- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「GIM トラスト-USハイ・イールド・ボンド・ファンド USDクラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2017年4月30日
損益計算書
2017年4月30日で終了する年度
投資明細表
2017年4月30日現在
(a)償還条項付き証券。
(b)144A証券。1933年証券法144Aルールに従って、登録が免除されている有価証券。登録が免除されたまま、通常は適格機関投資家に転売が可能です。特に断りの無い限り、当該有価証券は流動性がないとは見なされません。
(c)現物支給証券。発行者の裁量により、利息が現金または追加で発行される短期証券で払われます。
(d)2017年4月30日時点の変動金利証券。
(e)永久債。
(f)デフォルト債。
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
*外国為替先渡契約に現金2,390,000米ドルを担保に入れています。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-USD CLASS | 8,292,892.930 | 983,620,030 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 983,620,030 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 4,380 | 4,461 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 4,461 | |||
| 合計 | 983,624,491 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「GIM トラスト-USハイ・イールド・ボンド・ファンド USDクラス」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「GIM トラスト-USハイ・イールド・ボンド・ファンド USDクラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2017年4月30日
| 資産 | ||
| 投資資産の評価額 (簿価 $290,888,146) | $ | 291,188,237 |
| 現金 | 8,790 | |
| カウンターパーティへの預託金 | 2,390,000 | |
| 外国為替先渡契約による評価益 | 129,003 | |
| 未収: | ||
| 売却済みの投資 | 116,870 | |
| 受益証券の発行 | 574,145 | |
| 利息 | 3,969,162 | |
| 資産合計 | 298,376,207 | |
| 負債 | ||
| 外国為替先渡契約による評価損 | 1,549,263 | |
| 未払: | ||
| 購入済みの投資 | 1,384,383 | |
| 解約済み受益証券 | 1,507,132 | |
| 決済済み外国為替先渡契約 | 2,472,083 | |
| 運用会社報酬 | 925,519 | |
| 専門家報酬 | 111,169 | |
| 保管会社報酬 | 77,280 | |
| 会計および管理会社報酬 | 70,900 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 24,376 | |
| 名義書換代理人報酬 | 14,163 | |
| 負債合計 | 8,136,268 | |
| 純資産 | $ | 290,239,939 |
| クラスA - JPYクラス | $ | 41,003,322 |
| クラスB - BRLクラス | 211,707,472 | |
| クラスC - USDクラス | 7,734,579 | |
| クラスD - AUDクラス | 16,236,280 | |
| クラスE - ZARクラス | 326,849 | |
| クラスF - TRYクラス | 4,667,023 | |
| クラスG - 通貨セレクト・クラス | 8,564,414 | |
| $ | 290,239,939 | |
| 発行済み受益証券 | ||
| クラスA - JPYクラス | 50,076,064 | |
| クラスB - BRLクラス | 439,894,112 | |
| クラスC - USDクラス | 6,870,061 | |
| クラスD - AUDクラス | 19,577,617 | |
| クラスE - ZARクラス | 457,925 | |
| クラスF - TRYクラス | 8,343,053 | |
| クラスG - 通貨セレクト・クラス | 13,481,923 | |
| 受益証券1口当り純資産額 | ||
| クラスA - JPYクラス | $ | 0.819 |
| クラスB - BRLクラス | $ | 0.481 |
| クラスC - USDクラス | $ | 1.126 |
| クラスD - AUDクラス | $ | 0.829 |
| クラスE - ZARクラス | $ | 0.714 |
| クラスF - TRYクラス | $ | 0.559 |
| クラスG - 通貨セレクト・クラス | $ | 0.635 |
損益計算書
2017年4月30日で終了する年度
| 投資収益 | ||
| 受取利息 (源泉徴収税 $46,063控除後) | $ | 16,502,660 |
| 投資収益合計 | 16,502,660 | |
| 費用 | ||
| 運用会社報酬 | 1,386,120 | |
| 保管会社報酬 | 184,970 | |
| 会計および管理会社報酬 | 170,462 | |
| 専門家報酬 | 64,258 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 39,783 | |
| 名義書換代理人報酬 | 34,073 | |
| 受託会社報酬 | 14,330 | |
| 登録料 | 1,370 | |
| 費用合計 | 1,895,366 | |
| 投資純利益 | 14,607,294 | |
| 実現益(損失)および評価益(損): | ||
| 実現益(損失): | ||
| 証券投資 | (6,454,148) | |
| 外国為替取引および外国為替先渡契約 | 41,100,553 | |
| 純実現益 | 34,646,405 | |
| 評価益(損)の純変動: | ||
| 証券投資 | 24,124,224 | |
| 外国為替換算および外国為替先渡契約 | (8,885,186) | |
| 評価益の純変動 | 15,239,038 | |
| 純実現・純評価益 | 49,885,443 | |
| 運用による純資産の純増 | $ | 64,492,737 |
投資明細表
2017年4月30日現在
| 元本 | 証券の明細 | 評価額 | |||||
| 債券 (90.8%) | |||||||
| カナダ (4.3%) | |||||||
| 社債 (4.3%) | |||||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc. | |||||||
| USD | 1,060,000 | 6.00% due 04/01/220F(a),1F(b) | $ | 1,105,050 | |||
| Bombardier, Inc. | |||||||
| USD | 1,250,000 | 7.50% due 03/15/25(a),(b) | 1,300,000 | ||||
| MEG Energy Corp. | |||||||
| USD | 650,000 | 6.38% due 01/30/23(a),(b) | 572,000 | ||||
| USD | 365,000 | 6.50% due 01/15/25(a),(b) | 360,438 | ||||
| USD | 1,015,000 | 7.00% due 03/31/24(a),(b) | 905,887 | ||||
| Quebecor Media, Inc. | |||||||
| USD | 1,760,000 | 5.75% due 01/15/23 | 1,852,400 | ||||
| Valeant Pharmaceuticals International, Inc. | |||||||
| USD | 595,000 | 5.88% due 05/15/23(a),(b) | 439,556 | ||||
| USD | 220,000 | 6.13% due 04/15/25(a),(b) | 162,415 | ||||
| USD | 175,000 | 6.50% due 03/15/22(a),(b) | 179,156 | ||||
| USD | 500,000 | 7.00% due 03/15/24(a),(b) | 510,000 | ||||
| USD | 5,815,000 | 7.50% due 07/15/21(a),(b) | 4,811,913 | ||||
| Videotron Ltd. / Videotron Ltee | |||||||
| USD | 260,000 | 5.13% due 04/15/27(a),(b) | 265,122 | ||||
| 社債合計 | 12,463,937 | ||||||
| カナダ合計 (簿価 $13,796,841) | 12,463,937 | ||||||
| フランス (0.6%) | |||||||
| 社債 (0.6%) | |||||||
| SFR Group S.A. | |||||||
| USD | 830,000 | 6.00% due 05/15/22(a),(b) | 865,275 | ||||
| USD | 515,000 | 6.25% due 05/15/24(a),(b) | 533,025 | ||||
| USD | 495,000 | 7.38% due 05/01/26(a),(b) | 520,369 | ||||
| 社債合計 | 1,918,669 | ||||||
| フランス合計 (簿価 $1,859,984) | 1,918,669 | ||||||
| ドイツ (0.1%) | |||||||
| 社債 (0.1%) | |||||||
| IHO Verwaltungs GmbH | |||||||
| USD | 200,000 | 4.50% due 09/15/23(a),(b),(c) | 199,750 | ||||
| 社債合計 | 199,750 | ||||||
| ドイツ合計 (簿価 $200,000) | 199,750 | ||||||
| アイルランド (1.3%) | |||||||
| 社債 (1.3%) | |||||||
| Allegion PLC | |||||||
| USD | 130,000 | 5.88% due 09/15/23(a) | 138,775 | ||||
| Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. | |||||||
| USD | 970,000 | 6.00% due 02/15/25(a),(b) | 1,002,737 | ||||
| USD | 860,000 | 7.25% due 05/15/24(a),(b) | 936,325 | ||||
| Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco, Inc. | |||||||
| USD | 200,000 | 5.88% due 10/15/24(a),(b) | 203,750 | ||||
| USD | 1,000,000 | 6.00% due 07/15/23(a),(b) | 876,250 | ||||
| James Hardie International Finance, Ltd. | |||||||
| USD | 465,000 | 5.88% due 02/15/23(a),(b) | 487,088 | ||||
| 社債合計 | 3,644,925 | ||||||
| アイルランド合計 (簿価 $3,662,781) | 3,644,925 | ||||||
| ルクセンブルク (4.2%) | |||||||
| 社債 (4.2%) | |||||||
| Altice Financing S.A. | |||||||
| USD | 335,000 | 6.63% due 02/15/23(a),(b) | 354,681 | ||||
| USD | 605,000 | 7.50% due 05/15/26(a),(b) | 653,400 | ||||
| Altice Luxembourg S.A. | |||||||
| USD | 1,505,000 | 7.75% due 05/15/22(a),(b) | 1,599,258 | ||||
