有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成28年11月15日現在)
(平成29年5月15日現在)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
債券関連
(平成28年11月15日現在)
(平成29年5月15日現在)
(注)時価の算定方法
・先物取引
1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
通貨関連
(平成28年11月15日現在)
(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(平成29年5月15日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託 受益証券 | ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド | 63,851,505 | 186,197,373 | |
| 合計 | 63,851,505 | 186,197,373 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| [平成28年11月15日現在] | [平成29年5月15日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,113,861,103 | 456,951,367 |
| コール・ローン | 164,101,947 | 760,049,790 |
| 国債証券 | 8,291,213,332 | 7,906,708,093 |
| 特殊債券 | 115,652,685 | 160,473,232 |
| 社債券 | 1,089,450,803 | 1,048,751,379 |
| 派生商品評価勘定 | 336,456 | 7,351,664 |
| 未収入金 | 1,366,601,151 | 21,965,153 |
| 未収利息 | 148,731,115 | 113,028,759 |
| 前払費用 | 7,121,514 | 8,487,810 |
| 差入委託証拠金 | 25,240,609 | 33,635,283 |
| 流動資産合計 | 12,322,310,715 | 10,517,402,530 |
| 資産合計 | 12,322,310,715 | 10,517,402,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,054,751 | 28,358 |
| 未払金 | - | 101,887,930 |
| 未払解約金 | 1,209,870,000 | 10,850,000 |
| 未払利息 | 449 | 2,082 |
| 流動負債合計 | 1,223,925,200 | 112,768,370 |
| 負債合計 | 1,223,925,200 | 112,768,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,269,146,737 | 3,568,016,883 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,829,238,778 | 6,836,617,277 |
| 元本等合計 | 11,098,385,515 | 10,404,634,160 |
| 純資産合計 | 11,098,385,515 | 10,404,634,160 |
| 負債純資産合計 | 12,322,310,715 | 10,517,402,530 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券、及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 先物取引 個別法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 平成28年11月15日現在 | 平成29年5月15日現在 | |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首相当日現在元本額 | 5,396,769,957円 | 4,269,146,737円 |
| 期中追加設定元本額 | 309,962,873円 | 745,992,362円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,437,586,093円 | 1,447,122,216円 |
| 期末元本額 | 4,269,146,737円 | 3,568,016,883円 |
| 元本の内訳 | ||
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 1,839,553,792円 | 1,630,896,181円 |
| ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型) | 145,705,068円 | ―円 |
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース | 81,705,832円 | 63,851,505円 |
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,080,780,713円 | 979,869,798円 |
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 1,121,401,332円 | 893,399,399円 |
| 2.受益権の総数 | 4,269,146,737口 | 3,568,016,883口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 自 平成28年5月17日 至 平成28年11月15日 | 自 平成28年11月16日 至 平成29年5月15日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、その他これらのリスクを増大させる新興国債券への投資に伴うリスク、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 自 平成28年5月17日 至 平成28年11月15日 | 自 平成28年11月16日 至 平成29年5月15日 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成28年11月15日現在)
