有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

【提出】
2020/11/11 9:07
【資料】
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【項目】
53項目
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 2月10日現在2020年 8月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン2,039,318,7131,706,481,766
国債証券63,516,597,96352,757,448,284
地方債証券6,861,629,7807,310,933,338
特殊債券41,369,833,51355,798,573,461
派生商品評価勘定398,237,070176,674,284
未収入金2,465,940,8272,471,794,345
未収利息674,944,837562,718,868
前払費用200,153,67634,841,122
差入委託証拠金27,27426,403
流動資産合計117,526,683,653120,819,491,871
資産合計117,526,683,653120,819,491,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定91,803,8921,846,544,409
未払金2,949,560,9081,742,727,203
未払解約金1,233,105,783876,519,990
未払利息308837
流動負債合計4,274,470,8914,465,792,439
負債合計4,274,470,8914,465,792,439
純資産の部
元本等
元本82,452,926,27883,152,779,683
剰余金
剰余金又は欠損金(△)30,799,286,48433,200,919,749
元本等合計113,252,212,762116,353,699,432
純資産合計113,252,212,762116,353,699,432
負債純資産合計117,526,683,653120,819,491,871

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 2月10日現在2020年 8月11日現在
1.期首2019年 8月14日2020年 2月11日
期首元本額79,756,689,436円82,452,926,278円
期首からの追加設定元本額15,135,865,213円13,985,335,918円
期首からの一部解約元本額12,439,628,371円13,285,482,513円
元本の内訳 ※
円サポート1,441,749,829円1,251,630,622円
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型1,176,518,715円1,126,578,949円
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型107,447,990円102,247,096円
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)260,154,198円306,722,471円
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)321,360,210円392,732,387円
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)15,971,817円15,729,559円
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)22,008,198円23,459,376円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0878,852,203円72,835,176円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0816,958,580円14,190,029円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1131,198,768円27,652,541円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1124,483,451円21,172,963円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0226,841,947円24,060,989円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0218,505,488円13,989,675円
高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)18,496,016,151円23,910,498,433円
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)1,478,794,394円-円
高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(年2回決算型・適格機関投資家向け)1,148,763,698円1,148,763,698円
高格付先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)9,079,429,597円7,189,328,524円
PF 先進国ソブリンオープン・為替ヘッジ70(適格機関投資家向け)506,066,992円1,563,992,200円
高格付先進国ソブリンファンド 2013-05M(適格機関投資家向け)2,267,517,624円2,252,033,279円
高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2013-07Q(適格機関投資家転売制限付)77,141,442円76,486,803円
高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-09Q(適格機関投資家転売制限付)3,307,642,270円1,863,257,873円
高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-10Q(適格機関投資家転売制限付)939,239,752円789,736,493円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2013-11M(適格機関投資家転売制限付)1,972,124,535円1,946,594,372円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-05M(適格機関投資家転売制限付)1,675,972,762円1,561,918,838円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-07(適格機関投資家転売制限付)1,258,826,179円1,242,367,758円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q(適格機関投資家転売制限付)800,442,633円739,416,804円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q-2(適格機関投資家向け)2,552,567,826円2,515,226,259円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-10(適格機関投資家転売制限付)1,060,615,290円1,046,050,418円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-11Q(適格機関投資家転売制限付)592,710,332円584,328,069円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-02Q(適格機関投資家転売制限付)1,664,218,177円1,651,327,267円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-03Q(適格機関投資家転売制限付)723,861,989円713,651,406円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-04Q(適格機関投資家転売制限付)1,768,511,030円1,744,729,892円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2015-06Q(適格機関投資家向け)2,918,596,879円2,884,151,990円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-09Q(適格機関投資家転売制限付)1,239,752,072円1,230,412,970円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2015-12Q(適格機関投資家向け)3,286,623,585円3,255,268,907円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2016-01Q(適格機関投資家向け)3,283,861,560円3,252,508,680円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-04Q(適格機関投資家転売制限付)2,538,898,393円2,502,916,926円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2016-07Q(適格機関投資家向け)2,873,298,624円2,838,933,893円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-10Q(適格機関投資家向け)2,549,186,970円2,511,904,273円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2017-06Q(適格機関投資家向け)2,942,661,842円2,904,855,976円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2017-07Q(適格機関投資家向け)2,582,543,369円2,545,351,930円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2017-09Q(適格機関投資家向け)3,324,988,917円3,293,763,919円
計82,452,926,278円83,152,779,683円
2.受益権の総数82,452,926,278口83,152,779,683口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

