有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 7月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,570,796,588
株式	104,869,874,760
未収入金	1,665,183,370
未収配当金	52,317,900
未収利息	2,586
流動資産合計	108,158,175,204
資産合計	108,158,175,204
負債の部
流動負債
未払金	2,186,436,142
流動負債合計	2,186,436,142
負債合計	2,186,436,142
純資産の部
元本等
元本	68,828,780,467
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,142,958,595
元本等合計	105,971,739,062
純資産合計	105,971,739,062
負債純資産合計	108,158,175,204

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 7月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5396円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,396円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 7月25日 至 平成27年 7月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 7月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 7月24日現在
期首	平成26年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	33,705,866,366円
同期中における追加設定元本額	49,090,428,546円
同期中における一部解約元本額	13,967,514,445円
期末元本額	68,828,780,467円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	3,344,060,125円
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	5,872,066,637円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	2,046,655,243円
ジャパン・ストラテジック・バリュー	13,195,913,715円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)	390,133,324円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	36,124,793,221円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	7,855,158,202円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 7月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	392,800	1,300.50	510,836,400
		大成建設	1,369,000	725.00	992,525,000
		大林組	533,000	943.00	502,619,000
		清水建設	566,000	1,078.00	610,148,000
		鹿島建設	1,240,000	604.00	748,960,000
		NIPPO	100,000	2,139.00	213,900,000
		五洋建設	1,760,400	509.00	896,043,600
		積水ハウス	237,200	1,909.50	452,933,400
		きんでん	149,000	1,679.00	250,171,000
		高砂熱学工業	136,500	1,564.00	213,486,000
		明治ホールディングス	26,500	17,160.00	454,740,000
		日本ハム	131,000	3,080.00	403,480,000
		不二製油	84,000	2,227.00	187,068,000
		味の素	150,000	2,899.00	434,850,000
		キユーピー	95,600	2,851.00	272,555,600
		帝人	1,584,000	470.00	744,480,000
		東レ	1,540,000	986.70	1,519,518,000
		王子ホールディングス	344,000	555.00	190,920,000
		クラレ	176,000	1,432.00	252,032,000
		旭化成	1,336,000	937.60	1,252,633,600
		住友化学	822,000	747.00	614,034,000
		クレハ	754,000	470.00	354,380,000
		四国化成工業	169,000	985.00	166,465,000
		日本触媒	118,000	1,814.00	214,052,000
		三井化学	1,608,000	474.00	762,192,000
		三菱ケミカルホールディングス	323,300	835.30	270,052,490
		ダイセル	565,200	1,578.00	891,885,600
		住友ベークライト	383,000	525.00	201,075,000
		日本ゼオン	219,000	1,053.00	230,607,000
		積水樹脂	89,500	1,656.00	148,212,000
		ADEKA	118,800	1,612.00	191,505,600
		日油	519,000	1,068.00	554,292,000
		DIC	1,614,000	290.00	468,060,000
		荒川化学工業	25,400	1,485.00	37,719,000
		JSP	71,600	2,044.00	146,350,400
		協和発酵キリン	355,000	1,848.00	656,040,000
		日本新薬	97,000	3,895.00	377,815,000
		JXホールディングス	1,011,500	504.40	510,200,600
		ブリヂストン	334,900	4,516.50	1,512,575,850
