有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/17-2023/07/18)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)	5,538,484,344	4,055,278,236
	投資信託受益証券 小計		4,055,278,236
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	8,874,310	8,868,985
	親投資信託受益証券 小計		8,868,985
	合 計		4,064,147,221

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)は、「マネープール・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
マネープール・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年1月16日現在)	(2023年7月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	914,927,631	1,115,114,345
コール・ローン	25,069,066,986	37,256,656,052
国債証券	10,000,960,000	-
地方債証券	59,734,321,472	34,276,595,225
特殊債券	2,307,173,583	5,902,696,760
現先取引勘定	170,093,500,000	190,021,314,000
未収入金	-	14,803,521
未収利息	84,347,834	77,393,779
前払費用	27,415,979	12,826,579
流動資産合計	268,231,713,485	268,677,400,261
資産合計	268,231,713,485	268,677,400,261
負債の部
流動負債
その他未払費用	50,041	114,699
流動負債合計	50,041	114,699
負債合計	50,041	114,699
純資産の部
元本等
元本	268,327,679,021	268,832,188,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△96,015,577	△154,902,591
元本等合計	268,231,663,444	268,677,285,562
純資産合計	268,231,663,444	268,677,285,562
負債純資産合計	268,231,713,485	268,677,400,261

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年1月17日 至 2023年7月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年1月16日現在)	(2023年7月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	268,327,679,021口	268,832,188,153口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 96,015,577円	元本の欠損 154,902,591円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9996円 (1万口当たりの純資産額9,996円)	1口当たり純資産額 0.9994円 (1万口当たりの純資産額9,994円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年1月17日 至 2023年7月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年7月18日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(地方債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年1月17日 至 2023年7月18日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年1月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	289,840,187,815円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	21,512,508,794円
2023年1月16日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)	144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)	3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)	12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)	50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)	11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)	8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)	4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)	941,890円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	897,182円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	329,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>	268,090,782,979円
合 計	268,327,679,021円