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △159,677,797 |
| 特殊債券 | △3,040,880 |
| 社債券 | △27,141,310 |
| 合計 | △189,859,987 |
(平成29年5月15日現在)
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 122,438,943 |
| 特殊債券 | 9,754,163 |
| 社債券 | 40,729,316 |
| 合計 | 172,922,422 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
債券関連
(平成28年11月15日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 369,926,159 | - | 361,276,408 | △8,649,751 | |
| 合計 | 369,926,159 | - | 361,276,408 | △8,649,751 | |
(平成29年5月15日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 1,080,193,908 | - | 1,087,517,214 | 7,323,306 | |
| 合計 | 1,080,193,908 | - | 1,087,517,214 | 7,323,306 | |
(注)時価の算定方法
・先物取引
1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
通貨関連
(平成28年11月15日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 2,445,447,979 | - | 2,450,516,523 | △5,068,544 | |
| 米ドル | 2,445,447,979 | - | 2,450,516,523 | △5,068,544 | |
| 合計 | 2,445,447,979 | - | 2,450,516,523 | △5,068,544 | |
(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(平成29年5月15日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| (平成28年11月15日現在) | (平成29年5月15日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 2.5997円 | 2.9161円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,997円) | (29,161円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | 10.5% REP OF ECUADOR 20/03/24 | 300,000.00 | 319,965.00 | |
| 10.75% ECUADOR GOVT 22/03/28 | 230,000.00 | 250,058.30 | |||
| 11.875% REP OF TURKEY 30/01/15 | 1,050,000.00 | 1,661,940.00 | |||
| 12.25% FED REP OF BRAZIL 30/03/06 | 300,000.00 | 493,470.00 | |||
| 12.75% FED REP OF BRAZIL 20/01/15 | 300,000.00 | 376,500.00 | |||
| 2.5% REP OF ARGENTINA 38/12/31 | 460,000.00 | 305,440.00 | |||
| 2.625% BRAZIL GOVT 23/01/05 | 300,000.00 | 281,220.00 | |||
| 2.625% COLOMBIA GOVT 23/03/15 | 300,000.00 | 290,610.00 | |||
| 3.125% REP OF CHILE 25/03/27 | 700,000.00 | 714,000.00 | |||
| 3.25% TURKEY GOVT 23/03/23 | 300,000.00 | 279,150.00 | |||
| 3.5% RUSSIA GOVT 19/01/16 | 200,000.00 | 204,560.00 | |||
| 3.6% MEXICAN GOVT 25/01/30 | 800,000.00 | 804,800.00 | |||
| 3.75% REP OF PANAMA 25/03/16 | 600,000.00 | 615,180.00 | |||
| 3.875% COLOMBIA GOVT 27/04/25 | 700,000.00 | 704,200.00 | |||
| 3.875% REP OF KAZAKHSTAN 24/10/14 | 350,000.00 | 353,430.00 | |||
| 3.875% REP OF PANAMA 28/03/17 | 300,000.00 | 307,680.00 | |||
| 3% REPUBLIC OF POLAND 23/03/17 | 400,000.00 | 399,240.00 | |||
| 4.125% PERU GOVT 27/08/25 | 400,000.00 | 432,560.00 | |||
| 4.125% REP OF URUGUAY 45/11/20 | 1,180,000.00 | 1,057,929.00 | |||
| 4.15% MEXICAN GOVT 27/03/28 | 200,000.00 | 205,200.00 | |||
| 4.25% BRAZIL GOVT 25/01/07 | 600,000.00 | 599,880.00 | |||
| 4.25% COSTA RICA GOVT 23/01/26 | 200,000.00 | 195,320.00 | |||
