有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 7月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	312,308,981
株式	50,250,938,490
未収入金	1,159,162,306
未収配当金	60,480,650
流動資産合計	51,782,890,427
資産合計	51,782,890,427
負債の部
流動負債
未払利息	233
流動負債合計	233
負債合計	233
純資産の部
元本等
元本	24,791,936,866
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,990,953,328
元本等合計	51,782,890,194
純資産合計	51,782,890,194
負債純資産合計	51,782,890,427

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 7月26日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0887円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,887円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 7月28日 至 2021年 7月26日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 7月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 7月26日現在
期首	2020年 7月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	28,852,484,517円
同期中における追加設定元本額	11,356,940,649円
同期中における一部解約元本額	15,417,488,300円
期末元本額	24,791,936,866円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	1,027,388,375円
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	923,614,938円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	688,885,354円
ジャパン・ストラテジック・バリュー	2,047,352,990円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)	1,255,271,499円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	13,472,362,968円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	5,377,060,742円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年7月26日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	742,200	766.00	568,525,200
		長谷工コーポレーション	653,900	1,492.00	975,618,800
		鹿島建設	313,400	1,455.00	455,997,000
		大和ハウス工業	154,300	3,393.00	523,539,900
		宝ホールディングス	85,700	1,353.00	115,952,100
		グンゼ	24,500	4,700.00	115,150,000
		ワコールホールディングス	42,300	2,494.00	105,496,200
		信越化学工業	75,400	17,735.00	1,337,219,000
		三菱瓦斯化学	156,100	2,307.00	360,122,700
		三菱ケミカルホールディングス	758,800	919.40	697,640,720
		日本ゼオン	148,600	1,468.00	218,144,800
		ADEKA	128,000	2,230.00	285,440,000
		富士フイルムホールディングス	203,800	8,059.00	1,642,424,200
		日東電工	29,500	8,310.00	245,145,000
		キッセイ薬品工業	28,900	2,270.00	65,603,000
		第一三共	244,000	2,256.50	550,586,000
		大塚ホールディングス	144,600	4,506.00	651,567,600
		サワイグループホールディングス	18,200	4,720.00	85,904,000
		ENEOSホールディングス	1,557,300	454.70	708,104,310
		東海カーボン	498,900	1,429.00	712,928,100
		日本碍子	372,700	1,802.00	671,605,400
		ニチハ	83,000	2,941.00	244,103,000
		大阪製鐵	75,500	1,150.00	86,825,000
		淀川製鋼所	14,900	2,372.00	35,342,800
		中部鋼鈑	120,200	828.00	99,525,600
		山陽特殊製鋼	88,300	1,713.00	151,257,900
		住友金属鉱山	108,500	4,280.00	464,380,000
		古河機械金属	56,600	1,272.00	71,995,200
		SUMCO	351,600	2,635.00	926,466,000
		小松製作所	327,600	2,757.50	903,357,000
		クボタ	384,600	2,285.50	879,003,300
		加藤製作所	25,800	972.00	25,077,600
		タダノ	322,300	1,119.00	360,653,700
		三菱重工業	142,200	3,134.00	445,654,800
		IHI	327,500	2,498.00	818,095,000
		日清紡ホールディングス	95,200	942.00	89,678,400
		コニカミノルタ	1,110,300	599.00	665,069,700
		日立製作所	342,400	6,497.00	2,224,572,800
		マブチモーター	107,900	4,145.00	447,245,500
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	88,700	2,825.00	250,577,500
		日本電気	97,700	5,670.00	553,959,000
		TDK	84,000	13,180.00	1,107,120,000
		マクセルホールディングス	85,500	1,276.00	109,098,000
		ローム	67,500	10,250.00	691,875,000
		新光電気工業	189,900	3,835.00	728,266,500
		京セラ	37,000	6,795.00	251,415,000
		豊田自動織機	107,000	9,300.00	995,100,000
		デンソー	124,000	7,330.00	908,920,000
		名村造船所	107,800	201.00	21,667,800
		NOK	76,100	1,447.00	110,116,700
		アイシン	179,500	4,725.00	848,137,500
		本田技研工業	393,500	3,440.00	1,353,640,000
		エクセディ	37,200	1,710.00	63,612,000
		エフ・シー・シー	168,200	1,571.00	264,242,200
		東京精密	84,400	4,695.00	396,258,000
		シチズン時計	187,800	419.00	78,688,200
		バンダイナムコホールディングス	84,100	7,231.00	608,127,100
		ツツミ	10,600	2,385.00	25,281,000
		イトーキ	50,500	355.00	17,927,500
		任天堂	5,600	60,120.00	336,672,000
		九州電力	93,800	838.00	78,604,400
		西日本旅客鉄道	61,600	6,099.00	375,698,400
		鴻池運輸	62,600	1,263.00	79,063,800
		ハマキョウレックス	37,100	3,215.00	119,276,500
	セイノーホールディングス	246,200	1,416.00	348,619,200
	日本郵船	160,100	5,520.00	883,752,000
	フジ・メディア・ホールディングス	109,700	1,228.00	134,711,600
	TBSホールディングス	123,600	1,692.00	209,131,200
	日本電信電話	584,400	2,825.50	1,651,222,200
	伊藤忠商事	310,200	3,273.00	1,015,284,600
	丸紅	828,600	955.60	791,810,160
	三井物産	371,000	2,554.00	947,534,000
	三菱商事	326,400	3,104.00	1,013,145,600
	サンワテクノス	24,000	1,317.00	31,608,000
	アルペン	39,400	3,140.00	123,716,000
	三越伊勢丹ホールディングス	953,100	773.00	736,746,300
	セブン&アイ・ホールディングス	176,800	5,010.00	885,768,000
	コーナン商事	41,400	4,560.00	188,784,000
	松屋	251,300	943.00	236,975,900
	ケーズホールディングス	500,500	1,274.00	637,637,000
	アークランドサカモト	112,200	1,492.00	167,402,400
	めぶきフィナンシャルグループ	935,000	234.00	218,790,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	131,500	3,512.00	461,828,000
	三井住友フィナンシャルグループ	250,100	3,693.00	923,619,300
	北國銀行	45,400	2,070.00	93,978,000
	京都銀行	47,300	4,825.00	228,222,500
	SBIホールディングス	110,900	2,596.00	287,896,400
	SOMPOホールディングス	87,400	4,511.00	394,261,400
	第一生命ホールディングス	613,200	1,973.50	1,210,150,200
	東京海上ホールディングス	257,000	5,252.00	1,349,764,000
	T&Dホールディングス	341,200	1,396.00	476,315,200
	みずほリース	35,500	3,625.00	128,687,500
	アコム	307,600	470.00	144,572,000
	オリックス	268,500	1,913.50	513,774,750
	三井不動産	224,600	2,573.00	577,895,800
	三菱地所	804,700	1,718.50	1,382,876,950
	スターツコーポレーション	191,700	2,877.00	551,520,900
	ゴールドクレスト	50,400	1,665.00	83,916,000
	電通グループ	211,600	3,850.00	814,660,000
小計	銘柄数:99			50,250,938,490
	組入時価比率:97.0%			100.0%
	合計				50,250,938,490

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。