有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

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【提出】: 2022/07/05 9:09
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【項目】: 148項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-USD CLASS	5,405,471.240	754,247,024
投資信託受益証券合計			754,247,024
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	4,380	4,452
親投資信託受益証券合計			4,452
合計			754,251,476

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「GIM トラスト-USハイ・イールド・ボンド・ファンド USDクラス」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「GIM トラスト-USハイ・イールド・ボンド・ファンド USDクラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)
貸借対照表
2021年4月30日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $75,446,702)	$	79,974,293
現金		6
外国為替先渡契約による評価益		3,503,354
未収:
利息		957,788
売却済みの投資		5,425
資産合計		84,440,866

負債
外国為替先渡契約による評価損		565,748
未払:
償還済み受益証券		657,163
運用会社報酬		254,522
専門家報酬		113,179
購入済みの投資		111,114
保管会社報酬		22,437
会計および管理会社報酬		16,201
受託会社報酬		7,500
為替取引執行会社報酬		6,298
名義書換代理人報酬		3,535
登録料		561
その他負債		183,335
負債合計		1,941,593
純資産	$	82,499,273

純資産
クラス A - JPY クラス	$	16,982,632
クラス B - BRL クラス		41,263,972
クラス C - USD クラス		7,203,707
クラス D - AUD クラス		7,348,454
クラス E - ZAR クラス		329,528
クラス F - TRY クラス		5,983,279
クラス G - 通貨セレクト・クラス		3,387,701
	$	82,499,273
発行済み受益証券
クラス A - JPY クラス		19,986,088
クラス B - BRL クラス		149,527,566
クラス C - USD クラス		6,134,343
クラス D - AUD クラス		8,459,166
クラス E - ZAR クラス		489,625
クラス F - TRY クラス		25,205,894
クラス G - 通貨セレクト・クラス		6,950,717

受益証券1口当り純資産額
クラス A - JPY クラス	$	0.850
クラス B - BRL クラス	$	0.276
クラス C - USD クラス	$	1.174
クラス D - AUD クラス	$	0.869
クラス E - ZAR クラス	$	0.673
クラス F - TRY クラス	$	0.237
クラス G - 通貨セレクト・クラス	$	0.487

損益計算書
2021/4/30で終了する年度
投資収益
受取利息 (源泉徴収税 $803控除後)	$	4,390,011
配当収益 (源泉徴収税 $37,596控除後)		609,467
投資収益合計		4,999,478
費用
運用会社報酬		437,745
保管会社報酬		127,127
専門家報酬		56,821
会計および管理会社報酬		52,529
受託会社報酬		17,500
為替取引執行会社報酬		15,106
名義書換代理人報酬		13,912
登録料		91
その他費用		3,039
費用合計		723,870

投資純利益		4,275,608

実現利益(損失)および評価益(損):
実現利益(損失):
証券投資		(2,715,047)
外国為替取引および外国為替先渡契約		135,403
実現損失合計		(2,579,644)
評価損益の変動の内訳:
証券投資		18,958,840
外国為替換算および外国為替先渡契約		1,178,334
評価益の変動		20,137,174
実現損失および評価益		17,557,530
運用による純資産の純増	$	21,833,138

	投資明細表
	2021/4/30現在

	元本	証券の明細			評価額
		債券 (85.4%)
		オーストラリア (0.1%)
		社債 (0.1%)
		FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
	USD 60,000	4.38% due 04/01/31(a),(b)		$	62,325
		社債合計			62,325
		オーストラリア合計 (簿価 $60,000)			62,325
		カナダ(4.7%)
		社債 (4.7%)
		1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc.
	USD 40,000	3.50% due 02/15/29(a),(b)			39,000
	USD 80,000	4.00% due 10/15/30(a),(b)			78,000
		ATS Automation Tooling Systems, Inc.
	USD 29,000	4.13% due 12/15/28(a),(b)			29,218
		Bausch Health Cos, Inc.
	USD 605,000	6.13% due 04/15/25(a),(b)			618,612
	USD 225,000	7.00% due 03/15/24(a),(b)			230,625
	USD 1,150,000	9.00% due 12/15/25(a),(b)			1,246,313
		Baytex Energy Corp.
	USD 200,000	8.75% due 04/01/27(a),(b)			185,000
		Bombardier, Inc.
	USD 205,000	7.50% due 03/15/25(a),(b)			205,000
		GFL Environmental, Inc.
	USD 86,000	3.75% due 08/01/25(a),(b)			87,505
	USD 48,000	4.00% due 08/01/28(a),(b)			45,933
		MEG Energy Corp.
	USD 35,000	5.88% due 02/01/29(a),(b)			35,875
	USD 196,000	6.50% due 01/15/25(a),(b)			202,492
		NOVA Chemicals Corp.
	USD 83,000	4.25% due 05/15/29(a),(b)			82,562
	USD 105,000	5.00% due 05/01/25(a),(b)			111,562
	USD 280,000	5.25% due 06/01/27(a),(b)			298,900
		Precision Drilling Corp.
	USD 200,000	7.75% due 12/15/23(a)			201,250
		Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC
	USD 105,000	7.00% due 07/15/26(a),(b)			109,725
		Superior Plus LP / Superior General Partner, Inc.
	USD 40,000	4.50% due 03/15/29(a),(b)			40,762
		社債合計			3,848,334
		カナダ合計 (簿価 $3,716,392)			3,848,334
		フランス (1.0%)
		社債 (1.0%)
		Altice France S.A.
	USD 200,000	5.13% due 07/15/29(a),(b)			200,272
	USD 295,000	7.38% due 05/01/26(a),(b)			305,856
	USD 280,000	8.13% due 02/01/27(a),(b)			306,600
		社債合計			812,728
		フランス合計 (簿価 $775,000)			812,728
		ルクセンブルク (2.4%)
		社債 (2.4%)
		Altice France Holding S.A.
	USD 235,000	10.50% due 05/15/27(a),(b)			264,718
		INEOS Group Holdings S.A.
	USD 400,000	5.63% due 08/01/24(a),(b)			402,732
		Intelsat Jackson Holdings S.A.
	USD 475,000	5.50% due 08/01/23(a),(c)			290,645
	USD 559,000	8.50% due 10/15/24(a),(b),(c)			346,580
	USD 130,000	9.75% due 07/15/25(a),(b),(c)			81,042
		Mallinckrodt International Finance S.A. / Mallinckrodt CB LLC
	USD 355,000	5.50% due 04/15/25(a),(b),(c)			236,075
	USD 185,000	5.63% due 10/15/23(a),(b),(c)			123,025
		Telecom Italia Capital S.A.
	USD 110,000	6.00% due 09/30/34			123,811
		Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance, Inc.
	USD 100,000	5.38% due 09/01/25(a),(b)			102,019
		社債合計			1,970,647
		ルクセンブルク合計 (簿価 $2,485,997)			1,970,647