| 4.25% TURKEY GOVT 26/04/14 | 400,000.00 | 377,200.00 | |||
| 4.3% REP OF PANAMA 53/04/29 | 200,000.00 | 194,920.00 | |||
| 4.3% SOUTH AFRICA 28/10/12 | 700,000.00 | 661,990.00 | |||
| 4.35% MEXICAN GOVT 47/01/15 | 220,000.00 | 204,050.00 | |||
| 4.375% COLOMBIA GOVT 21/07/12 | 500,000.00 | 530,950.00 | |||
| 4.375% COSTA RICA GOVT 25/04/30 | 200,000.00 | 191,300.00 | |||
| 4.375% REP OF URUGUAY 27/10/27 | 168,624.00 | 175,992.86 | |||
| 4.375% ROMANIA 23/08/22 | 550,000.00 | 582,065.00 | |||
| 4.375% TRINIDAD AND TOBA 24/01/16 | 200,000.00 | 198,790.00 | |||
| 4.5% BOLIVIA GOVT 28/03/20 | 1,089,000.00 | 1,059,052.50 | |||
| 4.5% COLOMBIA GOVT 26/01/28 | 250,000.00 | 265,500.00 | |||
| 4.5% GUATEMALA GOVT 26/05/03 | 300,000.00 | 303,600.00 | |||
| 4.5% RUSSIA GOVT 22/04/04 | 400,000.00 | 427,200.00 | |||
| 4.5% TRINIDAD AND TOBAGO 26/08/04 | 400,000.00 | 388,000.00 | |||
| 4.625% REP OF PARAGUAY 23/01/25 | 200,000.00 | 208,750.00 | |||
| 4.665% SOUTH AFRICA 24/01/17 | 200,000.00 | 204,380.00 | |||
| 4.75% REP OF AZERBAIJAN 24/03/18 | 540,000.00 | 549,234.00 | |||
| 4.8% REP OF VIETNAM 24/11/19 | 943,000.00 | 976,287.90 | |||
| 4.875% BOLIVIA GOVT 22/10/29 | 200,000.00 | 209,500.00 | |||
| 4.875% REP OF KAZAKHSTAN 44/10/14 | 600,000.00 | 591,060.00 | |||
| 4.875% REP OF SERBIA 20/02/25 | 280,000.00 | 291,480.00 | |||
| 4.875% RUSSIA 23/09/16 | 800,000.00 | 866,240.00 | |||
| 4.875% SOUTH AFRICA 26/04/14 | 600,000.00 | 607,380.00 | |||
| 4.875% TURKEY GOVT 26/10/09 | 400,000.00 | 391,480.00 | |||
| 4.875% TURKEY GOVT 43/04/16 | 400,000.00 | 353,600.00 | |||
| 4% HUNGARY 19/03/25 | 1,900,000.00 | 1,969,540.00 | |||
| 4% REP OF COLOMBIA 24/02/26 | 500,000.00 | 516,600.00 | |||
| 5.1% REP OF URUGUAY 50/06/18 | 508,747.00 | 501,726.29 | |||
| 5.125% MEXICAN GOVT 20/01/15 | 400,000.00 | 433,440.00 | |||
| 5.125%REPUBLIC OF POLAND 21/04/21 | 1,241,000.00 | 1,362,618.00 | |||
| 5.375% HUNGARY GOVT 24/03/25 | 600,000.00 | 672,000.00 | |||
| 5.375% IVORY COAST 24/07/23 | 300,000.00 | 292,140.00 | |||
| 5.375% REP OF ZAMBIA 22/09/20 | 300,000.00 | 282,390.00 | |||
| 5.5% CROATIA 23/04/04 | 200,000.00 | 216,100.00 | |||
| 5.5% DOMINICAN GOVT 25/01/27 | 200,000.00 | 206,600.00 | |||
| 5.5% KINGDOM OF MOROCCO 42/12/11 | 350,000.00 | 382,970.00 | |||
| 5.55% MEXICAN GOVT 45/01/21 | 230,000.00 | 254,150.00 | |||
| 5.625% BANCO CENTRAL COS 43/04/30 | 600,000.00 | 537,240.00 | |||
| 5.625% FED REP OF BRAZIL 41/01/07 | 200,000.00 | 200,500.00 | |||
| 5.625% REP OF ARGENTINA 22/01/26 | 594,000.00 | 618,175.80 | |||
| 5.625% REP OF COLOMBIA 44/02/26 | 200,000.00 | 217,180.00 | |||
| 5.625% REP OF PERU 50/11/18 | 720,000.00 | 866,448.00 | |||
| 5.625% RUSSIA 42/04/04 | 400,000.00 | 444,680.00 | |||
| 5.75% REP OF GUATEMALA 22/06/06 | 200,000.00 | 220,400.00 | |||
| 5.8% REP OF IRAQ 28/01/15 | 380,000.00 | 339,606.00 | |||
