有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	89,875	90,108
	日本円	小計		90,108
	米ドル	UBS(Lux) エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(USD)I-B-accクラス	7,235.122	757,300.21
	米ドル	小計		757,300.21 (76,805,387)
合計				76,895,495 (76,805,387)

(注)
1.投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」、「UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(USD)I-B-accクラス」投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの投資信託受益証券です。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)
当ファンドは、UBS ニューエコノミー通貨・短期債券ファンドが投資対象とする国内投資信託受益証券です。ご参考として第5期決算日(2014年1月20日)の状況をご報告申し上げます。

資産、負債、元本及び基準価額の状況
(2014年1月20日現在)
項目		当期末
(A)	資産	967,025,384円
	コール・ローン等	156,408
	UBS短期円金利プラス・マザーファンド(評価額)	966,668,976
	未収入金	200,000
(B)	負債	228,750
	未払信託報酬	218,783
	その他未払費用	9,967
(C)	純資産総額(A-B)	966,796,634
	元本	964,247,578
	次期繰越損益金	2,549,056
(D)	受益権総口数	964,247,578口
	1万口当たり基準価額(C/D)	10,026円
[元本増減]
期首元本額		1,076,766,467円
期中追加設定元本額		75,363,836円
期中一部解約元本額		187,882,725円
1口当たり純資産額		1.0026円

損益の状況
(自2013年1月22日至2014年1月20日)
項目		当期
(A)	配当等収益	7円
	受取利息	7
(B)	有価証券売買損益	604,808
	売買益	640,544
	売買損	△ 35,736
(C)	信託報酬等	△ 464,487
(D)	当期損益金(A+B+C)	140,328
(E)	前期繰越損益金	2,045,184
(F)	追加信託差損益金	363,544
	(配当等相当額)	( 407,418)
	(売買損益相当額)	(△ 43,874)
(G)	計 (D+E+F)	2,549,056
(H)	収益分配金	0
	次期繰越損益金(G+H)	2,549,056
	追加信託差損益金	363,544
	(配当等相当額)	( 429,070)
	(売買損益相当額)	(△ 65,526)
	分配準備積立金	4,214,724
	繰越損益金	△2,029,212
(注1)損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 (注3)損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,059,175円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(429,070円)および分配準備積立金(2,155,549円)より分配対象収益は4,643,794円(10,000口当たり48円)ですが、分配を行っておりません。

*組入資産の明細*

親投資信託残高	(2014年1月20日現在)
項目	期首	当期末
項目	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
UBS短期円金利プラス・マザーファンド	1,074,729	962,146	966,668

(注)口数・評価額の単位未満は切り捨て。
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第5期決算日(2014年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。

資産、負債、元本及び基準価額の状況
(2014年1月20日現在)
項目		当期末
(A)	資産	966,854,163円
	コール・ローン等	396,896,104
	公社債(評価額)	569,957,733
	未収利息	326
(B)	負債	200,000
	未払解約金	200,000
(C)	純資産総額(A-B)	966,654,163
	元本	962,146,886
	次期繰越損益金	4,507,277
(D)	受益権総口数	962,146,886口
	1万口当たり基準価額(C/D)	10,047円
[元本増減]
期首元本額		1,074,729,579円
期中追加設定元本額		70,982,988円
期中一部解約元本額		183,565,681円
1口当たり純資産額		1.0047円

[当マザーファンドの当期末における元本の内訳]
UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)
962,146,886円

損益の状況
(自2013年1月22日至2014年1月20日)
項目		当期
(A)	配当等収益	2,767,736円
	受取利息	2,767,736
(B)	有価証券売買損益	△2,177,916
	売買益	25,528
	売買損	△2,203,444
(C)	当期損益金(A+B)	589,820
(D)	前期繰越損益金	4,434,764
(E)	追加信託差損益金	317,012
(F)	解約差損益金	△ 834,319
(G)	計 (C+D+E+F)	4,507,277
	次期繰越損益金(G)	4,507,277
(注1)損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注3)損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

*組入資産明細表*(2014年1月20日現在)
公社債
国内(邦貨建)公社債
① 種類別開示

	当期末
区分	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入れ比率
区分	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	570,000	569,957	59.0	-	-	-	59.0
合計	570,000	569,957	59.0	-	-	-	59.0

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注2)単位未満は切り捨て。
(注3)-印は組み入れなし。
(注4)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(注5)残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。
② 個別銘柄開示

	当期末
銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円
第414回国庫短期証券	-	570,000	569,957	2014/3/10
合計	-	570,000	569,957	-

(注)額面・評価額の単位未満は切り捨て。
UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム
当ファンドは、UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンドが投資対象とする外国投資信託証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書および投資有価証券明細表は、2013年8月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づいて作成され、監査を受けたものです。
UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(ルクセンブルグ籍外国投資信託)
連結

Statement of Operations

損益計算書
(損益項目仮訳)

自 2012年9月1日至 2013年8月31日
米ドル

Income	収益
Interest on liquid assets	流動資産等に係る受取利息		185,609.66
Interest on securities	有価証券に係る受取利息		29,128,485.43
Interest received on swaps	スワップ取引に係る受取利息		2,049,143.78
Total income	収益合計		31,363,238.87

