（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/09/28 9:09

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第11期 2021年7月5日現在第12期 2022年7月5日現在1.※1期首元本額6,507,601,318円7,407,722,341円期中追加設定元本額2,249,379,729円2,263,711,228円期中一部解約元本額1,349,258,706円1,330,894,159円2.計算期間末日における受益権の総数7,407,722,341口8,340,539,410口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日	第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(440,199,686円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,167,623,884円)及び分配準備積立金(151,319,759円)より分配可能額は2,759,143,329円(1万口当たり3,724.69円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,394,717,584円)及び分配準備積立金(498,694,794円)より分配可能額は2,893,412,378円(1万口当たり3,469.10円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(440,199,686円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,167,623,884円)及び分配準備積立金(151,319,759円)より分配可能額は2,759,143,329円(1万口当たり3,724.69円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,394,717,584円)及び分配準備積立金(498,694,794円)より分配可能額は2,893,412,378円(1万口当たり3,469.10円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第12期 2022年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第11期 2021年7月5日現在第12期 2022年7月5日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券764,136,453△102,569,041合計764,136,453△102,569,041e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第11期 2021年7月5日現在第12期 2022年7月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第11期 2021年7月5日現在第12期 2022年7月5日現在1口当たり純資産額1.3725円1.3469円(1万口当たり純資産額)(13,725円)(13,469円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年7月5日現在2022年7月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金344,451,726621,512,504コール・ローン329,921,361396,151,556国債証券20,672,166,11324,747,159,762派生商品評価勘定1,679,83833,518未収入金36,249,4013,586,087未収利息255,476,931336,198,173前払費用16,182,17436,176,184流動資産合計21,656,127,54426,140,817,784資産合計21,656,127,54426,140,817,784負債の部流動負債派生商品評価勘定523,763861,697未払金352,486,695522,369,581未払解約金3,560,73737,629,108その他未払費用5,9405,940流動負債合計356,577,135560,866,326負債合計356,577,135560,866,326純資産の部元本等元本※114,553,919,27517,708,826,793剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,745,631,1347,871,124,665元本等合計21,299,550,40925,579,951,458純資産合計21,299,550,40925,579,951,458負債純資産合計21,656,127,54426,140,817,784e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年7月6日 至 2022年7月5日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年7月5日現在2022年7月5日現在1.※1期首2020年7月7日2021年7月6日期首元本額11,831,677,635円14,553,919,275円期中追加設定元本額3,356,035,460円3,933,705,045円期中一部解約元本額633,793,820円778,797,527円期末元本額の内訳ファンド名新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)139,125,730円236,473,927円ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)264,519,469円320,249,481円ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)431,390,249円332,025,577円D-I's 新興国債券インデックス54,698,190円59,523,115円iFree 新興国債券インデックス3,803,181,162円5,204,607,369円iFree 8資産バランス2,737,955,446円3,623,504,790円ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)-円734,959円DCダイワ新興国債券インデックスファンド6,926,685,621円7,754,073,709円ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券162,851,958円145,588,599円ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド33,511,450円32,045,267円計14,553,919,275円17,708,826,793円2.