有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)	5,926,581,295	4,655,329,607
	投資信託受益証券 小計		4,655,329,607
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	8,874,310	8,875,197
	親投資信託受益証券 小計		8,875,197
	合 計		4,664,204,804

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)は、「マネープール・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
マネープール・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月17日現在)	(2022年7月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	821,335,862	1,061,385,302
コール・ローン	25,556,286,753	30,133,901,004
国債証券	53,392,089,000	50,006,240,000
地方債証券	77,113,518,834	61,265,941,991
特殊債券	14,906,619,859	7,171,677,475
現先取引勘定	170,042,500,000	140,107,470,000
未収利息	129,613,573	112,726,165
前払費用	28,363,707	6,704,939
流動資産合計	341,990,327,588	289,866,046,876
資産合計	341,990,327,588	289,866,046,876
負債の部
流動負債
未払金	6,241,512,800	-
その他未払費用	188,589	167,826
流動負債合計	6,241,701,389	167,826
負債合計	6,241,701,389	167,826
純資産の部
元本等
元本	335,637,638,595	289,840,187,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	110,987,604	25,691,235
元本等合計	335,748,626,199	289,865,879,050
純資産合計	335,748,626,199	289,865,879,050
負債純資産合計	341,990,327,588	289,866,046,876

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年1月18日 至 2022年7月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月17日現在)	(2022年7月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	335,637,638,595口	289,840,187,815口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0003円 (1万口当たりの純資産額10,003円)	1口当たり純資産額 1.0001円 (1万口当たりの純資産額10,001円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年1月18日 至 2022年7月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年7月15日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年1月18日 至 2022年7月15日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	345,432,621,262円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	9,794,982,667円
2022年1月17日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)	144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)	3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)	12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)	50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)	11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)	8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)	4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)	941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド	9,958,176円
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	1,485,087円
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)	1,953,537円
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)	2,960,215円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	897,182円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	329,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>	335,384,385,538円
合 計	335,637,638,595円