Expenses	費用
Interest paid on swaps	スワップ取引に係る支払利息		-1,563,290.16
Flat fee	均一費用		-7,512,499.40
Taxe d'abonnement	年次税		-69,238.69
Interest on cash liquidity and bank overdraft	当座借越等に係る支払利息		-4,466.05
Total expenses	費用合計		-9,149,494.30

Net income (loss) on investments	投資純利益(純損失)		22,213,744.57

Realized gain (loss)	実現(損)益
Realized gain (loss) on market-priced securities without options	無オプション市場価格証券に係る実現(損)益	-14,662,836.79
Realized gain (loss) on options	オプションに係る実現(損)益	-6,448,122.75
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments	利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現評価(損)益	11,160,890.92
Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts	為替予約取引に係る実現(損)益	24,487,236.67
Realized gain (loss) on swaps	スワップ取引に係る実現(損)益	-2,859,920.96
Realized result on subscriptions/redemptions	追加設定/一部解約に係る実現損益	380,084.51
Total realized gain (loss) on investments	投資実現(損)益合計		12,057,331.60
Realized gain (loss) on foreign exchange	為替差(損)益		1,856,615.23
Total realized gain (loss)	実現(損)益合計		13,913,946.83

Net realized gain (loss) of the financial year	当期実現純(損)益		36,127,691.40

Changes in unrealized appreciation (depreciation)	未実現評価(損)益の変動
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options	無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益		-21,099,882.69
Unrealized appreciation (depreciation) on options	オプションに係る未実現評価(損)益		390,522.75
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments	利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現(損)益		-2,022,795.44
Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts	為替予約取引に係る未実現評価(損)益		-29,474,932.12
Unrealized appreciation (depreciation) on swaps	スワップ取引に係る未実現評価(損)益		4,934,591.42
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)	未実現評価(損)益の変動合計		-47,272,496.08

Net increase (decrease) in net assets as a result of operations	純資産の純増(減)額		-11,144,804.68

2013年8月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

銘柄		株数/額面	米ドル建評価額先物/オプション/ 為替予約取引/スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品
ゼロ・クーポン・トレジャリービル
ブラジルレアル
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF TB 0.00000% 02.12.11-01.04.14	750.00	301,199.75	0.05
ブラジルレアル合計			301,199.75	0.05
メキシコペソ
MXN	MEXICAN, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.09.12-19.09.13	40,545,000.00	30,289,376.70	4.93
MXN	MEXICAN, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.11.12-14.11.13	22,500,000.00	16,691,887.97	2.72
MXN	MEXICAN, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.01.13-09.01.14	3,000,000.00	2,211,739.36	0.36
メキシコペソ合計			49,193,004.03	8.01
ゼロ・クーポン・トレジャリービル合計			49,494,203.78	8.06

固定利付クレジット・リンクド・ノート
ガーナセディ
GHS	STANDARD/GHANA, REPUBLIC OF-REG-S CLN 24.00000% 12-27.05.15	10,615,000.00	5,177,263.06	0.84
ガーナセディ合計			5,177,263.06	0.84
米ドル
USD	STANDARD CHARTERED/INDIA-REG-S CLN 7.56000% 12-05.11.14	12,276,225.00	9,471,561.81	1.54
米ドル合計			9,471,561.81	1.54
ベトナムドン
VND	CITIGROUP/VIETNAM, SOC REP-REG-S CLN 7.40000% 13-20.04.15	162,000,000,000.00	7,702,585.68	1.26
ベトナムドン合計			7,702,585.68	1.26
固定利付クレジット・リンクド・ノート合計			22,351,410.55	3.64

ゼロ・クーポン・クレジット・リンクド・ノート
ナイジェリアナイラ
NGN	CITIGROUP/NIGERIA, FEDERAL-REG-S 0.00000% 13-24.02.14	600,000,000.00	3,472,910.93	0.57
NGN	CITIGROUP/NIGERIA, FEDERAL-REG-S 0.00000% 13-30.09.13	1,490,000,000.00	9,053,946.00	1.47
NGN	CITIGROUP/NIGERIA, FEDERAL-REG-S CLN 0.00000% 13-15.04.14	210,000,000.00	1,194,576.68	0.19
ナイジェリアナイラ合計			13,721,433.61	2.23
ゼロ・クーポン・クレジット・リンクド・ノート合計			13,721,433.61	2.23