期末日における受益権の総数14,553,919,275口17,708,826,793口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年7月6日 至 2022年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年7月6日 至 2022年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年7月5日現在2022年7月5日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△625,269,546△4,973,089,957合計△625,269,546△4,973,089,957(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年7月7日から2021年7月5日まで、及び2021年7月6日から2022年7月5日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2021年7月5日 現在2022年7月5日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建167,467,996-166,979,491488,50562,244,900-62,790,000△545,100アメリカ・ドル33,585,538-33,434,965150,573----インドネシア・ ルピア----62,244,900-62,790,000△545,100コロンビア・ペ ソ5,914,926-5,914,9260----ブラジル・レア ル92,843,772-92,279,040564,732----メキシコ・ペソ35,123,760-35,350,560△226,800----買 建400,172,364-400,839,934667,570141,932,681-141,649,602△283,079アメリカ・ドル5,914,926-5,856,940△57,986----コロンビア・ペ ソ33,585,538-33,549,270△36,268----チェコ・コルナ9,748,242-9,730,854△17,38897,175,000-97,017,830△157,170トルコ・リラ53,486,652-53,492,8786,2269,955,675-9,853,875△101,800ハンガリー・ フォリント29,600,000-29,974,400374,400----ポーランド・ズ ロチ163,569,937-163,992,304422,36710,741,066-10,683,439△57,627メキシコ・ペソ6,932,250-6,981,37549,125----ルーマニア・レ イ84,619,630-84,504,473△115,157----南アフリカ・ラ ンド12,715,189-12,757,44042,25124,060,940-24,094,45833,518合計567,640,360-567,819,4251,156,075204,177,581-204,439,602△828,179e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年7月5日現在2022年7月5日現在1口当たり純資産額1.4635円1.4445円(1万口当たり純資産額)(14,635円)(14,445円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考国債証券インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアインドネシア・ルピア8.25% Indonesia Treasury Bond 203605158,250,000,000.0008,711,670,000.0008.75% Indonesia Treasury Bond 203105158,000,000,000.0008,677,120,000.0007.5% Indonesia Treasury Bond 203208155,500,000,000.0005,536,960,000.0007.5% Indonesia Treasury Bond 203805157,300,000,000.0007,273,647,000.0008.125% Indonesia Treasury Bond 2024051510,000,000,000.00010,529,200,000.0008.375% Indonesia Treasury Bond 203904154,700,000,000.0005,010,811,000.0008.25% Indonesia Treasury Bond 2029051512,000,000,000.00012,767,760,000.0007% Indonesia Treasury Bond 2030091514,300,000,000.00014,167,725,000.0006.5% Indonesia Treasury Bond 2025061512,400,000,000.00012,696,732,000.0007.5% Indonesia Treasury Bond 203506159,300,000,000.0009,322,506,000.0007.5% Indonesia Treasury Bond 2040041511,500,000,000.00011,491,720,000.0005.5% Indonesia Treasury Bond 2026041514,400,000,000.00014,147,280,000.0006.5% Indonesia Treasury Bond 2031021515,800,000,000.00015,075,096,000.0006.25% Indonesia Treasury Bond 203606154,300,000,000.0003,881,438,000.0006.375% INDONESIA TREASURY BOND 2032041512,600,000,000.00011,823,714,000.0005.125% INDONESIA TREASURY BOND 202704159,000,000,000.0008,619,210,000.0007.125% INDONESIA TREASURY BOND 204206155,700,000,000.0005,627,496,000.00011% Indonesia Treasury Bond 202509153,600,000,000.0004,116,312,000.00010.5% Indonesia Treasury Bond 203008154,680,000,000.0005,556,283,200.0009.5% Indonesia Treasury Bond 203107152,970,000,000.0003,375,405,000.0008.375% Indonesia Treasury Bond 2026091512,824,000,000.00013,845,431,600.0008.25% Indonesia Treasury Bond 203206154,750,000,000.0005,006,025,000.0007% Indonesia Treasury Bond 2027051512,530,000,000.00012,879,837,600.0005.625% Indonesia Treasury Bond 202305156,910,000,000.0007,006,256,300.0006.125% Indonesia Treasury Bond 2028051511,450,000,000.00011,218,366,500.0006.625% Indonesia Treasury Bond 203305157,075,000,000.0006,681,630,000.0008.375% Indonesia Treasury Bond 2034031512,520,000,000.00013,314,018,400.0008.375% Indonesia Treasury Bond 