資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2023年7月5日現在当中間計算期間末 2024年1月5日現在1口当たり純資産額1.5869円1.6522円(1万口当たり純資産額)(15,869円)(16,522円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2024/03/29 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	289,382
追加型株式投資信託	790	26,927,149
株式投資信託 合計	877	27,216,530
単位型公社債投資信託	102	168,262
追加型公社債投資信託	14	1,573,863
公社債投資信託 合計	116	1,742,126
総合計	993	28,958,656

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87289,382追加型株式投資信託79026,927,149株式投資信託 合計87727,216,530単位型公社債投資信託102168,262追加型公社債投資信託141,573,863公社債投資信託 合計1161,742,126総合計99328,958,656

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第4計算期間4.7第5計算期間△0.2第6計算期間△14.8第7計算期間15.5第8計算期間△5.5第9計算期間6.6第10計算期間△4.2第11計算期間8.1第12計算期間△1.9第13計算期間17.82023年7月6日～ 2024年1月5日4.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		41,389,083,836	96.81
	内 中国	4,244,749,413	9.93
	内 タイ	4,087,574,915	9.56
	内 マレーシア	4,098,363,321	9.59
	内 フィリピン	24,269,131	0.06
	内 インドネシア	4,159,164,712	9.73
	内 ポーランド	3,162,392,628	7.40
	内 ハンガリー	1,282,649,781	3.00
	内 ルーマニア	1,598,163,155	3.74
	内 トルコ	344,530,330	0.81
	内 チェコ	2,568,307,133	6.01
	内 メキシコ	4,126,024,599	9.65
	内 ドミニカ共和国	68,701,465	0.16
	内 コロンビア	1,876,000,402	4.39
	内 ペルー	954,816,122	2.23
	内 チリ	716,656,936	1.68
	内 ブラジル	4,214,920,063	9.86
	内 ウルグアイ	78,011,466	0.18
	内 エジプト	364,471,333	0.85
	内 南アフリカ	3,419,316,931	8.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,366,016,710	3.19
純資産総額		42,755,100,546	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券41,389,083,83696.81内 中国4,244,749,4139.93内 タイ4,087,574,9159.56内 マレーシア4,098,363,3219.59内 フィリピン24,269,1310.06内 インドネシア4,159,164,7129.73内 ポーランド3,162,392,6287.40内 ハンガリー1,282,649,7813.00内 ルーマニア1,598,163,1553.74内 トルコ344,530,3300.81内 チェコ2,568,307,1336.01内 メキシコ4,126,024,5999.65内 ドミニカ共和国68,701,4650.16内 コロンビア1,876,000,4024.39内 ペルー954,816,1222.23内 チリ716,656,9361.68内 ブラジル4,214,920,0639.86内 ウルグアイ78,011,4660.18内 エジプト364,471,3330.85内 南アフリカ3,419,316,9318.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,366,016,7103.19純資産総額42,755,100,546100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		188,692,586	0.44
	内 日本	188,692,586	0.44

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)188,692,5860.44内 日本188,692,5860.44

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,216,412,508	99.71
	内 日本	17,216,412,508	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,430,410	0.29
純資産総額		17,266,842,918	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券17,216,412,50899.71内 日本17,216,412,50899.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)50,430,4100.29純資産総額17,266,842,918100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/29 9:09

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2014年7月7日)1,521,463,4651,521,463,4651.34041.3404第5計算期間末 (2015年7月6日)2,288,373,6592,288,373,6591.33711.3371第6計算期間末 (2016年7月5日)2,748,767,6942,748,767,6941.13921.1392第7計算期間末 (2017年7月5日)4,117,261,1404,117,261,1401.31621.3162第8計算期間末 (2018年7月5日)5,380,250,0285,380,250,0281.24331.2433第9計算期間末 (2019年7月5日)7,118,832,7757,118,832,7751.32491.3249第10計算期間末 (2020年7月6日)8,263,120,1488,263,120,1481.26981.2698第11計算期間末 (2021年7月5日)10,166,856,36810,166,856,3681.37251.3725第12計算期間末 (2022年7月5日)11,233,931,93511,233,931,9351.34691.34692023年1月末日12,593,537,134-1.3880-2月末日12,803,795,125-1.4053-3月末日13,296,706,885-1.4256-4月末日13,606,410,986-1.4433-5月末日14,205,007,070-1.4863-6月末日15,309,641,835-1.5782-第13計算期間末 (2023年7月5日)15,440,249,64315,440,249,6431.58691.58697月末日15,492,918,747-1.5808-8月末日15,868,429,365-1.6012-9月末日15,654,172,462-1.5642-10月末日15,718,715,032-1.5637-11月末日16,764,094,908-1.6507-12月末日16,725,360,618-1.6340-2024年1月末日17,266,842,918-1.6709-

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/03/29 9:09