固定利付ノート
ブラジルレアル
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 10-01.01.15	49,700.00	20,757,233.51	3.38
ブラジルレアル合計			20,757,233.51	3.38
ロシアルーブル
RUB	SB CAPITAL SA FOR SBERBANK-REG-S LPN 7.00000% 13-31.01.16	330,000,000.00	9,880,974.70	1.61
ロシアルーブル合計			9,880,974.70	1.61
米ドル
USD	BANCO DO BRASIL SA-REG-S 4.50000% 10-22.01.15	3,000,000.00	3,093,750.00	0.50
USD	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA-REG-S 3.62500% 10-09.11.15	4,500,000.00	4,500,000.00	0.73
USD	BANCOLOMBIA SA 4.25000% 11-12.01.16	5,500,000.00	5,692,500.00	0.93
USD	BOM CAPITAL PLC/BANK MOSCOW-REG-S LPN 6.69900% 10-11.03.15	3,000,000.00	3,153,600.00	0.51
USD	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-REG-S 7.75000% 05-30.11.15	4,300,000.00	4,687,000.00	0.76
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.87500% 09-14.01.15	3,500,000.00	3,711,610.00	0.60
USD	ICICI BANK LTD-REG-S 5.50000% 09-25.03.15	10,258,000.00	10,602,976.54	1.73
USD	INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 7.25000% 05-20.04.15	4,000,000.00	4,260,720.00	0.69
USD	KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV-REG-S 11.75000% 09-23.01.15	4,000,000.00	4,495,000.00	0.73
USD	KT CORP-REG-S 5.87500% 04-24.06.14	700,000.00	723,763.31	0.12
USD	LITHUANIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.75000% 09-15.01.15	3,000,000.00	3,186,840.00	0.52
USD	POLAND, REPUBLIC OF 5.25000% 03-15.01.14	3,000,000.00	3,050,400.00	0.50
USD	SB CAPITAL SA FOR SBERBANK LPN 5.49900% 10-07.07.15	4,000,000.00	4,238,320.00	0.69
USD	SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 7.40000% 09-22.01.15	9,715,000.00	10,127,498.90	1.65
USD	STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.50000% 10-27.07.15	2,000,000.00	2,045,980.00	0.33
USD	TURKEY, REPUBLIC OF 9.50000% 03-15.01.14	6,000,000.00	6,150,000.00	1.00
USD	TURKEY, REPUBLIC OF 7.25000% 04-15.03.15	5,000,000.00	5,318,750.00	0.87
USD	VENEZUELA, REPUBLIC OF 10.75000% 04-19.09.13	5,344,000.00	5,362,704.00	0.87
USD	VENEZUELA, REPUBLIC OF 8.50000% 04-08.10.14	2,000,000.00	2,015,000.00	0.33
USD	VTB CAPITAL SA-REG-S LPN 6.46500% 10-04.03.15	5,750,000.00	6,066,250.00	0.99
米ドル合計			92,482,662.75	15.05
固定利付ノート合計			123,120,870.96	20.04

変動利付ノート
米ドル
USD	COLOMBIA, REPUBLIC OF 3M LIBOR+180BP 05-16.11.15	16,664,000.00	16,564,016.00	2.69
USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 3M LIBOR+162BP 13-20.05.16	1,900,000.00	1,878,625.00	0.31

銘柄		株数/額面	米ドル建評価額先物/オプション/ 為替予約取引/スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 3M LIBOR+214BP 13-15.01.19	1,600,000.00	1,556,000.00	0.25
USD	TURKIYE GARANTI BANKASI AS-REG-S 3M LIBOR+250BP 11-20.04.16	4,500,000.00	4,313,250.00	0.70
米ドル合計			24,311,891.00	3.95
変動利付ノート合計			24,311,891.00	3.95

固定利付ミディアム・ターム・ノート
ロシアルーブル
RUB	GPB EUROBOND FINANCE PLC LPN-REG-S 8.61700% 12-15.12.15	85,000,000.00	2,571,465.03	0.42
RUB	RSHB CAPITAL SA/RUSSIAN AGRI LPN 8.70000% 11-17.03.16	380,000,000.00	11,512,734.60	1.87
ロシアルーブル合計			14,084,199.63	2.29
米ドル
USD	BELARUS, REPUBLIC OF 8.75000% 10-03.08.15	5,100,000.00	4,921,500.00	0.80
USD	DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 7.37500% 03-12.11.13	2,965,000.00	2,968,706.25	0.48
米ドル合計			7,890,206.25	1.28
南アフリカランド
ZAR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.00000% 03-21.10.13	156,500,000.00	15,315,483.35	2.49
南アフリカランド合計			15,315,483.35	2.49
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計			37,289,889.23	6.06