2024031515,150,000,000.00015,947,496,000.0009% Indonesia Treasury Bond 2029031510,620,000,000.00011,696,443,200.000インドネシア・ルピア 小計インドネシア・ルピア276,003,589,800.000(2,511,632,667)ウルグアイ・ペソウルグアイ・ペソウルグアイ・ペソ8.5% Uruguay Government International Bond 202803152,800,000.0002,555,000.0008.25% Uruguay Government International Bond 203105217,000,000.0005,995,220.000ウルグアイ・ペソ 小計ウルグアイ・ペソ8,550,220.000(29,137,440)エジプト・ポンドエジプト・ポンドエジプト・ポンド16.1% ARAB REP EGYPT 202905071,500,000.0001,470,180.00014.35% ARAB REP EGYPT 202409101,000,000.000988,830.00014.4% ARAB REP EGYPT 202909104,000,000.0003,650,640.00013.536% ARAB REP EGYPT 202501141,500,000.0001,449,705.00014.664% ARAB REP EGYPT 203010064,500,000.0004,280,400.00014.556% ARAB REP EGYPT 202710132,000,000.0001,973,200.00014.369% ARAB REP EGYPT 202510209,000,000.0008,691,300.00014.292% ARAB REP EGYPT 202801056,000,000.0005,571,120.00014.06% ARAB REP EGYPT 2026011210,000,000.0009,656,600.00014.483% ARAB REP EGYPT 202604069,000,000.0008,735,220.00014.563% ARAB REP EGYPT 202607061,000,000.000969,360.00014.531% ARAB REP EGYPT 202409143,000,000.0002,975,430.000エジプト・ポンド 小計エジプト・ポンド50,411,985.000(363,803,131)オフショア・人民元オフショア・人民元オフショア・人民元3.29% China Government Bond 202310182,700,000.0002,741,607.0003.22% China Government Bond 202512063,700,000.0003,782,843.0003.25% China Government Bond 202811224,800,000.0004,927,872.0003.19% China Government Bond 202404114,000,000.0004,067,120.0003.29% China Government Bond 202905235,900,000.0006,087,856.0003.25% China Government Bond 202606064,800,000.0004,921,824.0003.12% China Government Bond 202612054,200,000.0004,288,158.0003.13% China Government Bond 202911215,700,000.0005,795,760.0002.94% China Government Bond 202410174,500,000.0004,557,600.0002.85% China Government Bond 202706044,800,000.0004,837,488.0002.68% China Government Bond 203005218,000,000.0007,874,960.0001.99% China Government Bond 202504096,500,000.0006,417,775.0002.36% China Government Bond 202307026,150,000.0006,169,249.5002.88% China Government Bond 202311054,900,000.0004,945,570.0003.02% China Government Bond 202510227,000,000.0007,109,270.0003.28% China Government Bond 202712035,000,000.0005,152,500.0003.27% China Government Bond 203011196,300,000.0006,493,410.0003.03% China Government Bond 202603113,900,000.0003,965,988.0003.81% China Government Bond 205009145,800,000.0006,253,560.0002.84% China Government Bond 202404084,000,000.0004,038,120.0003.01% China Government Bond 202805135,000,000.0005,061,100.0003.72% China Government Bond 205104122,000,000.0002,124,380.0003.02% China Government Bond 203105277,000,000.0007,063,210.0002.69% CHINA GOVERNMENT BOND 202608122,500,000.0002,505,925.0002.91% CHINA GOVERNMENT BOND 202810141,800,000.0001,809,306.0003.53% CHINA GOVERNMENT BOND 205110181,000,000.0001,034,100.0002.89% CHINA GOVERNMENT BOND 203111181,000,000.0001,000,740.000オフショア・人民元 小計オフショア・人民元125,027,291.500(2,541,692,312)コロンビア・ペソコロンビア・ペソコロンビア・ペソ9.85% Colombia Government International Bond 2027062890,000,000.00088,662,600.0004.375% Colombia Government International Bond 2023032145,000,000.00043,025,400.00010% Colombian TES 202407243,850,000,000.0003,844,032,500.0006% Colombian TES 202804284,870,000,000.0003,830,108,900.0007.5% Colombian TES 202608264,710,000,000.0004,209,750,900.0007.75% Colombian TES 203009183,600,000,000.0002,927,556,000.0007% Colombian TES 203206304,650,000,000.0003,451,881,000.0006.25% Colombian TES 