(2023年7月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	268,327,679,021円
同期中における追加設定元本額	4,006,610,393円
同期中における一部解約元本額	3,502,101,261円
2023年7月18日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)	144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)	3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)	12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)	50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)	11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)	8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)	4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)	941,890円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	4,898,383円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	729,463円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	68,522円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	58,519円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	41,015円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	20,007円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	20,007円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>	268,590,682,719円
合 計	268,832,188,153円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	723 東京都公債	400,000,000	400,530,800
	724 東京都公債	1,200,000,000	1,201,478,400
	725 東京都公債	1,550,000,000	1,551,765,450
	727 東京都公債	1,500,000,000	1,504,675,500
	729 東京都公債	150,000,000	150,707,850
	730 東京都公債	2,750,000,000	2,762,441,000
	731 東京都公債	100,000,000	100,432,300
	732 東京都公債	650,000,000	653,857,750
	734 東京都公債	100,000,000	100,504,600
	3 東京都20年	400,000,000	406,097,600
	31 東京都5年	400,000,000	400,000,000
	29-1 宮城県公債	600,000,000	601,156,800
	14-1 宮城県5年	100,000,000	100,000,100
	200 神奈川県公債	500,000,000	500,710,500
	201 神奈川県公債	500,000,000	500,616,000
	202 神奈川県公債	110,000,000	110,342,870
	204 神奈川県公債	200,000,000	200,943,800
	205 神奈川県公債	900,000,000	904,071,600
	206 神奈川県公債	400,000,000	402,374,000
	208 神奈川県公債	100,000,000	100,494,400
	1 神奈川県20年	100,000,000	102,352,800
	78 神奈川県5年	100,000,000	99,990,700
	79 神奈川県5年	300,000,000	299,972,100
	374 大阪府公債	400,000,000	400,114,400
	376 大阪府公債	406,000,000	406,618,744
	377 大阪府公債	400,000,000	400,812,000
	378 大阪府公債	144,000,000	144,364,176
	382 大阪府公債	100,000,000	100,462,700
	383 大阪府公債	300,000,000	301,569,600
	386 大阪府公債	100,000,000	100,574,100
	153 大阪府5年	3,128,000,000	3,128,015,640
	157 大阪府5年	140,000,000	140,000,000
	163 大阪府5年	100,000,000	99,981,000
	25-7 京都府公債	300,000,000	300,425,400
	25-9 京都府公債	100,000,000	100,172,700
	25-15 京都府公債	200,000,000	200,904,800
	25-7 兵庫県公債	600,000,000	601,159,800
	26-2 兵庫県公債	200,000,000	201,027,600
	1 兵庫県公債12年	600,000,000	606,054,600
	25-5 静岡県公債	100,000,000	100,019,100
	25-7 静岡県公債	100,000,000	100,142,000
	25-8 静岡県公債	159,800,000	160,108,094
	1-6 静岡県5年	200,000,000	199,981,400
	25-10 愛知県公債	100,000,000	100,091,600
	25-12 愛知県公債	300,000,000	300,456,600
	25-15 愛知県公債	300,000,000	300,578,400
	25-16 愛知県公債	100,000,000	100,243,100
	25-20 愛知県公債	200,000,000	200,844,600
	25-21 愛知県公債	400,000,000	401,968,000
	26-6 愛知県公債	100,000,000	100,593,400
	26-7 愛知県公債	600,000,000	603,565,800
	25-2 広島県公債	300,000,000	300,057,300
	25-3 広島県公債	1,425,000,000	1,427,167,425
	25-4 広島県公債	500,000,000	501,213,500
	25-5 広島県公債	100,000,000	100,411,400
	25-7 広島県公債	100,000,000	100,452,500
	25-4 埼玉県公債	700,000,000	700,126,000
	25-6 埼玉県公債	148,000,000	148,239,316
	25-11 埼玉県公債	310,000,000	311,434,060
	26-5 埼玉県公債	400,000,000	402,455,200
	30-7 埼玉県5年	300,000,000	300,031,200
	25-6 福岡県公債	200,000,000	200,386,200
	26-1 福岡県公債	200,000,000	201,206,000
	30-2 福岡県5年	100,000,000	100,000,000
	25-4 千葉県公債	200,000,000	200,038,200
	25-6 千葉県公債	300,000,000	300,456,300
	25-7 千葉県公債	600,000,000	601,156,800
	25-8 千葉県公債	220,000,000	220,534,380
	25-9 千葉県公債	200,000,000	200,624,200
	25-10 千葉県公債	200,000,000	200,802,600
	25-12 千葉県公債	360,000,000	361,629,000
	26-1 千葉県公債	420,000,000	422,196,600
	26-3 千葉県公債	100,000,000	100,604,200
	25-1 新潟県公債	210,000,000	210,510,300
	25-1 栃木県公債	600,000,000	601,458,000
	25-6 大阪市公債	500,000,000	501,213,000
	30-3 大阪市5年	30,000,000	30,003,030
	486 名古屋市債	500,000,000	502,359,500
	2 名古屋市20年	100,000,000	102,362,000
	25-2 京都市公債	400,000,000	400,366,400
	25-4 京都市公債	100,000,000	100,172,900
	25-11 神戸市公債	150,000,000	150,617,700
	25-6 横浜市公債	100,000,000	100,311,800
	3 横浜市20年	300,000,000	307,088,400
	25-3 北九州市債	500,000,000	501,607,500
	25-4 福岡市公債	110,000,000	110,201,740
	25-2 福井県公債	100,000,000	100,192,800
	25-4 福井県公債	100,000,000	100,541,500
	地方債証券 小計		34,276,595,225
特殊債券	3 政保新関西空港	75,800,000	76,286,636
	195 政保道路機構	2,800,000,000	2,801,072,400
	197 政保道路機構	108,000,000	108,119,340
	200 政保道路機構	562,100,000	563,064,001
	202 政保道路機構	76,000,000	76,168,948
	215 政保道路機構	1,469,700,000	1,477,953,835
	4政保地方公共8年	300,000,000	300,021,600
	26 政保日本政策	500,000,000	500,010,000
	特殊債券 小計		5,902,696,760
	合 計		40,179,291,985

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。