自 2019年 8月14日
至 2020年 2月10日		自 2020年 2月11日
至 2020年 8月11日
金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2020年 2月10日現在2020年 8月11日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。		同左
(2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。同左
(3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

(有価証券に関する注記)
(2020年 2月10日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券989,282,412
地方債証券344,222,216
特殊債券392,130,295
合計1,725,634,923

(2020年 8月11日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券638,718,001
地方債証券349,583,573
特殊債券705,317,588
合計1,693,619,162

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2020年 2月10日現在)

(単位:円)

区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建524,327,552-521,234,000△3,093,552
ユーロ524,327,552-521,234,000△3,093,552
売建112,487,090,730-112,177,564,000309,526,730
米ドル11,550,315,260-11,636,820,000△86,504,740
ユーロ63,654,287,650-63,481,908,000172,379,650
スウェーデンクローナ18,443,341,400-18,388,530,00054,811,400
豪ドル18,839,146,420-18,670,306,000168,840,420
合計113,011,418,282-112,698,798,000306,433,178

(2020年 8月11日現在)

(単位:円)

区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建139,165,136-138,235,487△929,649
豪ドル139,165,136-138,235,487△929,649
売建115,042,942,548-116,711,883,024△1,668,940,476
米ドル15,693,171,436-15,539,327,563153,843,873
加ドル16,391,518,236-16,497,294,496△105,776,260
ユーロ44,780,007,740-45,878,610,000△1,098,602,260
スウェーデンクローナ18,445,795,999-18,941,631,005△495,835,006
豪ドル19,732,449,137-19,855,019,960△122,570,823
合計115,182,107,684-116,850,118,511△1,669,870,125