		オランダ (0.9%)
		社債 (0.9%)
		Alcoa Nederland Holding BV
	USD 235,000	7.00% due 09/30/26(a),(b)			247,338
		Starfruit Finco BV / Starfruit US Holdco LLC
	USD 300,000	8.00% due 10/01/26(a),(b)			318,780
		Trivium Packaging Finance BV
	USD 200,000	5.50% due 08/15/26(a),(b)			209,250
		社債合計			775,368
		オランダ合計 (簿価 $732,758)			775,368
		米国(76.3%)
		転換社債 (0.5%)
		DISH Network Corp.
	USD 420,000	3.38% due 08/15/26			442,050
		Chesapeake Energy Corp.(c)
	USD 105,000	5.50% due 09/15/26			2,494
		転換社債合計			444,544
		社債 (75.8%)
		Acadia Healthcare Co., Inc.
	USD 81,000	5.50% due 07/01/28(a),(b)			85,556
		ACCO Brands Corp.
	USD 115,000	4.25% due 03/15/29(a),(b)			113,131
		ACI Worldwide, Inc.
	USD 300,000	5.75% due 08/15/26(a),(b)			315,375
		AdaptHealth LLC
	USD 29,000	4.63% due 08/01/29(a),(b)			28,838
		Adient Global Holdings Ltd.
	USD 155,000	4.88% due 08/15/26(a),(b)			159,069
		Adient US LLC
	USD 3,000	7.00% due 05/15/26(a),(b)			3,217
	USD 63,000	9.00% due 04/15/25(a),(b)			69,820
		ADT Security Corp.
	USD 286,000	4.88% due 07/15/32(b)			299,346
		Ahead DB Holdings LLC
	USD 63,000	6.63% due 05/01/28(a),(b)			64,103
		Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC
	USD 92,000	3.25% due 03/15/26(a),(b)			91,934
	USD 77,000	3.50% due 03/15/29(a),(b)			73,920
	USD 200,000	4.63% due 01/15/27(a),(b)			208,000
	USD 95,000	4.88% due 02/15/30(a),(b)			98,908
	USD 53,000	5.75% due 03/15/25(a)			54,457
		Allegheny Technologies, Inc.
	USD 96,000	5.88% due 12/01/27(a)			101,400
		Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp.
	USD 55,000	6.63% due 07/15/26(a),(b)			58,162
		Allison Transmission, Inc.
	USD 78,000	3.75% due 01/30/31(a),(b)			75,270
	USD 100,000	4.75% due 10/01/27(a),(b)			104,625
	USD 90,000	5.88% due 06/01/29(a),(b)			96,975
		American Airlines, Inc. /AAdvantage Loyalty IP Ltd.
	USD 139,000	5.50% due 04/20/26(b)			145,950
	USD 120,250	5.75% due 04/20/29(b)			128,848
		American Axle & Manufacturing, Inc.
	USD 140,000	6.25% due 04/01/25(a)			145,075
	USD 345,000	6.25% due 03/15/26(a)			354,272
	USD 65,000	6.88% due 07/01/28(a)			69,388
		Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.
	USD 220,000	5.38% due 09/15/24(a)			223,575
	USD 50,000	5.75% due 01/15/28(a),(b)			50,950
	USD 72,000	7.88% due 05/15/26(a),(b)			78,480
		Antero Resources Corp.
	USD 305,000	5.63% due 06/01/23(a)			306,144
	USD 23,000	7.63% due 02/01/29(a),(b)			24,942
	USD 70,000	8.38% due 07/15/26(a),(b)			78,602
		Apache Corp.
	USD 19,000	4.63% due 11/15/25(a)			20,069
	USD 19,000	4.88% due 11/15/27(a)			20,055
		Aramark Services, Inc.
	USD 117,000	5.00% due 02/01/28(a),(b)			122,276
		Arches Buyer, Inc.
	USD 44,000	4.25% due 06/01/28(a),(b)			43,835
	USD 31,000	6.13% due 12/01/28(a),(b)			31,775
		Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.
	USD 63,000	6.25% due 04/01/28(a),(b)			65,861
		Arconic Corp.
	USD 115,000	6.00% due 05/15/25(a),(b)			122,763
	USD 120,000	6.13% due 02/15/28(a),(b)			127,500
		Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.
	USD 265,000	5.25% due 08/15/27(a),(b)			270,853
		Avantor Funding, Inc.
	USD 126,000	4.63% due 07/15/28(a),(b)			131,985
		Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc.
	USD 64,000	5.25% due 03/15/25(a),(b)			64,960
	USD 66,000	5.38% due 03/01/29(a),(b)			68,723
		Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV
	USD 150,000	4.75% due 06/15/27(a),(b)			157,125
		Bausch Health Americas, Inc.
	USD 212,000	8.50% due 01/31/27(a),(b)			236,115
	USD 35,000	9.25% due 04/01/26(a),(b)			38,769
		Bausch Health Cos, Inc.
	USD 191,000	5.00% due 02/15/29(a),(b)			191,294
	USD 77,000	5.25% due 02/15/31(a),(b)			77,105
	USD 100,000	7.00% due 01/15/28(a),(b)			108,875
		Big River Steel LLC / BRS Finance Corp.
	USD 111,000	6.63% due 01/31/29(a),(b)			119,880
		Black Knight InfoServ LLC
	USD 96,000	3.63% due 09/01/28(a),(b)			94,490
		Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp.
	USD 38,000	7.63% due 12/15/25(a),(b)			41,078
		Booz Allen Hamilton, Inc.
	USD 96,000	3.88% due 09/01/28(a),(b)			95,760
		Boyne USA, Inc.
	USD 65,000	4.75% due 05/15/29(a),(b)			66,788
		Brink's Co.
	USD 95,000	5.50% due 07/15/25(a),(b)			100,225
		Buckeye Partners LP
	USD 115,000	4.13% due 03/01/25(a),(b)			117,875
	USD 60,000	4.13% due 12/01/27(a)			59,250
	USD 115,000	4.50% due 03/01/28(a),(b)			115,144
		BWX Technologies, Inc.
	USD 76,000	4.13% due 06/30/28(a),(b)			77,330
	USD 113,000	4.13% due 04/15/29(a),(b)			116,108
		BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance, Inc.
	USD 70,000	4.25% due 01/31/26(a),(b)			73,325
		California Resources Corp.
	USD 113,000	7.13% due 02/01/26(a),(b)			115,748
		Callon Petroleum Co.
	USD 70,000	6.25% due 04/15/23(a)			66,500
	USD 115,000	8.25% due 07/15/25(a)			105,800
		Calpine Corp.
	USD 56,000	4.63% due 02/01/29(a),(b)			55,160
	USD 70,000	5.00% due 02/01/31(a),(b)			68,950
		Carnival Corp.
	USD 38,000	10.50% due 02/01/26(a),(b)			44,789
	USD 59,000	11.50% due 04/01/23(a),(b)			67,803
		Carpenter Technology Corp.
	USD 75,000	6.38% due 07/15/28(a)			82,240
		Catalent Pharma Solutions, Inc.
	USD 23,000	3.13% due 02/15/29(a),(b)			22,253
		CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
	USD 167,000	4.25% due 02/01/31(a),(b)			166,791
	USD 100,000	4.75% due 03/01/30(a),(b)			104,375
	USD 1,541,000	5.13% due 05/01/27(a),(b)			1,612,754
	USD 25,000	5.38% due 06/01/29(a),(b)			27,137
	USD 432,000	5.75% due 02/15/26(a),(b)			447,120
		CD&R Smokey Buyer, Inc.
	USD 116,000	6.75% due 07/15/25(a),(b)			123,830
		CDK Global, Inc.
	USD 120,000	5.25% due 05/15/29(a),(b)			128,700
		CDW LLC / CDW Finance Corp.
	USD 205,000	4.25% due 04/01/28(a)			213,712
		Cedar Fair LP
	USD 40,000	5.25% due 07/15/29(a)			41,132
		Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co. / Magnum Management Corp. / Millennium Op
	USD 80,000	5.50% due 05/01/25(a),(b)			83,810
		Centene Corp.
	USD 160,000	3.38% due 02/15/30(a)			160,600
	USD 354,000	4.25% due 12/15/27(a)			371,031
	USD 363,000	4.63% due 12/15/29(a)			393,795
		Central Garden & Pet Co.