固定利付ボンド
チリペソ
CLP	BANCO CENTRAL DE CHILE 8.00000% 04-01.06.14	900,000,000.00	1,805,638.14	0.30
CLP	BANCO CENTRAL DE CHILE 6.00000% 12-01.01.14	5,000,000,000.00	9,843,646.61	1.60
チリペソ合計			11,649,284.75	1.90
中国人民元
CNY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.38000% 12-19.07.14	23,850,000.00	3,879,948.17	0.63
中国人民元合計			3,879,948.17	0.63
チェココロナ
CZK	CZECH REPUBLIC 2.80000% 10-16.09.13	240,000,000.00	12,284,114.66	2.00
チェココロナ合計			12,284,114.66	2.00
韓国ウォン
KRW	KOREA, BANK OF 3.48000% 11-02.12.13	23,000,000,000.00	20,590,819.29	3.35
韓国ウォン合計			20,590,819.29	3.35
メキシコペソ
MXN	MEXICO, UNITED STATES OF 8.00000% 05-17.12.15	2,915,000.00	23,584,629.26	3.84
メキシコペソ合計			23,584,629.26	3.84
トルコリラ
TRY	TURKEY, REPUBLIC OF 8.00000% 11-29.01.14	2,800,000.00	1,369,606.28	0.22
トルコリラ合計			1,369,606.28	0.22
ウクライナグリブナ
UAH	BIZ FINANCE PLC FOR UKREXIMBK LPN 11.00000% 11-03.02.14	52,500,000.00	5,879,638.17	0.96
ウクライナグリブナ合計			5,879,638.17	0.96
米ドル
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF 7.00000% 05-03.10.15	9,280,000.00	8,253,786.67	1.34
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF 7.00000% 06-12.09.13	1,605,000.00	1,602,325.00	0.26
USD	HUNGARY, REPUBLIC OF 4.75000% 05-03.02.15	12,500,000.00	12,796,875.00	2.08
USD	INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.75000% 04-10.03.14	3,000,000.00	3,056,250.00	0.50
USD	INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 10.37500% 09-04.05.14	3,000,000.00	3,150,780.00	0.51
USD	KAZATOMPROM JSC-REG-S 6.25000% 10-20.05.15	2,500,000.00	2,617,975.00	0.43
USD	QATAR, STATE OF-REG-S 5.15000% 09-09.04.14	3,000,000.00	3,074,610.00	0.50
米ドル合計			34,552,601.67	5.62
南アフリカランド
ZAR	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 13.50000% 91-15.09.15	62,500,000.00	6,900,003.67	1.12
南アフリカランド合計			6,900,003.67	1.12
固定利付ボンド合計			120,690,645.92	19.64

ゼロ・クーポン・ボンド
ブラジルレアル
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 0.00000% 10-01.01.14	22,000.00	8,974,586.16	1.46
ブラジルレアル合計			8,974,586.16	1.46
トルコリラ
TRY	TURKEY, REPUBLIC OF 0.00000% 13-09.04.14	41,700,000.00	19,403,670.30	3.16
トルコリラ合計			19,403,670.30	3.16
ゼロ・クーポン・ボンド合計			28,378,256.46	4.62

変動利付ボンド
ブラジルレアル
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.000%/IPCA LINKD 09-15.08.14	5,000.00	4,952,859.60	0.81
ブラジルレアル合計			4,952,859.60	0.81

銘柄		株数/額面	米ドル建評価額先物/オプション/ 為替予約取引/スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
メキシコペソ
MXN	MEXICAN UDIBONOS 4.500%/MXUDI LINKED 04-18.12.14	250,000.00	9,783,985.09	1.59
メキシコペソ合計			9,783,985.09	1.59
トルコリラ
TRY	TURKEY, REPUBLIC OF 7.000%/CPI LINKED 09-01.10.14	7,500,000.00	5,157,432.31	0.84
TRY	TURKEY, REPUBLIC OF 9.000%/CPI LINKED 09-21.05.14	25,000,000.00	17,572,927.62	2.86
トルコリラ合計			22,730,359.93	3.70
変動利付ボンド合計			37,467,204.62	6.10

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			456,825,806.13	74.34

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付ノート
ペルーヌエボソル
PEN	PERU, REPUBLIC OF-REG-S 4.40000% 11-12.09.13	27,000,000.00	9,611,288.71	1.57
ペルーヌエボソル合計			9,611,288.71	1.57
米ドル
USD	AKBANK TAS-REG-S 5.12500% 10-22.07.15	7,000,000.00	7,096,250.00	1.15
USD	INDUSTRIAS UNIDAS SA DE CV 11.50000% 11-15.11.16	1,072,802.00	681,229.27	0.11
USD	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 3.12500% 10-16.09.15	5,000,000.00	5,151,550.00	0.84
USD	PETROBRAS INTL FINANCE CO LTD 3.87500% 11-27.01.16	5,507,000.00	5,651,233.84	0.92
米ドル合計			18,580,263.11	3.02
固定利付ノート合計			28,191,551.82	4.59

変動利付ノート
米ドル
USD	BANCO DO BRASIL CAYMAN 6M LIBOR+255BP 09-02.07.14	5,000,000.00	5,059,750.00	0.83
米ドル合計			5,059,750.00	0.83
変動利付ノート合計			5,059,750.00	0.83

変動利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
USD	ICICI BANK LTD 6M LIBOR+310BP 08-04.09.15	10,000,000.00	10,016,500.00	1.63
米ドル合計			10,016,500.00	1.63
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計			10,016,500.00	1.63