| Dana Financing Luxembourg Sarl | |||||||
| USD | 235,000 | 5.75% due 04/15/25(a),(b) | 240,729 | ||||
| USD | 435,000 | 6.50% due 06/01/26(a),(b) | 455,663 | ||||
| INEOS Group Holdings S.A. | |||||||
| USD | 1,280,000 | 5.63% due 08/01/24(a),(b) | 1,302,400 | ||||
| Intelsat Connect Finance S.A. | |||||||
| USD | 167,000 | 12.50% due 04/01/22(a),(b) | 146,960 | ||||
| Intelsat Jackson Holdings S.A. | |||||||
| USD | 1,645,000 | 5.50% due 08/01/23(a) | 1,404,419 | ||||
| USD | 3,315,000 | 7.25% due 10/15/20(a) | 3,103,503 | ||||
| USD | 45,000 | 7.50% due 04/01/21(a) | 41,175 | ||||
| USD | 500,000 | 8.00% due 02/15/24(a),(b) | 537,500 | ||||
| Mallinckrodt International Finance S.A. / Mallinckrodt CB LLC | |||||||
| USD | 385,000 | 5.50% due 04/15/25(a),(b) | 350,350 | ||||
| USD | 460,000 | 5.63% due 10/15/23(a),(b) | 439,300 | ||||
| USD | 105,000 | 5.75% due 08/01/22(a),(b) | 103,162 | ||||
| Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance, Inc. | |||||||
| USD | 245,000 | 6.75% due 05/01/22(a),(b) | 258,475 | ||||
| Wind Acquisition Finance S.A. | |||||||
| USD | 1,025,000 | 7.38% due 04/23/21(a),(b) | 1,066,000 | ||||
| 社債合計 | 12,056,975 | ||||||
| ルクセンブルク合計 (簿価 $12,326,890) | 12,056,975 | ||||||
| オランダ (1.8%) | |||||||
| 社債 (1.8%) | |||||||
| Alcoa Nederland Holding BV | |||||||
| USD | 235,000 | 7.00% due 09/30/26(a),(b) | 259,675 | ||||
| Constellium NV | |||||||
| USD | 350,000 | 5.75% due 05/15/24(a),(b) | 328,125 | ||||
| USD | 280,000 | 7.88% due 04/01/21(a),(b) | 302,092 | ||||
| NXP BV / NXP Funding LLC | |||||||
| USD | 720,000 | 4.63% due 06/01/23(b) | 774,900 | ||||
| USD | 925,000 | 5.75% due 03/15/23(a),(b) | 975,875 | ||||
| Reichhold Industries, Inc. | |||||||
| USD | 1,721,369 | 12.00% due 03/31/18 | 1,721,369 | ||||
| Sensata Technologies BV | |||||||
| USD | 155,000 | 4.88% due 10/15/23(b) | 156,550 | ||||
| UPCB Finance IV Ltd. | |||||||
| USD | 1,035,000 | 5.38% due 01/15/25(a),(b) | 1,053,113 | ||||
| 社債合計 | 5,571,699 | ||||||
| オランダ合計 (簿価 $5,470,336) | 5,571,699 | ||||||
| 英国 (1.0%) | |||||||
| 社債 (1.0%) | |||||||
| International Game Technology PLC | |||||||
| USD | 635,000 | 6.25% due 02/15/22(a),(b) | 692,150 | ||||
| USD | 805,000 | 6.50% due 02/15/25(a),(b) | 881,475 | ||||
| Sensata Technologies UK Financing Co. PLC | |||||||
| USD | 1,195,000 | 6.25% due 02/15/26(a),(b) | 1,293,588 | ||||
| 社債合計 | 2,867,213 | ||||||
| 英国合計 (簿価 $2,595,421) | 2,867,213 | ||||||
| 米国 (77.5%) | |||||||
| 転換社債 (0.1%) | |||||||
| Chesapeake Energy Corp. | |||||||
| USD | 165,000 | 5.50% due 09/15/26(b) | 162,319 | ||||
| 転換社債合計 | 162,319 | ||||||
| 社債 (77.4%) | |||||||
| 21st Century Oncology, Inc. | |||||||
| USD | 536,922 | 11.00% due 05/01/23(a),(b),(f) | 316,784 | ||||
| ACCO Brands Corp. | |||||||
| USD | 265,000 | 5.25% due 12/15/24(a),(b) | 272,950 | ||||
| ACI Worldwide, Inc. | |||||||
| USD | 435,000 | 6.38% due 08/15/20(a),(b) | 446,419 | ||||
| Adient Global Holdings Ltd. | |||||||
| USD | 355,000 | 4.88% due 08/15/26(a),(b) | 355,887 | ||||
| ADT Corp. | |||||||
| USD | 735,000 | 3.50% due 07/15/22 | 711,112 | ||||
| USD | 135,000 | 4.13% due 06/15/23 | 131,625 | ||||
| AdvancePierre Foods Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 105,000 | 5.50% due 12/15/24(a),(b) | 117,075 | ||||
| AECOM | |||||||
| USD | 120,000 | 5.75% due 10/15/22(a) | 126,150 | ||||
| USD | 285,000 | 5.88% due 10/15/24(a) | 305,805 | ||||
| AES Corp. | |||||||
| USD | 420,000 | 4.88% due 05/15/23(a) | 424,200 | ||||
| USD | 95,000 | 5.50% due 03/15/24(a) | 97,612 | ||||
| USD | 265,000 | 5.50% due 04/15/25(a) | 271,625 | ||||
| USD | 75,000 | 6.00% due 05/15/26(a) | 79,125 | ||||
| Air Medical Group Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 720,000 | 6.38% due 05/15/23(a),(b) | 702,000 | ||||
| Aircastle Ltd. | |||||||
| USD | 405,000 | 5.00% due 04/01/23 | 432,337 | ||||
| Albertsons Cos LLC / Safeway, Inc. / New Albertson's, Inc. / Albertson's LLC | |||||||
| USD | 210,000 | 5.75% due 03/15/25(a),(b) | 204,225 | ||||
| USD | 475,000 | 6.63% due 06/15/24(a),(b) | 485,687 | ||||
| Alere, Inc. | |||||||
| USD | 615,000 | 6.50% due 06/15/20(a) | 628,837 | ||||
| Allegion US Holding Co., Inc. | |||||||
| USD | 375,000 | 5.75% due 10/01/21(a) | 391,172 | ||||
| Ally Financial, Inc. | |||||||
| USD | 40,000 | 4.13% due 03/30/20 | 40,973 | ||||
| USD | 30,000 | 4.13% due 02/13/22 | 30,187 | ||||
| USD | 605,000 | 4.25% due 04/15/21 | 618,613 | ||||
| USD | 715,000 | 4.63% due 05/19/22 | 729,300 | ||||
| USD | 1,160,000 | 4.63% due 03/30/25 | 1,144,775 | ||||
| USD | 465,000 | 5.13% due 09/30/24 | 474,881 | ||||
| USD | 630,000 | 5.75% due 11/20/25(a) | 644,963 | ||||
| Alta Mesa Holdings LP / Alta Mesa Finance Services Corp. | |||||||
| USD | 215,000 | 7.88% due 12/15/24(a),(b) | 225,750 | ||||
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 805,000 | 5.75% due 06/15/25(a) | 830,156 | ||||
| USD | 115,000 | 5.88% due 11/15/26(a),(b) | 117,085 | ||||
| AMC Networks, Inc. | |||||||
| USD | 675,000 | 5.00% due 04/01/24(a) | 683,876 | ||||
| American Axle & Manufacturing, Inc. | |||||||
| USD | 520,000 | 6.25% due 04/01/25(a),(b) | 517,400 | ||||
| USD | 500,000 | 6.50% due 04/01/27(a),(b) | 496,250 | ||||
| American Greetings Corp. | |||||||
| USD | 80,000 | 7.88% due 02/15/25(a),(b) | 85,400 | ||||
| AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. | |||||||
| USD | 330,000 | 5.50% due 05/20/25(a) | 333,300 | ||||
| Amkor Technology, Inc. | |||||||
| USD | 245,000 | 6.38% due 10/01/22(a) | 255,412 | ||||
| USD | 1,405,000 | 6.63% due 06/01/21(a) | 1,431,344 | ||||
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. | |||||||
| USD | 290,000 | 5.38% due 09/15/24(a),(b) | 296,525 | ||||
| Antero Resources Corp. | |||||||