	USD 79,000	4.13% due 10/15/30(a)			81,486
	USD 222,000	5.13% due 02/01/28(a)			235,320
		CenturyLink, Inc.
	USD 220,000	4.00% due 02/15/27(a),(b)			224,154
	USD 222,000	5.13% due 12/15/26(a),(b)			232,822
	USD 55,000	5.63% due 04/01/25(a)			59,331
	USD 382,000	7.50% due 04/01/24(a)			427,152
		Chemours Co.
	USD 148,000	5.75% due 11/15/28(a),(b)			157,223
	USD 35,000	7.00% due 05/15/25(a)			36,006
		Cheniere Energy Partners LP
	USD 64,000	4.00% due 03/01/31(a),(b)			65,120
	USD 325,000	4.50% due 10/01/29(a)			339,219
		Chesapeake Energy Corp.
	USD 35,000	5.50% due 02/01/26(a),(b)			36,925
	USD 35,000	5.88% due 02/01/29(a),(b)			37,713
		CHS/Community Health Systems, Inc.
	USD 85,000	4.75% due 02/15/31(a),(b)			84,363
	USD 99,000	5.63% due 03/15/27(a),(b)			104,940
	USD 51,000	6.00% due 01/15/29(a),(b)			53,686
	USD 35,000	8.00% due 03/15/26(a),(b)			37,712
		Cincinnati Bell, Inc.
	USD 130,000	7.00% due 07/15/24(a),(b)			134,225
	USD 55,000	8.00% due 10/15/25(a),(b)			58,300
		Cinemark USA, Inc.
	USD 52,000	8.75% due 05/01/25(a),(b)			56,615
		Citigroup, Inc.
	USD 45,000	5.95% due 05/15/25(a),(d),(e)			49,018
		Clarios Global LP
	USD 15,000	6.75% due 05/15/25(a),(b)			16,106
		Clean Harbors, Inc.
	USD 70,000	4.88% due 07/15/27(a),(b)			72,887
		Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.
	USD 115,000	7.75% due 04/15/28(a),(b)			118,399
		Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
	USD 366,000	5.13% due 08/15/27(a),(b)			371,490
	USD 213,000	9.25% due 02/15/24(a)			222,319
		Cleveland-Cliffs, Inc.
	USD 79,000	4.63% due 03/01/29(a),(b)			80,481
	USD 57,000	4.88% due 03/01/31(a),(b)			58,028
		CNX Resources Corp.
	USD 55,000	6.00% due 01/15/29(a),(b)			58,702
		CommScope, Inc.
	USD 275,000	6.00% due 03/01/26(a),(b)			289,781
	USD 260,000	8.25% due 03/01/27(a),(b)			278,525
		Comstock Resources, Inc.
	USD 128,000	6.75% due 03/01/29(a),(b)			130,752
	USD 108,000	7.50% due 05/15/25(a),(b)			111,545
		Constellation Merger Sub, Inc.
	USD 272,000	8.50% due 09/15/25(a),(b)			262,480
		Continental Resources, Inc.
	USD 114,000	5.75% due 01/15/31(a),(b)			132,240
		Cooper-Standard Automotive, Inc.
	USD 635,000	5.63% due 11/15/26(a),(b)			552,450
	USD 135,000	13.00% due 06/01/24(a),(b)			153,900
		CoreCivic, Inc.
	USD 106,000	8.25% due 04/15/26(a)			106,530
		Coty, Inc.
	USD 66,000	5.00% due 04/15/26(a),(b)			66,785
	USD 125,000	6.50% due 04/15/26(a),(b)			125,780
		Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp.
	USD 170,000	5.63% due 05/01/27(a),(b)			172,975
		DaVita, Inc.
	USD 156,000	3.75% due 02/15/31(a),(b)			148,200
	USD 25,000	4.63% due 06/01/30(a),(b)			25,313
		DCP Midstream Operating LP
	USD 143,000	5.63% due 07/15/27(a)			156,179
		Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co.
	USD 110,000	5.38% due 08/15/26(a),(b)			80,300
		DISH DBS Corp.
	USD 19,000	5.88% due 07/15/22			19,893
	USD 912,000	5.88% due 11/15/24			986,844
	USD 121,000	7.75% due 07/01/26			139,452
		Dole Food Co., Inc.
	USD 50,000	7.25% due 06/15/25(a),(b)			50,937
		Edgewell Personal Care Co.
	USD 48,000	4.13% due 04/01/29(a),(b)			47,880
	USD 125,000	5.50% due 06/01/28(a),(b)			132,813
		Element Solutions, Inc.
	USD 81,000	3.88% due 09/01/28(a),(b)			80,798
		Emergent BioSolutions, Inc.
	USD 90,000	3.88% due 08/15/28(a),(b)			84,601
		Encino Acquisition Partners Holdings LLC
	USD 120,000	8.50% due 05/01/28(a),(b)			117,566
		Endeavor Energy Resources LP / EER Finance, Inc.
	USD 62,000	6.63% due 07/15/25(a),(b)			66,030
		Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl / Endo US, Inc.
	USD 50,000	6.13% due 04/01/29(a),(b)			49,500
		Energizer Holdings, Inc.
	USD 225,000	4.75% due 06/15/28(a),(b)			230,063
		EnLink Midstream LLC
	USD 78,000	5.38% due 06/01/29(a)			78,000
		EnLink Midstream Partners LP
	USD 155,000	4.85% due 07/15/26(a)			156,550
		EnPro Industries, Inc.
	USD 225,000	5.75% due 10/15/26(a)			237,937
		Entegris, Inc.
	USD 56,000	3.63% due 05/01/29(a),(b)			56,840
	USD 245,000	4.63% due 02/10/26(a),(b)			253,499
		Entercom Media Corp.
	USD 87,000	6.50% due 05/01/27(b)			89,175
	USD 68,000	6.75% due 03/31/29			70,040
		Envision Healthcare Corp.
	USD 585,000	8.75% due 10/15/26(a),(b)			424,728
		EQM Midstream Partners LP
	USD 118,000	4.13% due 12/01/26(a)			119,180
	USD 87,000	4.50% due 01/15/29(a),(b)			86,348
	USD 87,000	4.75% due 01/15/31(a),(b)			86,120
	USD 60,000	6.00% due 07/01/25(a),(b)			65,550
	USD 60,000	6.50% due 07/01/27(a),(b)			66,254
		EQT Corp.
	USD 38,000	5.00% due 01/15/29(a)			41,504
	USD 100,000	7.63% due 02/01/25(a)			115,102
		Ford Motor Co.
	USD 188,000	8.50% due 04/21/23			210,560
	USD 88,000	9.00% due 04/22/25(a)			107,484
	USD 88,000	9.63% due 04/22/30(a)			123,420
		Ford Motor Credit Co. LLC
	USD 200,000	4.27% due 01/09/27(a)			210,022
	USD 299,000	4.54% due 08/01/26(a)			321,051
	USD 400,000	4.69% due 06/09/25(a)			430,000
	USD 200,000	5.13% due 06/16/25(a)			218,480
		Freeport-McMoRan, Inc.
	USD 115,000	4.13% due 03/01/28(a)			121,241
	USD 87,000	4.38% due 08/01/28(a)			92,764
		Frontier Communications Corp.
	USD 87,000	5.88% due 10/15/27(a),(b)			92,438
	USD 650,000	11.00% due 09/15/25(a),(c)			495,625
		Gap, Inc.
	USD 30,000	8.88% due 05/15/27(a),(b)			35,025
		Gartner, Inc.
	USD 130,000	4.50% due 07/01/28(a),(b)			136,663
		GCP Applied Technologies, Inc.
	USD 325,000	5.50% due 04/15/26(a),(b)			333,937
		Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp.
	USD 25,000	6.25% due 05/15/26(a)			24,531
	USD 10,000	6.50% due 10/01/25(a)			10,050
	USD 126,000	7.75% due 02/01/28(a)			127,260
	USD 38,000	8.00% due 01/15/27(a)			39,148
		GEO Group, Inc.
	USD 120,000	5.88% due 10/15/24(a)			96,366
		Goodyear Tire & Rubber Co./The
	USD 68,000	5.25% due 04/30/31(a)			68,524
		Graham Packaging Co., Inc.
	USD 34,000	7.13% due 08/15/28(a),(b)			36,465
		Gray Television, Inc.
	USD 50,000	4.75% due 10/15/30(a),(b)			50,000
	USD 99,000	7.00% due 05/15/27(a),(b)			108,034
		Greif, Inc.
	USD 235,000	6.50% due 03/01/27(a),(b)			248,497
		Griffon Corp.
	USD 225,000	5.75% due 03/01/28(a)			240,188
		HCA, Inc.