固定利付ボンド
マレーシアリンギット
MYR	MALAYSIA 5.09400% 04-30.04.14	45,000,000.00	13,877,014.99	2.26
マレーシアリンギット合計			13,877,014.99	2.26
フィリピンペソ
PHP	PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 11.87500% 05-25.08.15	430,000,000.00	11,392,425.80	1.85
PHP	PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 8.37500% 08-22.05.15	360,000,000.00	8,903,397.33	1.45
フィリピンペソ合計			20,295,823.13	3.30
ロシアルーブル
RUB	RUSSIA, FEDERATION OF 7.10000% 11-13.03.14	200,000,000.00	6,039,816.24	0.98
RUB	RUSSIAN RAILWAYS (RZD) STEP-UP/DOWN 08-13.11.13	30,000,000.00	900,459.42	0.15
RUB	RUSSIAN RAILWAYS (RZD) 15.00000% 09-06.03.14	150,000,000.00	4,688,766.78	0.76
RUB	VNESHTORGBANK STEP-DOWN 05-17.10.13	110,000,000.00	3,312,584.46	0.54
ロシアルーブル合計			14,941,626.90	2.43
固定利付ボンド合計			49,114,465.02	7.99

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			92,382,266.84	15.04

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品
固定利付譲渡性預金(ユーロ市場)
米ドル
USD	CORNHILL FENICIAPAR-DEF ECD 8.82500% 14.08.97-14.08.98	875,448.00	8.75	0.00
米ドル合計			8.75	0.00
固定利付譲渡性預金(ユーロ市場)合計			8.75	0.00

ゼロ・クーポン・譲渡性預金(ユーロ市場)
米ドル
USD	SHARP DO BRAZIL SA-DEF ECDDEFAULT 0.000% 16.06.99-08.11.99*	3,847,752.00	38.48	0.00
米ドル合計			38.48	0.00
ゼロ・クーポン・譲渡性預金(ユーロ市場)合計			38.48	0.00

銘柄		株数/額面	米ドル建評価額先物/オプション/ 為替予約取引/スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
固定利付クレジット・リンクド・ノート
スリランカルピー
LKR	CITIGROUP/SRI LANKA CLN 8.50000% 13-06.11.15	1,500,000,000.00	10,775,282.20	1.75
スリランカルピー合計			10,775,282.20	1.75
ナイジェリアナイラ
NGN	CITIGROUP/NIGERIA, FEDERAL-REG-S CLN 4.00000% 13-25.04.15	195,000,000.00	1,031,906.34	0.17
ナイジェリアナイラ合計			1,031,906.34	0.17
固定利付クレジット・リンクド・ノート合計			11,807,188.54	1.92

ゼロ・クーポン・クレジット・リンクド・ノート
ナイジェリアナイラ
NGN	CITIGROUP/NIGERIA, FEDERAL-REG-S CLN 0.00000% 13-24.02.14	700,000,000.00	4,051,729.41	0.66
ナイジェリアナイラ合計			4,051,729.41	0.66
ゼロ・クーポン・クレジット・リンクド・ノート合計			4,051,729.41	0.66

ゼロ・クーポン・ノート
マレーシアリンギット
MYR	BANK NEGARA MALAYSIA 0.00000% 13-26.11.13	20,000,000.00	6,046,451.02	0.98
マレーシアリンギット合計			6,046,451.02	0.98
ゼロ・クーポン・ノート合計			6,046,451.02	0.98

変動利付ノート
ブラジルレアル
BRL	UNION NATIONAL FIDC TR 2006-REG-SDEFAULTVAR 07-01.05.11	98.00	0.00	0.00
BRL	UNION NATIONAL FIDC-REG-SDEFAULTVAR/UNFIDC FD 07-01.07.10	3,125,000.00	0.00	0.00
BRL	UNION NATIONAL FIDC-REG-S DEFAULTVAR/UNFIDC FD 07-01.07.10	75.00	0.00	0.00
ブラジルレアル合計			0.00	0.00
変動利付ノート合計			0.00	0.00

変動利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
USD	CONSTRAN SA CONSTRUCOES-DEF FLR 98-26.08.03	6,234,150.00	62,341.50	0.01
米ドル合計			62,341.50	0.01
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計			62,341.50	0.01

固定利付ボンド
フィリピンペソ
PHP	PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.87500% 10-19.08.15	100,000,000.00	2,391,154.71	0.39
フィリピンペソ合計			2,391,154.71	0.39
固定利付ボンド合計			2,391,154.71	0.39

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品合計			24,358,912.41	3.96

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていないデリバティブ商品
通貨オプション
オーストラリアドル
AUD	AUD/BRL P2.0000 1113	4,920,000.00	26,655.69	0.00
AUD	AUD/BRL P1.9000 1113	-4,920,000.00	-14,758.57	0.00
オーストラリアドル合計			11,897.12	0.00
ユーロ
EUR	EUR/BRL PUT 2.50000 10.09.13	4,390,000.00	578.87	0.00
EUR	EUR/BRL PUT 2.40000 10.09.13	-4,390,000.00	-578.87	0.00
EUR	EUR/BRL PUT 2.50000 12.09.13	4,340,000.00	572.27	0.00
EUR	EUR/BRL PUT 2.40000 12.09.13	-4,340,000.00	-572.27	0.00
EUR	EUR/BRL PUT 2.50000 17.09.13	4,390,000.00	578.87	0.00
EUR	EUR/BRL PUT 2.40000 17.09.13	-4,390,000.00	-578.87	0.00
EUR	EUR/PLN PUT 4.00000 11.10.13	8,770,000.00	612.90	0.00
EUR	EUR/PLN PUT 3.90000 11.10.13	-8,770,000.00	-23.13	0.00
EUR	EUR/ZAR P11.000 1013	-4,920,000.00	-648.75	0.00
EUR	EUR/ZAR P11.500 1013	4,920,000.00	25.95	0.00
EUR	EUR/PLN PUT 4.00000 09.01.14	7,740,000.00	16,666.34	0.00
EUR	EUR/PLN PUT 3.90000 09.01.14	-7,740,000.00	-5,398.95	0.00
EUR	EUR/BRL P2.800 0614	13,490,000.00	68,109.92	0.01
EUR	EUR/BRL P2.600 0614	-13,470,000.00	-14,688.80	0.00
ユーロ合計			64,655.48	0.01
イギリスポンド
GBP	GBP/ZAR P13.20 0913	4,330,000.00	669.81	0.00
GBP	GBP/ZAR P13.20 0913	6,940,000.00	1,073.55	0.00
GBP	GBP/ZAR P12.75 0913	-11,270,000.00	-1,743.36	0.00

