・バーツ	タイ・バーツ
		5.125% Thailand Government Bond 20180313	2,000,000.000	2,151,420.000
		3.875% Thailand Government Bond 20190613	10,500,000.000	10,831,170.000
		4.75% Thailand Government Bond 20241220	900,000.000	968,841.000
		4.875% Thailand Government Bond 20290622	3,700,000.000	4,064,413.000
		4.125% Thailand Government Bond 20161118	1,000,000.000	1,037,450.000
		3.625% Thailand Government Bond 20230616	7,300,000.000	7,241,965.000
		3.125% Thailand Government Bond 20151211	3,000,000.000	3,036,000.000
		2.8% Thailand Government Bond 20171010	1,900,000.000	1,902,280.000
		3.85% Thailand Government Bond 20251212	800,000.000	800,520.000
		3.65% Thailand Government Bond 20211217	4,300,000.000	4,317,759.000
		3.25% Thailand Government Bond 20170616	8,300,000.000	8,450,645.000
		3.45% Thailand Government Bond 20190308	1,300,000.000	1,311,063.000
		3.58% Thailand Government Bond 20271217	1,650,000.000	1,589,577.000
	タイ・バーツ小計			タイ・バーツ
				47,703,103.000
				(150,264,774)
	トルコ・リラ		トルコ・リラ	トルコ・リラ
		10.5% Turkey Government Bond 20200115	280,000.000	304,080.000
		9% Turkey Government Bond 20160127	510,000.000	516,885.000
		9.5% Turkey Government Bond 20220112	430,000.000	448,275.000
		9% Turkey Government Bond 20170308	300,000.000	306,150.000
		8.5% Turkey Government Bond 20220914	290,000.000	286,375.000
		6.3% Turkey Government Bond 20180214	560,000.000	528,360.000
		7.1% Turkey Government Bond 20230308	660,000.000	594,990.000
		8.3% Turkey Government Bond 20180620	320,000.000	320,480.000
		8.3% Turkey Government Bond 20151007	140,000.000	140,280.000
		8.8% Turkey Government Bond 20230927	280,000.000	280,420.000
		8.8% Turkey Government Bond 20181114	400,000.000	406,600.000
		10.4% Turkey Government Bond 20190327	400,000.000	430,200.000
	トルコ・リラ小計			トルコ・リラ
				4,563,095.000
				(218,526,620)
	ナイジェリア・ナイラ		ナイジェリア・ナイラ	ナイジェリア・ナイラ
		16% Nigeria Government Bond 20190629	9,000,000.000	10,642,770.000
		16.39% Nigeria Government Bond 20220127	16,800,000.000	20,697,432.000
		7% Nigeria Government Bond 20191023	4,500,000.000	3,757,185.000
		15.1% Nigeria Government Bond 20170427	8,500,000.000	9,332,915.000
		13.05% Nigeria Government Bond 20160816	15,000,000.000	15,595,200.000
	ナイジェリア・ナイラ小計			ナイジェリア・ナイラ
				60,025,502.000
				(37,702,018)
	ハンガリー・フォリント		ハンガリー・フォリント	ハンガリー・フォリント
		7.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20201112	14,000,000.000	16,968,560.000
		6.75% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20171124	21,400,000.000	24,047,394.000
		6.75% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20170224	18,000,000.000	19,861,920.000
		6% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20231124	33,000,000.000	37,392,300.000
		6.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20190624	42,000,000.000	47,995,080.000
		5.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20160212	15,200,000.000	15,995,112.000
		7% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20220624	15,500,000.000	18,603,875.000
		7.75% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20150824	11,200,000.000	11,890,816.000
		5.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20161222	35,000,000.000	37,377,550.000
		5.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20181220	15,000,000.000	16,400,400.000
		4% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20180425	9,000,000.000	9,259,290.000
		5.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20250624	4,500,000.000	4,948,020.000
	ハンガリー・フォリント小計			ハンガリー・フォリント
				260,740,317.000
				(116,707,366)
	フィリピン・ペソ		フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
		4.95% Philippine Government International Bond 20210115	5,000,000.000	5,343,750.000
	フィリピン・ペソ小計			フィリピン・ペソ
				5,343,750.000
				(12,557,813)
	ブラジル・レアル		ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20170101	800,000.000	775,432.000
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20210101	460,000.000	423,609.400
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20160101	1,210,000.000	1,032,335.700
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20180101	90,000.000	86,048.100
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20230101	630,000.000	569,690.100
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20160701	790,000.000	637,214.000
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20190101	90,000.000	84,996.900
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20170101	430,000.000	327,582.600
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20170701	170,000.000	122,360.900
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20250101	130,000.000	115,360.700
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20160401	200,000.000	165,966.000