| USD | 340,000 | 5.13% due 12/01/22(a) | 345,100 | ||||
| USD | 290,000 | 5.38% due 11/01/21(a) | 299,425 | ||||
| USD | 330,000 | 5.63% due 06/01/23(a) | 339,487 | ||||
| Apex Tool Group LLC | |||||||
| USD | 190,000 | 7.00% due 02/01/21(a),(b) | 175,750 | ||||
| Arconic, Inc. | |||||||
| USD | 160,000 | 5.90% due 02/01/27 | 171,954 | ||||
| Ashland LLC | |||||||
| USD | 1,430,000 | 4.75% due 08/15/22(a) | 1,490,775 | ||||
| USD | 70,000 | 6.88% due 05/15/43(a) | 76,650 | ||||
| Ashtead Capital, Inc. | |||||||
| USD | 970,000 | 6.50% due 07/15/22(a),(b) | 1,007,587 | ||||
| Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc. | |||||||
| USD | 905,000 | 5.50% due 04/01/23(a) | 891,425 | ||||
| USD | 770,000 | 6.38% due 04/01/24(a),(b) | 769,037 | ||||
| Axalta Coating Systems LLC | |||||||
| USD | 240,000 | 4.88% due 08/15/24(a),(b) | 248,549 | ||||
| Bank of America Corp. | |||||||
| USD | 1,675,000 | 8.00% due 01/30/18(a),4F(d),5F(e) | 1,737,812 | ||||
| Belden, Inc. | |||||||
| USD | 1,650,000 | 5.50% due 09/01/22(a),(b) | 1,691,250 | ||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. | |||||||
| USD | 740,000 | 6.13% due 11/15/22(a),(b) | 758,500 | ||||
| Boise Cascade Co. | |||||||
| USD | 120,000 | 5.63% due 09/01/24(a),(b) | 123,300 | ||||
| Boyd Gaming Corp. | |||||||
| USD | 255,000 | 6.88% due 05/15/23(a) | 274,444 | ||||
| BWAY Holding Co. | |||||||
| USD | 230,000 | 5.50% due 04/15/24(a),(b) | 232,587 | ||||
| Caesars Entertainment Operating Co., Inc. | |||||||
| USD | 1,332,764 | 8.50% due 02/15/20(a),(f) | 1,520,951 | ||||
| USD | 3,786,694 | 9.00% due 02/15/20(a),(f) | 4,629,234 | ||||
| Care Capital Properties LP | |||||||
| USD | 355,000 | 5.13% due 08/15/26(a) | 356,383 | ||||
| CBS Radio, Inc. | |||||||
| USD | 140,000 | 7.25% due 11/01/24(a),(b) | 152,250 | ||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | |||||||
| USD | 400,000 | 5.13% due 05/01/23(a),(b) | 417,500 | ||||
| USD | 500,000 | 5.25% due 09/30/22(a) | 518,750 | ||||
| USD | 320,000 | 5.38% due 05/01/25(a),(b) | 333,600 | ||||
| USD | 730,000 | 5.50% due 05/01/26(a),(b) | 766,047 | ||||
| USD | 2,220,000 | 5.75% due 02/15/26(a),(b) | 2,358,040 | ||||
| USD | 1,200,000 | 5.88% due 04/01/24(a),(b) | 1,285,500 | ||||
| Central Garden & Pet Co. | |||||||
| USD | 455,000 | 6.13% due 11/15/23(a) | 485,712 | ||||
| CenturyLink, Inc. | |||||||
| USD | 960,000 | 6.75% due 12/01/23 | 1,028,400 | ||||
| Chemours Co. | |||||||
| USD | 465,000 | 6.63% due 05/15/23(a) | 497,550 | ||||
| USD | 135,000 | 7.00% due 05/15/25(a) | 148,331 | ||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | |||||||
| USD | 370,000 | 5.88% due 03/31/25(b) | 394,050 | ||||
| Chesapeake Energy Corp. | |||||||
| USD | 1,092,000 | 8.00% due 12/15/22(a),(b) | 1,150,695 | ||||
| USD | 490,000 | 8.00% due 01/15/25(a),(b) | 484,487 | ||||
| Chinos Intermediate Holdings A, Inc. | |||||||
| USD | 1,217,969 | 7.75% due 05/01/19(a),(b),(c) | 596,805 | ||||
| Cinemark USA, Inc. | |||||||
| USD | 465,000 | 4.88% due 06/01/23(a) | 471,975 | ||||
| Citigroup, Inc. | |||||||
| USD | 205,000 | 5.80% due 11/15/19(a),(d),(e) | 214,225 | ||||
| USD | 260,000 | 5.88% due 03/27/20(a),(d),(e) | 271,102 | ||||
| USD | 45,000 | 5.95% due 05/15/25(a),(d),(e) | 47,278 | ||||
| Claire's Stores, Inc. | |||||||
| USD | 2,150,000 | 9.00% due 03/15/19(a),(b) | 994,375 | ||||
| Clean Harbors, Inc. | |||||||
| USD | 710,000 | 5.13% due 06/01/21(a) | 727,154 | ||||
| Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 4,120,000 | 6.50% due 11/15/22(a) | 4,235,469 | ||||
| USD | 1,990,000 | 7.63% due 03/15/20(a) | 2,006,575 | ||||
| CNH Industrial Capital LLC | |||||||
| USD | 290,000 | 4.38% due 11/06/20 | 300,150 | ||||
| USD | 350,000 | 4.38% due 04/05/22 | 356,842 | ||||
| USD | 715,000 | 4.88% due 04/01/21 | 750,750 | ||||
| Cogent Communications Finance, Inc. | |||||||
| USD | 1,095,000 | 5.63% due 04/15/21(a),(b) | 1,127,850 | ||||
| Cogent Communications Group, Inc. | |||||||
| USD | 625,000 | 5.38% due 03/01/22(a),(b) | 645,312 | ||||
| CommScope Technologies LLC | |||||||
| USD | 1,240,000 | 6.00% due 06/15/25(a),(b) | 1,322,150 | ||||
| CommScope, Inc. | |||||||
| USD | 80,000 | 5.50% due 06/15/24(a),(b) | 83,800 | ||||
| Concho Resources, Inc. | |||||||
| USD | 60,000 | 5.50% due 10/01/22(a) | 62,268 | ||||
| USD | 615,000 | 5.50% due 04/01/23(a) | 637,678 | ||||
| Continental Resources, Inc. | |||||||
| USD | 1,105,000 | 4.50% due 04/15/23(a) | 1,088,425 | ||||
| Cooper-Standard Automotive, Inc. | |||||||
| USD | 280,000 | 5.63% due 11/15/26(a),(b) | 283,850 | ||||
| CoreCivic, Inc. | |||||||
| USD | 1,125,000 | 4.63% due 05/01/23(a) | 1,127,812 | ||||
| Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp. | |||||||
| USD | 175,000 | 7.50% due 05/15/25 | 175,000 | ||||
| Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. | |||||||
| USD | 535,000 | 6.25% due 04/01/23(a) | 558,406 | ||||
| CSC Holdings LLC | |||||||
| USD | 200,000 | 6.63% due 10/15/25(a),(b) | 218,750 | ||||
| USD | 620,000 | 10.13% due 01/15/23(a),(b) | 719,200 | ||||
| USD | 550,000 | 10.88% due 10/15/25(a),(b) | 660,688 | ||||
| CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance, Inc. | |||||||
| USD | 350,000 | 7.25% due 08/15/22(a) | 340,375 | ||||
| Dana, Inc. | |||||||
| USD | 325,000 | 5.50% due 12/15/24(a) | 330,687 | ||||
| USD | 1,045,000 | 6.00% due 09/15/23(a) | 1,092,025 | ||||
| DaVita, Inc. | |||||||
| USD | 550,000 | 5.00% due 05/01/25(a) | 554,125 | ||||
| Dell International LLC / EMC Corp. | |||||||
| USD | 495,000 | 5.45% due 06/15/23(a),(b) | 534,188 | ||||
| USD | 395,000 | 6.02% due 06/15/26(a),(b) | 433,840 | ||||
| Denbury Resources, Inc. | |||||||
| USD | 250,000 | 4.63% due 07/15/23(a) | 171,250 | ||||
| USD | 485,000 | 5.50% due 05/01/22(a) | 361,325 | ||||