銘柄					株数/額面	米ドル建評価額先物/オプション/ 為替予約取引/スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
GBP	GBP/RUB PUT 45.90000 10.09.13				9,250,000.00	1,430.88	0.00
GBP	GBP/RUB PUT 44.20000 10.09.13				-9,250,000.00	-1,430.88	0.00
GBP	GBP/BRL P2.900 0913				6,200,000.00	959.08	0.00
GBP	GBP/BRL P2.750 0913				-6,200,000.00	-959.08	0.00
イギリスポンド合計						0.00	0.00
米ドル
USD	USD/ZAR P9.000 0913				4,810,000.00	481.00	0.00
USD	USD/ZAR P8.400 0913				-9,620,000.00	-962.00	0.00
USD	USD/MXN PUT 12.00000 10.10.13				8,670,000.00	1,603.95	0.00
USD	USD/MXN PUT 11.50000 10.10.13				-8,670,000.00	-86.70	0.00
USD	USD/BRL PUT 1.80000 14.04.14				-25,420,000.00	-788.02	0.00
USD	USD/BRL PUT 1.90000 14.04.14				25,420,000.00	4,295.98	0.00
USD	USD/BRL P2.030 0614				10,520,000.00	13,476.12	0.00
USD	USD/BRL P1.9600 0614				-21,040,000.00	-11,908.64	0.00
USD	USD/BRL P2.030 0614				7,020,000.00	9,048.78	0.00
USD	USD/BRL P1.960 0614				-14,040,000.00	-8,030.88	0.00
USD	USD/TRY P1.980 0614				-9,630,000.00	-117,312.66	-0.02
USD	USD/TRY P1.920 0614				19,260,000.00	111,515.40	0.02
USD	USD/TRY CALL 2.150 31.10.13				9,630,000.00	124,294.41	0.02
USD	USD/TRY CALL 2.00000 30.09.13				5,780,000.00	176,983.60	0.03
USD	USD/TRY CALL 2.10000 30.09.13				-5,780,000.00	-56,944.56	-0.01
USD	USD/TRY CALL 2.20000 31.10.13				-9,630,000.00	-87,864.12	-0.01
米ドル合計						157,801.66	0.03
通貨オプション合計						234,354.26	0.04

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場で取引されていないデリバティブ商品合計						234,354.26	0.04

投資有価証券合計						573,801,339.64	93.38

デリバティブ商品
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていないデリバティブ商品
クレジット・デフォルト・スワップ
USD	DB/ARGENTINA CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 12-20.09.13				2,000,000.00	-20,352.98	0.00
USD	DB/ARGENTINA CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 12-20.12.13				2,085,000.00	-303,221.11	-0.05
USD	CS/ARGENT CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 12-20.12.13				4,510,000.00	-655,888.35	-0.11
クレジット・デフォルト・スワップ合計						-979,462.44	-0.16

クロスカレンシー・スワップ
USD	DB/CCY INR/USD PAYER 5.84000% 12-11.06.14				12,500,000.00	2,404,676.48	0.39
USD	DB/CCY INR/USD REC 6ML 12-11.06.14
USD	JPM/CCY PHP/USD PAYER 1.40000% 12-16.11.15				21,520,038.75	1,638,467.26	0.27
USD	JPM/CCY PHP/USD REC 6ML 12-16.11.15
クロスカレンシー・スワップ合計						4,043,143.74	0.66

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていないデリバティブ商品合計						3,063,681.30	0.50

