有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,100,000	500,000	1,600,000
第2計算期間	500,000	―	2,100,000
第3計算期間	300,000	400,000	2,000,000
第4計算期間	―	200,000	1,800,000
第5計算期間	100,000	―	1,900,000
第6計算期間	100,000	―	2,000,000
第7計算期間	400,000	―	2,400,000
第8計算期間	100,000	―	2,500,000
第9計算期間	300,000	―	2,800,000
第10計算期間	400,000	―	3,200,000
第11計算期間	300,000	―	3,500,000
第12計算期間	300,000	―	3,800,000
第13計算期間	―	300,000	3,500,000
第14計算期間	―	―	3,500,000

<参考>「MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	8,290,682,477	99.99
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	419,353	0.01
	純資産総額		8,291,101,830	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	3,056,585,488	2.6102 2.7124	7,978,299,441 8,290,682,477	― ―	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	254,670,486,117	61.41
		イギリス	28,262,160,980	6.81
		ドイツ	15,857,634,491	3.82
		フランス	15,673,834,954	3.78
		カナダ	15,470,841,495	3.73
		スイス	13,101,809,621	3.16
		オーストラリア	10,360,895,090	2.50
		オランダ	6,651,949,262	1.60
		スペイン	5,241,944,447	1.26
		香港	5,143,949,289	1.24
		スウェーデン	4,376,685,447	1.06
		イタリア	3,191,314,407	0.77
		デンマーク	2,969,528,965	0.72
		シンガポール	1,979,822,917	0.48
		ベルギー	1,788,915,361	0.43
		フィンランド	1,511,752,992	0.36
		ノルウェー	1,075,339,313	0.26
		アイルランド	773,112,754	0.19
		ルクセンブルグ	485,524,359	0.12
		オーストリア	422,297,940	0.10
		イスラエル	422,112,396	0.10
		ニュージーランド	283,443,025	0.07
		ポルトガル	249,834,009	0.06
投資証券		アメリカ	7,449,486,816	1.80
		オーストラリア	911,513,177	0.22
		フランス	551,673,194	0.13
		イギリス	364,472,079	0.09
		香港	224,003,475	0.05
		シンガポール	191,064,841	0.05
		カナダ	69,670,232	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	14,986,336,692	3.61
	純資産総額		414,713,410,137	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年12月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	15,377,604,531	3.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	495,028	17,431.38 19,332.04	8,629,021,178 9,569,901,097	― ―	2.31
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	701,146	7,855.76 9,686.36	5,508,776,278 6,791,552,568	― ―	1.64
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	39,136	108,178.29 134,029.30	4,233,679,355 5,245,370,684	― ―	1.26
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	227,093	17,354.54 20,104.96	3,941,127,036 4,565,695,681	― ―	1.10
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	337,140	9,977.90 12,180.27	3,363,949,206 4,106,456,227	― ―	0.99
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	257,033	14,132.91 15,883.28	3,632,624,256 4,082,527,108	― ―	0.98
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	406,380	9,276.17 9,494.26	3,769,934,230 3,858,277,378	― ―	0.93
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	29,991	105,596.24 118,439.82	3,166,941,857 3,552,128,641	― ―	0.86
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	28,558	108,246.09 119,322.35	3,091,294,781 3,407,607,671	― ―	0.82
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	960,342	2,736.86 3,367.40	2,628,901,795 3,233,855,650	― ―	0.78
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	450,987	6,066.97 6,926.90	2,736,124,599 3,123,941,850	― ―	0.75
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	298,099	9,346.48 9,687.09	2,786,290,905 2,887,713,034	― ―	0.70
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	121,345	18,858.57 22,550.28	2,288,483,261 2,736,363,726	― ―	0.66
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	589,457	4,316.60 4,427.34	2,544,500,305 2,609,726,554	― ―	0.63
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	181,720	12,131.68 14,190.54	2,204,728,234 2,578,704,928	― ―	0.62
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	243,778	9,840.04 10,403.91	2,398,785,271 2,536,244,371	― ―	0.61
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	113,008	17,699.19 21,445.14	2,000,150,063 2,423,472,381	― ―	0.58
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	391,419	5,226.25 6,037.59	2,045,911,467 2,363,227,440	― ―	0.57
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	449,110	4,057.83 5,222.86	1,822,412,031 2,345,638,654	― ―	0.57
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	569,245	3,768.55 4,109.81	2,145,228,244 2,339,488,793	― ―	0.56
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	92,649	20,104.96 25,173.01	1,862,769,802 2,332,254,203	― ―	0.56
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	175,025	10,618.61 12,921.55	1,858,522,215 2,261,594,288	― ―	0.55
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,924,468	1,046.93 1,158.46	2,015,708,508 2,229,432,285	― ―	0.54
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	261,026	7,045.55 8,484.04	1,839,071,734 2,214,555,025	― ―	0.53
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	479,910	3,775.33 4,360.67	1,811,972,828 2,092,729,139	― ―	0.50
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	451,501	4,427.34 4,552.77	1,998,948,437 2,055,580,207	― ―	0.50
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	213,528	9,166.36 9,548.54	1,957,464,719 2,038,881,076	― ―	0.49
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	387,051	4,973.13 5,166.36	1,924,854,939 1,999,644,804	― ―	0.48
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,485	30,344.04 28,564.80	2,047,770,061 1,927,695,797	― ―	0.46
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	136,239	12,798.38 13,486.55	1,743,638,492 1,837,394,085	― ―	0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.58
	素材	4.91
	資本財	7.24
	商業・専門サービス	0.98
	運輸	2.01
	自動車・自動車部品	1.52
	耐久消費財・アパレル	1.72
	消費者サービス	1.81
	メディア	2.23
	小売	3.82
	食品・生活必需品小売り	1.66
	食品・飲料・タバコ	5.17
	家庭用品・パーソナル用品	1.98
	ヘルスケア機器・サービス	4.01
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.80
	銀行	9.44
	各種金融	4.49
	保険	3.96
	不動産	0.62
	ソフトウェア・サービス	9.90
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.94
	電気通信サービス	2.48
	公益事業	2.98
	半導体・半導体製造装置	2.80
	小計	94.03
投資証券	―	2.35
合 計		96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成29年12月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2018年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	665	アメリカドル	88,814,611.65	89,301,187.50	10,091,034,187	2.43
	FTSE100 (2018年3月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	95	イギリスポンド	7,088,492.50	7,187,700.00	1,092,171,015	0.26
	SP/TSE60 (2018年3月限)	モントリオール取引所	買建	34	カナダドル	6,503,311.50	6,508,960.00	585,480,952	0.14
	SPI 200 (2018年3月限)	シドニー先物取引所	買建	57	オーストラリアドル	8,545,928.00	8,615,550.00	759,633,043	0.18
	EURO ST (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	502	ユーロ	17,941,180.50	17,610,160.00	2,376,314,990	0.57
	SWISS IX (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	44	スイスフラン	4,079,005.00	4,096,400.00	472,970,344	0.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	10,175,117	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	25,485	0.25
	純資産総額		10,200,602	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	9,991,278	1.0184 1.0184	10,175,118 10,175,117	― ―	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,280,676,960	100.00
	純資産総額		1,280,676,960	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。