| 5.875% ARAB REP OF EGYPT 25/06/11 | 400,000.00 | 395,320.00 | |||
| 5.875% DOMINICAN GOVT 24/04/18 | 100,000.00 | 106,160.00 | |||
| 5.875% RUSSIA 43/09/16 | 200,000.00 | 229,980.00 | |||
| 5.875% SALVADOR GOVT 25/01/30 | 200,000.00 | 179,180.00 | |||
| 5.875% SOUTH AFRICA 22/05/30 | 650,000.00 | 711,620.00 | |||
| 5.875% SOUTH AFRICA 25/09/16 | 400,000.00 | 434,360.00 | |||
| 5.95% BOLIVIA GOVT 23/08/22 | 200,000.00 | 220,070.00 | |||
| 5.95% DOMINICAN GOVT 27/01/25 | 174,000.00 | 181,656.00 | |||
| 5% BRAZIL GOVT 45/01/27 | 400,000.00 | 362,320.00 | |||
| 5% REP OF COLOMBIA 45/06/15 | 410,000.00 | 412,624.00 | |||
| 5% REP OF PARAGUAY 26/04/15 | 260,000.00 | 273,379.60 | |||
| 5% REPUBLIC OF POLAND 22/03/23 | 700,000.00 | 769,580.00 | |||
| 5% RUSSIA GOVT 20/04/29 | 400,000.00 | 426,840.00 | |||
| 6.1% REP OF PARAGUAY 44/08/11 | 200,000.00 | 216,168.00 | |||
| 6.125% COLOMBIA GOVT 41/01/18 | 200,000.00 | 229,160.00 | |||
| 6.125% EGYPT GOVT 22/01/31 | 200,000.00 | 207,500.00 | |||
| 6.125% REP OF LITHUANIA 21/03/09 | 200,000.00 | 225,620.00 | |||
| 6.25% HONDURAS GOVT 27/01/19 | 150,000.00 | 156,193.50 | |||
| 6.25% HUNGARY GOVT 20/01/29 | 300,000.00 | 328,890.00 | |||
| 6.25% REP OF SENEGAL 24/07/30 | 300,000.00 | 311,310.00 | |||
| 6.375% HUNGARY GOVT 21/03/29 | 900,000.00 | 1,014,840.00 | |||
| 6.375% IVORY COAST 28/03/03 | 500,000.00 | 503,750.00 | |||
| 6.375% REPUBLIC OF POLAN 19/07/15 | 950,000.00 | 1,041,295.00 | |||
| 6.375% SALVADOR GOVT 27/01/18 | 220,000.00 | 197,043.00 | |||
| 6.6% DOMINICAN REP 24/01/28 | 400,000.00 | 440,436.00 | |||
| 6.625% LITHUANIA GOVT 22/02/01 | 200,000.00 | 234,900.00 | |||
| 6.625% REP OF ARGENTINA 28/07/06 | 850,000.00 | 866,660.00 | |||
| 6.65% LEBANESE REP 30/02/26 | 2,150,000.00 | 2,148,925.00 | |||
| 6.75% CROATIA 19/11/05 | 400,000.00 | 435,560.00 | |||
| 6.75% ROMANIA 22/02/07 | 950,000.00 | 1,100,480.00 | |||
| 6.85% DOMINICAN REP 45/01/27 | 440,000.00 | 464,728.00 | |||
| 6.875% ARAB REP OF EGYPT 40/04/30 | 400,000.00 | 381,080.00 | |||
| 6.875% DOMINICAN GOVT 26/01/29 | 991,000.00 | 1,103,874.90 | |||
| 6.875% REP OF ARGENTINA 27/01/26 | 200,000.00 | 210,510.00 | |||
| 6.875% REP OF GEORGIA 21/04/12 | 200,000.00 | 221,840.00 | |||
| 6.875% REP OF KENYA 24/06/24 | 1,000,000.00 | 1,017,500.00 | |||
| 6.875% REP OF PAKISTAN 17/06/01 | 500,000.00 | 500,840.00 | |||
| 6.95% GABONESE REP 25/06/16 | 200,000.00 | 199,500.00 | |||
| 6% CROATIA 24/01/26 | 200,000.00 | 221,980.00 | |||
| 6% TURKEY GOVT 27/03/25 | 200,000.00 | 211,080.00 | |||
| 6% VENEZUELA GOVT 20/12/09 | 500,000.00 | 247,500.00 | |||
| 7.125% FED REP OF BRAZIL 37/01/20 | 190,000.00 | 221,521.00 | |||
| 7.125% REP OF ARGENTINA 36/07/06 | 245,000.00 | 249,091.50 | |||
| 7.125% REPUBLIC OF PERU 19/03/30 | 1,400,000.00 | 1,538,740.00 | |||