		住友ゴム工業	86,300	1,850.00	159,655,000
		日本ヒューム	43,000	782.00	33,626,000
		東洋炭素	56,700	1,883.00	106,766,100
		日本碍子	84,000	3,130.00	262,920,000
		日本特殊陶業	181,000	3,220.00	582,820,000
		MARUWA	600	2,699.00	1,619,400
		ニチアス	232,000	743.00	172,376,000
		新日鐵住金	3,783,000	284.10	1,074,750,300
		神戸製鋼所	1,366,000	185.00	252,710,000
		共英製鋼	97,600	2,036.00	198,713,600
		大阪製鐵	95,400	2,122.00	202,438,800
		中部鋼鈑	155,000	524.00	81,220,000
		日立金属	282,900	1,766.00	499,601,400
		住友金属鉱山	158,000	1,682.50	265,835,000
		UACJ	1,563,000	283.00	442,329,000
		住友電気工業	1,086,500	1,868.00	2,029,582,000
		三和ホールディングス	322,500	1,029.00	331,852,500
		文化シヤッター	395,000	953.00	376,435,000
		三協立山	108,700	1,864.00	202,616,800
		ノーリツ	68,700	1,960.00	134,652,000
		東芝機械	746,000	496.00	370,016,000
		牧野フライス製作所	467,000	1,072.00	500,624,000
		ナブテスコ	43,200	2,887.00	124,718,400
		三井海洋開発	16,200	1,766.00	28,609,200
		オイレス工業	168,300	2,208.00	371,606,400
	小森コーポレーション	259,300	1,474.00	382,208,200
	荏原製作所	895,000	562.00	502,990,000
	椿本チエイン	816,000	1,062.00	866,592,000
	ダイフク	54,300	1,830.00	99,369,000
	日本精工	632,900	1,652.00	1,045,550,800
	三菱重工業	2,269,000	698.30	1,584,442,700
	コニカミノルタ	164,500	1,500.00	246,750,000
	日立製作所	1,730,000	754.90	1,305,977,000
	東芝	1,974,000	387.50	764,925,000
	三菱電機	509,000	1,464.50	745,430,500
	マブチモーター	95,800	7,700.00	737,660,000
	日本電産	23,700	10,660.00	252,642,000
	日本電気	2,016,000	376.00	758,016,000
	富士通	696,000	684.30	476,272,800
	サンケン電気	304,000	695.00	211,280,000
	セイコーエプソン	231,800	2,273.00	526,881,400
	パナソニック	327,600	1,553.50	508,926,600
	ソニー	355,500	3,694.50	1,313,394,750
	TDK	109,200	8,710.00	951,132,000
	アルプス電気	69,300	4,025.00	278,932,500
	アルパイン	75,300	2,196.00	165,358,800
	アイコム	20,200	2,913.00	58,842,600
	横河電機	163,500	1,389.00	227,101,500
	新電元工業	305,000	564.00	172,020,000
	図研	158,300	1,273.00	201,515,900
	ローム	43,300	7,220.00	312,626,000
	浜松ホトニクス	47,800	3,305.00	157,979,000
	村田製作所	12,300	19,770.00	243,171,000
	小糸製作所	212,300	4,590.00	974,457,000
	リコー	151,500	1,206.00	182,709,000
	豊田自動織機	74,000	6,620.00	489,880,000
	デンソー	87,000	5,829.00	507,123,000
	日産自動車	158,000	1,239.50	195,841,000
	いすゞ自動車	313,000	1,574.00	492,662,000
	トヨタ自動車	555,800	8,277.00	4,600,356,600
	日野自動車	136,900	1,430.00	195,767,000
	三菱自動車工業	212,900	1,043.00	222,054,700
	新明和工業	57,000	1,117.00	63,669,000
	プレス工業	331,000	541.00	179,071,000
	アイシン精機	360,800	4,900.00	1,767,920,000
	マツダ	415,000	2,360.00	979,400,000
	ダイハツ工業	87,200	1,739.00	151,640,800
	本田技研工業	77,600	3,896.50	302,368,400
	スズキ	39,600	4,160.50	164,755,800
	富士重工業	46,100	4,521.50	208,441,150
	エクセディ	168,200	2,961.00	498,040,200
	シチズンホールディングス	857,400	845.00	724,503,000
	バンダイナムコホールディングス	294,400	2,660.00	783,104,000
	凸版印刷	479,000	1,070.00	512,530,000
	大日本印刷	204,000	1,339.50	273,258,000
	図書印刷	437,000	447.00	195,339,000
	小松ウオール工業	17,400	2,268.00	39,463,200
	ヤマハ	158,000	2,798.00	442,084,000
	任天堂	23,600	21,755.00	513,418,000
	タカラスタンダード	150,000	825.00	123,750,000
	中部電力	388,600	1,961.00	762,044,600
	電源開発	239,100	4,300.00	1,028,130,000
	日本通運	1,681,000	601.00	1,010,281,000