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20180101	720,000.000	488,865.600
	ブラジル・レアル小計			ブラジル・レアル
				4,829,462.000
				(223,024,555)
	ペルー・ヌエボソル		ペルー・ヌエボソル	ペルー・ヌエボソル
		8.2% Peru Government Bond 20260812	230,000.000	283,348.500
		7.84% Peru Government Bond 20200812	240,000.000	277,008.000
		6.9% Peru Government Bond 20370812	90,000.000	94,716.000
		6.95% Peru Government Bond 20310812	80,000.000	86,464.000
		8.6% Peru Government Bond 20170812	20,000.000	22,710.000
		5.2% Peru Government Bond 20230912	230,000.000	229,241.000
	ペルー・ヌエボソル小計			ペルー・ヌエボソル
				993,487.500
				(36,659,689)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		6.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20151024	360,000.000	377,456.400
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20220923	340,000.000	398,605.800
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20171025	320,000.000	345,840.000
		5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025	390,000.000	437,299.200
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20201025	240,000.000	269,330.400
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20160425	300,000.000	313,332.000
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025	510,000.000	592,390.500
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20161025	720,000.000	756,273.600
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20170425	210,000.000	222,148.500
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	690,000.000	722,499.000
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20180425	310,000.000	320,955.400
		2.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20180725	770,000.000	760,421.200
		POLAND GOVERNMENT BOND 20160125	830,000.000	799,895.900
		POLAND GOVERNMENT BOND 20160725	160,000.000	152,233.600
		3.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20190725	70,000.000	71,551.900
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				6,540,233.400
				(218,705,405)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		4.262% MALAYSIAN GOVERNMENT 20160915	370,000.000	376,989.300
		4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180207	610,000.000	623,176.000
		5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730	210,000.000	230,107.500
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	700,000.000	720,951.000
		3.835% MALAYSIAN GOVERNMENT 20150812	160,000.000	160,923.200
		4.012% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170915	290,000.000	293,778.700
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	560,000.000	569,251.200
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	230,000.000	235,515.400
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	60,000.000	58,931.400
		3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928	240,000.000	239,661.600
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	240,000.000	230,248.800
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	100,000.000	96,634.000
		3.197% MALAYSIAN GOVERNMENT 20151015	150,000.000	149,863.500
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	90,000.000	86,953.500
		3.314% MALAYSIAN GOVERNMENT 20171031	480,000.000	476,419.200
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	210,000.000	206,656.800
		3.172% MALAYSIAN GOVERNMENT 20160715	520,000.000	518,315.200
		3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180301	140,000.000	138,306.000
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	490,000.000	471,355.500
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	120,000.000	111,806.400
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	140,000.000	132,309.800
		3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731	160,000.000	160,608.000
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	390,000.000	395,276.700
		3.394% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170315	120,000.000	119,714.400
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	100,000.000	100,976.000
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	120,000.000	119,782.800
	マレーシア・リンギット小計			マレーシア・リンギット
				7,024,511.900
				(225,065,361)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		8% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20231207	800,000.000	932,288.000
		10% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20241205	2,520,000.000	3,349,281.600
		8% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20151217	710,000.000	757,988.900
		7.5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20270603	780,000.000	880,698.000
		7.25% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20161215	1,100,000.000	1,194,303.000
		7.75% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20171214	2,580,000.000	2,885,291.400
		10% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20361120	460,000.000	640,062.400