	USD 253,000	5.63% due 09/01/28(a)			295,061
	USD 1,650,000	5.88% due 02/15/26(a)			1,895,436
		Herc Holdings, Inc.
	USD 263,000	5.50% due 07/15/27(a),(b)			278,122
		Hertz Corp.
	USD 182,000	5.50% due 10/15/24(a),(b),(c)			189,962
	USD 80,000	6.00% due 01/15/28(a),(b),(c)			87,000
	USD 240,000	7.13% due 08/01/26(a),(b),(c)			261,600
	USD 108,000	7.63% due 06/01/22(a),(b),(c)			116,640
		Hess Midstream Operations LP
	USD 220,000	5.63% due 02/15/26(a),(b)			228,250
		Hexion, Inc.
	USD 112,000	7.88% due 07/15/27(a),(b)			120,563
		High Ridge Brands Co.(c)
	USD 415,000	8.88% due 03/15/25			-
		Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co.
	USD 58,000	5.75% due 02/01/29(a),(b)			59,015
	USD 58,000	6.00% due 02/01/31(a),(b)			59,740
		Hillman Group, Inc.
	USD 500,000	6.38% due 07/15/22(a),(b)			500,500
		Hilton Domestic Operating Co., Inc.
	USD 40,000	3.75% due 05/01/29(a),(b)			40,100
	USD 32,000	5.38% due 05/01/25(a),(b)			33,701
	USD 103,000	5.75% due 05/01/28(a),(b)			110,725
		Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp.
	USD 100,000	5.00% due 02/01/28(a),(b)			103,250
		Hologic, Inc.
	USD 100,000	3.25% due 02/15/29(a),(b)			98,255
		Howmet Aerospace, Inc.
	USD 250,000	5.90% due 02/01/27			288,437
	USD 30,000	6.75% due 01/15/28			35,962
	USD 100,000	6.88% due 05/01/25(a)			116,000
		iHeartCommunications, Inc.
	USD 150,000	5.25% due 08/15/27(a),(b)			155,250
	USD 72,266	6.38% due 05/01/26(a)			76,987
	USD 130,981	8.38% due 05/01/27(a)			140,543
		Imola Merger Corp.
	USD 263,000	4.75% due 05/15/29(a),(b)			273,115
		IQVIA, Inc.
	USD 300,000	5.00% due 10/15/26(a) (b)			310,160
		IRB Holding Corp.
	USD 55,000	7.00% due 06/15/25(a),(b)			59,194
		Iron Mountain, Inc.
	USD 108,000	4.50% due 02/15/31(a),(b)			107,706
	USD 105,000	5.00% due 07/15/28(a),(b)			108,675
		Jaguar Holding Co. II / PPD Development LP
	USD 40,000	4.63% due 06/15/25(a),(b)			42,047
	USD 40,000	5.00% due 06/15/28(a),(b)			43,620
		Jeld-Wen, Inc.
	USD 230,000	4.63% due 12/15/25(a),(b)			234,600
		JELD-WEN, Inc.
	USD 50,000	6.25% due 05/15/25(a),(b)			53,438
		Kennedy-Wilson, Inc.
	USD 40,000	4.75% due 03/01/29(a)			41,350
	USD 40,000	5.00% due 03/01/31(a)			41,396
		L Brands, Inc.
	USD 69,000	6.75% due 07/01/36			83,097
	USD 13,000	9.38% due 07/01/25(b)			16,494
		LABL Escrow Issuer LLC
	USD 235,000	6.75% due 07/15/26(a),(b)			253,212
		Lamb Weston Holdings, Inc.
	USD 57,000	4.88% due 05/15/28(a),(b)			62,843
		Level 3 Financing, Inc.
	USD 72,000	3.63% due 01/15/29(a),(b)			69,750
	USD 250,000	5.38% due 05/01/25(a)			254,875
		Live Nation Entertainment, Inc.
	USD 23,000	3.75% due 01/15/28(a),(b)			22,916
	USD 65,000	4.75% due 10/15/27(a),(b)			65,589
	USD 100,000	6.50% due 05/15/27(a),(b)			110,500
		Lumen Technologies, Inc.
	USD 45,000	4.50% due 01/15/29(a),(b)			44,325
		Macy's, Inc.
	USD 126,000	8.38% due 06/15/25(a),(b)			139,007
		Marriott Ownership Resorts, Inc.
	USD 98,000	6.13% due 09/15/25(a),(b)			104,003
		Marriott Ownership Resorts, Inc. / ILG LLC
	USD 265,000	6.50% due 09/15/26(a)			276,925
		Masonite International Corp.
	USD 78,000	5.38% due 02/01/28(a),(b)			82,680
	USD 72,000	5.75% due 09/15/26(a),(b)			74,700
		MasTec, Inc.
	USD 140,000	4.50% due 08/15/28(a),(b)			145,950
		Mattel, Inc.
	USD 32,000	3.38% due 04/01/26(a),(b)			33,120
	USD 40,000	3.75% due 04/01/29(a),(b)			40,993
	USD 55,000	5.88% due 12/15/27(a),(b)			60,431
	USD 89,000	6.75% due 12/31/25(a),(b)			93,494
		Mauser Packaging Solutions Holding Co.
	USD 340,000	5.50% due 04/15/24(a),(b)			341,275
	USD 265,000	7.25% due 04/15/25(a),(b)			257,712
		Meredith Corp.
	USD 250,000	6.50% due 07/01/25(a),(b)			266,875
	USD 295,000	6.88% due 02/01/26(a)			303,481
		MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co.-Issuer Inc.
	USD 94,000	3.88% due 02/15/29(a),(b)			95,168
	USD 120,000	4.50% due 09/01/26(a)			126,750
	USD 100,000	4.50% due 01/15/28(a)			104,250
	USD 110,000	4.63% due 06/15/25(a),(b)			117,027
	USD 70,000	5.63% due 05/01/24(a)			75,475
	USD 144,000	5.75% due 02/01/27(a)			160,920
		MGM Resorts International
	USD 133,000	5.75% due 06/15/25(a)			146,466
	USD 300,000	6.00% due 03/15/23			321,000
		Microchip Technology, Inc.
	USD 55,000	4.25% due 09/01/25(a),(b)			57,752
		Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd.
	USD 225,000	6.50% due 06/20/27(a),(b)			246,443
		Nabors Industries Ltd.
	USD 85,000	7.25% due 01/15/26(a),(b)			74,800
		Nabors Industries, Inc.
	USD 220,000	5.75% due 02/01/25(a)			181,500
		Nationstar Mortgage Holdings, Inc.
	USD 58,000	5.13% due 12/15/30(a),(b)			57,400
	USD 84,000	5.50% due 08/15/28(a),(b)			84,840
	USD 35,000	6.00% due 01/15/27(a),(b)			36,575
		NCR Corp.
	USD 63,000	5.00% due 10/01/28(a),(b)			64,890
	USD 86,000	5.13% due 04/15/29(a),(b)			88,473
	USD 285,000	5.75% due 09/01/27(a),(b)			301,031
	USD 135,000	6.13% due 09/01/29(a),(b)			146,812
		NESCO Holdings II, Inc.
	USD 29,000	5.50% due 04/15/29(a),(b)			29,870
		Netflix, Inc.
	USD 220,000	4.88% due 04/15/28			253,275
	USD 196,000	5.88% due 11/15/28			238,728
		Newell Brands, Inc.
	USD 20,000	4.88% due 06/01/25(a)			22,100
	USD 40,000	5.88% due 04/01/36(a)			49,688
		News Corp.
	USD 69,000	3.88% due 05/15/29(a),(b)			70,344
		Nexstar Broadcasting, Inc.
	USD 357,000	5.63% due 07/15/27(a),(b)			377,081
		NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.
	USD 81,000	7.50% due 02/01/26(a),(b)			84,848
		NMG Holding Co., Inc. / Neiman Marcus Group LLC
	USD 205,000	7.13% due 04/01/26(a),(b)			209,690
		Novelis Corp.
	USD 140,000	4.75% due 01/30/30(a),(b)			145,600
	USD 155,000	5.88% due 09/30/26(a),(b)			161,694
		NRG Energy, Inc.
	USD 48,000	3.38% due 02/15/29(a),(b)			46,980
	USD 40,000	3.63% due 02/15/31(a),(b)			39,188
	USD 115,000	5.25% due 06/15/29(a),(b)			123,194
	USD 111,000	6.63% due 01/15/27(a)			115,684
		Nuance Communications, Inc.
	USD 61,000	5.63% due 12/15/26(a)			64,050
		NuStar Logistics LP
	USD 10,000	5.63% due 04/28/27(a)			10,525
	USD 54,000	5.75% due 10/01/25(a)			58,118
	USD 70,000	6.00% due 06/01/26(a)			75,862
	USD 54,000	6.38% due 10/01/30(a)			59,468