| 7.15% REP OF ARMENIA 25/03/26 | 300,000.00 | 328,680.00 | |||
| 7.25% REP OF SERBIA 21/09/28 | 400,000.00 | 458,760.00 | |||
| 7.375% REP OF LITHUANIA 20/02/11 | 200,000.00 | 227,220.00 | |||
| 7.5% EGYPT GOVT 27/01/31 | 200,000.00 | 213,840.00 | |||
| 7.5% HONDURAS GOVT 24/03/15 | 340,000.00 | 377,383.00 | |||
| 7.5% REP OF ARGENTINA 26/04/22 | 750,000.00 | 824,925.00 | |||
| 7.5% UTD MEXICAN STS 33/04/08 | 500,000.00 | 665,600.00 | |||
| 7.625% GOVT OF JAMAICA 25/07/09 | 200,000.00 | 232,500.00 | |||
| 7.625% HUNGARY GOVT 41/03/29 | 200,000.00 | 293,700.00 | |||
| 7.625% REP OF ARGENTINA 46/04/22 | 200,000.00 | 211,420.00 | |||
| 7.625%REP OF EL SALVADOR 41/02/01 | 150,000.00 | 135,450.00 | |||
| 7.65% REP OF VENEZUELA 25/04/21 | 520,000.00 | 238,264.00 | |||
| 7.65% SALVADOR GOVT 35/06/15 | 200,000.00 | 183,900.00 | |||
| 7.75% REP OF VENEZUELA 19/10/13 | 100,000.00 | 55,800.00 | |||
| 7.75% UKRAINE GOVT 21/09/01 | 100,000.00 | 101,740.00 | |||
| 7.75% UKRAINE GOVT 22/09/01 | 100,000.00 | 100,350.00 | |||
| 7.75% UKRAINE GOVT 23/09/01 | 500,000.00 | 495,700.00 | |||
| 7.75% UKRAINE GOVT 24/09/01 | 500,000.00 | 489,200.00 | |||
| 7.75% UKRAINE GOVT 25/09/01 | 500,000.00 | 486,250.00 | |||
| 7.75% UKRAINE GOVT 26/09/01 | 500,000.00 | 483,150.00 | |||
| 7.75% UKRAINE GOVT 27/09/01 | 500,000.00 | 481,250.00 | |||
| 7.875% GOVT OF JAMAICA 45/07/28 | 300,000.00 | 351,450.00 | |||
| 7.875% REP OF GHANA 23/08/07 | 436,664.00 | 433,913.01 | |||
| 7.875% REP OF PAKISTAN 36/03/31 | 1,120,000.00 | 1,140,944.00 | |||
| 7.95% ECUADOR GOVT 24/06/20 | 400,000.00 | 378,360.00 | |||
| 7% REP OF COSTA RICA 44/04/04 | 400,000.00 | 410,320.00 | |||
| 7% REP OF VENEZUELA 18/12/01 | 133,000.00 | 87,181.50 | |||
| 7% TURKEY GOVT 19/03/11 | 200,000.00 | 213,480.00 | |||
| 7% VENEZUELA GOVT 38/03/31 | 70,000.00 | 30,800.00 | |||
| 8.125% REP OF GHANA 26/01/18 | 400,000.00 | 395,000.00 | |||
| 8.25% VENEZUELA GOVT 24/10/13 | 700,000.00 | 324,660.00 | |||
| 8.25%REP OF EL SALVADOR 32/04/10 | 300,000.00 | 294,414.00 | |||
| 8.5% EGYPT GOVT 47/01/31 | 300,000.00 | 325,020.00 | |||
| 8.5% REP OF INDONESIA 35/10/12 | 400,000.00 | 569,840.00 | |||
| 8.625% SALVADOR GOVT 29/02/28 | 73,000.00 | 74,526.43 | |||
| 8.75% REP OF PERU 33/11/21 | 435,000.00 | 664,114.50 | |||
| 8.875% FED REP OF BRAZIL 24/04/15 | 250,000.00 | 319,287.50 | |||
| 8.875% REP OF PANAMA 27/09/30 | 1,200,000.00 | 1,704,720.00 | |||
| 8% JAMAICA GOVT 39/03/15 | 300,000.00 | 352,350.00 | |||
| 9.25% VENEZUELA GOVT 28/05/07 | 300,000.00 | 141,000.00 | |||
| 9.65% ECUADOR GOVT 26/12/13 | 380,000.00 | 385,589.80 | |||
| 9% REP OF VENEZUELA 23/05/07 | 80,000.00 | 38,012.00 | |||
| 5.75%IVORY COAST 32/12/31 | 392,000.00 | 376,437.60 | |||
| 6.75%REP OF SERBIA 24/11/01 | 127,733.18 | 129,764.13 | |||
| 0.0%UKRAINE GOVT 40/05/31 | 370,000.00 | 130,906.00 | |||
