有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	264,513,155	0.25
	メキシコ	1,944,669,594	1.81
	ブラジル	4,648,537,298	4.34
	チリ	430,037,387	0.40
	コロンビア	188,112,203	0.18
	ペルー	227,139,645	0.21
	オランダ	228,822,248	0.21
	ルクセンブルク	64,472,347	0.06
	ギリシャ	224,166,749	0.21
	トルコ	245,275,284	0.23
	チェコ	136,983,106	0.13
	キプロス	127,840,103	0.12
	ハンガリー	271,493,626	0.25
	ポーランド	717,069,282	0.67
	ロシア	2,886,209,338	2.69
	ケイマン	12,585,587,568	11.74
	バミューダ	340,934,094	0.32
	香港	2,209,922,711	2.06
	シンガポール	24,251,375	0.02
	マレーシア	1,406,181,986	1.31
	タイ	1,718,392,210	1.60
	フィリピン	748,238,628	0.70
	インドネシア	1,563,684,320	1.46
	韓国	12,009,793,626	11.20
	台湾	16,038,248,430	14.96
	中国	17,107,549,970	15.96
	インド	12,679,008,878	11.82
	カタール	856,398,632	0.80
	エジプト	84,042,814	0.08
	南アフリカ	3,346,875,206	3.12
	ジャージー	73,049,431	0.07
	英ヴァージン諸島	13,256,668	0.01
	アラブ首長国連邦	1,221,035,042	1.14
	クウェート	671,044,985	0.63
	サウジアラビア	3,811,597,076	3.55
	小計	101,114,435,015	94.30
社債券	インド	0	0.00
投資証券	メキシコ	46,098,535	0.04
	南アフリカ	45,728,599	0.04
	小計	91,827,134	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,016,879,323	5.61
合計(純資産総額)		107,223,141,472	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,259,807,264	2.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,746,272,970	△3.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,836,355	2,311.86	6,557,278,883	2,637.30	7,480,322,445	6.98
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	663,250	8,352.36	5,539,705,298	6,812.60	4,518,456,950	4.21
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	549,950	7,660.90	4,213,113,445	7,014.80	3,857,794,759	3.60
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	1,741,400	2,996.35	5,217,859,911	1,629.10	2,836,914,740	2.65
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	468,700	3,615.26	1,694,476,627	3,080.48	1,443,820,976	1.35
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	330,992	3,008.41	995,759,871	3,620.56	1,198,378,878	1.12
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	388,678	2,055.79	799,042,678	2,613.61	1,015,852,708	0.95
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,100,920	92.16	1,023,155,063	88.26	979,851,566	0.91
ブラジル	株式	VALE SA	素材	453,806	2,365.92	1,073,673,213	1,794.59	814,396,009	0.76
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	202,140	3,933.70	795,159,271	3,939.45	796,322,444	0.74
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	198,845	3,761.81	748,018,444	3,900.57	775,609,836	0.72
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	173,432	3,667.54	636,070,326	4,457.70	773,108,260	0.72
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	62,460	11,340.45	708,324,507	11,531.85	720,279,351	0.67
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	594,887	933.37	555,250,912	1,210.78	720,278,769	0.67
ロシア	株式	GAZPROM PAO-SPON ADR	エネルギー	686,360	773.72	531,052,286	968.77	664,926,679	0.62
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	734,000	1,203.41	883,309,461	896.74	658,211,197	0.61
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	140,190	3,072.75	430,769,383	4,561.35	639,457,058	0.60
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	108,120	4,729.82	511,388,679	5,719.57	618,400,719	0.58
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,444,212	433.33	625,820,603	422.96	610,848,818	0.57
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	96,220	7,072.22	680,489,970	6,344.90	610,507,240	0.57
サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	250,755	1,664.27	417,326,531	2,249.85	564,163,644	0.53
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	32,270	21,395.81	690,442,987	16,915.42	545,860,707	0.51
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	234,575	2,432.62	570,631,891	2,200.76	516,244,684	0.48
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	316,090	1,880.98	594,559,078	1,526.11	482,390,259	0.45
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON-ADR	エネルギー	47,865	9,449.91	452,320,344	10,045.58	480,832,108	0.45
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	419,500	1,577.62	661,814,001	1,100.38	461,610,668	0.43
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	6,658,575	73.90	492,081,344	69.31	461,511,160	0.43
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK - H	銀行	451,150	979.68	441,983,309	963.39	434,633,624	0.41
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	24,980	22,321.21	557,583,875	17,372.68	433,969,646	0.40
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	14,325	32,777.24	469,534,106	29,667.00	424,979,775	0.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.48
		素材	8.25
		資本財	2.91
		商業・専門サービス	0.11
		運輸	1.64
		自動車・自動車部品	3.19
		耐久消費財・アパレル	1.53
		消費者サービス	0.87
		メディア・娯楽	7.04
		小売	6.61
		食品・生活必需品小売り	1.14
		食品・飲料・タバコ	3.48
		家庭用品・パーソナル用品	0.82
		ヘルスケア機器・サービス	0.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.66
		銀行	14.81
		各種金融	2.37
		保険	2.60
		不動産	1.85
		ソフトウェア・サービス	2.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.19
		電気通信サービス	3.00
		公益事業	2.24
		半導体・半導体製造装置	9.98
社債券	―	―	―
投資証券	―	―	0.09
合 計			94.39

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINMSCIE2203	買建	330	米ドル	20,079,460	2,317,972,862	19,575,600	2,259,807,264	2.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	32,300,000.00	3,728,389,000	3,728,644,170	△3.48
	アラブディルハム	売建	560,000.00	17,598,000	17,628,800	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。