有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

					令和1年6月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ売/円買2019年07月	売建	3,081,000	376,652,250	377,268,450	△20.20%
		イギリス・ポンド売/円買2019年07月	売建	1,177,000	160,990,060	160,507,490	△8.60%
		アメリカ・ドル売/円買2019年07月	売建	1,482,000	158,737,020	159,240,900	△8.53%
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep19	売建	10	210,768,543	211,442,238	△11.32%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。