202511262,700,000,000.0002,372,787,000.0007.25% Colombian TES 203410184,200,000,000.0003,040,464,000.0005.75% Colombian TES 202711033,200,000,000.0002,534,624,000.0007.25% Colombian TES 205010262,310,000,000.0001,465,048,200.0006.25% Colombian TES 203607091,900,000,000.0001,208,609,000.0007% COLOMBIAN TES 203103262,300,000,000.0001,747,977,000.0009.25% COLOMBIAN TES 204205281,500,000,000.0001,207,515,000.000コロンビア・ペソ 小計コロンビア・ペソ31,972,041,500.000(1,038,931,489)タイ・バーツタイ・バーツタイ・バーツ4.875% Thailand Government Bond 2029062236,050,000.00041,091,953.0003.625% Thailand Government Bond 2023061623,300,000.00023,864,559.0003.85% Thailand Government Bond 2025121231,610,000.00033,421,253.0003.65% Thailand Government Bond 2031062028,700,000.00030,816,338.0003.4% Thailand Government Bond 2036061729,600,000.00029,549,384.0002.125% Thailand Government Bond 2026121735,400,000.00035,138,040.0003.775% Thailand Government Bond 2032062537,500,000.00040,898,250.0002.875% Thailand Government Bond 2046061734,900,000.00029,729,216.0002.4% Thailand Government Bond 2023121737,500,000.00038,088,750.0002.875% Thailand Government Bond 2028121726,500,000.00026,944,670.0003.3% Thailand Government Bond 2038061740,500,000.00039,659,625.0001.45% Thailand Government Bond 2024121742,000,000.00041,598,480.0001.6% Thailand Government Bond 2029121736,500,000.00033,923,465.0001.6% Thailand Government Bond 2035061715,500,000.00012,779,750.0000.95% Thailand Government Bond 2025061734,000,000.00033,000,740.0000.75% Thailand Government Bond 2024061739,900,000.00039,205,740.0001.585% Thailand Government Bond 2035121732,900,000.00026,970,433.0002% Thailand Government Bond 2031121744,000,000.00041,586,160.0002% Thailand Government Bond 2042061719,000,000.00014,699,160.0001% THAILAND GOVERNMENT BOND 2027061741,000,000.00038,390,350.0000.75% THAILAND GOVERNMENT BOND 2024091716,000,000.00015,647,040.000タイ・バーツ 小計タイ・バーツ667,003,356.000(2,541,282,786)チェコ・コルナチェコ・コルナチェコ・コルナ2.5% Czech Republic Government Bond 2028082519,600,000.00017,223,696.0005.7% Czech Republic Government Bond 2024052512,100,000.00012,033,813.0002.4% Czech Republic Government Bond 2025091721,100,000.00019,257,759.0001% Czech Republic Government Bond 2026062617,900,000.00015,209,630.0000.95% Czech Republic Government Bond 2030051516,000,000.00012,230,560.0000.45% Czech Republic Government Bond 2023102511,900,000.00011,028,206.0000.25% Czech Republic Government Bond 2027021022,500,000.00018,056,925.0002.75% Czech Republic Government Bond 2029072318,000,000.00015,951,240.0002% Czech Republic Government Bond 2033101319,000,000.00014,850,020.0001.2% Czech Republic Government Bond 2031031316,200,000.00012,376,800.0000.05% Czech Republic Government Bond 2029112910,000,000.0007,169,900.0004.2% Czech Republic Government Bond 203612049,500,000.0009,177,855.0001.75% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2032062314,500,000.00011,393,375.0001.25% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2025021417,500,000.00015,547,000.0001.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2040042410,000,000.0006,294,600.000CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 202412125,000,000.0004,346,250.0003.