有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年7月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年7月18日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	フコク日本株式マザーファンド	2,492,301,910	4,453,992,743
合計		2,492,301,910	4,453,992,743

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「フコク日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

フコク日本株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年7月18日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	37,864,053
株式	9,755,711,000
未収配当金	9,560,350
流動資産合計	9,803,135,403
資産合計	9,803,135,403
負債の部
流動負債
未払解約金	180,000
その他未払費用	2,414
流動負債合計	182,414
負債合計	182,414
純資産の部
元本等
元本	5,485,438,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,317,514,566
元本等合計	9,802,952,989
純資産合計	9,802,952,989
負債純資産合計	9,803,135,403

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成29年7月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成28年7月16日から平成29年7月18日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年7月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年7月16日 至 平成29年7月18日)の元本状況
期首(平成28年7月16日)の元本額	5,763,035,429円
対象期間中の追加設定元本額	86,391,531円
対象期間中の一部解約元本額	363,988,537円
平成29年7月18日現在の元本額の内訳 ※
フコク日本株式ファンド	2,492,301,910円
フコク株25大河	145,505,152円
フコク株50大河	508,356,863円
フコク株75大河	572,753,974円
フコク日本株式私募ファンド	1,740,974,524円
フコク日本株式ファンドVA 適格機関投資家専用	12,742,262円
大河25VA 適格機関投資家専用	1,276,608円
大河50VA 適格機関投資家専用	4,548,872円
大河75VA 適格機関投資家専用	6,978,258円
計	5,485,438,423円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.7871円
(10,000口当たり純資産額)	(17,871円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式                                                                      (平成29年7月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	コムシスホールディングス	81,300	2,271.00	184,632,300
	きんでん	70,100	1,876.00	131,507,600
	アサヒグループホールディングス	23,700	4,346.00	103,000,200
	キリンホールディングス	86,700	2,349.50	203,701,650
	味の素	78,900	2,455.50	193,738,950
	日本たばこ産業	65,100	3,812.00	248,161,200
	信越化学工業	7,900	10,125.00	79,987,500
	日本触媒	9,900	7,260.00	71,874,000
	資生堂	30,300	3,913.00	118,563,900
	ニフコ	28,200	6,410.00	180,762,000
	中外製薬	23,700	4,470.00	105,939,000
	沢井製薬	19,900	6,180.00	122,982,000
	ペプチドリーム	15,600	3,365.00	52,494,000
	JXTGホールディングス	214,500	489.70	105,040,650
	ブリヂストン	15,200	4,878.00	74,145,600
	日本碍子	87,500	2,243.00	196,262,500
	神戸製鋼所	95,900	1,251.00	119,970,900
	ジェイ エフ イー ホールディングス	92,600	2,065.50	191,265,300
	三菱マテリアル	44,600	3,515.00	156,769,000
	牧野フライス製作所	207,000	965.00	199,755,000
	オーエスジー	28,600	2,465.00	70,499,000
	ディスコ	4,900	19,210.00	94,129,000
	住友重機械工業	119,000	790.00	94,010,000
	日本精工	86,300	1,473.00	127,119,900
	不二越	134,000	636.00	85,224,000
	日立製作所	157,000	729.90	114,594,300
	日本電産	17,200	11,595.00	199,434,000
	ソニー	51,500	4,505.00	232,007,500
	アルプス電気	62,300	3,215.00	200,294,500
	アズビル	43,300	4,380.00	189,654,000
	キーエンス	1,300	50,100.00	65,130,000
	シスメックス	16,200	6,320.00	102,384,000
	スタンレー電気	42,900	3,730.00	160,017,000
	村田製作所	10,500	17,155.00	180,127,500
	小糸製作所	22,300	5,990.00	133,577,000
	日産自動車	177,300	1,142.00	202,476,600
	トヨタ自動車	33,000	6,180.00	203,940,000
	シマノ	6,800	18,040.00	122,672,000
	島津製作所	79,800	2,204.00	175,879,200
	バンダイナムコホールディングス	29,900	3,900.00	116,610,000
	任天堂	3,100	36,500.00	113,150,000
	東京瓦斯	198,000	577.70	114,384,600
	東京急行電鉄	198,000	832.00	164,736,000
	西日本旅客鉄道	20,600	7,999.00	164,779,400
	大塚商会	17,800	7,000.00	124,600,000
	日本電信電話	16,600	5,369.00	89,125,400
	KDDI	68,500	2,912.00	199,472,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	43,100	3,650.00	157,315,000
	SCSK	38,300	5,010.00	191,883,000
	ソフトバンクグループ	19,300	9,145.00	176,498,500
	伊藤忠商事	113,700	1,713.00	194,768,100
	ミスミグループ本社	29,500	2,703.00	79,738,500
	ツルハホールディングス	13,600	11,780.00	160,208,000
	ドンキホーテホールディングス	45,500	4,065.00	184,957,500
	丸井グループ	94,900	1,532.00	145,386,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	457,000	721.60	329,771,200
	りそなホールディングス	277,000	584.50	161,906,500
	三井住友フィナンシャルグループ	51,800	4,268.00	221,082,400
	大和証券グループ本社	123,000	661.20	81,327,600
	第一生命ホールディングス	62,700	1,993.50	124,992,450
	東京海上ホールディングス	29,100	4,752.00	138,283,200
	オリックス	79,600	1,771.00	140,971,600
	東京建物	61,000	1,447.00	88,267,000
	イオンモール	70,700	2,095.00	148,116,500
	パーソルホールディングス	63,600	2,100.00	133,560,000
	リゾートトラスト	68,500	2,062.00	141,247,000
	エン・ジャパン	25,000	2,994.00	74,850,000
小計		4,712,200		9,755,711,000
合計				9,755,711,000

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式67銘柄	99.5%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成29年7月18日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。