		8.5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20290531	880,000.000	1,068,390.400
		8.5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20181213	500,000.000	578,135.000
		8.5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20381118	970,000.000	1,184,321.500
		8% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20200611	840,000.000	965,109.600
		6.5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20210610	2,200,000.000	2,355,694.000
		6.25% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20160616	2,670,000.000	2,820,988.500
		7.75% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20310529	2,250,000.000	2,555,572.500
		6.5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20220609	990,000.000	1,050,746.400
		7.75% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20421113	1,790,000.000	2,019,495.900
		5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20170615	1,010,000.000	1,047,602.300
		4.75% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20180614	1,100,000.000	1,112,342.000
		7.75% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20341123	250,000.000	284,690.000
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				27,683,001.400
				(218,142,051)
	ルーマニア・レイ		ルーマニア・レイ	ルーマニア・レイ
		5.8% Romania Government Bond 20151026	260,000.000	272,893.400
		5.75% Romania Government Bond 20160127	160,000.000	168,814.400
		5.9% Romania Government Bond 20170726	200,000.000	218,874.000
		5.85% Romania Government Bond 20230426	140,000.000	156,517.200
		5.6% Romania Government Bond 20181128	380,000.000	421,283.200
		5.95% Romania Government Bond 20210611	130,000.000	146,880.500
	ルーマニア・レイ小計			ルーマニア・レイ
				1,385,262.700
				(43,843,564)
	ロシア・ルーブル		ロシア・ルーブル	ロシア・ルーブル
		7.5% Russian Federal Bond - OFZ 20180315	5,200,000.000	5,122,000.000
		6.9% Russian Federal Bond - OFZ 20160803	5,100,000.000	5,002,284.000
		7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20170614	3,850,000.000	3,786,475.000
		7.6% Russian Federal Bond - OFZ 20210414	7,080,000.000	6,874,680.000
		7.5% Russian Federal Bond - OFZ 20190227	3,430,000.000	3,354,540.000
		8.15% Russian Federal Bond - OFZ 20270203	7,160,000.000	7,034,700.000
		7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20170419	3,750,000.000	3,705,000.000
		7.6% Russian Federal Bond - OFZ 20220720	3,610,000.000	3,469,210.000
		6.8% Russian Federal Bond - OFZ 20191211	3,400,000.000	3,218,100.000
		7% Russian Federal Bond - OFZ 20230125	4,800,000.000	4,442,400.000
		7.05% Russian Federal Bond - OFZ 20280119	2,560,000.000	2,286,080.000
		6% Russian Federal Bond - OFZ 20160511	1,700,000.000	1,640,500.000
		6.2% Russian Federal Bond - OFZ 20180131	3,400,000.000	3,223,200.000
		6.7% Russian Federal Bond - OFZ 20190515	5,000,000.000	4,745,000.000
		7% Russian Federal Bond - OFZ 20230816	2,900,000.000	2,685,400.000
		7.85% RUSSIAN FOREIGN BOND-EUROBOND 20180310	5,000,000.000	4,982,500.000
	ロシア・ルーブル小計			ロシア・ルーブル
				65,572,069.000
				(195,404,766)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		13.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20150915	920,000.000	989,506.000
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20170915	3,230,000.000	3,312,235.800
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	1,500,000.000	1,522,470.000
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	3,090,000.000	3,013,738.800
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	4,170,000.000	4,848,042.000
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	1,620,000.000	1,203,838.200
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	1,560,000.000	1,461,252.000
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	1,410,000.000	1,053,030.300
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	2,780,000.000	2,338,536.000
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	930,000.000	905,792.100
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	1,730,000.000	1,671,699.000
	南アフリカ・ランド小計			南アフリカ・ランド
				22,320,140.200
				(212,041,332)
国債証券合計				2,194,555,134
				[2,194,555,134]
合計				2,194,555,134
				[2,194,555,134]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	国債証券	21銘柄	100%	7.5%
	コロンビア・ペソ	国債証券	4銘柄	100%	5.5%
	タイ・バーツ	国債証券	13銘柄	100%	6.8%
	トルコ・リラ	国債証券	12銘柄	100%	10.0%
	ナイジェリア・ナイラ	国債証券	5銘柄	100%	1.7%
	ハンガリー・フォリント	国債証券	12銘柄	100%	5.3%
	フィリピン・ペソ	国債証券	1銘柄	100%	0.6%
	ブラジル・レアル	国債証券	12銘柄	100%	10.2%
	ペルー・ヌエボソル	国債証券	6銘柄	100%	1.7%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	15銘柄	100%	10.0%
	マレーシア・リンギット	国債証券	26銘柄	100%	10.2%
	メキシコ・ペソ	国債証券	19銘柄	100%	9.9%
	ルーマニア・レイ	国債証券	6銘柄	100%	2.0%
	ロシア・ルーブル	国債証券	16銘柄	100%	8.9%
	南アフリカ・ランド	国債証券	11銘柄	100%	9.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月6日-平成26年7月7日)

開示資料

決算