| DISH DBS Corp. | |||||||
| USD | 1,580,000 | 5.00% due 03/15/23 | 1,583,950 | ||||
| USD | 980,000 | 5.88% due 07/15/22 | 1,038,104 | ||||
| USD | 2,460,000 | 5.88% due 11/15/24 | 2,583,000 | ||||
| USD | 895,000 | 6.75% due 06/01/21 | 973,312 | ||||
| USD | 190,000 | 7.75% due 07/01/26 | 222,538 | ||||
| DJO Finco, Inc. / DJO Finance LLC / DJO Finance Corp. | |||||||
| USD | 1,280,000 | 8.13% due 06/15/21(a),(b) | 1,129,600 | ||||
| Dynegy, Inc. | |||||||
| USD | 910,000 | 7.38% due 11/01/22(a) | 871,325 | ||||
| USD | 530,000 | 7.63% due 11/01/24(a) | 484,950 | ||||
| USD | 235,000 | 8.00% due 01/15/25(a),(b) | 215,612 | ||||
| Energizer Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 665,000 | 5.50% due 06/15/25(a),(b) | 693,262 | ||||
| EnLink Midstream Partners LP | |||||||
| USD | 275,000 | 4.40% due 04/01/24(a) | 282,134 | ||||
| Entegris, Inc. | |||||||
| USD | 1,065,000 | 6.00% due 04/01/22(a),(b) | 1,110,262 | ||||
| EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc. | |||||||
| USD | 345,000 | 8.00% due 11/29/24(a),(b) | 360,956 | ||||
| USD | 370,000 | 8.00% due 02/15/25(a),(b) | 330,225 | ||||
| USD | 540,000 | 9.38% due 05/01/20(a) | 510,975 | ||||
| Equinix, Inc. | |||||||
| USD | 480,000 | 5.88% due 01/15/26(a) | 517,200 | ||||
| ESH Hospitality, Inc. | |||||||
| USD | 230,000 | 5.25% due 05/01/25(a),(b) | 232,875 | ||||
| FGI Operating Co. LLC / FGI Finance, Inc. | |||||||
| USD | 450,000 | 7.88% due 05/01/20(a) | 292,500 | ||||
| First Data Corp. | |||||||
| USD | 1,025,000 | 5.38% due 08/15/23(a),(b) | 1,066,000 | ||||
| USD | 3,535,000 | 5.75% due 01/15/24(a),(b) | 3,667,562 | ||||
| USD | 275,000 | 7.00% due 12/01/23(a),(b) | 294,855 | ||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | |||||||
| USD | 255,000 | 3.88% due 03/15/23(a) | 236,512 | ||||
| USD | 205,000 | 4.55% due 11/14/24(a) | 192,598 | ||||
| Frontier Communications Corp. | |||||||
| USD | 235,000 | 6.88% due 01/15/25(a) | 195,696 | ||||
| USD | 1,715,000 | 11.00% due 09/15/25(a) | 1,652,831 | ||||
| Gardner Denver, Inc. | |||||||
| USD | 490,000 | 6.88% due 08/15/21(a),(b) | 508,375 | ||||
| Gartner, Inc. | |||||||
| USD | 255,000 | 5.13% due 04/01/25(a),(b) | 263,925 | ||||
| Gates Global LLC / Gates Global Co. | |||||||
| USD | 725,000 | 6.00% due 07/15/22(a),(b) | 728,625 | ||||
| GCI, Inc. | |||||||
| USD | 650,000 | 6.75% due 06/01/21(a) | 673,563 | ||||
| GCP Applied Technologies, Inc. | |||||||
| USD | 775,000 | 9.50% due 02/01/23(a),(b) | 883,500 | ||||
| General Cable Corp. | |||||||
| USD | 1,160,000 | 5.75% due 10/01/22(a) | 1,148,400 | ||||
| General Motors Co. | |||||||
| USD | 555,000 | 4.88% due 10/02/23 | 591,713 | ||||
| General Motors Financial Co., Inc. | |||||||
| USD | 840,000 | 4.25% due 05/15/23 | 864,994 | ||||
| GEO Group, Inc. | |||||||
| USD | 35,000 | 5.13% due 04/01/23(a) | 35,175 | ||||
| USD | 555,000 | 5.88% due 01/15/22(a) | 577,200 | ||||
| USD | 510,000 | 5.88% due 10/15/24(a) | 521,475 | ||||
| USD | 230,000 | 6.00% due 04/15/26(a) | 236,325 | ||||
| Goodyear Tire & Rubber Co. | |||||||
| USD | 165,000 | 5.00% due 05/31/26(a) | 169,331 | ||||
| USD | 405,000 | 5.13% due 11/15/23(a) | 426,052 | ||||
| Great Lakes Dredge & Dock Corp. | |||||||
| USD | 820,000 | 7.38% due 02/01/19(a) | 811,800 | ||||
| Gulfport Energy Corp. | |||||||
| USD | 135,000 | 6.00% due 10/15/24(a),(b) | 132,975 | ||||
| H&E Equipment Services, Inc. | |||||||
| USD | 645,000 | 7.00% due 09/01/22(a) | 674,412 | ||||
| Halcon Resources Corp. | |||||||
| USD | 770,000 | 6.75% due 02/15/25(a),(b) | 739,200 | ||||
| Hanesbrands, Inc. | |||||||
| USD | 190,000 | 4.63% due 05/15/24(a),(b) | 188,575 | ||||
| USD | 205,000 | 4.88% due 05/15/26(a),(b) | 203,975 | ||||
| HCA, Inc. | |||||||
| USD | 335,000 | 5.25% due 04/15/25 | 360,021 | ||||
| USD | 860,000 | 5.25% due 06/15/26(a) | 916,975 | ||||
| USD | 3,245,000 | 5.38% due 02/01/25 | 3,378,856 | ||||
| USD | 1,530,000 | 5.88% due 02/15/26(a) | 1,625,625 | ||||
| USD | 2,555,000 | 7.50% due 02/15/22 | 2,939,272 | ||||
| HD Supply, Inc. | |||||||
| USD | 385,000 | 5.25% due 12/15/21(a),(b) | 407,619 | ||||
| USD | 510,000 | 5.75% due 04/15/24(a),(b) | 541,875 | ||||
| HealthSouth Corp. | |||||||
| USD | 805,000 | 5.75% due 09/15/25(a) | 814,056 | ||||
| Herc Rentals, Inc. | |||||||
| USD | 360,000 | 7.50% due 06/01/22(a),(b) | 391,500 | ||||
| USD | 617,000 | 7.75% due 06/01/24(a),(b) | 673,301 | ||||
| Hertz Corp. | |||||||
| USD | 650,000 | 5.50% due 10/15/24(a),(b) | 560,625 | ||||
| USD | 1,145,000 | 6.25% due 10/15/22(a) | 1,056,263 | ||||
| USD | 855,000 | 7.38% due 01/15/21(a) | 822,937 | ||||
| Hexion, Inc. | |||||||
| USD | 1,585,000 | 6.63% due 04/15/20(a) | 1,497,825 | ||||
| High Ridge Brands Co. | |||||||
| USD | 215,000 | 8.88% due 03/15/25(a),(b) | 224,675 | ||||
| Hillman Group, Inc. | |||||||
| USD | 1,085,000 | 6.38% due 07/15/22(a),(b) | 1,033,463 | ||||
| Hill-Rom Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 90,000 | 5.00% due 02/15/25(a),(b) | 91,125 | ||||
| USD | 555,000 | 5.75% due 09/01/23(a),(b) | 579,975 | ||||
| Hilton Domestic Operating Co., Inc. | |||||||
| USD | 100,000 | 4.25% due 09/01/24(a),(b) | 100,750 | ||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc. | |||||||
| USD | 125,000 | 6.13% due 12/01/24(a),(b) | 133,125 | ||||
| Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. | |||||||
| USD | 230,000 | 4.63% due 04/01/25(a),(b) | 236,325 | ||||
| USD | 115,000 | 4.88% due 04/01/27(a),(b) | 117,875 | ||||
| Hologic, Inc. | |||||||
| USD | 650,000 | 5.25% due 07/15/22(a),(b) | 684,938 | ||||
| HRG Group, Inc. | |||||||
| USD | 425,000 | 7.75% due 01/15/22(a) | 448,906 | ||||
| USD | 400,000 | 7.88% due 07/15/19(a) | 416,000 | ||||
| Hughes Satellite Systems Corp. | |||||||
