有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

令和2年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep20	売建	12	179,326,502	180,134,552	△10.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。