デリバティブ商品合計						3,063,681.30	0.50

為替予約取引
為替予約取引(購入/売却)
購入通貨		売却通貨		満期日
USD	791,809.91	UAH	7,831,000.00	3.2.2014		-103,559.46	-0.02
USD	792,210.42	UAH	7,831,000.00	3.2.2014		-103,158.95	-0.02
USD	739,672.13	UAH	6,768,000.00	3.2.2014		-34,157.51	-0.01
USD	739,692.98	UAH	6,746,000.00	3.2.2014		-31,621.26	-0.01
USD	739,668.51	UAH	6,694,000.00	3.2.2014		-25,700.23	0.00
USD	739,666.67	UAH	6,657,000.00	3.2.2014		-21,471.62	0.00
USD	15,067,965.29	MXN	194,852,900.00	18.9.2013		496,351.10	0.08
HUF	2,558,150,000.00	USD	11,170,472.91	18.9.2013		-4,223.18	0.00
BRL	59,964,577.00	USD	27,735,697.04	18.9.2013		-2,610,918.12	-0.42
IDR	183,021,632,285.00	USD	18,160,511.24	18.9.2013		-2,048,256.66	-0.33
BRL	14,072,000.00	USD	6,161,120.84	10.6.2014		-592,206.04	-0.10
MXN	52,470,000.00	USD	4,036,464.34	10.9.2013		-109,113.24	-0.02
USD	41,670,635.83	TRY	79,824,270.00	18.9.2013		2,629,747.05	0.43
SGD	73,935,108.00	USD	59,495,540.36	18.9.2013		-1,586,192.85	-0.26
HKD	577,351,000.00	USD	74,400,902.06	18.9.2013		57,967.19	0.01
RUB	956,552,000.00	USD	29,213,938.86	18.9.2013		-568,099.80	-0.09
THB	1,537,148,676.00	USD	49,842,693.77	18.9.2013		-2,136,183.43	-0.35
MXN	24,850,000.00	USD	1,935,358.26	18.9.2013		-77,009.67	-0.01
USD	33,732,892.44	BRL	73,450,000.00	18.9.2013		2,957,806.48	0.48
INR	4,183,754,000.00	USD	71,861,113.02	18.9.2013		-9,706,151.74	-1.58
BRL	8,780,000.00	USD	3,850,877.19	10.6.2014		-376,241.61	-0.06