| USD | 220,000 | 5.25% due 08/01/26(b) | 223,850 | ||||
| USD | 110,000 | 6.63% due 08/01/26(b) | 113,300 | ||||
| Huntsman International LLC | |||||||
| USD | 985,000 | 5.13% due 11/15/22(a) | 1,035,481 | ||||
| iHeartCommunications, Inc. | |||||||
| USD | 965,000 | 9.00% due 03/01/21(a) | 733,400 | ||||
| USD | 585,000 | 10.63% due 03/15/23(a) | 447,525 | ||||
| Infinity Acquisition LLC / Infinity Acquisition Finance Corp. | |||||||
| USD | 620,000 | 7.25% due 08/01/22(a),(b) | 582,800 | ||||
| Infor Software Parent LLC / Infor Software Parent, Inc. | |||||||
| USD | 970,000 | 7.13% due 05/01/21(a),(b),(c) | 991,340 | ||||
| Infor US, Inc. | |||||||
| USD | 1,745,000 | 6.50% due 05/15/22(a) | 1,814,800 | ||||
| Informatica LLC | |||||||
| USD | 885,000 | 7.13% due 07/15/23(a),(b) | 870,619 | ||||
| Interval Acquisition Corp. | |||||||
| USD | 505,000 | 5.63% due 04/15/23(a) | 520,150 | ||||
| inVentiv Group Holdings, Inc. / inVentiv Health, Inc. / inVentiv Health Clinical, Inc. | |||||||
| USD | 440,000 | 7.50% due 10/01/24(a),(b) | 454,300 | ||||
| Jack Cooper Holdings Corp. | |||||||
| USD | 1,480,000 | 9.25% due 06/01/20(a) | 547,600 | ||||
| Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp. | |||||||
| USD | 855,000 | 6.75% due 11/15/21(a),(b) | 893,475 | ||||
| JC Penney Corp., Inc. | |||||||
| USD | 490,000 | 6.38% due 10/15/36 | 374,850 | ||||
| Kindred Healthcare, Inc. | |||||||
| USD | 955,000 | 8.75% due 01/15/23(a) | 980,069 | ||||
| Kinetic Concepts, Inc. / KCI USA, Inc. | |||||||
| USD | 665,000 | 7.88% due 02/15/21(a),(b) | 709,056 | ||||
| KLX, Inc. | |||||||
| USD | 720,000 | 5.88% due 12/01/22(a),(b) | 756,900 | ||||
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | |||||||
| USD | 596,000 | 7.00% due 05/15/19(a) | 597,490 | ||||
| L Brands, Inc. | |||||||
| USD | 495,000 | 6.75% due 07/01/36 | 479,531 | ||||
| Laredo Petroleum, Inc. | |||||||
| USD | 375,000 | 5.63% due 01/15/22(a) | 375,000 | ||||
| Level 3 Communications, Inc. | |||||||
| USD | 515,000 | 5.75% due 12/01/22(a) | 536,244 | ||||
| Level 3 Financing, Inc. | |||||||
| USD | 95,000 | 5.38% due 01/15/24(a) | 98,737 | ||||
| USD | 690,000 | 5.38% due 05/01/25(a) | 719,325 | ||||
| USD | 195,000 | 5.63% due 02/01/23(a) | 202,313 | ||||
| Live Nation Entertainment, Inc. | |||||||
| USD | 90,000 | 4.88% due 11/01/24(a),(b) | 90,675 | ||||
| LSB Industries, Inc. | |||||||
| USD | 1,110,000 | 8.50% due 08/01/19(a) | 1,087,800 | ||||
| LTF Merger Sub, Inc. | |||||||
| USD | 750,000 | 8.50% due 06/15/23(a),(b) | 796,875 | ||||
| MagnaChip Semiconductor Corp. | |||||||
| USD | 925,000 | 6.63% due 07/15/21(a) | 846,375 | ||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co.-Issuer, Inc. | |||||||
| USD | 120,000 | 4.50% due 09/01/26(a) | 119,550 | ||||
| USD | 180,000 | 5.63% due 05/01/24(a) | 194,175 | ||||
| MGM Resorts International | |||||||
| USD | 945,000 | 6.00% due 03/15/23 | 1,032,413 | ||||
| USD | 490,000 | 6.75% due 10/01/20 | 545,125 | ||||
| USD | 2,195,000 | 7.75% due 03/15/22 | 2,557,175 | ||||
| Michaels Stores, Inc. | |||||||
| USD | 250,000 | 5.88% due 12/15/20(a),(b) | 256,563 | ||||
| Micron Technology, Inc. | |||||||
| USD | 1,165,000 | 5.25% due 01/15/24(a),(b) | 1,201,115 | ||||
| USD | 310,000 | 7.50% due 09/15/23(a) | 347,200 | ||||
| Microsemi Corp. | |||||||
| USD | 400,000 | 9.13% due 04/15/23(a),(b) | 460,000 | ||||
| MPLX LP | |||||||
| USD | 310,000 | 4.88% due 12/01/24(a) | 331,485 | ||||
| USD | 1,085,000 | 5.50% due 02/15/23(a) | 1,124,331 | ||||
| Nabors Industries, Inc. | |||||||
| USD | 270,000 | 5.50% due 01/15/23(a),(b) | 273,038 | ||||
| Neiman Marcus Group LTD LLC | |||||||
| USD | 625,000 | 8.00% due 10/15/21(a),(b) | 365,625 | ||||
| USD | 310,000 | 8.75% due 10/15/21(a),(b),(c) | 167,400 | ||||
| Newfield Exploration Co. | |||||||
| USD | 525,000 | 5.75% due 01/30/22 | 557,813 | ||||
| Nexstar Broadcasting, Inc. | |||||||
| USD | 335,000 | 6.13% due 02/15/22(a),(b) | 350,283 | ||||
| Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co. | |||||||
| USD | 1,060,000 | 5.00% due 04/15/22(a),(b) | 1,090,475 | ||||
| Noranda Aluminum Acquisition Corp. | |||||||
| USD | 1,175,000 | 11.00% due 06/01/19(a),(f) | 12 | ||||
| Novelis Corp. | |||||||
| USD | 245,000 | 5.88% due 09/30/26(a),(b) | 251,738 | ||||
| USD | 190,000 | 6.25% due 08/15/24(a),(b) | 199,975 | ||||
| NRG Energy, Inc. | |||||||
| USD | 785,000 | 6.25% due 07/15/22(a) | 799,766 | ||||
| USD | 355,000 | 6.63% due 01/15/27(a) | 351,450 | ||||
| USD | 53,000 | 7.88% due 05/15/21(a) | 54,325 | ||||
| Oasis Petroleum, Inc. | |||||||
| USD | 285,000 | 6.50% due 11/01/21(a) | 287,850 | ||||
| USD | 840,000 | 6.88% due 03/15/22(a) | 850,500 | ||||
| USD | 540,000 | 6.88% due 01/15/23(a) | 545,400 | ||||
| Oshkosh Corp. | |||||||
| USD | 265,000 | 5.38% due 03/01/25(a) | 276,263 | ||||
| Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp. | |||||||
| USD | 165,000 | 5.25% due 08/15/25(a),(b) | 166,238 | ||||
| PetSmart, Inc. | |||||||
| USD | 1,685,000 | 7.13% due 03/15/23(a),(b) | 1,539,669 | ||||
| Plantronics, Inc. | |||||||
| USD | 425,000 | 5.50% due 05/31/23(a),(b) | 432,438 | ||||
| Post Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 290,000 | 5.50% due 03/01/25(a),(b) | 303,050 | ||||
| USD | 645,000 | 7.75% due 03/15/24(a),(b) | 716,756 | ||||
| USD | 355,000 | 8.00% due 07/15/25(a),(b) | 403,813 | ||||
| Quintiles IMS, Inc. | |||||||
| USD | 500,000 | 5.00% due 10/15/26(a),(b) | 510,000 | ||||
| Qwest Capital Funding, Inc. | |||||||
| USD | 1,060,000 | 7.75% due 02/15/31 | 1,025,550 | ||||
| Rackspace Hosting, Inc. | |||||||
| USD | 680,000 | 8.63% due 11/15/24(a),(b) | 719,950 | ||||
| Radio Systems Corp. | |||||||
| USD | 2,265,000 | 8.38% due 11/01/19(a),(b) | 2,352,769 | ||||
| Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp. | |||||||
| USD | 570,000 | 7.25% due 04/01/25(a),(b) | 571,425 | ||||
| Range Resources Corp. | |||||||
| USD | 225,000 | 4.88% due 05/15/25(a) | 216,000 | ||||
| USD | 75,000 | 5.00% due 08/15/22(a),(b) | 74,156 | ||||
| USD | 260,000 | 5.00% due 03/15/23(a),(b) | 257,400 | ||||
| Regal Entertainment Group | |||||||
| USD | 395,000 | 5.75% due 03/15/22(a) | 412,775 | ||||
| USD | 230,000 | 5.75% due 06/15/23(a) | 242,075 | ||||
| Reichhold Industries, Inc. | |||||||
| USD | 1,930,432 | 9.00% due 05/08/17(a),(b),(f) | – | ||||
| USD | 550,000 | 12.00% due 03/31/18 | 550,000 | ||||
| Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu | |||||||
| USD | 965,000 | 5.75% due 10/15/20(a) | 993,950 | ||||
| USD | 139,349 | 6.88% due 02/15/21(a) | 143,181 | ||||
| USD | 470,000 | 7.00% due 07/15/24(a),(b) | 505,838 | ||||
| Riverbed Technology, Inc. | |||||||
| USD | 465,000 | 8.88% due 03/01/23(a),(b) | 478,950 | ||||
| RSI Home Products, Inc. | |||||||
| USD | 870,000 | 6.50% due 03/15/23(a),(b) | 900,450 | ||||
| RSP Permian, Inc. | |||||||
| USD | 135,000 | 5.25% due 01/15/25(a),(b) | 137,025 | ||||
| USD | 255,000 | 6.63% due 10/01/22(a) | 268,706 | ||||
| Sabine Pass Liquefaction LLC | |||||||
| USD | 100,000 | 5.63% due 04/15/23(a) | 110,129 | ||||
| USD | 35,000 | 5.75% due 05/15/24(a) | 38,689 | ||||
| USD | 1,835,000 | 6.25% due 03/15/22(a) | 2,057,775 | ||||
| Sabre GLBL, Inc. | |||||||
| USD | 330,000 | 5.25% due 11/15/23(a),(b) | 341,550 | ||||
| USD | 775,000 | 5.38% due 04/15/23(a),(b) | 806,000 | ||||
| Sanchez Energy Corp. | |||||||
| USD | 425,000 | 6.13% due 01/15/23(a) | 390,996 | ||||
| USD | 105,000 | 7.75% due 06/15/21(a) | 101,587 | ||||
| SBA Communications Corp. | |||||||
| USD | 485,000 | 4.88% due 09/01/24(a),(b) | 489,244 | ||||
| Scientific Games International, Inc. | |||||||
| USD | 665,000 | 7.00% due 01/01/22(a),(b) | 711,962 | ||||
| Scotts Miracle-Gro Co. | |||||||
| USD | 180,000 | 5.25% due 12/15/26(a),(b) | 185,850 | ||||
| USD | 645,000 | 6.00% due 10/15/23(a) | 689,344 | ||||
| Service Corp. International | |||||||
| USD | 1,295,000 | 7.50% due 04/01/27 | 1,511,913 | ||||
| Sinclair Television Group, Inc. | |||||||
| USD | 185,000 | 5.13% due 02/15/27(a),(b) | 183,612 | ||||
| USD | 195,000 | 5.63% due 08/01/24(a),(b) | 202,771 | ||||
| USD | 880,000 | 6.13% due 10/01/22(a) | 919,697 | ||||
| Sirius XM Radio, Inc. | |||||||
| USD | 1,355,000 | 5.38% due 04/15/25(a),(b) | 1,390,569 | ||||
| USD | 370,000 | 5.38% due 07/15/26(a),(b) | 378,788 | ||||
| USD | 225,000 | 5.75% due 08/01/21(a),(b) | 233,437 | ||||
| USD | 895,000 | 6.00% due 07/15/24(a),(b) | 957,650 | ||||
| Six Flags Entertainment Corp. | |||||||
| USD | 185,000 | 4.88% due 07/31/24(a),(b) | 186,619 | ||||
| SM Energy Co. | |||||||
| USD | 170,000 | 6.13% due 11/15/22(a) | 172,975 | ||||
| USD | 120,000 | 6.50% due 11/15/21(a) | 122,700 | ||||
| Southwestern Energy Co. | |||||||
| USD | 345,000 | 4.10% due 03/15/22(a) | 322,575 | ||||
| USD | 415,000 | 6.70% due 01/23/25(a) | 412,925 | ||||
| Spectrum Brands, Inc. | |||||||
| USD | 260,000 | 5.75% due 07/15/25(a) | 278,697 | ||||
| Sprint Capital Corp. | |||||||
| USD | 3,059,000 | 8.75% due 03/15/32 | 3,764,467 | ||||
| Sprint Corp. | |||||||
| USD | 175,000 | 7.25% due 09/15/21 | 191,406 | ||||
| USD | 1,390,000 | 7.63% due 02/15/25(a) | 1,551,588 | ||||
| USD | 4,035,000 | 7.88% due 09/15/23 | 4,529,287 | ||||
| SPX FLOW, Inc. | |||||||
| USD | 180,000 | 5.63% due 08/15/24(a),(b) | 182,250 | ||||
| USD | 250,000 | 5.88% due 08/15/26(a),(b) | 253,125 | ||||
| Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp. | |||||||
| USD | 275,000 | 5.75% due 04/15/25(a) | 278,438 | ||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | |||||||
| USD | 55,000 | 4.25% due 11/15/23(a) | 54,450 | ||||
| USD | 130,000 | 5.13% due 02/01/25(a),(b) | 134,225 | ||||
| USD | 840,000 | 6.75% due 03/15/24(a) | 915,600 | ||||
| TEGNA, Inc. | |||||||
| USD | 10,000 | 4.88% due 09/15/21(a),(b) | 10,325 | ||||
| USD | 225,000 | 5.50% due 09/15/24(a),(b) | 230,906 | ||||
| Tempur Sealy International, Inc. | |||||||
| USD | 950,000 | 5.50% due 06/15/26(a) | 944,661 | ||||
| USD | 100,000 | 5.63% due 10/15/23(a) | 102,200 | ||||
| Tenet Healthcare Corp. | |||||||
| USD | 500,000 | 4.50% due 04/01/21 | 499,375 | ||||
| USD | 940,000 | 6.75% due 06/15/23 | 897,700 | ||||
| USD | 135,000 | 7.50% due 01/01/22(a),(b) | 144,450 | ||||
| USD | 1,120,000 | 8.00% due 08/01/20(a) | 1,142,770 | ||||
| USD | 2,830,000 | 8.13% due 04/01/22 | 2,872,450 | ||||
| Tenneco, Inc. | |||||||
| USD | 285,000 | 5.00% due 07/15/26(a) | 285,319 | ||||
| Terex Corp. | |||||||
| USD | 265,000 | 5.63% due 02/01/25(a),(b) | 270,963 | ||||
| Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp. | |||||||
| USD | 210,000 | 5.25% due 01/15/25(a) | 222,863 | ||||
| USD | 1,310,000 | 5.88% due 10/01/20(a) | 1,340,130 | ||||
| USD | 207,000 | 6.13% due 10/15/21(a) | 216,056 | ||||
| USD | 205,000 | 6.38% due 05/01/24(a) | 223,962 | ||||
| TI Group Automotive Systems LLC | |||||||
| USD | 715,000 | 8.75% due 07/15/23(a),(b) | 765,050 | ||||
| Time, Inc. | |||||||
| USD | 540,000 | 5.75% due 04/15/22(a),(b) | 550,800 | ||||
| T-Mobile USA, Inc. | |||||||
| USD | 235,000 | 6.38% due 03/01/25(a) | 256,812 | ||||
| USD | 300,000 | 6.50% due 01/15/24(a) | 325,125 | ||||
| USD | 945,000 | 6.50% due 01/15/26(a) | 1,047,769 | ||||
| TransDigm, Inc. | |||||||
| USD | 595,000 | 6.50% due 05/15/25(a) | 608,388 | ||||
| TreeHouse Foods, Inc. | |||||||
| USD | 295,000 | 6.00% due 02/15/24(a),(b) | 314,175 | ||||
| Triumph Group, Inc. | |||||||
| USD | 915,000 | 4.88% due 04/01/21(a) | 896,700 | ||||
| UCI International LLC | |||||||
| USD | 2,710,000 | 8.63% due 02/15/19(a),(f) | 542,000 | ||||