		Oasis Midstream Partners LP / OMP Finance Corp.
	USD 104,000	8.00% due 04/01/29(a),(b)			106,440
		Occidental Petroleum Corp.
	USD 23,000	2.70% due 08/15/22			23,144
	USD 45,000	3.40% due 04/15/26(a)			44,502
	USD 57,000	5.50% due 12/01/25(a)			61,275
	USD 68,000	5.88% due 09/01/25(a)			74,290
	USD 99,000	6.13% due 01/01/31(a)			110,138
	USD 63,000	6.38% due 09/01/28(a)			70,560
	USD 63,000	6.63% due 09/01/30(a)			71,820
	USD 266,000	8.00% due 07/15/25(a)			310,555
	USD 121,000	8.50% due 07/15/27(a)			147,166
	USD 139,000	8.88% due 07/15/30(a)			178,615
		ON Semiconductor Corp.
	USD 172,000	3.88% due 09/01/28(a),(b)			177,052
		OneMain Finance Corp.
	USD 40,000	4.00% due 09/15/30(a)			38,700
		Organon Finance 1 LLC
	USD 200,000	4.13% due 04/30/28(a),(b)			204,898
	USD 200,000	5.13% due 04/30/31(a),(b)			207,520
		Owens & Minor, Inc.
	USD 46,000	4.50% due 03/31/29(a),(b)			46,469
		Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co., Inc.
	USD 183,000	6.25% due 05/15/26(a) (b)			194,106
		Par Pharmaceutical, Inc.
	USD 380,000	7.50% due 04/01/27(a),(b)			399,950
		PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp.
	USD 110,000	6.00% due 02/15/28(a)			83,004
	USD 76,000	9.25% due 05/15/25(a),(b)			79,610
		Performance Food Group, Inc.
	USD 95,000	5.50% due 10/15/27(a),(b)			100,115
	USD 20,000	6.88% due 05/01/25(a),(b)			21,378
		PG&E Corp.
	USD 104,000	5.00% due 07/01/28(a)			108,940
	USD 26,000	5.25% due 07/01/30(a)			27,755
		PGT Innovations, Inc.
	USD 210,000	6.75% due 08/01/26(a),(b)			221,812
		Photo Holdings Merger Sub, Inc.
	USD 475,000	8.50% due 10/01/26(a),(b)			520,125
		Pike Corp.
	USD 80,000	5.50% due 09/01/28(a),(b)			82,400
		Plantronics, Inc.
	USD 67,000	4.75% due 03/01/29(a),(b)			65,995
	USD 160,000	5.50% due 05/31/23(a),(b)			160,200
		Post Holdings, Inc.
	USD 90,000	5.50% due 12/15/29(a),(b)			96,889
	USD 90,000	5.63% due 01/15/28(a),(b)			94,837
	USD 245,000	5.75% due 03/01/27(a),(b)			256,637
		Presidio Holdings, Inc.
	USD 60,000	4.88% due 02/01/27(a),(b)			61,800
		Prestige Brands, Inc.
	USD 65,000	5.13% due 01/15/28(a),(b)			68,087
		Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance, Inc.
	USD 94,000	3.38% due 08/31/27(a),(b)			90,828
		Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer, Inc.
	USD 36,000	3.63% due 03/01/29(a),(b)			35,100
	USD 36,000	3.88% due 03/01/31(a),(b)			35,010
		Radiology Partners, Inc.
	USD 135,000	9.25% due 02/01/28(a),(b)			148,163
		Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.
	USD 300,000	7.25% due 04/01/25(a),(b)			309,381
		Range Resources Corp.
	USD 175,000	4.88% due 05/15/25(a)			173,906
	USD 46,000	8.25% due 01/15/29(a),(b)			49,899
		Reichhold Industries, Inc.
	USD 1,930,432	9.00% due 05/01/18(b),(c)			–(f)
		RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp.
	USD 85,000	4.50% due 02/15/29(a),(b)			84,123
	USD 180,000	4.75% due 10/15/27(a)			185,242
		Rite Aid Corp.
	USD 134,000	7.50% due 07/01/25(a),(b)			138,891
	USD 264,000	8.00% due 11/15/26(a),(b)			274,230
		Royal Caribbean Cruises Ltd.
	USD 23,000	9.13% due 06/15/23(a),(b)			25,391
	USD 40,000	10.88% due 06/01/23(a),(b)			45,920
	USD 85,000	11.50% due 06/01/25(a),(b)			98,467
		RP Escrow Issuer LLC
	USD 49,000	5.25% due 12/15/25(a),(b)			51,083
		Sabre GLBL, Inc.
	USD 80,000	7.38% due 09/01/25(a),(b)			87,100
	USD 77,000	9.25% due 04/15/25(a),(b)			92,015
		Scotts Miracle-Gro Co.
	USD 84,000	4.00% due 04/01/31(a),(b)			83,160
	USD 48,000	4.50% due 10/15/29(a)			50,217
	USD 140,000	5.25% due 12/15/26(a)			146,178
		Scripps Escrow, Inc.
	USD 75,000	5.88% due 07/15/27(a),(b)			78,916
		Scripps Escrow II, Inc.
	USD 34,000	3.88% due 01/15/29(a),(b)			33,746
	USD 33,000	5.38% due 01/15/31(a),(b)			33,454
		Sensata Technologies BV
	USD 290,000	4.00% due 04/15/29(a),(b)			291,798
		Sensata Technologies, Inc.
	USD 46,000	3.75% due 02/15/31(a),(b)			45,680
		Service Corp. International
	USD 328,000	7.50% due 04/01/27			396,060
		Sinclair Television Group, Inc.
	USD 185,000	5.13% due 02/15/27(a),(b)			183,150
		Sirius XM Radio, Inc.
	USD 530,000	5.00% due 08/01/27(a),(b)			555,015
	USD 220,000	5.38% due 07/15/26(a),(b)			227,194
	USD 23,000	5.50% due 07/01/29(a),(b)			24,896
		Six Flags Entertainment Corp.
	USD 285,000	4.88% due 07/31/24(a),(b)			286,781
		Six Flags Theme Parks, Inc.
	USD 76,000	7.00% due 07/01/25(a),(b)			82,108
		SM Energy Co.
	USD 128,000	6.13% due 11/15/22(a)			126,400
	USD 63,000	6.63% due 01/15/27(a)			60,874
		Southwestern Energy Co.
	USD 158,000	6.45% due 01/23/25(a)			170,640
	USD 24,000	7.50% due 04/01/26(a)			25,385
	USD 115,000	7.75% due 10/01/27(a)			123,617
		Spectrum Brands, Inc.
	USD 25,000	3.88% due 03/15/31(a),(b)			24,500
	USD 55,000	5.00% due 10/01/29(a),(b)			58,162
	USD 109,000	5.50% due 07/15/30(a),(b)			117,584
	USD 28,000	5.75% due 07/15/25(a)			28,823
		Spirit AeroSystems, Inc.
	USD 122,000	7.50% due 04/15/25(a),(b)			130,540
		Springleaf Finance Corp.
	USD 108,000	6.63% due 01/15/28(a)			122,850
		Sprint Capital Corp.
	USD 567,000	8.75% due 03/15/32			840,577
		Sprint Corp.
	USD 1,285,000	7.63% due 02/15/25(a)			1,529,150
	USD 145,000	7.63% due 03/01/26(a)			177,806
		SPX FLOW, Inc.
	USD 115,000	5.88% due 08/15/26(a, (b)			119,600
		SS&C Technologies, Inc.
	USD 205,000	5.50% due 09/30/27(a),(b)			217,787
		Standard Industries, Inc.
	USD 275,000	4.75% due 01/15/28(a),(b)			283,594
		Standard Industries, Inc.
	USD 54,000	3.38% due 01/15/31(a),(b)			50,471
		Staples, Inc.
	USD 250,000	7.50% due 04/15/26(a),(b)			258,750
	USD 185,000	10.75% due 04/15/27(a),(b)			191,419
		Station Casinos LLC
	USD 160,000	4.50% due 02/15/28(a),(b)			160,719
		Stericycle, Inc.
	USD 44,000	3.88% due 01/15/29(a),(b)			43,890
		Stevens Holding Co., Inc.
	USD 145,000	6.13% due 10/01/26(a),(b)			155,875
		Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp.
	USD 47,000	5.25% due 01/15/29(a),(b)			49,468
		Sunoco LP / Sunoco Finance Corp.
	USD 57,000	4.50% due 05/15/29(a),(b)			57,570
		Switch Ltd.
	USD 24,000	3.75% due 09/15/28(a),(b)			23,880
		Synaptics, Inc.