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 203505306,000,000.0005,460,000.0006% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2026022611,000,000.00011,176,000.000チェコ・コルナ 小計チェコ・コルナ218,783,629.000(1,256,540,016)チリ・ペソチリ・ペソチリ・ペソ4.5% BONOS TESORERIA PESOS 20260301500,000,000.000470,025,000.0005% BONOS TESORERIA PESOS 20350301570,000,000.000504,723,600.0006% BONOS TESORERIA PESOS 20430101510,000,000.000491,900,100.0004.7% BONOS TESORERIA PESOS 20300901685,000,000.000613,143,500.0004% BONOS TESORERIA PESOS 20230301250,000,000.000242,287,500.0002.5% BONOS TESORERIA PESOS 20250301850,000,000.000769,428,500.0002.3% BONOS TESORERIA PESOS 20281001250,000,000.000197,750,000.0005% BONOS TESORERIA PESOS 20281001200,000,000.000185,624,000.000チリ・ペソ 小計チリ・ペソ3,474,882,200.000(509,932,013)トルコ・リラトルコ・リラトルコ・リラ7.1% Turkey Government Bond 202303082,780,000.0002,524,768.20010.4% Turkey Government Bond 20240320680,000.000572,315.2009% Turkey Government Bond 202407241,630,000.0001,294,122.2008% Turkey Government Bond 202503122,690,000.0001,970,774.70010.6% Turkey Government Bond 202602112,570,000.0001,866,745.20011% Turkey Government Bond 202702242,970,000.0002,227,737.60010.5% Turkey Government Bond 202708112,500,000.0001,872,575.00012.4% Turkey Government Bond 202803082,000,000.0001,600,000.00016.2% Turkey Government Bond 202306142,800,000.0002,659,300.00012.6% Turkey Government Bond 202510016,100,000.0004,843,705.00011.7% Turkey Government Bond 203011138,400,000.0006,162,492.000トルコ・リラ 小計トルコ・リラ27,594,535.100(223,628,872)ドミニカ・ペソドミニカ・ペソドミニカ・ペソ9.75% Dominican Republic International Bond 2026060511,000,000.00010,730,500.000ドミニカ・ペソ 小計ドミニカ・ペソ10,730,500.000(26,637,393)ハンガリー・フォリントハンガリー・フォリントハンガリー・フォリント3% Hungary Government Bond 2024062698,500,000.00089,293,205.0003% Hungary Government Bond 20271027170,000,000.000132,348,400.0002.75% Hungary Government Bond 20261222130,000,000.000103,307,100.0006.75% Hungary Government Bond 2028102288,000,000.00081,587,440.0003% Hungary Government Bond 20300821225,000,000.000158,782,500.0002.5% Hungary Government Bond 20241024220,000,000.000193,721,000.0003.25% Hungary Government Bond 20311022272,000,000.000189,080,800.0001.5% Hungary Government Bond 2023082340,000,000.00037,600,000.0001% Hungary Government Bond 20251126200,000,000.000157,550,000.0003% Hungary Government Bond 20381027202,000,000.000111,239,380.0001.5% Hungary Government Bond 20260422169,000,000.000132,479,100.0002% Hungary Government Bond 20290523135,000,000.00092,738,250.0002.25% Hungary Government Bond 20330420215,000,000.000128,290,500.0001.5% Hungary Government Bond 20260826100,000,000.00076,502,000.0003% HUNGARY GOVERNMENT BOND 2041042570,000,000.00036,554,000.0002.25% HUNGARY GOVERNMENT BOND 2034062275,000,000.00042,712,500.0006% Hungary Government Bond 20231124201,800,000.000197,693,370.0005.5% Hungary Government Bond 20250624142,500,000.000131,869,500.000ハンガリー・フォリント 小計ハンガリー・フォリント2,093,349,045.000(739,454,617)フィリピン・ペソフィリピン・ペソフィリピン・ペソ6.25% Philippine Government International Bond 2036011410,000,000.0009,743,500.000フィリピン・ペソ 小計フィリピン・ペソ9,743,500.000(24,080,086)ブラジル・レアルブラジル・レアルブラジル・レアル10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2023010110,710,000.00010,529,001.00010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2025010110,890,000.00010,261,429.20010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2027010110,950,000.0009,926,941.50010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 202901018,100,000.0007,082,478.00010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 203101014,600,000.0003,922,558.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 2023070119,300,000.00016,986,123.