	セイノーホールディングス	560,500	1,371.00	768,445,500
	日本郵船	2,236,000	339.00	758,004,000
	日本航空	270,700	4,615.00	1,249,280,500
	ANAホールディングス	680,000	376.90	256,292,000
	郵船ロジスティクス	139,000	1,378.00	191,542,000
	NECネッツエスアイ	62,300	2,590.00	161,357,000
	新日鉄住金ソリューションズ	132,000	4,420.00	583,440,000
	ITホールディングス	211,000	2,889.00	609,579,000
	オービックビジネスコンサルタント	63,700	5,480.00	349,076,000
	スカパーJSATホールディングス	731,700	634.00	463,897,800
	日本電信電話	660,600	4,659.50	3,078,065,700
	KDDI	240,900	3,107.00	748,476,300
	NTTドコモ	241,600	2,450.50	592,040,800
	エヌ・ティ・ティ・データ	76,800	5,660.00	434,688,000
	SCSK	271,600	4,045.00	1,098,622,000
	富士ソフト	178,500	2,560.00	456,960,000
	丸紅	281,700	671.00	189,020,700
	豊田通商	73,200	3,155.00	230,946,000
	三井物産	125,300	1,583.50	198,412,550
	日立ハイテクノロジーズ	236,400	3,150.00	744,660,000
	住友商事	300,400	1,371.00	411,848,400
	三菱商事	567,700	2,624.00	1,489,644,800
	ナフコ	37,400	2,001.00	74,837,400
	J.フロント リテイリング	325,400	2,457.00	799,507,800
	ドトール・日レスホールディングス	39,800	2,007.00	79,878,600
	三越伊勢丹ホールディングス	344,500	2,327.00	801,651,500
	セブン&アイ・ホールディングス	319,600	5,667.00	1,811,173,200
	サンマルクホールディングス	35,400	4,270.00	151,158,000
	サイゼリヤ	86,800	2,984.00	259,011,200
	島忠	57,200	3,440.00	196,768,000
	チヨダ	64,100	3,330.00	213,453,000
	松屋	57,800	2,383.00	137,737,400
	丸井グループ	279,000	1,759.00	490,761,000
	平和堂	61,600	2,633.00	162,192,800
	ゼビオ	104,300	2,313.00	241,245,900
	ケーズホールディングス	91,500	3,940.00	360,510,000
	アークランドサカモト	94,800	2,786.00	264,112,800
	ベルク	31,900	4,440.00	141,636,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,562,500	884.70	4,036,443,750
	りそなホールディングス	393,100	678.70	266,796,970
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,774,000	568.20	1,007,986,800
	三井住友フィナンシャルグループ	137,700	5,456.00	751,291,200
	千葉銀行	773,000	961.00	742,853,000
	常陽銀行	270,000	743.00	200,610,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	1,137,000	629.00	715,173,000
	広島銀行	17,000	732.00	12,444,000
	みずほフィナンシャルグループ	3,753,500	264.60	993,176,100
	SBIホールディングス	447,500	1,715.00	767,462,500
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	167,400	4,311.50	721,745,100
	MS&ADインシュアランスグループホール	130,100	3,905.00	508,040,500
	ソニーフィナンシャルホールディングス	211,100	2,371.00	500,518,100
	第一生命保険	524,300	2,470.00	1,295,021,000
	東京海上ホールディングス	385,400	5,138.00	1,980,185,200
	T&Dホールディングス	402,500	1,868.50	752,071,250
	東京センチュリーリース	56,600	4,145.00	234,607,000
	リコーリース	50,800	3,910.00	198,628,000
	アコム	452,700	554.00	250,795,800
	ジャックス	291,000	588.00	171,108,000
	日立キャピタル	156,000	3,290.00	513,240,000
	オリックス	434,000	1,709.50	741,923,000
	三菱UFJリース	768,000	670.00	514,560,000
	三井不動産	289,000	3,512.50	1,015,112,500
	スターツコーポレーション	133,600	2,109.00	281,762,400
	綜合警備保障	153,800	5,600.00	861,280,000
	電通	117,300	6,910.00	810,543,000
	もしもしホットライン	102,700	1,307.00	134,228,900
	リクルートホールディングス	67,000	3,810.00	255,270,000
	トランス・コスモス	128,600	3,225.00	414,735,000
	トーカイ	15,300	4,495.00	68,773,500
小計	銘柄数:191			104,869,874,760
	組入時価比率:99.0%			100.0%
	合計				104,869,874,760

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。