| United Rentals North America, Inc. | |||||||
| USD | 415,000 | 5.50% due 07/15/25(a) | 434,061 | ||||
| USD | 325,000 | 5.50% due 05/15/27(a) | 334,344 | ||||
| USD | 205,000 | 5.75% due 11/15/24(a) | 216,787 | ||||
| USD | 330,000 | 5.88% due 09/15/26(a) | 348,150 | ||||
| USD | 327,000 | 7.63% due 04/15/22(a) | 341,306 | ||||
| Uniti Group, Inc. / CSL Capital LLC | |||||||
| USD | 145,000 | 7.13% due 12/15/24(a),(b) | 148,263 | ||||
| USD | 1,470,000 | 8.25% due 10/15/23(a) | 1,568,769 | ||||
| Valeant Pharmaceuticals International | |||||||
| USD | 680,000 | 6.75% due 08/15/21(a),(b) | 562,700 | ||||
| USD | 485,000 | 7.25% due 07/15/22(a),(b) | 391,031 | ||||
| Veritas US, Inc. / Veritas Bermuda Ltd. | |||||||
| USD | 435,000 | 7.50% due 02/01/23(a),(b) | 458,925 | ||||
| Vista Outdoor, Inc. | |||||||
| USD | 1,070,000 | 5.88% due 10/01/23(a) | 1,064,650 | ||||
| Weatherford International Ltd. | |||||||
| USD | 100,000 | 9.88% due 02/15/24(a),(b) | 116,500 | ||||
| Western Digital Corp. | |||||||
| USD | 725,000 | 7.38% due 04/01/23(a),(b) | 793,875 | ||||
| USD | 1,625,000 | 10.50% due 04/01/24(a) | 1,913,438 | ||||
| Whiting Petroleum Corp. | |||||||
| USD | 550,000 | 5.75% due 03/15/21(a) | 547,250 | ||||
| USD | 895,000 | 6.25% due 04/01/23(a) | 895,000 | ||||
| WildHorse Resource Development Corp. | |||||||
| USD | 275,000 | 6.88% due 02/01/25(a),(b) | 264,000 | ||||
| Windstream Services LLC | |||||||
| USD | 520,000 | 6.38% due 08/01/23(a) | 458,900 | ||||
| USD | 1,355,000 | 7.50% due 06/01/22(a) | 1,317,738 | ||||
| USD | 1,125,000 | 7.75% due 10/01/21(a) | 1,130,625 | ||||
| WMG Acquisition Corp. | |||||||
| USD | 110,000 | 4.88% due 11/01/24(a),(b) | 111,375 | ||||
| USD | 98,000 | 5.63% due 04/15/22(a),(b) | 102,165 | ||||
| WPX Energy, Inc. | |||||||
| USD | 380,000 | 6.00% due 01/15/22(a) | 385,700 | ||||
| USD | 1,270,000 | 8.25% due 08/01/23(a) | 1,416,050 | ||||
| Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp. | |||||||
| USD | 1,085,000 | 5.50% due 03/01/25(a),(b) | 1,122,975 | ||||
| XPO Logistics, Inc. | |||||||
| USD | 175,000 | 6.13% due 09/01/23(a),(b) | 183,750 | ||||
| USD | 885,000 | 6.50% due 06/15/22(a),(b) | 936,994 | ||||
| Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc. | |||||||
| USD | 540,000 | 6.00% due 04/01/23(a) | 575,775 | ||||
| USD | 420,000 | 6.38% due 05/15/25(a) | 454,125 | ||||
| Zebra Technologies Corp. | |||||||
| USD | 1,255,000 | 7.25% due 10/15/22(a) | 1,356,969 | ||||
| ZF North America Capital, Inc. | |||||||
| USD | 400,000 | 4.50% due 04/29/22(b) | 420,000 | ||||
| USD | 895,000 | 4.75% due 04/29/25(b) | 930,863 | ||||
| 社債合計 | 224,751,945 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $225,639,566) | 224,914,264 | ||||||
| 債券 (簿価 $265,551,819) | 263,637,432 | ||||||
| 株数 | |||||||
| 普通株 (0.8%) | |||||||
| ケイマン諸島 (0.8%) | |||||||
| 3,017 | Reichhold | 2,214,478 | |||||
| ケイマン諸島合計 (簿価 $0) | 2,214,478 | ||||||
| 普通株合計 (簿価 $0) | 2,214,478 | ||||||
| ワラント (0.0%) | |||||||
| 米国 (0.0%) | |||||||
| 2,471 | Jack Cooper Enterprises, Inc. 0.00% | – | |||||
| 米国合計 (簿価 $0) | – | ||||||
| ワラント合計 (簿価 $0) | – | ||||||
| 短期投資 (8.7%) | |||||||
| 元本 | |||||||
| バハマ (3.4%) | |||||||
| 定期預金 (3.4%) | |||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||
| USD | 10,000,000 | 0.42% due 05/01/17 | 10,000,000 | ||||
| 定期預金合計 | 10,000,000 | ||||||
| バハマ合計 (簿価 $10,000,000) | 10,000,000 | ||||||
| シンガポール (3.4%) | |||||||
| 定期預金 (3.4%) | |||||||
| Standard Chartered Bank | |||||||
| USD | 10,000,000 | 0.42% due 05/01/17 | 10,000,000 | ||||
| 定期預金合計 | 10,000,000 | ||||||
| シンガポール合計 (簿価 $10,000,000) | 10,000,000 | ||||||
| スウェーデン (1.9%) | |||||||
| 定期預金 (1.9%) | |||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken | |||||||
| USD | 5,336,327 | 0.42% due 05/01/17 | 5,336,327 | ||||
| 定期預金合計 | 5,336,327 | ||||||
| スウェーデン合計 (簿価 $5,336,327) | 5,336,327 | ||||||
| 短期投資合計 (簿価 $25,336,327) | 25,336,327 | ||||||
| 純資産に 占める割合 | |||||||
| 投資総額 (簿価 $290,888,146) | 100.3% | $ | 291,188,237 | ||||
| 現金および他の資産を超過する負債 | (0.3) | (948,298) | |||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 290,239,939 |
(a)償還条項付き証券。
(b)144A証券。1933年証券法144Aルールに従って、登録が免除されている有価証券。登録が免除されたまま、通常は適格機関投資家に転売が可能です。特に断りの無い限り、当該有価証券は流動性がないとは見なされません。
(c)現物支給証券。発行者の裁量により、利息が現金または追加で発行される短期証券で払われます。
(d)2017年4月30日時点の変動金利証券。
(e)永久債。
(f)デフォルト債。
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
| 2017年4月30日現在のファンドレベルの外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)* | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| JPY | HSBC Bank | 50,000,000 | 2017/5/2 | USD | 448,316 | $ | 235 | $ | – | $ | 235 |
| JPY | HSBC Bank | 50,000,000 | 2017/5/2 | USD | 448,316 | 235 | – | 235 | |||
| JPY | HSBC Bank | 50,000,000 | 2017/5/9 | USD | 448,525 | 143 | – | 143 | |||
| JPY | HSBC Bank | 18,000,000 | 2017/5/9 | USD | 161,469 | 52 | – | 52 | |||
| USD | HSBC Bank | 35,946 | 2017/5/8 | JPY | 4,000,000 | 54 | – | 54 | |||
| USD | HSBC Bank | 89,866 | 2017/5/8 | JPY | 10,000,000 | 136 | – | 136 | |||
| USD | HSBC Bank | 448,525 | 2017/5/9 | JPY | 50,000,000 | – | (143) | (143) | |||
| $ | 855 | $ | (143) | $ | 712 | ||||||
| 2017年4月30日現在のクラスA - JPYクラスの外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)* | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| JPY | HSBC Bank | 4,567,249,678 | 2017/6/2 | USD | 41,042,457 | $ | – | $ | (22,921) | $ | (22,921) |
| 2017年4月30日現在のクラスB - BRLクラスの外国為替先渡契約 (純資産の-0.5%)* | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| BRL | HSBC Bank | 674,983,739 | 2017/6/2 | USD | 210,748,082 | $ | – | $ | (1,465,975) | $ | (1,465,975) |
| 2017年4月30日現在のクラスD - AUDクラスの外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)* | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| AUD | HSBC Bank | 21,556,669 | 2017/6/2 | USD | 16,123,458 | $ | – | $ | (11,364) | $ | (11,364) |