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2020年 2月10日現在2020年 8月11日現在
1口当たり純資産額1.3735円1口当たり純資産額1.3993円
(1万口当たり純資産額)(13,735円)(1万口当たり純資産額)(13,993円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
米ドル国債証券US TREASURY N/B-1.5%-30/02/157,300,000.007,942,599.29
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/1515,000,000.0015,072,655.50
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/155,000,000.005,093,261.50
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/152,900,000.004,107,861.31
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/158,000,000.008,006,249.60
国債証券小計38,200,000.0040,222,627.20
(4,270,436,329)
地方債証券PROVINCE OF ALBERTA-3.3%-28/03/1535,000,000.0040,973,352.00
PROVINCE OF QUEBEC-2.5%-26/04/2017,500,000.0019,267,846.50
PROVINCE OF QUEBEC-2.75%-27/04/125,000,000.005,617,201.00
地方債証券小計57,500,000.0065,858,399.50
(6,992,186,274)
特殊債券INTER-AMERICAN DEVEL BK-2.25%-29/06/1820,000,000.0022,633,486.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK-4.375%-44/01/241,300,000.002,066,516.14
TENN VALLEY AUTHORITY-2.875%-27/02/0110,000,000.0011,344,067.00
特殊債券小計31,300,000.0036,044,069.14
(3,826,798,820)
米ドル小計127,000,000.00142,125,095.84
(15,089,421,423)
加ドル国債証券CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/016,500,000.006,942,195.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/019,000,000.009,398,250.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/017,000,000.007,863,380.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/015,000,000.005,368,450.00
国債証券小計27,500,000.0029,572,275.00
(2,351,587,308)
特殊債券CANADA HOUSING TRUST-2.55%-25/03/1525,000,000.0027,283,500.00
CANADA HOUSING TRUST-1.9%-26/09/1541,000,000.0044,032,770.00
CANADA HOUSING TRUST-2.35%-27/06/1520,000,000.0022,221,600.00
CANADA HOUSING TRUST-2.65%-28/12/1540,740,000.0046,815,148.80
CANADA HOUSING TRUST-2.1%-29/09/1514,000,000.0015,559,740.00
CANADA HOUSING TRUST-1.75%-30/06/1520,000,000.0021,658,000.00
特殊債券小計160,740,000.00177,570,758.80
(14,120,426,739)
加ドル小計188,240,000.00207,143,033.80
(16,472,014,047)
ユーロ国債証券BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/2217,100,000.0018,588,247.20
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/2821,000,000.0030,644,460.00
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/2290,300,000.0099,009,615.60
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22115,500,000.00128,353,764.00
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/2212,300,000.0012,753,414.90
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/2258,000,000.0065,668,934.00
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/221,000,000.001,176,956.80
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/2211,000,000.0014,429,805.50
ユーロ小計326,200,000.00370,625,198.00
(46,135,424,647)
スウェーデンクローナ特殊債券EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.75%-26/11/12264,000,000.00287,061,720.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.5%-27/03/0225,000,000.0027,001,400.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.375%-28/05/12100,000,000.00107,219,000.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.25%-29/11/12100,000,000.00106,883,600.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK-3.75%-32/06/01300,000,000.00401,003,640.00
KOMMUNINVEST I SVERIGE-1.0%-26/11/12205,000,000.00213,405,615.00
NORDIC INVESTMENT BANK-2.94%-31/10/17132,500,000.00164,910,944.25
OEKB OEST. KONTROLLBANK-1.37%-28/11/13200,000,000.00212,472,960.00
スウェーデンクローナ小計1,326,500,000.001,519,958,879.25
(18,391,502,438)
豪ドル地方債証券QUEENSLAND TREASURY CORP-3.5%-30/08/213,500,000.004,201,780.45
地方債証券小計3,500,000.004,201,780.45
(318,747,064)
特殊債券AFRICAN DEVELOPMENT BANK-4.0%-25/01/106,000,000.006,845,281.20
ASIAN DEVELOPMENT BANK-3.75%-25/03/128,000,000.009,124,873.60
BNG BANK NV-3.3%-29/04/2625,000,000.0029,275,960.00
EUROFIMA-3.35%-29/05/2158,560,000.0067,963,312.99
KFW-4.0%-25/02/2716,000,000.0018,406,732.80
KOMMUNALBANKEN AS-2.4%-29/11/2127,990,000.0030,844,089.91
LANDWIRTSCH. RENTENBANK-3.25%-28/04/1252,930,000.0061,689,999.68
LANDWIRTSCH. RENTENBANK-1.9%-30/01/3010,000,000.0010,596,865.00
NEDER WATERSCHAPSBANK-3.3%-29/05/0210,750,000.0012,568,118.47
NORDIC INVESTMENT BANK-3.3%-27/08/168,000,000.009,207,907.20
特殊債券小計223,230,000.00256,523,140.85
(19,459,845,464)
豪ドル小計226,730,000.00260,724,921.30
(19,778,592,528)
合計115,866,955,083
(115,866,955,083)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類銘柄数組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル国債証券5銘柄28.3%3.7%
地方債証券3銘柄46.3%6.0%
特殊債券3銘柄25.4%3.3%
加ドル国債証券4銘柄14.3%2.0%
特殊債券6銘柄85.7%12.2%
ユーロ国債証券8銘柄100.0%39.8%
スウェーデンクローナ特殊債券8銘柄100.0%15.9%
豪ドル地方債証券1銘柄1.6%0.3%
特殊債券10銘柄98.4%16.8%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

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