有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

東南アジア成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年10月14日現在	平成28年 4月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		10,909,030	11,526,162
金銭信託		-	9,296,259
コール・ローン		46,528,726	-
株式		518,036,564	399,227,809
未収配当金		559,723	1,391,860
未収利息		12	-
流動資産合計		576,034,055	421,442,090
資産合計		576,034,055	421,442,090
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		33,069	-
未払金		6,636,016	-
未払解約金		15,000,000	-
流動負債合計		21,669,085	-
負債合計		21,669,085	-
純資産の部
元本等
元本	*1	447,040,470	357,051,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		107,324,500	64,390,930
元本等合計		554,364,970	421,442,090
純資産合計	*2	554,364,970	421,442,090
負債純資産合計		576,034,055	421,442,090

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年10月15日 至 平成28年 4月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、東南アジア成長株オープンの計算期間に合わせるため、平成27年10月15日から平成28年 4月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年10月14日現在				平成28年 4月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			447,040,470口				357,051,160口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2401円			1口当たりの純資産額	1.1803円
		(10,000口当たりの純資産額	12,401円)			(10,000口当たりの純資産額	11,803円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年 4月15日 至 平成27年10月14日	自 平成27年10月15日 至 平成28年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年10月14日現在	平成28年 4月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	─

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年10月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 4月15日
期首元本額	360,690,545円
期首より平成27年10月14日までの追加設定元本額	138,460,747円
期首より平成27年10月14日までの一部解約元本額	52,110,822円
期末元本額	447,040,470円
平成27年10月14日現在の元本の内訳(*)
東南アジア成長株オープン	447,040,470円

平成28年 4月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年10月15日
期首元本額	447,040,470円
期首より平成28年 4月14日までの追加設定元本額	-円
期首より平成28年 4月14日までの一部解約元本額	89,989,310円
期末元本額	357,051,160円
平成28年 4月14日現在の元本の内訳(*)
東南アジア成長株オープン	357,051,160円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年10月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△28,144,117
合計	△28,144,117

平成28年 4月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	16,679,131
合計	16,679,131

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

平成27年10月14日現在

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	インドネシアルピア	4,652,261	-	4,619,192	△33,069
合計		4,652,261	-	4,619,192	△33,069

(注)時価の算定方法

・為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

(1)計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

平成28年 4月14日現在

該当事項はありません。
附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	シンガポールドル	COMFORTDELGRO CORP LTD	59,000	2.91	171,690.00
		SINGAPORE AIRLINES LTD	13,000	11.40	148,200.00
		FIRST RESOURCES LTD	55,000	1.95	107,250.00
		GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	200,000	0.41	83,000.00
		WILMAR INTERNATIONAL LTD	11,000	3.46	38,060.00
		DBS GROUP HOLDINGS LTD	16,000	15.47	247,520.00
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	7,000	9.12	63,840.00
		UNITED OVERSEAS BANK LTD	6,500	19.23	124,995.00
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	10,000	7.88	78,800.00
		CAPITALAND LTD	40,000	3.09	123,600.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	60,000	3.82	229,200.00
		STARHUB LTD	10,000	3.37	33,700.00
	計	銘柄数:12			1,449,855.00
					(116,582,840)
		組入時価比率:27.7%			29.2%
	タイバーツ	THAI OIL PCL-NVDR	45,000	70.00	3,150,000.00
		PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	43,344	59.00	2,557,296.00
		AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	6,000	393.00	2,358,000.00
		CP ALL PCL-NVDR	33,000	44.25	1,460,250.00
		BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	180,000	24.20	4,356,000.00
		BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	19,000	164.50	3,125,500.00
		KASIKORNBANK PCL-NVDR	11,000	159.50	1,754,500.00
		SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO-NVDR	7,000	134.50	941,500.00
	計	銘柄数:8			19,703,046.00
					(61,276,473)
		組入時価比率:14.5%			15.3%
	マレーシアリンギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	14,000	6.76	94,640.00
		GAMUDA BHD	38,000	4.85	184,300.00
		IJM CORP BHD	50,000	3.52	176,000.00
		SIME DARBY BERHAD	38,000	7.90	300,200.00
		GENTING BHD	11,000	9.27	101,970.00
		GENTING MALAYSIA BHD	88,000	4.53	398,640.00
		ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	40,000	4.30	172,000.00
		MALAYAN BANKING BHD	24,000	9.15	219,600.00
		PUBLIC BANK BERHAD	11,000	19.16	210,760.00
		SP SETIA BHD	30,000	3.21	96,300.00
		AXIATA GROUP BERHAD	27,200	5.89	160,208.00
		TENAGA NASIONAL BHD	42,000	14.36	603,120.00
	計	銘柄数:12			2,717,738.00
					(76,341,260)
		組入時価比率:18.1%			19.1%
	フィリピンペソ	JOLLIBEE FOODS CORP	20,000	230.00	4,600,000.00
		FILINVEST LAND INC	1,100,000	1.88	2,068,000.00
		ENERGY DEVELOPMENT CORP	120,000	5.90	708,000.00
		FIRST GEN CORPORATION	150,000	22.25	3,337,500.00
	計	銘柄数:4			10,713,500.00
					(25,390,995)
		組入時価比率:6.0%			6.4%
	インドネシアルピア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	378,000	7,400.00	2,797,200,000.00
		MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	65,000	18,200.00	1,183,000,000.00
		INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	70,000	14,900.00	1,043,000,000.00
		INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	100,000	7,175.00	717,500,000.00
		BANK CENTRAL ASIA TBK PT	66,500	13,100.00	871,150,000.00
		BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	60,000	9,600.00	576,000,000.00
		BANK NEGARA INDONESIA PERSER	102,222	5,050.00	516,221,100.00
		BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	190,000	10,600.00	2,014,000,000.00
		BUMI SERPONG DAMAI PT	435,000	1,815.00	789,525,000.00
		TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	868,000	3,395.00	2,946,860,000.00
	計	銘柄数:10			13,454,456,100.00
					(113,017,431)
		組入時価比率:26.8%			28.3%
	ベトナムドン	MILITARY COMMERCIAL JOINT	93,571	14,400.00	1,347,422,400.00
		MILITARY COMMERCIAL JOINT NEW	233	14,400.00	3,355,200.00
	計	銘柄数:2			1,350,777,600.00
				(6,618,810)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
	合 計				399,227,809
					(399,227,809)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。