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 2024010127,700,000.00022,968,563.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 2024070110,200,000.0007,997,718.000BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 202507012,900,000.0002,031,160.000ブラジル・レアル 小計ブラジル・レアル91,705,971.700(2,341,904,570)ペルー・ソルペルー・ソルペルー・ソル5.7% Peru Government Bond 20240812730,000.000724,977.6006.35% Peru Government Bond 202808122,870,000.0002,704,487.1006.15% Peru Government Bond 203208122,550,000.0002,256,928.5005.94% Peru Government Bond 202902122,700,000.0002,465,883.0005.4% Peru Government Bond 203408122,050,000.0001,657,199.5005.35% Peru Government Bond 204008121,000,000.000750,660.0008.2% Peru Government Bond 202608121,565,000.0001,632,451.5006.9% Peru Government Bond 203708122,065,000.0001,873,553.8506.95% Peru Government Bond 203108122,570,000.0002,441,243.000ペルー・ソル 小計ペルー・ソル16,507,384.050(587,207,268)ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ2.5% Poland Government Bond 202607257,490,000.0006,313,695.5002.5% Poland Government Bond 202707255,240,000.0004,274,268.0002.5% Poland Government Bond 202404254,700,000.0004,328,747.0002.75% Poland Government Bond 202910258,250,000.0006,485,325.0002.25% Poland Government Bond 202410255,000,000.0004,480,250.0000.75% Poland Government Bond 202504254,700,000.0003,982,780.0001.25% Poland Government Bond 203010255,600,000.0003,781,960.0000.25% Poland Government Bond 202610255,700,000.0004,329,150.0001.75% POLAND GOVERNMENT BOND 203204252,500,000.0001,656,250.0003.75% POLAND GOVERNMENT BOND 202705251,700,000.0001,479,697.0004% Poland Government Bond 202310254,530,000.0004,350,974.4002.75% Poland Government Bond 202804255,700,000.0004,652,340.0003.25% Poland Government Bond 202507256,150,000.0005,519,317.500ポーランド・ズロチ 小計ポーランド・ズロチ55,634,754.400(1,676,102,682)マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットマレーシア・リンギット4.258% Malaysia Government Investment Issue 202707261,800,000.0001,814,382.0004.094% Malaysia Government Investment Issue 202311302,000,000.0002,023,980.0004.369% Malaysia Government Investment Issue 202810313,500,000.0003,536,190.0004.128% Malaysia Government Investment Issue 202508151,900,000.0001,936,537.0004.13% Malaysia Government Investment Issue 202907091,600,000.0001,601,504.0003.655% Malaysia Government Investment Issue 202410153,700,000.0003,724,975.0003.726% Malaysia Government Investment Issue 202603314,200,000.0004,212,222.0003.465% Malaysia Government Investment Issue 203010155,100,000.0004,788,849.0003.422% Malaysia Government Investment Issue 202709302,300,000.0002,237,670.0003.447% Malaysia Government Investment Issue 203607153,100,000.0002,721,800.0004.417% MALAYSIA T-BILL 204109302,100,000.0001,975,260.0003.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 202705312,450,000.0002,396,100.0003.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 202303152,500,000.0002,508,225.0003.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 202806153,250,000.0003,179,182.5004.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 202407151,740,000.0001,771,476.6003.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 202509154,450,000.0004,488,181.0004.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 203505312,300,000.0002,212,715.0003.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 202308171,400,000.0001,409,856.0003.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 202611303,800,000.0003,798,366.0004.