	USD 40,000	4.00% due 06/15/29(a),(b)			40,020
		Syneos Health, Inc.
	USD 23,000	3.63% due 01/15/29(a),(b)			22,483
		Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.
	USD 30,000	5.50% due 01/15/28(a),(b)			29,625
	USD 95,000	6.00% due 03/01/27(a),(b)			96,397
	USD 60,000	6.00% due 12/31/30(a),(b)			60,150
	USD 84,000	7.50% due 10/01/25(a),(b)			91,770
		Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.
	USD 67,000	4.00% due 01/15/32(a),(b)			65,897
	USD 128,000	4.88% due 02/01/31(a),(b)			133,563
	USD 100,000	5.00% due 01/15/28(a)			105,280
	USD 15,000	5.38% due 02/01/27(a)			15,573
	USD 240,000	5.50% due 03/01/30(a)			259,582
	USD 254,000	6.50% due 07/15/27(a)			276,225
		Tempur Sealy International, Inc.
	USD 158,000	4.00% due 04/15/29(a),(b)			160,027
	USD 65,000	5.50% due 06/15/26(a)			66,961
		Tenet Healthcare Corp.
	USD 180,000	4.63% due 07/15/24(a)			182,718
	USD 15,000	4.63% due 06/15/28(a),(b)			15,499
	USD 654,000	4.88% due 01/01/26(a),(b)			679,506
	USD 15,000	5.13% due 05/01/25(a)			15,180
	USD 310,000	5.13% due 11/01/27(a),(b)			325,128
	USD 317,000	6.25% due 02/01/27(a),(b)			332,454
	USD 76,000	7.50% due 04/01/25(a),(b)			81,890
		Tenneco, Inc.
	USD 157,000	5.00% due 07/15/26(a)			152,073
	USD 70,000	5.13% due 04/15/29(a),(b)			69,475
	USD 56,000	7.88% due 01/15/29(a),(b)			63,053
		Terex Corp.
	USD 50,000	5.00% due 05/15/29(a),(b)			52,000
		T-Mobile USA, Inc.
	USD 105,000	4.75% due 02/01/28(a)			112,219
		Transocean Guardian Ltd.
	USD 170,375	5.88% due 01/15/24(a),(b)			158,449
		Transocean Pontus Ltd.
	USD 70,325	6.13% due 08/01/25(a),(b)			68,567
		Transocean, Inc.
	USD 162,000	11.50% due 01/30/27(a),(b)			155,520
		TreeHouse Foods, Inc.
	USD 17,000	4.00% due 09/01/28(a)			16,894
		TriMas Corp.
	USD 92,000	4.13% due 04/15/29(a) (b)			91,769
		Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance, Inc.
	USD 64,000	5.13% due 04/01/29(a, (b)			64,960
		TripAdvisor, Inc.
	USD 9,000	7.00% due 07/15/25(a),(b)			9,720
		Triton Water Holdings, Inc.
	USD 50,000	6.25% due 04/01/29(a),(b)			50,625
		Triumph Group, Inc.
	USD 40,000	6.25% due 09/15/24(a),(b)			40,348
	USD 175,000	7.75% due 08/15/25(a)			172,812
	USD 15,000	8.88% due 06/01/24(a),(b)			16,688
		United Airlines, Inc.
	USD 110,000	4.38% due 04/15/26(a),(b)			114,149
		United Rentals North America, Inc.
	USD 105,000	3.88% due 02/15/31(a)			105,670
	USD 45,000	4.88% due 01/15/28(a)			47,644
	USD 31,000	5.50% due 05/15/27(a)			33,054
		United States Cellular Corp.
	USD 330,000	6.70% due 12/15/33			412,507
		United States Steel Corp.
	USD 70,000	6.88% due 03/01/29(a)			73,063
		Uniti Group LP / Uniti Group Finance, Inc. / CSL Capital LLC
	USD 245,000	6.00% due 04/15/23(a),(b)			248,675
		Vail Resorts, Inc.
	USD 57,000	6.25% due 05/15/25(a),(b)			60,491
		Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC
	USD 100,000	9.50% due 07/01/25(a),(b)			112,250
		VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc.
	USD 234,000	4.25% due 12/01/26(a),(b)			241,312
	USD 161,000	4.63% due 12/01/29(a),(b)			167,184
		Vine Energy Holdings LLC
	USD 132,000	6.75% due 04/15/29(a),(b)			132,165
		Vista Outdoor, Inc.
	USD 126,000	4.50% due 03/15/29(a),(b)			125,922
		Vistra Operations Co. LLC
	USD 145,000	5.63% due 02/15/27(a),(b)			150,974
		Wabash National Corp.
	USD 140,000	5.50% due 10/01/25(a),(b)			142,800
		Welbilt, Inc.
	USD 75,000	9.50% due 02/15/24(a)			78,844
		WESCO Distribution, Inc.
	USD 148,000	7.13% due 06/15/25(a),(b)			159,840
	USD 148,000	7.25% due 06/15/28(a),(b)			164,280
		White Cap Buyer LLC
	USD 44,000	6.88% due 10/15/28(a),(b)			46,695
		WMG Acquisition Corp.
	USD 177,000	3.00% due 02/15/31(a),(b)			166,159
		Wolverine Escrow LLC
	USD 332,000	9.00% due 11/15/26(a),(b)			328,534
	USD 40,000	13.13% due 11/15/27(a),(b)			33,900
		WPX Energy, Inc.
	USD 180,000	5.75% due 06/01/26(a)			188,100
	USD 35,000	5.88% due 06/15/28(a)			38,617
		Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.
	USD 288,000	5.50% due 03/01/25(a),(b)			307,440
		Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp.
	USD 144,000	5.13% due 10/01/29(a),(b)			148,860
		Yum! Brands, Inc.
	USD 99,000	3.63% due 03/15/31(a)			97,714
	USD 88,000	4.63% due 01/31/32(a)			91,978
	USD 50,000	7.75% due 04/01/25(a),(b)			54,688
		Zayo Group Holdings, Inc.
	USD 60,000	4.00% due 03/01/27(a),(b)			59,580
		社債合計			62,552,219
		米国合計 (簿価 $62,416,633)			62,996,763
		債券 (簿価 $70,186,780)			70,466,165
	口数
		リミテッドパートナーシップ (1.2%)
		米国(1.2%)
	328	Claire's Stores, Inc.			766,700
	13,286	International Oncology Care, Inc.			149,468
	821	Neiman Marcus Group Equity			64,449
	31,164	Remainco LLC			37,548
		米国合計 (簿価 $133,750)			1,018,165
		リミテッドパートナーシップ合計 (簿価 $133,750)			1,018,165
	株数
		普通株 (7.9%)
		ケイマン諸島(5.1%)
	3,017	Reichhold			4,226,817
		ケイマン諸島合計 (簿価 $0)			4,226,817
		米国 (2.8%)
	3,396	Battalion Oil Corp.			40,752
	41	Chesapeake Energy Corp.			1,868
	467	Claire's Stores, Inc.			105,075
	31,186	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.			78,277
	11,000	EP Energy Corp.			929,500
	4,136	iHeartMedia, Inc. Class A			79,163
	116,913	MYT Holding LLC			628,408
	446	NMG Parent LLC			35,011
	3,299	Oasis Petroleum, Inc.			256,068
	4,276	Whiting Petroleum Corp.			171,339
		米国合計 (簿価 $2,846,307)			2,325,461
		普通株合計 (簿価 $2,846,307)			6,552,278
	口数
		不動産投資信託 (0.7%)
		米国 (0.7%)
	16,555	VICI Properties, Inc.			524,794
		米国合計 (簿価 $300,126)			524,794
		不動産投資信託合計 (簿価 $300,126)			524,794
	株数
		優先株 (0.2%)
		米国 (0.2%)
	201,713	MYT Holding LLC(b)			203,327
		米国合計(簿価 $732,006)			203,327
		優先株合計 (簿価 $732,006)			203,327
		ワラント (0.0%)
		米国 (0.0%)
	77	Chesapeake Energy Corp. 0.00%			1,496
	2,274	Fortive Corp. 0.00%			23
		米国合計(簿価$39,688)			1,519
		ワラント合計 (簿価 $39,688)			1,519
	元本
		短期運用 (1.5%)
		スウェーデン(1.5%)
		定期預金 (1.5%)
		Skandinaviska Enskilda Banken AB
	USD 1,208,045	0.01% due 05/03/21			1,208,045
		定期預金合計			1,208,045
		スウェーデン合計 (簿価 $1,208,045)			1,208,045
		短期運用合計(簿価 $1,208,045)			1,208,045
			純資産に占める割合
		投資総額 (簿価 $75,446,702)	96.90%	$	79,974,293
		負債を超過する現金およびその他の資産	3.10%		2,524,980
		純資産	100.0%	$	82,499,273