| 米ドル 小計 | 67,191,768.18 | 69,705,616.62 | |||
| (7,906,708,093) | |||||
| 国債証券小計 | 7,906,708,093 | ||||
| (7,906,708,093) | |||||
| 特殊債券 | 米ドル | 5.375% PEMEX 22/03/13 | 132,000.00 | 139,893.60 | |
| 5.875% EXPORT CREDIT BAN 19/04/24 | 300,000.00 | 312,750.00 | |||
| 5.942% VNESHECONOMBANK 23/11/21 | 200,000.00 | 214,280.00 | |||
| 6% PERTAMINA 42/05/03 | 700,000.00 | 747,810.00 | |||
| 米ドル 小計 | 1,332,000.00 | 1,414,733.60 | |||
| (160,473,232) | |||||
| 特殊債券小計 | 160,473,232 | ||||
| (160,473,232) | |||||
| 社債券 | 米ドル | 3.5% CAIXA ECONOMICA FED 22/11/07 | 150,000.00 | 145,125.00 | |
| 3.5% PETROLEOS MEXICA 23/01/30 | 800,000.00 | 769,600.00 | |||
| 3.75% EMPRESA NACIONAL D 26/08/05 | 367,000.00 | 363,476.80 | |||
| 4.25% CODELCO INC 42/07/17 | 500,000.00 | 464,350.00 | |||
| 4.25% PEMEX 25/01/15 | 400,000.00 | 390,200.00 | |||
| 4.5% PEMEX 26/01/23 | 200,000.00 | 194,360.00 | |||
| 4.75% BNDES 24/05/09 | 310,000.00 | 307,923.00 | |||
| 4.75% COMISION FEDERAL D 27/02/23 | 209,000.00 | 211,585.33 | |||
| 4.75% KZOKZ 27/04/19 | 277,000.00 | 277,581.70 | |||
| 4.875% CODELCO INC 44/11/04 | 300,000.00 | 306,540.00 | |||
| 4.875% PEMEX 24/01/18 | 200,000.00 | 203,860.00 | |||
| 5.25% TRINIDAD GEN UNLTD 27/11/04 | 223,000.00 | 221,885.00 | |||
| 5.375% PETROLEOS DE VENE 27/04/12 | 200,000.00 | 73,500.00 | |||
| 5.5% PDVSA 37/04/12 | 400,000.00 | 146,400.00 | |||
| 5.5% PEMEX 44/06/27 | 100,000.00 | 89,050.00 | |||
| 5.625% PEMEX 46/01/23 | 200,000.00 | 179,700.00 | |||
| 5.7% RZD CAPITAL PLC(RZD 22/04/05 | 200,000.00 | 214,460.00 | |||
| 5.75% KZOKZ 47/04/19 | 277,000.00 | 270,102.70 | |||
| 6.375% KAZAKHSTAN TEMIR 20/10/06 | 200,000.00 | 216,860.00 | |||
| 6.375% PEMEX 21/02/04 | 650,000.00 | 709,995.00 | |||
| 6.45% PERTAMINA 44/05/30 | 1,000,000.00 | 1,130,500.00 | |||
| 6.875% PEMEX 26/08/04 | 250,000.00 | 278,825.00 | |||
| 6.902% VEB FINANCE LTD 20/07/09 | 300,000.00 | 329,100.00 | |||
| 6.95% STATE OIL CO OF TH 30/03/18 | 400,000.00 | 434,520.00 | |||
| 6% PDVSA 26/11/15 | 400,000.00 | 152,000.00 | |||
| 6% PETROLEOS DE VENEZUEL 24/05/16 | 490,000.00 | 191,687.99 | |||
| 7% KAZMUNAYGAS NATIONAL 20/05/05 | 200,000.00 | 220,240.00 | |||
| 9.125% KAZMUNAYGAS NATIO 18/07/02 | 200,000.00 | 214,380.00 | |||
| 9.75% PDVSA 35/05/17 | 50,000.00 | 23,675.00 | |||
| 9.75% PETRO CO TRIN/TOBA 19/08/14 | 100,000.00 | 106,500.00 | |||
| 9.75% UKREXIMBANK 25/01/22 | 200,000.00 | 203,820.00 | |||
| 9.625%OSCHADBANK 25/03/20 | 200,000.00 | 204,000.00 | |||
| 米ドル 小計 | 9,953,000.00 | 9,245,802.52 | |||
| (1,048,751,379) | |||||
| 社債券小計 | 1,048,751,379 | ||||
| (1,048,751,379) | |||||
| 合計 | 9,115,932,704 | ||||
| (9,115,932,704) | |||||
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 | |
| 米ドル | 国債証券 | 156銘柄 | 86.7% | 100.0% |
| 特殊債券 | 4銘柄 | 1.8% | ||
| 社債券 | 32銘柄 | 11.5% | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