銘柄					米ドル建評価額先物/オプション/ 為替予約取引/スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
PHP	691,223,000.00	USD	15,987,579.51	18.9.2013	-480,033.94	-0.08
MYR	8,367,933.00	USD	2,650,008.87	18.9.2013	-114,380.45	-0.02
TWD	1,292,277,066.00	USD	43,234,428.44	18.9.2013	-40,101.99	-0.01
CZK	225,816,640.00	USD	11,636,440.09	18.9.2013	-84,452.55	-0.01
USD	5,161,427.80	PEN	14,351,350.00	18.9.2013	69,040.11	0.01
ZAR	43,696,720.00	USD	4,239,724.45	18.9.2013	16,427.11	0.00
USD	20,663,541.57	KRW	23,520,896,100.00	23.9.2013	-479,387.30	-0.08
CLP	6,374,113,500.00	USD	12,455,522.23	23.9.2013	609.68	0.00
RON	36,304,250.00	USD	10,526,632.45	18.9.2013	258,668.88	0.04
COP	13,872,480,000.00	USD	7,191,539.66	18.9.2013	-40,479.99	-0.01
ILS	15,939,024.00	USD	4,354,567.66	18.9.2013	49,727.25	0.01
PLN	62,266,999.00	USD	19,304,603.63	18.9.2013	-92,262.04	-0.02
MXN	20,307,000.00	USD	1,579,524.59	10.9.2013	-59,556.63	-0.01
BRL	2,195,000.00	USD	962,508.22	10.6.2014	-93,849.32	-0.02
MXN	11,243,000.00	USD	877,502.44	10.9.2013	-35,969.97	-0.01
MXN	11,217,000.00	USD	877,527.87	10.9.2013	-37,941.49	-0.01
BRL	2,194,000.00	USD	962,787.43	10.6.2014	-94,524.28	-0.02
MYR	8,900,000.00	USD	2,846,178.45	18.9.2013	-149,324.52	-0.02
USD	2,076,014.05	TRY	3,900,000.00	18.9.2013	168,580.81	0.03
MXN	11,203,000.00	USD	877,496.67	10.9.2013	-38,958.18	-0.01
MXN	12,227,000.00	USD	962,672.52	10.9.2013	-47,488.19	-0.01
MXN	12,237,000.00	USD	962,641.30	10.9.2013	-46,708.47	-0.01
USD	8,774,988.89	MXN	118,515,000.00	10.9.2013	-95,794.72	-0.02
USD	6,829,318.75	MXN	92,428,000.00	10.9.2013	-88,867.03	-0.01
BRL	1,398,000.00	USD	577,685.95	10.6.2014	-24,435.32	0.00
USD	11,876,010.78	BRL	28,639,000.00	10.6.2014	542,287.72	0.09
USD	21,133,184.67	TRY	41,700,000.00	18.9.2013	738,321.53	0.12
RUB	299,500,000.00	USD	8,999,399.04	18.9.2013	-30,279.96	0.00
USD	6,649,976.53	SGD	8,500,000.00	18.9.2013	-7,611.01	0.00
ILS	23,950,000.00	USD	6,567,851.81	18.9.2013	50,047.96	0.01
HUF	1,193,500,000.00	USD	5,172,264.36	18.9.2013	37,328.14	0.01
USD	3,577,390.89	PLN	12,000,000.00	18.9.2013	-125,181.95	-0.02
USD	7,426,406.99	PLN	24,900,000.00	18.9.2013	-256,431.65	-0.04
USD	14,253,592.73	CLP	7,290,000,000.00	23.9.2013	7,658.51	0.00
EUR	2,895,000.00	USD	3,765,594.53	7.10.2013	52,173.66	0.01
MXN	80,039,000.00	USD	6,142,435.06	10.9.2013	-151,559.23	-0.02
CNY	437,480,000.00	USD	70,566,981.21	18.9.2013	323,511.54	0.05
USD	3,770,810.12	THB	118,460,000.00	18.9.2013	94,319.16	0.02
TRY	85,370,000.00	USD	43,959,835.22	18.9.2013	-2,206,610.60	-0.36
USD	2,080,957.46	HUF	468,590,000.00	18.9.2013	35,575.85	0.01
SGD	4,165,000.00	USD	3,292,323.55	5.9.2013	-30,128.01	0.00
CHF	137,445,000.00	USD	148,181,330.09	5.9.2013	-767,467.66	-0.12
EUR	144,459,100.00	USD	191,978,487.57	5.9.2013	-1,492,912.49	-0.24
USD	2,052,633.49	EUR	1,547,100.00	5.9.2013	12,608.09	0.00
USD	2,346,104.18	CHF	2,180,000.00	5.9.2013	7,989.15	0.00
USD	2,269,539.08	TWD	67,950,000.00	18.9.2013	-1,687.86	0.00
USD	4,012,021.04	ZAR	40,050,000.00	18.9.2013	111,067.61	0.02
SGD	2,750,000.00	USD	2,168,325.11	18.9.2013	-14,399.73	0.00
USD	9,606,086.00	HKD	74,500,000.00	18.9.2013	-1,909.41	0.00
INR	213,000,000.00	USD	3,428,847.39	18.9.2013	-264,462.78	-0.04
USD	2,692,307.69	CZK	52,500,000.00	18.9.2013	6,591.77	0.00
USD	1,750,698.38	CHF	1,610,000.00	5.9.2013	23,925.35	0.00
USD	2,190,950.75	EUR	1,640,600.00	5.9.2013	27,635.08	0.00
USD	10,967.45	SGD	14,000.00	5.9.2013	2.09	0.00
USD	5,871,636.56	MXN	77,030,000.00	18.9.2013	111,129.83	0.02
USD	14,006,482.88	THB	445,070,000.00	18.9.2013	193,416.59	0.03
USD	10,191,639.34	ZAR	103,810,000.00	18.9.2013	80,329.08	0.01
USD	35,276.41	SGD	45,000.00	5.9.2013	30.60	0.00
USD	15,977,149.32	MXN	209,200,000.00	18.9.2013	332,621.12	0.05
USD	10,837,719.63	INR	706,240,000.00	18.9.2013	345,630.50	0.06
USD	3,375,311.94	EUR	2,524,600.00	5.9.2013	46,342.82	0.01
USD	54,704.17	SGD	70,000.00	5.9.2013	-122.65	0.00
USD	4,152,500.16	CHF	3,835,000.00	5.9.2013	39,348.26	0.01
USD	9,087,800.16	GBP	5,845,000.00	22.10.2013	49,417.81	0.01
USD	1,852,726.45	EUR	1,382,900.00	5.9.2013	29,217.22	0.00
USD	2,937,912.47	EUR	2,195,700.00	5.9.2013	42,635.00	0.01
MYR	39,640,000.00	USD	11,884,275.22	18.9.2013	127,330.36	0.02
USD	183,190.73	SGD	235,000.00	5.9.2013	-870.72	0.00
EUR	135,168,200.00	USD	179,293,318.22	7.10.2013	-1,040,864.32	-0.17
USD	179,273,583.66	EUR	135,168,200.00	5.9.2013	1,039,105.46	0.17
USD	2,979,148.31	SGD	3,801,000.00	5.9.2013	2,052.21	0.00
SGD	3,800,000.00	USD	2,978,478.92	7.10.2013	-2,119.54	0.00
USD	139,621,423.96	CHF	129,820,000.00	5.9.2013	385,601.48	0.06
CHF	129,820,000.00	USD	139,657,772.83	7.10.2013	-390,754.43	-0.06
USD	2,093,667.46	CHF	1,950,000.00	7.10.2013	1,765.70	0.00
USD	2,676,467.82	EUR	2,022,800.00	7.10.2013	8,909.45	0.00
IDR	73,161,338,000.00	USD	6,468,730.15	18.9.2013	-27,993.67	0.00

銘柄					米ドル建評価額先物/オプション/ 為替予約取引/スワップに係る未実現(損)益	純資産比率 (%)
IDR	4,126,212,000.00	USD	364,828.65	18.9.2013	-1,578.81	0.00
為替予約取引(購入/売却)合計					-17,482,875.87	-2.84

銀行預金、要求払預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産					55,202,953.24	8.98
当座借越およびその他の短期負債					-19.90	0.00
その他の資産および負債					-107,103.75	-0.02
純資産合計					614,477,974.66	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

開示資料

決算