(a)償還条項付き証券。 (b)144A証券。1933年証券法144Aルールに従って、登録が免除されている有価証券。登録が免除されたまま、通常は適格機関投資家に転売が可能です。特に断りの無い限り、当該有価証券は流動性がないとは見なされません。 (c) デフォルトした債券。 (d) 2021年4月30日時点の変動利付証券。 (e) 永久債。 (f)評価額はゼロです。


投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。

2021年4月30日現在の当ファンドの外国為替先渡契約残高(純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決算日	売り	契約金額	評価益			評価(損)		純評価益/(損)
JPY	HSBC Bank	7,200,000	2021/5/6	USD	66,396	$	–	$	(525)	$	(525)
JPY	HSBC Bank	4,500,000	2021/5/7	USD	41,400		–		(230)		(230)
JPY	HSBC Bank	45,600,000	2021/5/7	USD	419,524		–		(2,335)		(2,335)
JPY	HSBC Bank	14,600,000	2021/5/10	USD	133,870		–		(293)		(293)
						$	–		(3,383)		(3,383)

2021年4月30日現在のクラスA-JPYクラスの外国為替先渡契約残高(純資産の0.1%)
買い	取引相手	契約金額	決算日	売り	契約金額	評価益			評価(損)		純評価益/(損)
JPY	HSBC Bank	1,959,157,010	2021/5/6	USD	17,868,286	$	55,722	$	–	$	55,722
JPY	HSBC Bank	19,117,024	2021/5/6	USD	174,244		655		–		655
JPY	HSBC Bank	19,182,842	2021/6/2	USD	177,561		–		(2,024)		(2,024)
JPY	HSBC Bank	1,832,000,653	2021/6/2	USD	16,964,975		–		(200,862)		(200,862)
USD	HSBC Bank	16,964,975	2021/5/6	JPY	1,832,604,969		198,771		–		198,771
USD	HSBC Bank	474,185	2021/5/6	JPY	52,270,574		–		(4,030)		(4,030)
USD	HSBC Bank	251,538	2021/5/6	JPY	27,203,018		2,662		–		2,662
USD	HSBC Bank	603,370	2021/5/6	JPY	66,195,472		–		(2,242)		(2,242)
						$	257,810	$	(209,158)	$	48,652

2021年4月30日現在のクラスB-BRLクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の3.1%)
買い	取引相手	契約金額	決算日	売り	契約金額	評価益			評価(損)		純評価益/(損)
BRL	HSBC Bank	226,055,273	2021/5/4	USD	39,010,604	$	2,656,651	$	–	$	2,656,651
BRL	HSBC Bank	226,055,273	2021/6/2	USD	41,369,004		198,547		–		198,547
USD	HSBC Bank	41,440,013	2021/5/4	BRL	226,055,273		–		(227,241)		(227,241)
USD	HSBC Bank	484,161	2021/6/2	BRL	2,616,400		3,051		–		3,051
						$	2,858,249	$	(227,241)	$	2,631,008

2021年4月30日現在のクラスD-AUDクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.1% )
買い	取引相手	契約金額	決算日	売り	契約金額	評価益			評価(損)		純評価益/(損)
AUD	HSBC Bank	10,121,942	2021/5/4	USD	7,738,838	$	79,857	$	–	$	79,857
AUD	HSBC Bank	98,254	2021/5/4	USD	75,198		698		–		698
AUD	HSBC Bank	9,278,865	2021/6/2	USD	7,234,730		–		(66,284)		(66,284)
AUD	HSBC Bank	207,944	2021/6/2	USD	162,390		–		(1,742)		(1,742)
USD	HSBC Bank	7,234,730	2021/5/4	AUD	9,281,002		65,619		–		65,619
USD	HSBC Bank	74,995	2021/5/4	AUD	98,489		–		(1,083)		(1,083)
USD	HSBC Bank	263,690	2021/5/4	AUD	345,077		–		(2,865)		(2,865)
USD	HSBC Bank	240,621	2021/5/4	AUD	311,984		–		(371)		(371)
USD	HSBC Bank	143,214	2021/5/4	AUD	183,643		1,359		–		1,359
						$	147,533	$	(72,345)	$	75,188