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 202409301,720,000.0001,748,724.0003.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 202711162,520,000.0002,506,518.0004.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 203704072,600,000.0002,645,968.0003.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 202503141,500,000.0001,516,455.0003.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 202304201,400,000.0001,407,826.0003.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 202607152,000,000.0002,005,500.0003.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 202908152,950,000.0002,891,501.5003.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 202406143,300,000.0003,312,738.0003.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 203407052,000,000.0001,857,840.0003.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 204005223,100,000.0002,710,144.0004.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 205006153,600,000.0003,135,132.0002.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 203104152,900,000.0002,541,589.0003.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 203207151,000,000.000950,620.0004.193% MALAYSIAN GOVERNMENT 203210071,000,000.000996,060.000マレーシア・リンギット 小計マレーシア・リンギット82,564,086.600(2,545,591,149)メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ5.75% Mexican Bonos 2026030552,400,000.00046,605,084.0008% Mexican Bonos 2047110729,300,000.00026,207,678.0008% Mexican Bonos 2024090541,000,000.00039,908,990.0006.75% Mexican Bonos 2023030917,500,000.00017,205,125.0005.5% MEXICAN BONOS 2027030413,000,000.00011,173,110.0005% MEXICAN BONOS 202503061,700,000.0001,525,682.0008% Mexican Bonos 2023120727,250,000.00026,739,880.00010% Mexican Bonos 2024120526,550,000.00026,918,248.5007.5% Mexican Bonos 2027060336,230,000.00033,879,759.90010% Mexican Bonos 2036112011,890,000.00012,851,068.7008.5% Mexican Bonos 2029053131,730,000.00030,860,598.0008.5% Mexican Bonos 2038111829,100,000.00027,684,576.0007.75% Mexican Bonos 2031052944,350,000.00040,963,877.5007.75% Mexican Bonos 2042111326,120,000.00022,906,456.4007.75% Mexican Bonos 2034112310,430,000.0009,448,015.500メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ374,878,149.500(2,519,855,945)ルーマニア・レイルーマニア・レイルーマニア・レイ5.85% Romania Government Bond 202304261,430,000.0001,399,312.2004.75% Romania Government Bond 202502241,150,000.0001,044,614.0005.8% Romania Government Bond 202707262,100,000.0001,852,788.0003.25% Romania Government Bond 202404291,600,000.0001,459,424.0004.25% Romania Government Bond 202306281,500,000.0001,441,155.0005% Romania Government Bond 202902122,600,000.0002,118,064.0004.85% Romania Government Bond 202604221,600,000.0001,405,072.0003.65% Romania Government Bond 203109242,900,000.0001,989,081.0004.5% Romania Government Bond 202406172,500,000.0002,316,725.0004.4% Romania Government Bond 202309252,400,000.0002,287,128.0003.65% Romania Government Bond 202507281,500,000.0001,304,505.0004% Romania Government Bond 202310251,600,000.0001,513,216.0004.15% Romania Government Bond 202801261,600,000.0001,283,200.0003.7% Romania Government Bond 202411251,300,000.0001,164,579.0003.25% Romania Government Bond 202606242,100,000.0001,728,405.0004.15% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203010242,500,000.0001,843,325.0004.75% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20341011800,000.000558,696.0002.5% ROMANIA