| 2017年4月30日現在のクラスE - ZARクラスの外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)* | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| ZAR | HSBC Bank | 4,366,653 | 2017/6/2 | USD | 328,272 | $ | – | $ | (3,879) | $ | (3,879) |
| 2017年4月30日現在のクラスF - TRYクラスの外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)* | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| TRY | HSBC Bank | 16,336,568 | 2017/6/2 | USD | 4,522,856 | $ | 33,959 | $ | – | $ | 33,959 |
| 2017年4月30日現在のクラスG - 通貨セレクト・クラスの外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)* | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| BRL | HSBC Bank | 5,297,764 | 2017/5/23 | USD | 1,675,589 | $ | – | $ | (26,198) | $ | (26,198) |
| MXN | HSBC Bank | 15,827,929 | 2017/5/23 | USD | 839,576 | – | (7,844) | (7,844) | |||
| RUB | HSBC Bank | 143,235,582 | 2017/5/23 | USD | 2,514,627 | – | (10,939) | (10,939) | |||
| TRY | HSBC Bank | 9,259,774 | 2017/5/23 | USD | 2,511,429 | 83,217 | – | 83,217 | |||
| ZAR | HSBC Bank | 11,414,131 | 2017/5/23 | USD | 839,529 | 10,972 | – | 10,972 | |||
| $ | 94,189 | $ | (44,981) | $ | 49,208 | ||||||
*外国為替先渡契約に現金2,390,000米ドルを担保に入れています。
| 通貨の略称: | ||
| AUD | - | 豪ドル |
| BRL | - | ブラジル・レアル |
| JPY | - | 日本円 |
| MXN | - | メキシコ・ペソ |
| RUB | - | ロシア・ルーブル |
| TRY | - | トルコ・リラ |
| USD | - | 米ドル |
| ZAR | - | 南アフリカ・ランド |
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年10月12日現在 | 平成30年4月12日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 68,172,396,040 | 74,297,633,313 | |
| 現先取引勘定 | 999,998,753 | 999,996,438 | |
| 流動資産合計 | 69,172,394,793 | 75,297,629,751 | |
| 資産合計 | 69,172,394,793 | 75,297,629,751 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 1,000 | |
| その他未払費用 | - | 229,696 | |
| 流動負債合計 | - | 230,696 | |
| 負債合計 | - | 230,696 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 67,889,329,554 | 73,920,955,989 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,283,065,239 | 1,376,443,066 | |
| 元本等合計 | 69,172,394,793 | 75,297,399,055 | |
| 純資産合計 | 69,172,394,793 | 75,297,399,055 | |
| 負債純資産合計 | 69,172,394,793 | 75,297,629,751 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年10月13日 至 平成30年4月12日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年10月12日現在 | 平成30年4月12日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成29年4月13日 | 平成29年10月13日 |
| 期首元本額 | 61,273,369,087円 | 67,889,329,554円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 60,290,181,206円 | 113,340,218,828円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 53,674,220,739円 | 107,308,592,393円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 9,811,617円 | 977,694円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 9,811,617円 | 977,694円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 98,069円 | 98,069円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 98,069円 | 98,069円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 8,952,508円 | 8,952,508円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | 1,676円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | 1,330円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース | 981円 | 981円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース | 981円 | 981円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース | 981円 | 981円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | -円 | 80,000,491円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 2,866,130,600円 | 2,707,942,192円 | ||
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト | 317,088,630円 | 317,088,630円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | 643,132円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | 4,401,613円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 29,484,934円 | 9,853,995円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用) | -円 | 13,743,005,794円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ | 31,039,531,384円 | 17,047,311,652円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ | 25,091,573,650円 | 37,460,375,214円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ | 8,377,675,973円 | 2,478,263,903円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 4,090,590円 | 4,090,590円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 | ||
| ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 4,974,315円 | 164,735円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 82,935,047円 | 46,478,614円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型- | 501,660円 | -円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり | 1,004,378円 | -円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 988,283円 | 988,283円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 4,926,018円 | 4,926,018円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 13,732,222円 | 285,029円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 3,874,449円 | 144,570円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 13,437,960円 | 677,850円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 1,229,944円 | 1,229,944円 | ||
| ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) | 353,186円 | -円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | 98,174円 | ||
| 計 | 67,889,329,554円 | 73,920,955,989円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 67,889,329,554口 | 73,920,955,989口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年10月13日 至 平成30年4月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成30年4月12日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 平成29年10月12日現在 | 平成30年4月12日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成29年10月12日現在 | 平成30年4月12日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年10月12日現在 | 平成30年4月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0189円 | 1.0186円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,189円) | (10,186円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