(2022年7月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	335,637,638,595円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	45,797,450,780円
2022年7月15日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)	144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)	3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)	12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)	50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)	11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)	8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)	4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)	941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド	9,958,176円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	897,182円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	329,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>	289,593,333,597円
合 計	289,840,187,815円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	1054国庫短期証券	10,000,000,000	10,000,240,000
	1073国庫短期証券	10,000,000,000	10,000,240,000
	1083国庫短期証券	10,000,000,000	10,001,640,000
	1084国庫短期証券	10,000,000,000	10,001,920,000
	1086国庫短期証券	10,000,000,000	10,002,200,000
	国債証券 小計		50,006,240,000
地方債証券	711 東京都公債	300,000,000	300,443,700
	712 東京都公債	3,600,000,000	3,604,968,000
	713 東京都公債	1,050,000,000	1,051,449,000
	714 東京都公債	100,000,000	100,318,100
	715 東京都公債	500,000,000	501,640,500
	717 東京都公債	200,000,000	200,856,000
	718 東京都公債	700,000,000	702,853,200
	719 東京都公債	410,000,000	412,370,210
	722 東京都公債	450,000,000	453,366,000
	8 東京都7年	600,000,000	600,294,600
	1 東京都20年	100,000,000	101,435,400
	13-1 宮城県5年	100,000,000	100,000,000
	14-1 宮城県5年	100,000,000	100,026,700
	192 神奈川県公債	1,240,000,000	1,241,831,480
	193 神奈川県公債	450,500,000	451,933,040
	194 神奈川県公債	600,000,000	602,085,600
	195 神奈川県公債	1,300,000,000	1,305,051,800
	196 神奈川県公債	700,000,000	703,210,200
	197 神奈川県公債	100,000,000	100,767,500
	72 神奈川県5年	220,000,000	220,021,340
	73 神奈川県5年	400,000,000	400,038,800
	74 神奈川県5年	420,000,000	420,122,640
	362 大阪府公債	200,000,000	200,056,000
	363 大阪府公債	942,000,000	942,920,334
	364 大阪府公債	700,000,000	701,105,300
	365 大阪府公債	500,000,000	501,137,500
	366 大阪府公債	342,000,000	343,017,792
	367 大阪府公債	400,000,000	401,312,400
	368 大阪府公債	300,000,000	301,344,300
	369 大阪府公債	100,000,000	100,497,500
	370 大阪府公債	100,000,000	100,449,400
	372 大阪府公債	122,000,000	122,702,232
	140 大阪府5年	6,564,000,000	6,564,000,000
	141 大阪府5年	3,464,000,000	3,464,000,000
	145 大阪府5年	108,000,000	108,000,000
	24-5 京都府公債	1,020,000,000	1,021,508,580
	24-6 京都府公債	200,000,000	200,435,400
	24-8 京都府公債	770,290,000	772,737,981
	24-10 京都府公債	454,900,000	456,984,806
	25-4 京都府公債	100,000,000	100,817,100
	29-6 京都府5年	200,000,000	200,019,200
	29-10 京都府5年	100,000,000	100,019,700
	29-12 京都府5年	100,000,000	100,029,400
	24-15 兵庫県公債	600,000,000	600,406,800
	24-18 兵庫県公債	600,000,000	601,246,200
	24-5 静岡県公債	680,000,000	680,056,440
	24-7 静岡県公債	100,000,000	100,157,500
	24-9 静岡県公債	100,000,000	100,297,400
	24-10 静岡県公債	503,000,000	505,305,249
	25-1 静岡県公債	600,000,000	602,646,600
	29-14 静岡県5年	1,230,000,000	1,230,359,160
	24-7 愛知県公債	200,000,000	200,055,200
	24-8 愛知県公債	900,000,000	900,967,500
	24-9 愛知県公債	2,050,000,000	2,053,638,750
	24-13 愛知県公債	100,000,000	100,288,000
	24-15 愛知県公債	1,640,000,000	1,645,536,640
	24-19 愛知県公債	600,000,000	602,692,200
	25-4 愛知県公債	100,000,000	100,754,900
	24-2 広島県公債	612,500,000	612,666,600
	24-3 広島県公債	566,000,000	566,948,616
	24-4 広島県公債	100,000,000	100,298,000
	24-5 広島県公債	500,000,000	502,237,500
	24-7 広島県公債	100,000,000	100,468,500
	25-1 広島県公債	112,870,000	113,462,341
	29-6 広島県5年	600,000,000	600,120,600
	24-4 埼玉県公債	800,000,000	800,217,600
	24-6 埼玉県公債	500,000,000	501,138,500
	24-9 埼玉県公債	700,000,000	703,271,800
	24-10 埼玉県公債	300,000,000	301,524,000
	25-1 埼玉県公債	250,000,000	251,102,250
	25-3 埼玉県公債	100,000,000	100,846,800
	29-7 埼玉県5年	490,000,000	490,047,040
	24-4 福岡県公債	200,000,000	200,195,000
	24-6 福岡県公債	200,000,000	200,455,400
	24-9 福岡県公債	500,000,000	501,590,500
	24-11 福岡県公債	300,000,000	301,492,500
	29-2 福岡県5年	100,000,000	100,000,000
	29-7 福岡県5年	900,000,000	900,179,100
	30-2 福岡県5年	100,000,000	100,027,000
	24-5 千葉県公債	300,000,000	300,472,800
	24-6 千葉県公債	380,000,000	381,131,260
	24-7 千葉県公債	600,000,000	601,967,400
	24-8 千葉県公債	400,000,000	401,790,000
	24-9 千葉県公債	650,000,000	653,238,300
	25-1 千葉県公債	150,000,000	150,677,850
	25-3 千葉県公債	100,000,000	100,836,900
	29-7 千葉県5年	1,000,000,000	1,000,202,000
	24-8 大阪市公債	300,000,000	301,401,300
	25-2 大阪市公債	200,000,000	201,427,200
	29-7 大阪市5年	1,200,000,000	1,200,240,000
	480 名古屋市債	300,000,000	300,443,700
	481 名古屋市債	233,000,000	233,741,173
	482 名古屋市債	300,000,000	301,286,100
	25 名古屋市5年	100,000,000	100,009,900
	24-2 京都市公債	122,500,000	122,631,687
	24-4 京都市公債	300,000,000	300,653,100
	24-5 京都市公債	100,000,000	100,467,900
	29-5 京都市5年	1,300,000,000	1,300,390,000
	24-10 神戸市公債	100,000,000	100,217,700
	24-2 横浜市公債	600,000,000	601,305,600
	24-3 横浜市公債	100,000,000	100,318,200
	24-4 横浜市公債	350,000,000	351,708,700
	1 横浜市20年	200,000,000	202,751,800
	47 横浜市5年	600,000,000	600,122,400
	85 川崎市公債	400,000,000	401,232,400
	29-11 福岡市5年	1,300,000,000	1,300,382,200
	24-1 福井県公債	300,000,000	300,683,100
	24-1 岡山県公債	100,000,000	100,458,000
	24-2 岡山県公債	600,000,000	602,876,400
	地方債証券 小計		61,265,941,991
特殊債券	1 政保新関西空港	200,000,000	200,215,000
	2 政保新関西空港	72,100,000	72,753,081
	19 政保政策投資B	300,000,000	301,062,300
	168 政保道路機構	135,000,000	135,050,355
	170 政保道路機構	370,000,000	370,434,380
	175 政保道路機構	963,000,000	965,478,762
	180 政保道路機構	4,235,000,000	4,250,563,625
	189 政保道路機構	272,300,000	273,611,396
	39政保地方公共団	200,000,000	200,154,800
	43政保地方公共団	200,000,000	200,675,200
	23 政保日本政策	201,000,000	201,678,576
	特殊債券 小計		7,171,677,475
	合 計		118,443,859,466

(注)上記以外に現先取引勘定に含まれる国債証券140,107,470,000円があります。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。