2021年4月30日現在のクラスE-ZARクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決算日	売り	契約金額	評価益			評価(損)		純評価益/(損)
USD	HSBC Bank	29,801	2021/5/4	ZAR	425,456	$	475	$	–	$	475
USD	HSBC Bank	304,970	2021/5/4	ZAR	4,349,017		5,193		–		5,193
USD	HSBC Bank	20,355	2021/5/4	ZAR	304,543		–		(637)		(637)
USD	HSBC Bank	224,254	2021/5/4	ZAR	3,202,003		3,540		–		3,540
ZAR	HSBC Bank	8,161,981	2021/5/4	USD	541,480		21,125		–		21,125
ZAR	HSBC Bank	119,038	2021/5/4	USD	8,099		106		–		106
ZAR	HSBC Bank	4,363,498	2021/6/2	USD	304,970		–		(5,443)		(5,443)
ZAR	HSBC Bank	401,410	2021/6/2	USD	28,014		–		(459)		(459)
						$	30,439	$	(6,539)	$	23,900

2021年4月30日現在のクラスF-TRYクラスの外国為替先渡契約残高(純資産の0.2%)
買い	取引相手	契約金額	決算日	売り	契約金額	評価益			評価(損)		純評価益/(損)
TRY	HSBC Bank	995,161	2021/5/4	USD	116,150	$	3864	$	–	$	3864
TRY	HSBC Bank	695,186	2021/5/4	USD	84,119		–		(281)		(281)
TRY	HSBC Bank	59,917,801	2021/5/4	USD	7,089,355		136,622		–		136,622
TRY	HSBC Bank	608,827	2021/5/4	USD	72,119		1,304		–		1,304
TRY	HSBC Bank	608,904	2021/6/2	USD	72,122		229		–		229
TRY	HSBC Bank	50,301,419	2021/6/2	USD	5,954,055		22,812		–		22,812
TRY	HSBC Bank	1,098,189	2021/6/2	USD	131,846		–		(1,358)		(1,358)
USD	HSBC Bank	5,954,055	2021/5/4	TRY	49,538,281		–		(20,170)		(20,170)
USD	HSBC Bank	1,074,991	2021/5/4	TRY	9,096,569		–		(22,038)		(22,038)
USD	HSBC Bank	189,683	2021/5/4	TRY	1,575,982		–		(378)		(378)
USD	HSBC Bank	143,015	2021/5/4	TRY	1,183,898		239		–		239
USD	HSBC Bank	98,620	2021/5/4	TRY	822,245		–		(542)		(542)
USD	HSBC Bank	166,869	2021/6/2	TRY	1,394,518		1,171		–		1,171
						$	166,241	$	(44,767)	$	121,474

2021年4月30日現在のクラスG-通貨セレクト・クラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決算日	売り	契約金額	評価益			評価(損)		純評価益/(損)
INR	HSBC Bank	53,766,350	2021/5/14	USD	719,091	$	5,477	$	–	$	5,477
PHP	HSBC Bank	53,250,295	2021/5/14	USD	1,087,887		17,910		–		17,910
RUB	HSBC Bank	27,320,423	2021/5/13	USD	349,981		13,496		–		13,496
RUB	HSBC Bank	317,039	2021/5/13	USD	4,099		119		–		119
TRY	HSBC Bank	9,148,628	2021/5/17	USD	1,092,722		3,461		–		3,461
USD	HSBC Bank	10,714	2021/5/14	INR	801,632		–		(89)		(89)
USD	HSBC Bank	20,642	2021/5/14	INR	1,549,667		–		(242)		(242)
USD	HSBC Bank	6,971	2021/5/14	INR	521,465		–		(56)		(56)
USD	HSBC Bank	13,647	2021/5/14	INR	1,023,440		–		(145)		(145)
USD	HSBC Bank	20,969	2021/5/14	PHP	1,015,682		–		(123)		(123)
USD	HSBC Bank	10,880	2021/5/14	PHP	528,661		–		(98)		(98)
USD	HSBC Bank	22,096	2021/5/14	PHP	1,081,552		–		(364)		(364)
USD	HSBC Bank	31,329	2021/5/14	PHP	1,530,304		–		(449)		(449)
USD	HSBC Bank	10,247	2021/5/13	RUB	795,564		–		(338)		(338)
USD	HSBC Bank	3,517	2021/5/13	RUB	264,156		3		–		3
USD	HSBC Bank	6,640	2021/5/13	RUB	498,874		3		–		3
USD	HSBC Bank	14,194	2021/5/17	TRY	118,896		–		(54)		(54)
USD	HSBC Bank	24,067	2021/5/17	TRY	200,648		25		–		25
USD	HSBC Bank	8,997	2021/5/17	TRY	74,564		62		–		62
USD	HSBC Bank	51,177	2021/5/17	TRY	428,632		–		(182)		(182)
USD	HSBC Bank	11,712	2021/5/13	ZAR	171,372		–		(86)		(86)
USD	HSBC Bank	10,125	2021/5/13	ZAR	148,383		–		(89)		(89)
USD	HSBC Bank	3,544	2021/5/13	ZAR	51,077		28		–		28
USD	HSBC Bank	6,524	2021/5/13	ZAR	93,253		104		–		104
ZAR	HSBC Bank	5,345,156	2021/5/13	USD	365,573		2,394		–		2,394
						$	43,082	$	(2,315)	$	40,767


通貨の略称:
AUD	-	豪ドル
BRL	-	ブラジル・レアル
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
PHP	-	フィリピン・ペソ
RUB	-	ロシア・ルーブル
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル
ZAR	-	南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年10月12日現在	2022年4月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,900,210,636	10,953,855,055
流動資産合計		6,900,210,636	10,953,855,055
資産合計		6,900,210,636	10,953,855,055
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	6,786,625,575	10,774,787,250
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		113,585,061	179,067,805
元本等合計		6,900,210,636	10,953,855,055
純資産合計		6,900,210,636	10,953,855,055
負債純資産合計		6,900,210,636	10,953,855,055

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2021年10月13日至 2022年4月12日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年10月12日現在	2022年4月12日現在
1.	※1	期首	2021年4月13日	2021年10月13日
		期首元本額	56,160,574,762円	6,786,625,575円
		期中追加設定元本額	1,107,573,404円	6,562,278,468円
		期中一部解約元本額	50,481,522,591円	2,574,116,793円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	531,632,690円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,965,311,641円	5,152,405,878円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	118,039円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	155,520円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	-円	8,302,183円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	-円	180,988,508円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	-円	591,168,218円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,198,170,562円	4,187,177,467円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	52,987円	52,987円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	467,315円	467,315円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	1,988,495円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	80,584,504円	76,867,739円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	-円	32,885,105円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	979,761円	982,294円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	-円	2,157,192円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	9,652円	9,652円
	計		6,786,625,575円	10,774,787,250円

2.		期末日における受益権の総数	6,786,625,575口	10,774,787,250口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年10月13日至 2022年4月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年4月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2021年10月12日現在	2022年4月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年10月12日現在	2022年4月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年10月12日現在	2022年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.0167円	1.0166円
(1万口当たり純資産額)	(10,167円)	(10,166円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

開示資料

決算