GOVERNMENT BOND 202710251,300,000.000965,237.000ルーマニア・レイ 小計ルーマニア・レイ27,674,526.200(794,978,440)ロシア・ルーブルロシア・ルーブルロシア・ルーブル8.15% Russian Federal Bond - OFZ 2027020346,760,000.0000.0007% Russian Federal Bond - OFZ 2023012524,400,000.0000.0007.05% Russian Federal Bond - OFZ 2028011946,160,000.0000.0007% Russian Federal Bond - OFZ 2023081633,800,000.0000.0008.5% Russian Federal Bond - OFZ 2031091743,000,000.0000.0007.75% Russian Federal Bond - OFZ 2026091645,600,000.0000.0007.4% Russian Federal Bond - OFZ 2022120754,000,000.0000.0007.7% Russian Federal Bond - OFZ 2033032346,100,000.0000.0007.1% Russian Federal Bond - OFZ 2024101648,600,000.0000.0006.5% Russian Federal Bond - OFZ 2024022848,000,000.0000.0007.25% Russian Federal Bond - OFZ 2034051055,000,000.0000.0006.9% Russian Federal Bond - OFZ 2029052349,000,000.0000.0007.95% Russian Federal Bond - OFZ 2026100746,000,000.0000.0007.4% Russian Federal Bond - OFZ 2024071755,000,000.0000.0007.15% Russian Federal Bond - OFZ 2025111259,000,000.0000.0007.65% Russian Federal Bond - OFZ 2030041065,000,000.0000.0007.7% Russian Federal Bond - OFZ 2039031638,000,000.0000.0006% Russian Federal Bond - OFZ 2027100668,000,000.0000.0004.5% Russian Federal Bond - OFZ 2025071671,000,000.0000.0006.1% Russian Federal Bond - OFZ 2035071863,000,000.0000.0005.7% Russian Federal Bond - OFZ 2028051765,000,000.0000.0006.9% RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 2031072374,000,000.0000.0006.7% RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 2029031450,000,000.0000.000ロシア・ルーブル 小計ロシア・ルーブル0.000(0)南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2026122147,950,000.00050,922,900.0006.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2036033114,720,000.0009,607,744.0006.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2041022813,280,000.0008,202,392.0007% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2031022819,540,000.00015,462,002.0007.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 202302288,880,000.0008,950,240.8008.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2048022845,520,000.00035,298,484.0008.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2037013136,400,000.00028,887,040.0008% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030013145,900,000.00040,089,060.0008.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2044013127,600,000.00021,574,920.0008.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2032033134,900,000.00029,387,545.0008.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2035022834,800,000.00029,285,940.0009% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2040013123,100,000.00018,711,000.000南アフリカ・ランド 小計南アフリカ・ランド296,379,267.800(2,474,766,886)国債証券 合計24,747,159,762[24,747,159,762]合計24,747,159,762[24,747,159,762]e border="0" style="border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率インドネシア・ルピア国債証券29銘柄100%10.1%ウルグアイ・ペソ国債証券2銘柄100%0.1%エジプト・ポンド国債証券12銘柄100%1.5%オフショア・人民元国債証券27銘柄100%10.1%コロンビア・ペソ国債証券14銘柄100%4.2%タイ・バーツ国債証券21銘柄100%10.3%チェコ・コルナ国債証券18銘柄100%5.1%チリ・ペソ国債証券8銘柄100%2.1%トルコ・リラ国債証券11銘柄100%0.9%ドミニカ・ペソ国債証券1銘柄100%0.1%ハンガリー・フォリント国債証券18銘柄100%3.0%フィリピン・ペソ国債証券1銘柄100%0.1%ブラジル・レアル国債証券9銘柄100%9.5%ペルー・ソル国債証券9銘柄100%2.4%ポーランド・ズロチ国債証券13銘柄100%6.8%マレーシア・リンギット国債証券33銘柄100%10.3%メキシコ・ペソ国債証券15銘柄100%10.2%ルーマニア・レイ国債証券18銘柄100%3.2%ロシア・ルーブル国債証券23銘柄100%0.0%南アフリカ・ランド国債証券12銘柄100%10.0%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2022/09/28 9:09